MVAR- Modelo de Gestao de Risco Corporativo- FUNCEF

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32 Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensao- Visao de Futuro, inovar no presente.
Palestra Tecnica Modelo de Gestao de Risco Corporativo - FUNCEF. Por Marco Antonio Silva

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MVAR- Modelo de Gestao de Risco Corporativo- FUNCEF

  1. 1. GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS Modelo FUNCEF Antônio Bráulio de Carvalho
  2. 2. AGENDA INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS • CRONOLOGIA • PREMISSAS DO PROJETO • AMBIENTE EXTERNO • PILARES DO MODELO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS • ESTRUTURA • CAPACITAÇÃO • FORMALIZAÇÃO • PROCESSOS PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS • RISCO ATUARIAL • RISCO DE MERCADO • RISCO DE LIQUIDEZ • RISCO DE CONTRAPARTE • RISCO OPERACIONAL MVAR: GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS – CASE FUNCEF
  3. 3. A FUNCEF INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS FUNDAÇÃO 1º de Agosto de 1977 – 34 anos PATROCINADORAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e FUNCEF Missão “Administrar, com excelência, planos de benefícios para promover segurança e qualidade de vida aos participantes e contribuir para o desenvolvimento do país.” COLEGIADOS Conselho Deliberativo: 6 membros Conselho Fiscal: 4 membros Gestão Paritária Diretoria-Executiva: 6 membros PLANOS 3 Planos Administrados (REG/REPLAN – REB – NOVO PLANO)
  4. 4. INTEGRANTES 1º Semestre de 2011 48,991 48,214 49,592 61,069 61,807 70,240 75,586 79,537 81,964 21,737 22,189 22,962 25,629 26,913 28,891 29,919 31,939 32,816 70,728 70,403 72,554 86,698 88,720 99,131 105,505 111,476 114,780 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 JUN Ativos Assistidos e Pensionistas TOTAL MASSA DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
  5. 5. PATRIMÔNIO 1º Semestre de 2011 ATIVO TOTAL em R$ Bilhões INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 38.9 39.1 43.8 45.1 2º Sem 2009 1º Sem 2010 2º Sem 2010 1º Sem 2011 0,52% 12,66% 16,17% 0,52% 12,08% 3,11%
  6. 6. INVESTIMENTOS 1º Semestre de 2011 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SEGMENTOS % RENDA FIXA 48,81 RENDA VARIÁVEL 33,09 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 7,32 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 6,50 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 3,89 OUTROS INVESTIMENTOS 0,39 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
  7. 7. CRONOLOGIA ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS 1º sem2009 2º sem/2009 1º sem/2010 2º sem/2010 1º sem/2011 • Determinação do CD para a construção de projeto relacionado à gestão de riscos • Aprovação do projeto pela DE em agosto de 2009 • Realização de benchmark em EFPC e Sistema Financeiro • Diagnóstico do ambiente interno • Formulação de proposta com custos e prazos • Formação de equipe • Contratação de terceiros • Implantação dos processos de gestão de risco de Mercado, Contraparte e Operacional • Início do projeto de Disseminação da Cultura de Risco • Implantação do processo de gestão do risco de Liquidez
  8. 8. NOVOS HORIZONTES O QUE SE SABIA EM 2009? ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS  Recomendação CGPC nº 2.  Lacunas provenientes do Plano de Implementação da CGPC nº 13.  Apoio do Banco Mundial à PREVIC para desenvolvimento do modelo de Supervisão baseada em Risco – SBR.  Modelo do Sistema Financeiro em estágio mais avançado.  Desejo da instituição de modificar a forma de gerenciar seus riscos, buscando-se integração e processos estruturados.
  9. 9. PREMISSAS DO PROJETO ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS  Modelo adotado pela PREVIC para a SBR pressupunha GBR que guarda relação com modelo o adotado para o sistema financeiro.  Mudanças e proposições devem ser pautadas na otimização de recursos.  Gestão de riscos deve contribuir para o resultado: “Riscos são inerentes ao negócio e necessários ao resultado”.  Necessária a realização de parceria entre as áreas da Fundação: “Esforço de construção e não de diagnóstico”.  Unidade dedicada à gestão de riscos: “O urgente é inimigo do importante” e “A gestão de risco deve ser preditiva e não detectiva”.
  10. 10. AMBIENTE EXTERNO 1998 - 2002 •Resolução CMN nº 2554/98 - Implementação de sistema de controles internos em Instituições Financeiras. •Sarbanes-Oxley – SOX/2002 - Lei federal americana que determina práticas de controles internos sobre relatórios financeiros para todas as empresas com ações negociadas na bolsa de Nova York. 2004 •BASILÉIA II - Estabelece padrão internacional para a formulação de leis e regulamentações relacionadas à gestão de riscos em Instituições Financeiras. •COSO II - Introduz os conceitos de apetite de riscos e visão integrada de riscos (ERM). •Resolução CGPC nº 13 - Estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos para as EFPC. 2006 •Resolução CMN nº 3380 - Implementação de área de riscos operacionais em Instituições Financeiras. 2007 •Resolução CMN nº 3490 - Trata da apuração do Patrimônio de Referência Exigido. •Circular BACEN nº 3360 - cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições ponderadas por fator de risco (PEPR). 2009 •Recomendação CGPC nº 02 – Dispõe sobre a adoção da Supervisão Baseada em Risco (SBR) no âmbito da SPC em relação à supervisão das EFPC e dos planos de benefícios por elas administrados. 2010 •GUIA PREVIC Melhores Práticas em Fundos de Pensão - Diretrizes gerais sobre a gestão dos fundos de pensão e legislações específicas do segmento. •Gestão de Riscos: Governança, Atuarial, Contraparte, Mer cado, Liquidez, Operacional e Legal. ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
  11. 11. PILARES DO MODELO ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS  Definição de Estrutura Necessária – Criação da Coordenação de Risco Corporativo.  Definição das categorias de riscos a serem gerenciadas.  Definição das metodologias e sistemas necessários à gestão, bem como a segregação de atividades entre áreas da FUNCEF.  Definição do arcabouço normativo necessário.  Definição do modelo de “Disseminação da Cultura de Riscos”.
  12. 12. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS PILARES DO MODELO
  13. 13. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS PILARES DO MODELO
  14. 14. ESTRUTURA MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
  15. 15. EQUIPE DEDICADA: 1 COORDENADOR 1 ESPECIALISTA 5 ANALISTAS ESTRUTURA MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
  16. 16. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS PILARES DO MODELO
  17. 17.  Treinamento Interno para “nivelamento” de todos os componentes da área  Treinamentos externos conforme a especificidade de cada atividade  Treinamento específico dos sistemas contratados  Envolvimento das demais áreas da FUNCEF CAPACITAÇÃO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
  18. 18. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS PILARES DO MODELO
  19. 19. DIRETRIZ EXECUTIVA “Gestão de Riscos Corporativos” – Princípios e Diretrizes. Atuarial, Liquidez, Mercado, Contraparte e Operacional. MANUAIS GERENCIAIS Regras de negócios, metodologia, prazos. MANUAIS OPERACIONAIS Descrição de procedimentos FORMALIZAÇÃO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
  20. 20. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS PILARES DO MODELO
  21. 21. RISCO ATUARIAL ESCOPO Modelagem de processo e de software de mensuração de impactos ao equilíbrio atuarial. PRINCIPAIS ATIVIDADES Avaliação da capacidade da FUNCEF para atender às suas obrigações previdenciárias, avaliando-se premissas atuariais, risco de portabilidade e de saque antecipado de recursos. Realização de benchmark em EFPC e avaliação de consultorias especializadas. SISTEMA Não Definido. PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
  22. 22. RISCO DE LIQUIDEZ ESCOPO Modelagem de processo e definição de indicadores de risco a partir dos dados do Asset Liability Management - ALM. PRINCIPAIS ATIVIDADES Projeto lógico elaborado em parceria com as áreas de benefícios, de cenários e programação econômico-financeira da FUNCEF. Definição de indicadores de risco a partir dos dados gerados pelo ALM, considerando horizonte de tempo de 2 anos, com acompanhamento mensal. Metodologia baseada em estresse de ativo e passivo. SISTEMA Solução Tecnológica SAS PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
  23. 23. RISCO DE LIQUIDEZ PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS ATIVOS LÍQUIDOS PASSIVO PREVIDENCIAL INDICADORES DE LIQUIDEZ CENÁRIO NORMAL ATIVOS LÍQUIDOS PASSIVO PREVIDENCIAL INDICADORES DE LIQUIDEZ CENÁRIO DE ESTRESSE
  24. 24. RISCO DE MERCADO ESCOPO Aprimoramento da modelagem do processo de gestão do risco de mercado. PRINCIPAIS ATIVIDADES  Mensuração do risco em parceria com o Agente Custodiante, observando Basiléia II e normas do BACEN.  Definição dos limites de risco aceitáveis pela Fundação, por meio de metodologia como VAR – Value at Risk e Testes de Estresse. Cálculo de indicadores de risco/retorno para fundos de liquidez.  Emissão de Relatórios de Risco de Mercado, diário às áreas de investimentos e mensal às Diretorias, com demonstrações por fundos, carteiras e planos de benefícios. SISTEMA MAPS - Mercado PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
  25. 25. RISCO DE MERCADO MONITORAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS FONTES CENÁRIOS Câmbio . Inflação Bolsa . Selic DADOS DO CUSTODIANTE Posição de Ativos Mobiliários INFORMAÇÕES DE MERCADO CÁLCULO DO VAR Teste de Estresse EXPOSIÇÕES AO RISCO CARTEIRAS GERENCIAIS PLANOS DE BENEFÍCIOS CONSOLIDADO PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
  26. 26. RISCO DE CONTRAPARTE ESCOPO Modelagem de metodologia de exposição a risco de contraparte para ativos, tanto para monitoramento de carteira quanto previamente ao investimento. PRINCIPAIS ATIVIDADES  Avaliação fundamentalista de ativos previamente à aquisição.  Estabelecer metodologia específica para concessão de crédito para instituições bancárias.  Cálculo de exposição a risco para os ativos pertencentes à carteira da FUNCEF, com base em metodologia estabelecida pela Circular BACEN nº 3360.  Modelagem estatística para avaliação de risco dos ativos previamente à entrada em carteira, considerando: carteiras gerenciais, setores e empresas envolvidas. SISTEMA Solução Tecnológica SAS PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
  27. 27. RISCO DE CONTRAPARTE MONITORAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS FONTES BALANCETE CONTÁBIL DADOS DO CUSTODIANTE FUNDOS NÃO- EXCLUSIVOS TABELA DE OPERAÇÕES EXPOSIÇÃO AO RISCO CARTEIRAS GERENCIAIS SEGMENTOS DA 3.792 CONSOLIDADO DOS PLANOS E FUNCEF PROCESSAMENTO TABELA DE CONTRAPARTES TABELA DE GARANTIAS
  28. 28. RISCO DE CONTRAPARTE NOVOS INVESTIMENTOS REGRAS DE PONDERAÇÃO INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DE PERFORMANCE EMPRESA SETOR LINHA DE CRÉDITO FAIXAS DE ACEITAÇÃO PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
  29. 29. RISCO OPERACIONAL ESCOPO Modelagem do processo e implantação de software de gestão qualitativa e quantitativa dos riscos operacionais da FUNCEF. PRINCIPAIS ATIVIDADES Mapeamento de riscos em todos os processos da FUNCEF. Definição de planos de ação e indicadores-chave de risco para cada fragilidade. Definição da matriz de riscos da FUNCEF. Captura de perdas e registro no sistema. Cálculo do V@R Operacional. SISTEMA Solução mvar Operational Risk PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
  30. 30. OBRIGADO!! Antônio Bráulio de Carvalho Diretor de Planejamento e Controladoria dipec@funcef.com.br
  31. 31. MVAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS Marco Antonio Silva
  32. 32. QUEM SOMOS? MVAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS A MVAR é uma empresa brasileira a mais de uma década desenvolvendo produtos e prestando serviços de tecnologia para o mercado financeiro. Com excelência na área de gestão de riscos, a MVAR oferece produtos e serviços de alta qualidade a instituições financeiras, fundos de pensão, seguradoras, asset managers e corporações em geral. Com cerca de 100 profissionais, um corpo técnico altamente capacitado, a MVAR acompanha as principais transformações nos mercados, nas áreas de Riscos, Finanças e Tecnologia, aplicando as melhores práticas e inovações, oferecendo aos seus clientes as mais completas soluções para seus negócios.
  33. 33. GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS Case FUNCEF
  34. 34. AGENDA GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL - CASE FUNCEF  Objetivo e premissas do projeto  Processos de gestão de risco operacional  Processo para priorização do mapeamento dos riscos  Metodologia adotada no workshop para mapeamento dos riscos  Resultado do mapeamento dos riscos  Visão geral da solução tecnológica adotada  Principais funcionalidades  Benefícios do projeto
  35. 35. OBJETIVO E PREMISSAS DO PROJETO • Objetivo do projeto: Implantar a estrutura de gestão de risco operacional na FUNCEF com apoio de solução tecnológica • A Consultoria deve delinear a prestação dos serviços com base na Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos da FUNCEF, em legislações do Segmento de Previdência Complementar ou Instituições Financeiras adaptadas a Fundos de Pensão destacando-se: • Resolução CGPC n° 13 • Resolução CMN n° 3.792 • Resolução CMN n° 3.380 Abordagem da Prestação do Serviço • Estar fundamentada nas melhores práticas de mercado de gestão de riscos com as devidas adaptações para os Fundos de Pensão, tais como: • Supervisão Baseada em Riscos • Enterprise Risk Management - ERM • Governance Risk Compliance - GRC • Control Self-Assessment - CSA • Value at Risk Operacional • Loss Distribution Approach - LDA • Advanced Moddeling Approach - AMA • Basiléia II OBJETIVO E PREMISSAS DO PROJETO
  36. 36. CICLO DE GESTÃO PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL Qualitativa - Exposição Financeira Estimada - Questionário Padronizado de Probabilidade Qualitativa - Questionário Padronizado de Efetividade dos Controles - ICR Apetite ao Risco - Aceitar - Diminuir - Transferir - EliminarPlano de Ação - Desenvolvimento Controles Mitigadores - Revisão de Regras de Negócio e Processos Avaliação da Efetividade dos Controles Mitigadores Gerenciamento - ICR - Planos de Ação - Capturas de Perdas
  37. 37. PROCESSO PARA PRIORIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS VINCULADAS ÀS PERDAS IDENTIFICAÇÃO DAS PERDAS EFETIVAS E POTENCIAIS  Gestor relata as perdas brutas e potenciais, no ano de 2010, por categoria de evento de perda com base em registros e/ou percepção  Gestor relata o nível de confiança do valor estimado para as perdas potenciais  Gestor identifica as unidades e pessoas vinculadas por categoria de eventos de perda:  Quem tem o conhecimento do processo ou parte do processo de geração da perda?  Quem tem uma visão global de como as perdas acontecem? PREPARAÇÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA FUNCEF  Apresentação:  Conceitos de risco operacional  Categorias de eventos de perda  Dinâmica da aplicação do roteiro para identificação da categoria de evento de perda  Conceitos de identificação das áreas vinculadas às perdas  Orientação para preenchimento da planilha de perdas identificadas  Planilha de perdas identificadas  Lista das unidades e pessoas vinculadas às categorias de eventos de perda  Unidades contextualizadas para as entrevistas  Roteiro de entrevista da MVAR  Planilha de processos da FUNCEF  Relatórios da Auditoria, Controles Internos e Controladoria, etc...  Planilha de perdas identificadas Lista de categoria de eventos de perda e respectivas definições (customizadas)  Roteiro para identificação da categoria de evento de perda  Planilha de perdas identificadas INSUMOSRESULTADOSATIVIDADES EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRIORIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS JUNTO À ALTA E MÉDIA GERÊNCIA DA FUNCEF PROCESSO UTILIZADO
  38. 38. METODOLOGIA ADOTADA NO WORKSHOP PARA MAPEAMENTO DOS RISCOS Análise e qualificação dos riscos aos quais a instituição está exposta, aplicando-se a metodologia de Qualificação de Riscos. – Identificação dos Riscos: • Avaliar os resultados da Auto-Avaliação dos Controles (se existirem) • Os Apontamentos da Auditoria (se existirem) • Elaboração da estimativa das perdas potenciais – Relacionamento entre Processos e Perdas • Esta atividade consiste do mapeamento da relação entre os processos e as perdas efetivas e potenciais associadas aos mesmos – Análises Causais Cada processo crítico identificado no item anterior sofre uma análise objetivando determinar quais as causas dos riscos associados às suas etapas sensíveis. Para efetuar tais análises, alguns conceitos para qualificação de eventos de perda são observados: • Tipos de evento de perda • Fatores de Risco (Pessoas, Processos, Sistemas e Eventos Externo) • Sub-Fatores de Risco Identificação dos controles existentes utilizados para a mitigação dos riscos. Para tanto as seguintes informações são mapeadas: – Nome – Objetivo – Descrição – Tipo de controle – Tipo de risco mitigado – Tipo de exigência – Origem da exigência – Identificação do normativo – Categoria do controle – Frequência da execução – Sistema envolvido – Risco associado Avaliação dos instrumentos e processos de controle de gerenciamento das diversas categorias de riscos as quais a instituição está exposta. Para tanto a seguinte sequência de atividades deve ser executada para cada unidade integrante do cronograma elaborado para mapeamento dos riscos: – Definição das faixas de valores de impacto anual por faixa de risco. – Definição dos percentuais de probabilidade de ocorrência de perda por faixa de risco – Identificação das fragilidades – Identificação dos controles existentes – Aplicação dos questionários para avaliar a qualidade dos controles – Identificação dos impactos financeiros – Aplicação dos questionários para avaliar a probabilidade da ocorrência das perdas – Proposição de Plano de Ação para Mitigação dos Riscos identificados – Análise da Matriz de Exposição Financeira ETAPA 3 – AUTO-AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DOS CONTROLES ETAPA 2 – ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS CONTROLES ETAPA 1 – ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MAPEAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA FUNCEF DE ACORDO COM O PROCESSO DE PRIORIZAÇÃO METODOLOGIA ADOTADA
  39. 39. RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS RESULTADOS OBTIDOS Definição de taxonomia de riscos ajustada às necessidades da FUNCEF para: Categoria de evento de perda em 3 níveis Fator de risco em 2 níveis Linha de negócio Identificação das principais fragilidades da FUNCEF e as suas respectivas causas Identificação dos controles mitigadores dos riscos Avaliação da efetividade dos controles mitigadores dos riscos Obtenção das probabilidades de ocorrência dos eventos de risco Identificação de possíveis ICR's (Indicadores-Chave de Risco) Impacto financeiro e exposição financeira (risco residual) Possíveis planos de ação para mitigação dos riscos Implantação da Solução Tecnológica mvar Operational Risk
  40. 40. RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS MATRIZ DE RISCO (ILUSTRATIVA) MATRIZ DE EXPOSIÇÃO FINANCEIRA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA IMPACTOFINANCEIRO B1 B2 M1 M2 A1 A2 A3 66.666 200.266 466.933 866.933 1.466.666 2.266.933 A3 A2 50.000 150.200 350.200 650.200 1.100.000 1.700.200 A2 A1 33.333 100.133 233.466 433.466 733.333 1.133.466 A1 M3 21.250 63.835 148.835 276.335 467.500 722.585 M3 M2 13.750 41.305 96.305 178.805 302.500 467.555 M2 M1 6.250 18.775 43.775 81.275 137.500 212.525 M1 B3 2.083 6.258 14.591 27.091 45.833 70.841 B3 B2 1.250 3.755 8.755 16.255 27.500 42.505 B2 B1 416 1.251 2.918 5.418 9.166 14.168 B1 B1 B2 M1 M2 A1 A2
  41. 41. mvar Operational Risk Solução Integrada de Riscos Operacionais e Controles Internos Calendário de Obrigações Perdas Avaliação de Riscos e Controles Cálculo V@R Normativos Gestão de Relatórios de Auditoria Processos Controles ICR'sRiscos Gerencial Operacional Consultas e Relatórios Conciliação Contábil Divulgação (BI, Dashboard e Relatórios Gerenciais) IntCorp Estruturas Corporativas Sistemas Legados VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ADOTADA
  42. 42. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES mvar Operational Risk é uma solução flexível e de fácil usabilidade que permite as empresas de qualquer segmento de mercado gerir os riscos operacionais inerentes aos seus negócios, evitando perdas futuras através de uma gestão objetiva e estruturada. Atendendo normas e procedimentos internos e externos, auxilia os gestores na identificação, avaliação, mensuração, controle e mitigação do risco operacional. Utilizando metodologias baseadas nas melhores práticas de mercado e abordando o risco operacional de uma forma abrangente e integrada a mvar Operational Risk combina as informações de riscos, os processos de auto-avaliação, os eventos de perdas e os indicadores-chave de risco oferecendo aos gestores das empresas análises qualitativas e quantitativas, as quais permitem uma gestão de risco operacional com maior eficiência. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:  AUTO-AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES  BASE DE EVENTOS DE PERDA  INDICADORES-CHAVE DE RISCO  ANALISE COMPARATIVA DE RISCOS IDENTIFICADOS X PERDAS EFETIVAS  GESTÃO DE PLANOS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS  GESTÃO DE NORMATIVOS  GESTÃO DE PLANOS DE AUDITORIA  GESTÃO DE OBRIGAÇÕES ASSOCIADAS AOS PROCESSOS E CONTROLES DE RISCOS  CÁLCULO DO V@R DO RISCO OPERACIONAL  CÁLCULO DA PARCELA DO RISCO OPERACIONAL PELO MODELO AMA  BACKTESTING DO MODELO DO RISCO OPERACIONAL
  43. 43. BENEFÍCIOS DO PROJETO BENEFÍCIOS DE CURTO E MÉDIO PRAZO  Disseminação da cultura de risco operacional para todos os gestores da FUNCEF  Priorização das ações de mitigação dos riscos com base na avaliação de custo benefício das ações em montante financeiro  Gerir continuamente o processo de identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos operacionais por intermédio da solução tecnológica adotada  Construção da base de dados de perdas operacionais e indicadores chave de risco  Cálculo do V@R de Risco Operacional
  44. 44. MVAR Soluções e Serviços Marco Antonio Silva Diretor Presidente marco.silva@mvar.com.br www.mvar.com.br OBRIGADO!!

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