32 Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensao- Visao de Futuro, inovar no presente. Palestra Tecnica Modelo de Gestao de Risco Corporativo - FUNCEF. Por Marco Antonio Silva

2. GESTÃO DE RISCOS
CORPORATIVOS
Modelo FUNCEF
Antônio Bráulio de Carvalho

3. AGENDA
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
• CRONOLOGIA
• PREMISSAS DO PROJETO
• AMBIENTE EXTERNO
• PILARES DO MODELO
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
• ESTRUTURA
• CAPACITAÇÃO
• FORMALIZAÇÃO
• PROCESSOS
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
• RISCO ATUARIAL
• RISCO DE MERCADO
• RISCO DE LIQUIDEZ
• RISCO DE CONTRAPARTE
• RISCO OPERACIONAL
MVAR: GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS – CASE FUNCEF

4. A FUNCEF
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
FUNDAÇÃO 1º de Agosto de 1977 – 34 anos
PATROCINADORAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e FUNCEF
Missão
“Administrar, com excelência, planos de benefícios para promover segurança e
qualidade de vida aos participantes e contribuir para o desenvolvimento do
país.”
COLEGIADOS
Conselho Deliberativo: 6 membros
Conselho Fiscal: 4 membros Gestão Paritária
Diretoria-Executiva: 6 membros
PLANOS 3 Planos Administrados (REG/REPLAN – REB – NOVO PLANO)

5. INTEGRANTES
1º Semestre de 2011
48,991 48,214 49,592
61,069 61,807
70,240
75,586
79,537 81,964
21,737 22,189 22,962
25,629 26,913 28,891 29,919 31,939
32,816
70,728 70,403 72,554
86,698 88,720
99,131
105,505
111,476 114,780
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 JUN
Ativos Assistidos e Pensionistas TOTAL
MASSA DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

6. PATRIMÔNIO
1º Semestre de 2011
ATIVO TOTAL
em R$ Bilhões
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
38.9 39.1 43.8 45.1
2º Sem 2009 1º Sem 2010 2º Sem 2010 1º Sem 2011
0,52%
12,66%
16,17%
0,52% 12,08% 3,11%

7. INVESTIMENTOS
1º Semestre de 2011
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
SEGMENTOS %
RENDA FIXA 48,81
RENDA VARIÁVEL 33,09
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 7,32
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 6,50
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 3,89
OUTROS INVESTIMENTOS 0,39
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

8. CRONOLOGIA
ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
1º sem2009 2º sem/2009 1º sem/2010 2º sem/2010 1º sem/2011
• Determinação do CD
para a construção de
projeto relacionado à
gestão de riscos
• Aprovação do projeto
pela DE em agosto de
2009
• Realização de benchmark em EFPC e
Sistema Financeiro
• Diagnóstico do ambiente interno
• Formulação de proposta com custos e
prazos
• Formação de equipe
• Contratação de terceiros
• Implantação dos processos de
gestão de risco de
Mercado, Contraparte e Operacional
• Início do projeto de Disseminação da
Cultura de Risco
• Implantação do processo
de gestão do risco de
Liquidez

9. NOVOS HORIZONTES
O QUE SE SABIA EM 2009?
ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
 Recomendação CGPC nº 2.
 Lacunas provenientes do Plano de Implementação da CGPC nº 13.
 Apoio do Banco Mundial à PREVIC para desenvolvimento do modelo de Supervisão
baseada em Risco – SBR.
 Modelo do Sistema Financeiro em estágio mais avançado.
 Desejo da instituição de modificar a forma de gerenciar seus riscos, buscando-se
integração e processos estruturados.

10. PREMISSAS DO PROJETO
ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
 Modelo adotado pela PREVIC para a SBR pressupunha GBR que guarda relação com
modelo o adotado para o sistema financeiro.
 Mudanças e proposições devem ser pautadas na otimização de recursos.
 Gestão de riscos deve contribuir para o resultado: “Riscos são inerentes ao negócio e
necessários ao resultado”.
 Necessária a realização de parceria entre as áreas da Fundação: “Esforço de construção e
não de diagnóstico”.
 Unidade dedicada à gestão de riscos: “O urgente é inimigo do importante” e “A gestão de
risco deve ser preditiva e não detectiva”.

11. AMBIENTE EXTERNO
1998 - 2002
•Resolução CMN nº 2554/98 -
Implementação de sistema de controles
internos em Instituições Financeiras.
•Sarbanes-Oxley – SOX/2002 - Lei
federal americana que determina
práticas de controles internos sobre
relatórios financeiros para todas as
empresas com ações negociadas na
bolsa de Nova York.
2004
•BASILÉIA II - Estabelece padrão
internacional para a formulação de leis e
regulamentações relacionadas à gestão
de riscos em Instituições Financeiras.
•COSO II - Introduz os conceitos de
apetite de riscos e visão integrada de
riscos (ERM).
•Resolução CGPC nº 13 - Estabelece
princípios, regras e práticas de
governança, gestão e controles internos
para as EFPC.
2006
•Resolução CMN nº 3380 -
Implementação de área de riscos
operacionais em Instituições
Financeiras.
2007
•Resolução CMN nº 3490 - Trata da
apuração do Patrimônio de Referência
Exigido.
•Circular BACEN nº 3360 - cálculo da
parcela do Patrimônio de Referência
Exigido (PRE) referente às exposições
ponderadas por fator de risco (PEPR).
2009
•Recomendação CGPC nº 02 – Dispõe
sobre a adoção da Supervisão Baseada
em Risco (SBR) no âmbito da SPC em
relação à supervisão das EFPC e dos
planos de benefícios por elas
administrados.
2010
•GUIA PREVIC Melhores Práticas em
Fundos de Pensão - Diretrizes gerais
sobre a gestão dos fundos de pensão e
legislações específicas do segmento.
•Gestão de Riscos:
Governança, Atuarial, Contraparte, Mer
cado, Liquidez, Operacional e Legal.
ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

12. PILARES DO MODELO
ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
 Definição de Estrutura Necessária – Criação da Coordenação de Risco Corporativo.
 Definição das categorias de riscos a serem gerenciadas.
 Definição das metodologias e sistemas necessários à gestão, bem como a segregação de
atividades entre áreas da FUNCEF.
 Definição do arcabouço normativo necessário.
 Definição do modelo de “Disseminação da Cultura de Riscos”.

13. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO

14. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO

15. ESTRUTURA
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

16. EQUIPE DEDICADA:
1 COORDENADOR
1 ESPECIALISTA
5 ANALISTAS
ESTRUTURA
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

17. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO

18.  Treinamento Interno para “nivelamento” de todos os componentes da área
 Treinamentos externos conforme a especificidade de cada atividade
 Treinamento específico dos sistemas contratados
 Envolvimento das demais áreas da FUNCEF
CAPACITAÇÃO
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

19. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO

20. DIRETRIZ EXECUTIVA
“Gestão de Riscos Corporativos” – Princípios e
Diretrizes.
Atuarial, Liquidez, Mercado, Contraparte e Operacional.
MANUAIS GERENCIAIS
Regras de negócios, metodologia, prazos.
MANUAIS OPERACIONAIS
Descrição de procedimentos
FORMALIZAÇÃO
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

21. MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO

22. RISCO ATUARIAL
ESCOPO
Modelagem de processo e de software de mensuração de impactos ao equilíbrio atuarial.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Avaliação da capacidade da FUNCEF para atender às suas obrigações previdenciárias, avaliando-se
premissas atuariais, risco de portabilidade e de saque antecipado de recursos.
Realização de benchmark em EFPC e avaliação de consultorias especializadas.
SISTEMA
Não Definido.
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

23. RISCO DE LIQUIDEZ
ESCOPO
Modelagem de processo e definição de indicadores de risco a partir dos dados do Asset Liability
Management - ALM.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Projeto lógico elaborado em parceria com as áreas de benefícios, de cenários e programação
econômico-financeira da FUNCEF.
Definição de indicadores de risco a partir dos dados gerados pelo ALM, considerando horizonte de
tempo de 2 anos, com acompanhamento mensal.
Metodologia baseada em estresse de ativo e passivo.
SISTEMA
Solução Tecnológica SAS
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

24. RISCO DE LIQUIDEZ
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
ATIVOS
LÍQUIDOS
PASSIVO
PREVIDENCIAL
INDICADORES
DE LIQUIDEZ
CENÁRIO NORMAL
ATIVOS
LÍQUIDOS
PASSIVO
PREVIDENCIAL
INDICADORES
DE LIQUIDEZ
CENÁRIO DE ESTRESSE

25. RISCO DE MERCADO
ESCOPO
Aprimoramento da modelagem do processo de gestão do risco de mercado.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
 Mensuração do risco em parceria com o Agente Custodiante, observando Basiléia II e normas do
BACEN.
 Definição dos limites de risco aceitáveis pela Fundação, por meio de metodologia como VAR – Value
at Risk e Testes de Estresse.
Cálculo de indicadores de risco/retorno para fundos de liquidez.
 Emissão de Relatórios de Risco de Mercado, diário às áreas de investimentos e mensal às
Diretorias, com demonstrações por fundos, carteiras e planos de benefícios.
SISTEMA
MAPS - Mercado
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

26. RISCO DE MERCADO
MONITORAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS
FONTES
CENÁRIOS
Câmbio . Inflação
Bolsa . Selic
DADOS DO CUSTODIANTE
Posição de Ativos
Mobiliários
INFORMAÇÕES DE
MERCADO
CÁLCULO DO
VAR
Teste de Estresse
EXPOSIÇÕES AO
RISCO
CARTEIRAS
GERENCIAIS
PLANOS DE
BENEFÍCIOS
CONSOLIDADO
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

27. RISCO DE CONTRAPARTE
ESCOPO
Modelagem de metodologia de exposição a risco de contraparte para ativos, tanto para monitoramento
de carteira quanto previamente ao investimento.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
 Avaliação fundamentalista de ativos previamente à aquisição.
 Estabelecer metodologia específica para concessão de crédito para instituições bancárias.
 Cálculo de exposição a risco para os ativos pertencentes à carteira da FUNCEF, com base em
metodologia estabelecida pela Circular BACEN nº 3360.
 Modelagem estatística para avaliação de risco dos ativos previamente à entrada em
carteira, considerando: carteiras gerenciais, setores e empresas envolvidas.
SISTEMA
Solução Tecnológica SAS
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

28. RISCO DE CONTRAPARTE
MONITORAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
FONTES
BALANCETE
CONTÁBIL
DADOS DO
CUSTODIANTE
FUNDOS NÃO-
EXCLUSIVOS
TABELA DE
OPERAÇÕES
EXPOSIÇÃO AO
RISCO
CARTEIRAS
GERENCIAIS
SEGMENTOS DA
3.792
CONSOLIDADO DOS
PLANOS E FUNCEF
PROCESSAMENTO
TABELA DE
CONTRAPARTES
TABELA DE
GARANTIAS

29. RISCO DE CONTRAPARTE
NOVOS INVESTIMENTOS
REGRAS DE
PONDERAÇÃO
INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS E DE
PERFORMANCE
EMPRESA
SETOR
LINHA DE CRÉDITO
FAIXAS DE ACEITAÇÃO
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

30. RISCO OPERACIONAL
ESCOPO
Modelagem do processo e implantação de software de gestão qualitativa e quantitativa dos riscos
operacionais da FUNCEF.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Mapeamento de riscos em todos os processos da FUNCEF.
Definição de planos de ação e indicadores-chave de risco para cada fragilidade.
Definição da matriz de riscos da FUNCEF.
Captura de perdas e registro no sistema.
Cálculo do V@R Operacional.
SISTEMA
Solução mvar Operational Risk
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

31. OBRIGADO!!
Antônio Bráulio de Carvalho
Diretor de Planejamento e Controladoria
dipec@funcef.com.br

32. MVAR SOLUÇÕES E
SERVIÇOS
Marco Antonio Silva

33. QUEM SOMOS?
MVAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS
A MVAR é uma empresa brasileira a mais de uma década desenvolvendo produtos e prestando
serviços de tecnologia para o mercado financeiro.
Com excelência na área de gestão de riscos, a MVAR oferece produtos e serviços de alta
qualidade a instituições financeiras, fundos de pensão, seguradoras, asset managers e
corporações em geral.
Com cerca de 100 profissionais, um corpo técnico altamente capacitado, a MVAR acompanha as
principais transformações nos mercados, nas áreas de Riscos, Finanças e Tecnologia, aplicando as
melhores práticas e inovações, oferecendo aos seus clientes as mais completas soluções para
seus negócios.

34. GESTÃO DE RISCOS
OPERACIONAIS
Case FUNCEF

35. AGENDA
GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL - CASE FUNCEF
 Objetivo e premissas do projeto
 Processos de gestão de risco operacional
 Processo para priorização do mapeamento dos riscos
 Metodologia adotada no workshop para mapeamento dos riscos
 Resultado do mapeamento dos riscos
 Visão geral da solução tecnológica adotada
 Principais funcionalidades
 Benefícios do projeto

36. OBJETIVO E PREMISSAS DO PROJETO
• Objetivo do projeto: Implantar a
estrutura de gestão de risco operacional
na FUNCEF com apoio de solução
tecnológica
• A Consultoria deve delinear a prestação
dos serviços com base na Política de
Gerenciamento de Riscos Corporativos
da FUNCEF, em legislações do Segmento
de Previdência Complementar ou
Instituições Financeiras adaptadas a
Fundos de Pensão destacando-se:
• Resolução CGPC n° 13
• Resolução CMN n° 3.792
• Resolução CMN n° 3.380
Abordagem da Prestação do Serviço
• Estar fundamentada nas melhores práticas de
mercado de gestão de riscos com as devidas
adaptações para os Fundos de Pensão, tais
como:
• Supervisão Baseada em Riscos
• Enterprise Risk Management - ERM
• Governance Risk Compliance - GRC
• Control Self-Assessment - CSA
• Value at Risk Operacional
• Loss Distribution Approach - LDA
• Advanced Moddeling Approach - AMA
• Basiléia II
OBJETIVO E
PREMISSAS DO
PROJETO

37. CICLO DE GESTÃO
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL
Qualitativa
- Exposição
Financeira
Estimada
- Questionário
Padronizado de
Probabilidade
Qualitativa
- Questionário Padronizado
de Efetividade dos
Controles
- ICR
Apetite ao Risco
- Aceitar
- Diminuir
- Transferir
- EliminarPlano de Ação
- Desenvolvimento
Controles Mitigadores
- Revisão de Regras de
Negócio e Processos
Avaliação da
Efetividade dos
Controles Mitigadores
Gerenciamento
- ICR
- Planos de Ação
- Capturas de Perdas

38. PROCESSO PARA PRIORIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS
IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES
ORGANIZACIONAIS VINCULADAS ÀS
PERDAS
IDENTIFICAÇÃO DAS PERDAS EFETIVAS E
POTENCIAIS
 Gestor relata as perdas brutas e
potenciais, no ano de 2010, por
categoria de evento de perda com
base em registros e/ou percepção
 Gestor relata o nível de confiança do
valor estimado para as perdas
potenciais
 Gestor identifica as unidades e pessoas
vinculadas por categoria de eventos de
perda:
 Quem tem o conhecimento do
processo ou parte do processo de
geração da perda?
 Quem tem uma visão global de
como as perdas acontecem?
PREPARAÇÃO DAS UNIDADES
ORGANIZACIONAIS DA FUNCEF
 Apresentação:
 Conceitos de risco operacional
 Categorias de eventos de perda
 Dinâmica da aplicação do roteiro
para identificação da categoria de
evento de perda
 Conceitos de identificação das áreas
vinculadas às perdas
 Orientação para preenchimento da
planilha de perdas identificadas
 Planilha de perdas identificadas  Lista das unidades e pessoas vinculadas
às categorias de eventos de perda
 Unidades contextualizadas para as
entrevistas
 Roteiro de entrevista da MVAR
 Planilha de processos da FUNCEF
 Relatórios da Auditoria, Controles
Internos e Controladoria, etc...
 Planilha de perdas identificadas Lista de categoria de eventos de perda
e respectivas definições
(customizadas)
 Roteiro para identificação da categoria
de evento de perda
 Planilha de perdas identificadas
INSUMOSRESULTADOSATIVIDADES
EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES PARA
PRIORIZAÇÃO DO
MAPEAMENTO DOS
RISCOS JUNTO À
ALTA E MÉDIA
GERÊNCIA DA
FUNCEF
PROCESSO
UTILIZADO

39. METODOLOGIA ADOTADA NO WORKSHOP PARA MAPEAMENTO DOS RISCOS
Análise e qualificação dos riscos aos quais a
instituição está exposta, aplicando-se a
metodologia de Qualificação de Riscos.
– Identificação dos Riscos:
• Avaliar os resultados da Auto-Avaliação dos
Controles (se existirem)
• Os Apontamentos da Auditoria (se
existirem)
• Elaboração da estimativa das perdas
potenciais
– Relacionamento entre Processos e Perdas
• Esta atividade consiste do mapeamento da
relação entre os processos e as perdas
efetivas e potenciais associadas aos
mesmos
– Análises Causais
Cada processo crítico identificado no item
anterior sofre uma análise objetivando
determinar quais as causas dos riscos
associados às suas etapas sensíveis. Para
efetuar tais análises, alguns conceitos para
qualificação de eventos de perda são
observados:
• Tipos de evento de perda
• Fatores de Risco
(Pessoas, Processos, Sistemas e Eventos
Externo)
• Sub-Fatores de Risco
Identificação dos controles existentes
utilizados para a mitigação dos riscos.
Para tanto as seguintes informações são
mapeadas:
– Nome
– Objetivo
– Descrição
– Tipo de controle
– Tipo de risco mitigado
– Tipo de exigência
– Origem da exigência
– Identificação do normativo
– Categoria do controle
– Frequência da execução
– Sistema envolvido
– Risco associado
Avaliação dos instrumentos e processos de
controle de gerenciamento das diversas
categorias de riscos as quais a instituição está
exposta. Para tanto a seguinte sequência de
atividades deve ser executada para cada
unidade integrante do cronograma elaborado
para mapeamento dos riscos:
– Definição das faixas de valores de impacto
anual por faixa de risco.
– Definição dos percentuais de
probabilidade de ocorrência de perda por
faixa de risco
– Identificação das fragilidades
– Identificação dos controles existentes
– Aplicação dos questionários para avaliar a
qualidade dos controles
– Identificação dos impactos financeiros
– Aplicação dos questionários para avaliar a
probabilidade da ocorrência das perdas
– Proposição de Plano de Ação para
Mitigação dos Riscos identificados
– Análise da Matriz de Exposição Financeira
ETAPA 3 – AUTO-AVALIAÇÃO DOS
RISCOS E DOS CONTROLES
ETAPA 2 – ELABORAÇÃO DO
MAPEAMENTO DOS CONTROLES
ETAPA 1 – ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO
DOS RISCOS
EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES PARA
MAPEAMENTO DOS
RISCOS OPERACIONAIS
NAS UNIDADES
ORGANIZACIONAIS DA
FUNCEF DE ACORDO
COM O PROCESSO DE
PRIORIZAÇÃO
METODOLOGIA
ADOTADA

40. RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS
RESULTADOS
OBTIDOS
Definição de taxonomia de riscos ajustada às necessidades da FUNCEF para:
Categoria de evento de perda em 3 níveis
Fator de risco em 2 níveis
Linha de negócio
Identificação das principais fragilidades da FUNCEF e as suas respectivas causas
Identificação dos controles mitigadores dos riscos
Avaliação da efetividade dos controles mitigadores dos riscos
Obtenção das probabilidades de ocorrência dos eventos de risco
Identificação de possíveis ICR's (Indicadores-Chave de Risco)
Impacto financeiro e exposição financeira (risco residual)
Possíveis planos de ação para mitigação dos riscos
Implantação da Solução Tecnológica mvar Operational Risk

41. RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS
MATRIZ DE RISCO (ILUSTRATIVA)
MATRIZ DE EXPOSIÇÃO FINANCEIRA
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA
IMPACTOFINANCEIRO
B1 B2 M1 M2 A1 A2
A3 66.666 200.266 466.933 866.933 1.466.666 2.266.933 A3
A2 50.000 150.200 350.200 650.200 1.100.000 1.700.200 A2
A1 33.333 100.133 233.466 433.466 733.333 1.133.466 A1
M3 21.250 63.835 148.835 276.335 467.500 722.585 M3
M2 13.750 41.305 96.305 178.805 302.500 467.555 M2
M1 6.250 18.775 43.775 81.275 137.500 212.525 M1
B3 2.083 6.258 14.591 27.091 45.833 70.841 B3
B2 1.250 3.755 8.755 16.255 27.500 42.505 B2
B1 416 1.251 2.918 5.418 9.166 14.168 B1
B1 B2 M1 M2 A1 A2

42. mvar Operational Risk
Solução Integrada de Riscos Operacionais e Controles Internos
Calendário de
Obrigações
Perdas
Avaliação de
Riscos e
Controles Cálculo
V@R
Normativos
Gestão de
Relatórios
de Auditoria
Processos
Controles ICR'sRiscos
Gerencial
Operacional
Consultas e Relatórios
Conciliação
Contábil
Divulgação
(BI, Dashboard e
Relatórios
Gerenciais)
IntCorp
Estruturas
Corporativas
Sistemas
Legados
VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ADOTADA

43. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
mvar Operational Risk é uma solução flexível e de fácil usabilidade que permite as empresas de qualquer segmento de
mercado gerir os riscos operacionais inerentes aos seus negócios, evitando perdas futuras através de uma gestão objetiva e
estruturada. Atendendo normas e procedimentos internos e externos, auxilia os gestores na
identificação, avaliação, mensuração, controle e mitigação do risco operacional.
Utilizando metodologias baseadas nas melhores práticas de mercado e abordando o risco operacional de uma forma abrangente
e integrada a mvar Operational Risk combina as informações de riscos, os processos de auto-avaliação, os eventos de perdas e os
indicadores-chave de risco oferecendo aos gestores das empresas análises qualitativas e quantitativas, as quais permitem uma
gestão de risco operacional com maior eficiência.
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:
 AUTO-AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES
 BASE DE EVENTOS DE PERDA
 INDICADORES-CHAVE DE RISCO
 ANALISE COMPARATIVA DE RISCOS IDENTIFICADOS X PERDAS EFETIVAS
 GESTÃO DE PLANOS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS
 GESTÃO DE NORMATIVOS
 GESTÃO DE PLANOS DE AUDITORIA
 GESTÃO DE OBRIGAÇÕES ASSOCIADAS AOS PROCESSOS E CONTROLES DE RISCOS
 CÁLCULO DO V@R DO RISCO OPERACIONAL
 CÁLCULO DA PARCELA DO RISCO OPERACIONAL PELO MODELO AMA
 BACKTESTING DO MODELO DO RISCO OPERACIONAL

44. BENEFÍCIOS DO PROJETO
BENEFÍCIOS DE
CURTO E MÉDIO
PRAZO
 Disseminação da cultura de risco operacional para todos os gestores
da FUNCEF
 Priorização das ações de mitigação dos riscos com base na avaliação
de custo benefício das ações em montante financeiro
 Gerir continuamente o processo de
identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos
riscos operacionais por intermédio da solução tecnológica adotada
 Construção da base de dados de perdas operacionais e indicadores
chave de risco
 Cálculo do V@R de Risco Operacional

45. MVAR Soluções e Serviços
Marco Antonio Silva
Diretor Presidente
marco.silva@mvar.com.br
www.mvar.com.br
OBRIGADO!!