MAE - Informe diario 18-03-2014

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MAE - Informe diario 18-03-2014

  1. 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 INFORME DIARIO Nº 52 / 2014 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
  2. 2. - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 13 13 13 4 14 14 9 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14
  3. 3. IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 15 18 18 18 19 PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO 18 18 22 23 20 19 20 21 21 20 22
  4. 4. 4 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 INFORME DIARIO Nº 52 / 2014 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 3.862,48 32.157,39 RENTA FIJA 345,29 3.837,83 FOREX 127,71 1.655,14 OCT 46,00 533,40 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.381,48 38.183,76 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -20,21 %
  5. 5. 5 A - INFORMACIÓN GENERAL II - RENTA FIJA Nº 52 / 2014 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO 85,39% 14,56% 0,00% 0,05% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 299,63 - -2,28% 0,00% 3.277,07 - -3,36% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 45,66 0,00 -0,26% 0,00% 558,96 1,80 0,19% 0,00% Total Bonos 345,29 0,00 -2,01% 0,00% 3.836,04 1,80 -2,84% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 7,9348 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) -14,49 %
  6. 6. 6 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 B - ÍNDICES Mercado Abierto Electrónico Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO 100,00 108,00 116,00 124,00 132,00 140,00 148,00 156,00 164,00 172,00 180,00 188,00 196,00 204,00 212,00 220,00 228,00 236,00 244,00 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 30-08-13 08-12-13 18-03-14 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 28-04-00 28-12-00 28-08-01 28-04-02 28-12-02 28-08-03 28-04-04 28-12-04 28-08-05 28-04-06 28-12-06 28-08-07 28-04-08 28-12-08 28-08-09 28-04-10 28-12-10 28-08-11 28-04-12 28-12-12 28-08-13 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 28 Feb 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 18-03-14 132,90 0,162% 133,98 -0,81% 143,11 -7,14% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 28 Feb 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 18-03-14 234,3774 0,049% 232,0646 1,00% 225,1410 4,10% Diario Mensual Anual
  7. 7. 7 B - CREDIT DEFAULT SWAPS Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 B - ÍNDICES (Cont.) INFORME DIARIO Nº 52 / 2014 Mercado Abierto Electrónico 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 19-08-13 17-11-13 15-02-14 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 11-03-13 26-03-13 16-04-13 02-05-13 17-05-13 03-06-13 18-06-13 05-07-13 23-07-13 07-08-13 23-08-13 09-09-13 24-09-13 09-10-13 25-10-13 12-11-13 28-11-13 13-12-13 03-01-14 20-01-14 04-02-14 19-02-14 10-03-14 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 17-02-14 2309 18-02-14 2309 19-02-14 2206 20-02-14 2237 21-02-14 2173 24-02-14 2158 25-02-14 2111 26-02-14 2088 27-02-14 2106 28-02-14 2017 05-03-14 2051 06-03-14 2049 07-03-14 1934 10-03-14 1957 11-03-14 1972 12-03-14 1999 13-03-14 2060 14-03-14 2010 17-03-14 2000 18-03-14 1950 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 28 Feb 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 18-03-14 537,6423 -3,352% 523,3926 2,723% 425,0509 26,489% Diario Mensual Anual
  8. 8. 8 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 Nº 52 / 2014 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Dolares CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AD20P* 23-Dic-13 23-Dic-20 BP+ 300 pb 4,5 100,00 S/C AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,2 100,00 S/C AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,7 100,00 S/C AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,7 100,00 S/C AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,6 100,00 101,20 31,75 2,8 2,6 AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,9 50,02 64,10 28,40 0,9 0,8 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,8 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,7 100,00 284,53 7,46 9,5 9,2 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,7 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,9 46,22 166,50 4,71 1,9 1,9 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,6 65,80 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,0 100,00 102,02 7,68 15,1 14,6 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,9 17,68 70,00 3,69 0,9 0,9 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,9 100,00 260,68 5,94 4,4 4,4 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,3 25,00 S/C CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,8 100,00 S/C AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 4,3 100,00 S/C AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 4,0 100,00 S/C DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,9 100,00 S/C PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,5 100,00 S/C Tipo de Cambio = 7,9348 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 26,2125 MATURITY DURATION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
  9. 9. 9 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 1 21,99 8 21,50 15 22,75 22 25,60 28 25,50 42 27,25 49 28,20 63 28,55 70 28,55 77 28,50 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 2 32 62 92 122 152 182 212 242 272 302 332 362 392 422 452 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
  10. 10. 10 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 TIREA-en% PLAZO RESIDUAL - en años - Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos Series1 Curva Teórica de Tasa CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,10 100,00 S/C BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,25 100,00 100,40 30,24 1,10 N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 102,30 31,20 1,88 N23L4 19-Feb-14 23-Jul-14 Badlar bp + 2,5% 0,35 100,00 S/C N24S4 19-Feb-14 24-Sep-14 Badlar bp + 2,5% 0,52 100,00 S/C (1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 26,2125 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR MATURITY
  11. 11. 11 Mercado Abierto Electrónico Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons.en M.N.4ºSerie 2% 70,00 PP ----- 0,03 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 260,68 -4,53% 121,17 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d Vto.2017 en U$S- 8,75 % 935,00 0,75% 21,10 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 981,25 -0,43% 179,92 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto.2017 871,00 -0,78% 128,87 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto.2015 64,10 0,36% 14,06 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto.2018 166,50 -4,32% 26,52 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DIA0 Discount Nuevo Canje en U$S 1138,86 NR ----- 0,00 No Cot ----- ---- DICA Discount en U$SleyArg. 1185,00 ----- 16,59 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 284,53 -0,16% 174,47 No Cot ----- ---- DICY Discount en U$SleyN.Y 1085,00 -0,46% 5,43 No Cot ----- ---- PARP Par en $ 102,02 PP -8,09% 4,67 No Cot ----- ---- PARY Par en U$SleyN.Y 416,00 0,22% 24,96 No Cot ----- ---- TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 93,10 1,20% 4,75 9,24 ----- 0,00 TVPP V.N.PBI$ 12,00 1,27% 1,50 No Cot ----- ---- TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 85,50 0,77% 10,82 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $
  12. 12. 12 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 6,50 6,90 7,30 7,70 8,10 8,50 8,90 9,30 9,70 10,10 10,50 10,90 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
  13. 13. 13 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 F - LICITACIÓN Mercado Abierto Electrónico Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Licitación del día Martes 18 de Marzo de 2014 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 3.051 0 105 0 0 0 3.156 Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas presentadas 4.405 0 193 0 0 197 4.795 Adjudicado 4.405 0 193 0 0 197 4.795 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 44% 0% 0% 0% 0% 0% 48% Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% * solo tramo predeterminado 0 197 1.6391.354 0 88 0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 19/03/14 03/04/14 16/04/14 30/04/14 14/05/14 28/05/14 11/06/14 25/06/14 10/07/14 23/07/14 06/08/14 20/08/14 03/09/14 17/09/14 01/10/14 15/10/14 05/11/14 19/11/14 03/12/14 17/12/14 07/01/15 21/01/15 04/02/15 18/02/15 11/03/15 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 28,63% 28,86% 29,02% 29,36% 29,86% 30,12% 30,31% 27,40% 27,34% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 77 98 113 126 161 189 259 322 371 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 18-03-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
  14. 14. 14 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 52 / 2014 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -20,28 % Stock de pases al día 18-03-2014 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 19-Mar-14 7.581,60 20-Mar-14 99,50 Total hoy 7.890,70 21-Mar-14 56,50 25-Mar-14 144,20 Total Ayer 7.436,30 01-Abr-14 8,90 Diferencia 454,40 Var. % 6,11% en adelante - TOTAL 7.890,70 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 20,00% 9,00% 24,00% 9,00% 16,34% 6187,70 213 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 100,00 1 14 DIAS 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 1,00 1 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
  15. 15. 15 Nº 52 / 2014 IV - FOREX - MAE Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO DIARIO T o tal M arzo Total 2013 DIARIO T o tal M arzo Total 2013 127,71 1.655,14 45.774,82 13,22 200,49 3.456,12 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 8,000 8,200 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE 63,41 % Cierre Forex: 7,9560 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 7,9300 #N/A 12:00 7,9350 #N/A 13:00 7,9470 7,9429 14:00 7,9460 7,9451 15:00 7,9540 7,9470 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 7,9150 7,9200 7,9250 7,9300 7,9350 7,9400 7,9450 7,9500 7,9550 7,9600 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
  16. 16. 16 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico V - OCT - MAE OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 31-Mar-14 14.000.000 7,9880 11,29% 18,82% 30-Abr-14 29.000.000 8,1450 20,16% 22,49% 30-May-14 2.000.000 8,3300 23,50% 24,90% 30-Jun-14 1.000.000 8,5100 24,44% 25,44% 31-Jul-14 - 8,7033 25,40% 26,19% 29-Ago-14 - 8,9033 26,50% 27,17% 30-Sep-14 - 9,2125 29,41% 29,99% 31-Oct-14 - 9,4600 30,40% 30,91% Total 46.000.000 0 50 100 150 200 250 300 Prom.Feb.13 Prom.Ma.13 Prom.Abr.13 Prom.Mayo13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct13 Prom.Nov13 Prom.Dic13 Prom.En14 Prom.Feb14 Prom.Mar14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -64,06 % NOVIEMBRE 2013 2.979.200.000 DICIEMBRE 2013 2.996.700.000 ENERO 2014 3.792.700.000 FEBRERO 2014 1.552.300.000 MAR. 2014 ACUM. 533.400.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  17. 17. 17 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 V - OCT - MAE Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT BADLAR PRIVADA VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) 00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 0 0 0 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- VTO. P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. Montos negociados en millones de $ FEBRERO 2013 1020,0 MARZO 2013 1180,0 ABRIL 2013 549,9 MAYO 2013 110,0 JUNIO 2013 80,0 JULIIO 2013 150,0 AGOSTO 2013 200,0 SEPTIEMBRE 2013 247,7 OCTUBRE 2013 300,0 NOVIEMBRE 2013 0,0 DICIEMBRE 2013 0,0 ENERO 2014 0,0 FEBRERO 2014 0,0 MARZO 2014 AC. 0,0 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 00-Ene-00 en%n.a. Tasas de cierre Tasas Spot implícitas Tasas del 18/03/2014
  18. 18. 18 VI - INDICADORES FINANCIEROS Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico HOY ANTERIOR 28-02-14 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.355,72 1.367,10 -0,83 % 1331,33 1,83 % MERVAL 5.883,48 2,10% PETROLEO 85,58 86,89 -1,51 % 96,80 -11,59 % BVPA 46.150,98 2,29% CRB SPOT 301,02 302,88 -0,61 % 301,59 -0,19 % DJI 16.336,19 0,55% BT2Y 0,35 0,36 -1,00 bp 0,32 3,00 bp DAX 9.242,55 0,67% BT5Y 1,55 1,57 -2,00 bp 1,50 5,00 bp FTSE 6.605,28 0,56% BT10Y 2,67 2,69 -2,00 bp 2,65 2,00 bp IBEX35 10.051,40 0,77% BT30Y 3,61 3,63 -2,00 bp 3,58 3,00 bp LIBOR 180 0,33 0,33 0,01 bp 0,33 0,35 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,25 0,50 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 10,75 10,50 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 18-03-14 1,3934 2,3340 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 18-03-14 0,25 -75 bp 28-Feb-14 7,8782 2,7647 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 31-01-14 04-02-14 06-02-14 10-02-14 12-02-14 14-02-14 18-02-14 20-02-14 24-02-14 26-02-14 28-02-14 06-03-14 10-03-14 12-03-14 14-03-14 18-03-14 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 31-01-14 04-02-14 06-02-14 10-02-14 12-02-14 14-02-14 18-02-14 20-02-14 24-02-14 26-02-14 28-02-14 06-03-14 10-03-14 12-03-14 14-03-14 18-03-14 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-Ene-06 02-Abr-06 01-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 08-Sep-10 07-Dic-10 07-Mar-11 05-Jun-11 03-Sep-11 02-Dic-11 01-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 23-Ago-13 21-Nov-13 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1355,72 PETROLEO 85,58 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Ago-13 Dic-13 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
  19. 19. TED Spread (*) 19 Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) FECHA RENDIMIENTO 17-02-14 2,74 18-02-14 2,71 19-02-14 2,73 20-02-14 2,75 21-02-14 2,73 24-02-14 2,74 25-02-14 2,70 26-02-14 2,67 27-02-14 2,64 28-02-14 2,65 05-03-14 2,69 06-03-14 2,74 07-03-14 2,79 10-03-14 2,78 11-03-14 2,77 12-03-14 2,73 13-03-14 2,64 14-03-14 2,65 17-03-14 2,69 18-03-14 2,67 T. Bond 10Y (*) 2,550 2,600 2,650 2,700 2,750 2,800 2,850 17-02-14 18-02-14 19-02-14 20-02-14 21-02-14 24-02-14 25-02-14 26-02-14 27-02-14 28-02-14 05-03-14 06-03-14 07-03-14 10-03-14 11-03-14 12-03-14 13-03-14 14-03-14 17-03-14 18-03-14 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 06/02/14 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2013 TED Spread
  20. 20. 20 VII - INFORMACIÓN MONETARIA Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% Jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% Sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 90.000 130.000 170.000 210.000 250.000 290.000 330.000 370.000 410.000 450.000 490.000 530.000 570.000 610.000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  21. 21. 21 Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Feb-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Oct-07 Dic-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13 Ene-14 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  22. 22. 22 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado Ene-14 1,01% 1,25% Dic-13 1,64% 3,92% Feb-13 26,75% 34,08% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. Feb-14 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2014 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS) Media 18,1744 Mediana 17,5938 Moda 15,1875 Desviación estándar 3,2329 Rango 12,6250 Mínimo 13,9375 Máximo 26,5625 Coef. de Var. 17,79% Cantidad de observaciones 290 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2013 / 2014 Variación diaria (promedio) 0,0006 Desvío estándar 0,0185 Volatilidad anualizada 29,34% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
  23. 23. 23 Resumen del día Martes 18 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 52 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 07/03/2014 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 353.422 344.819 349.439 8.603 2,49% 3.983 1,14% Circ. Monetaria 272.786 270.174 276.554 2.612 0,97% -3.768 -1,36% en el público 244.806 240.429 249.066 4.377 1,82% -4.260 -1,71% en Ent. Fin. 27.980 29.745 27.488 -1.765 -5,93% 492 1,79% Cta. Cte. E.F. en BCRA 80.636 74.645 72.885 5.991 8,03% 7.751 10,63% Pases Pasivos 8.072 10.788 20.449 -2.716 -25,18% -12.377 -60,53% Depósitos en Pesos 676.009 694.055 685.730 -18.046 -2,60% -9.721 -1,42% Del Sector Privado (*) 508.843 505.159 502.251 3.684 0,73% 6.592 1,31% A la vista 250.464 247.561 254.838 2.903 1,17% -4.374 -1,72% A plazo 240.010 239.982 229.789 28 0,01% 10.221 4,45% Del Sector Público (*) 167.166 188.896 183.479 -21.730 -11,50% -16.313 -8,89% A la vista 67.454 84.325 83.367 -16.871 -20,01% -15.913 -19,09% A plazo 90.940 96.227 90.989 -5.287 -5,49% -49 -0,05% Depósitos en u$s 8.674 8.756 8.922 -82 -0,94% -248 -2,78% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.518 8.678 10.255 -160 -1,84% -1.737 -16,94% Efectivo en E.F. en U$S 499 535 604 -36 -6,73% -105 -17,38% Préstamos al Sector Privado En $ 476.112 476.614 476.616 -502 -0,11% -504 -0,11% En U$S 3.535 3.661 3.659 -126 -3,44% -124 -3,39% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009-2014) Promedio mensual

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