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MAE - Informe diario 11-03-2016

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MAE - Informe diario 11-03-2016

  1. 1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 INFORME DIARIO Nº 48 / 2016 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
  2. 2. - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BONAR X en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 13 13 13 4 14 14 7 II - RENTA FIJA 5 5 5 5 Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 8 6 6 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016
  3. 3. IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 15 18 18 18 19 18 18 PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO 20 19 20 21 21 20 22 16 22 23
  4. 4. 4 Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 INFORME DIARIO Nº 48 / 2016 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 1.869,45 17.446,95 RENTA FIJA 725,68 6.186,18 FOREX 166,01 1.991,73 OCT 92,00 964,50 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 2.853,14 26.589,37 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En.16 Prom.Feb.16 Prom.Mzo.16 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar 07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 21-mar 22-mar 23-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -27,28 %
  5. 5. 5 A - INFORMACIÓN GENERAL Nº 48 / 2016 II - RENTA FIJA Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO 91,67% 3,77% 0,44% 4,12% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 652,39 5,00 0,03% 0,00% 5.671,15 27,07 0,12% 0,41% B o no s emitido s en U$ S 43,21 25,09 -1,48% 0,00% 233,08 254,89 -5,63% -0,21% Total Bonos 695,59 30,09 -0,06% 0,00% 5.904,23 281,96 -0,11% -0,15% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,1183 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En.16 Prom.Feb.16 Prom.Mzo.16 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar 07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 21-mar 22-mar 23-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) +5,74 %
  6. 6. 6 Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 B - ÍNDICES Mercado Abierto Electrónico Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO ,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 10-04-15 19-07-15 27-10-15 04-02-16 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 28-08-07 28-01-08 28-06-08 28-11-08 28-04-09 28-09-09 28-02-10 31-07-10 31-12-10 31-05-11 31-10-11 31-03-12 31-08-12 31-01-13 30-06-13 30-11-13 30-04-14 30-09-14 28-02-15 31-07-15 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 29 feb 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. % 11-03-16 194,56 0,037% 195,30 -0,38% 185,79 4,72% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 29 feb 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. % 11-03-16 379,7164 0,278% 374,6585 1,35% 358,1247 6,03% Diario Mensual Anual
  7. 7. 7 B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 INFORME DIARIO Nº 48 / 2016 Mercado Abierto Electrónico 0 200 400 600 800 1000 1200 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 19-04-15 18-07-15 16-10-15 14-01-16 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 29 feb 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. % 11-03-16 1033,8010 -0,262% 1058,7937 -2,360% 981,2235 5,358% Diario Mensual Anual
  8. 8. 8 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 Nº 48 / 2016 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO -10 0 10 20 30 40 50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER EMITIDOS EN DOLARES EMITIDOS EN PESOS Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER) Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES) CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,1 100,00 105,95 44,39 0,1 0,0 A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,5 100,00 107,15 31,37 0,5 0,5 AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,3 100,00 S/C AF18P* 04-nov-15 05-feb-18 BP+ 300 pb 1,6 100,00 S/C AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,9 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,5 100,00 S/C AL16P*** @ 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,3 100,00 99,10 37,56 0,3 0,3 AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,0 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,9 100,00 106,10 35,99 0,9 0,8 AM20P* 01-mar-16 01-mar-20 BP+ 325 pb 2,9 100,00 S/C AMX8P* 01-mar-16 01-mar-18 BP+ 275 pb 1,6 100,00 100,30 32,80 1,5 1,4 AMX9P* @ 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,3 100,00 98,75 36,83 2,0 1,9 AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,3 100,00 106,45 35,71 1,2 1,1 AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,5 100,00 S/C AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,3 100,00 101,55 46,75 0,2 0,1 CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,5 100,00 400,00 4,94 15,8 15,4 DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,4 100,00 543,00 4,36 9,5 9,3 DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,4 100,00 S/C NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,0 22,70 127,25 -0,35 1,0 1,0 NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,4 51,40 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,3 100,00 S/C PR13 @ 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,0 80,08 350,00 2,57 3,8 0,0 CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,1 100,00 103,8000 6,20 1,05 1,0 AD16D 29-dic-15 29-dic-16 6,00% 0,5 100,00 S/C AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 1,0 100,00 S/C AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,2 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,0 100,00 S/C AM19D @ 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,7 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,5 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,6 100,00 S/C AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 3,9 100,00 S/C AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 4,8 100,00 108,5000 7,68 4,43 4,3 DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,2 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,1 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,1 100,00 S/C T de C = 15,1183 * Badlar Priv.(% n.a.) = 29,2250 ** LEBAC. 90d = 30,0000 *** LEBAC. 252d = 30,0000 (1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente. (2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
  9. 9. 9 Mercado Abierto Electrónico Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr13 BonoCons.enM.N.6ºSerie 350,00 PP -1,41% 0,03 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d BonarVto.2017 1552,00 -2,57% 726,43 103,80 -0,10% 10,38 Nf18p BogarVto.2018 127,25 0,20% 66,22 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % CUAP Cuasiparen$ 400,00 ----- 57,98 No Cot ----- ---- DICA DiscountenU$SleyArg. 2238,91 -0,47% 77,67 No Cot ----- ---- DICP Discounten$ 543,00 0,01% 214,66 36,08 PP ----- 5,00 Los precios queseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonprecios decierre. Precios porcadaVN 100original. PP.:No seregistraronoperaciones deVentayelprecio es elpromedio ponderado delas compras. (1)Excupón-No secalculavariación NR:No representativo enfuncióndelas Normas vigentes yelprecio es eldelaúltimaventa. No cot:No cotizó. M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$S M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$S M onto Neg. M ill. U$S M onto Neg. M ill. $
  10. 10. 10 Mercado Abierto Electrónico Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 03-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 07-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 05-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 16-nov 20-nov 26-nov 03-dic 11-dic 17-dic 23-dic 30-dic 06-ene 12-ene 18-ene 22-ene 28-ene 03-feb 11-feb 17-feb 23-feb 29-feb 04-mar 10-mar Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 01-abr 10-abr 16-abr 22-abr 28-abr 05-may 11-may 15-may 21-may 28-may 03-jun 10-jun 16-jun 22-jun 26-jun 02-jul 08-jul 15-jul 21-jul 27-jul 31-jul 06-ago 12-ago 19-ago 25-ago 31-ago 04-sep 10-sep 16-sep 22-sep 28-sep 02-oct 08-oct 15-oct 21-oct 27-oct 02-nov Seriesdeprecios-entantoporuno- BONAR X 2017 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
  11. 11. 11 Mercado Abierto Electrónico Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 F - LICITACIÓN Licitación del día martes 08 de marzo de 2016 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 48.088 0 791 0 0 0 48.878 Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0 Posturas presentadas 59.956 0 645 0 0 0 60.600 Adjudicado 55.989 0 644 0 0 0 56.633 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Adjudicado / Posturas 93% 0% 100% 0% 0% 0% 93% * solo tramo predeterminado 7.7557.902 0 -147 0 0 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 16/03/16 30/03/16 13/04/16 27/04/16 11/05/16 26/05/16 08/06/16 22/06/16 06/07/16 20/07/16 03/08/16 17/08/16 31/08/16 14/09/16 28/09/16 12/10/16 26/10/16 09/11/16 23/11/16 07/12/16 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 38,00% 35,00% 34,00% 32,50% 32,25% 32,00% 32,00% - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 35 63 98 119 147 203 252 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 08-03-2016 (Lebacs $) NOB$ BPP
  12. 12. 12 Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 48 / 2016 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En.16 Prom.Feb.16 Prom.Mzo.16 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar 07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 21-mar 22-mar 23-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -31,56 % Stock de pases al día 11-03-2016 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 14-mar-16 7.258,16 Total hoy 7.258,16 Total Ayer 6.865,50 Diferencia 392,66 Var. % 5,72% en adelante - TOTAL 7.258,16 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 35,00% 0,00% 40,00% 29,00% 36,31% 6032,00 156 7 DIAS S/Op. 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
  13. 13. 13 Nº 48 / 2016 IV - FOREX - MAE Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO DIARIO T o tal M arzo Total 2016 DIARIO T o tal M arzo Total 2016 166,01 1.991,73 7.925,56 142,00 642,98 3.626,32 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En.16 Prom.Feb.16 Prom.Mzo.16 01-mar-16 02-mar-16 03-mar-16 04-mar-16 07-mar-16 08-mar-16 09-mar-16 10-mar-16 11-mar-16 14-mar-16 15-mar-16 16-mar-16 17-mar-16 18-mar-16 21-mar-16 22-mar-16 23-mar-16 28-mar-16 29-mar-16 30-mar-16 31-mar-16 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE +95,30% Cierre Forex: 14,8400 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 15,2150 15,2691 12:00 15,1900 15,2395 13:00 15,0900 15,2174 14:00 15,0300 15,1677 15:00 14,8500 15,0990 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 14,6000 14,7000 14,8000 14,9000 15,0000 15,1000 15,2000 15,3000 15,4000 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
  14. 14. 14 Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico V - OCT - MAE OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 31-mar-16 51.300.000 14,9000 7,38% 29-abr-16 19.500.000 15,1333 14,72% 0,74% 31-may-16 4.000.000 15,5000 20,04% 11,38% 30-jun-16 8.200.000 15,8000 21,27% 14,83% 29-jul-16 6.000.000 16,1760 23,47% 18,24% 31-ago-16 3.000.000 16,5542 24,37% 20,04% 30-sep-16 - 16,8979 24,93% 21,16% 31-oct-16 - 17,2531 25,36% 22,03% 30-dic-16 - 17,9406 25,94% 23,18% Total 92.000.000 0 50 100 150 200 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.Ene,16 Prom.Feb.16 Prom.Mzo.16 01-mar-16 02-mar-16 03-mar-16 04-mar-16 07-mar-16 08-mar-16 09-mar-16 10-mar-16 11-mar-16 14-mar-16 15-mar-16 16-mar-16 17-mar-16 18-mar-16 21-mar-16 22-mar-16 23-mar-16 28-mar-16 29-mar-16 30-mar-16 31-mar-16 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR +6,78 % NOVIEMBRE 1.002.500.000 DICIEMBRE 1.611.900.000 ENERO 2016 1.114.400.000 FEBRERO 2016 1.624.300.000 MARZO 2016 ACUM. 964.500.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 dic-16 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
  15. 15. 15 VI - INDICADORES FINANCIEROS Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico HOY ANTERIOR 29-02-16 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.272,26 1.253,21 1,52 % 1239,11 2,68 % MERVAL 13.051,54 -0,92% PETROLEO 38,14 38,59 -1,17 % 34,20 11,52 % BVPA 49.642,05 0,28% CRB SPOT 173,53 171,89 0,95 % 163,22 6,32 % DJI 17.213,31 1,28% BT2Y 0,96 0,93 3,00 bp 0,79 17,00 bp DAX 9.831,13 3,51% BT5Y 1,49 1,45 4,00 bp 1,22 27,00 bp FTSE 6.139,79 1,71% BT10Y 1,98 1,93 5,00 bp 1,74 24,00 bp IBEX35 9.090,60 3,69% BT30Y 2,75 2,70 5,00 bp 2,61 14,00 bp LIBOR 180 0,90 0,90 0,21 bp 0,88 1,98 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,00 0,05 BoE 0,50 1,00 BoJ -0,10 0 - 0,1 Selic 14,25 13,75 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 29-04-08 2,00 - 25 bp 11-03-16 1,1177 3,5856 07-10-08 1,50 -50 bp 28-10-08 1,00 -50 bp 15-12-08 0,25 -75 bp 15-12-15 0,50 25 bp Nominal Real (Di01=1) 11-03-16 0,50 29-ene-16 13,9040 3,39 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 27-01-16 29-01-16 02-02-16 04-02-16 10-02-16 12-02-16 16-02-16 18-02-16 22-02-16 24-02-16 26-02-16 01-03-16 03-03-16 07-03-16 09-03-16 11-03-16 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,700 3,200 3,700 4,200 4,700 27-01-16 29-01-16 02-02-16 04-02-16 10-02-16 12-02-16 16-02-16 18-02-16 22-02-16 24-02-16 26-02-16 01-03-16 03-03-16 07-03-16 09-03-16 11-03-16 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun-06 31-ago-06 29-nov-06 27-feb-07 28-may-07 26-ago-07 24-nov-07 22-feb-08 22-may-08 20-ago-08 18-nov-08 16-feb-09 17-may-09 15-ago-09 13-nov-09 11-feb-10 12-may-10 10-ago-10 08-nov-10 06-feb-11 07-may-11 05-ago-11 03-nov-11 01-feb-12 01-may-12 30-jul-12 28-oct-12 26-ene-13 26-abr-13 25-jul-13 23-oct-13 21-ene-14 21-abr-14 20-jul-14 18-oct-14 16-ene-15 16-abr-15 15-jul-15 13-oct-15 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1272,26 PETROLEO 38,14 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 dic-01 may-02 oct-02 mar-03 ago-03 ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
  16. 16. TED Spread (*) 16 Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) FECHA RENDIMIENTO 15-02-16 1,75 16-02-16 1,78 17-02-16 1,81 18-02-16 1,74 19-02-16 1,75 22-02-16 1,76 23-02-16 1,72 24-02-16 1,75 25-02-16 1,70 26-02-16 1,76 29-02-16 1,74 01-03-16 1,82 02-03-16 1,84 03-03-16 1,82 04-03-16 1,88 07-03-16 1,90 08-03-16 1,83 09-03-16 1,88 10-03-16 1,93 11-03-16 1,98 T. Bond 10Y (*) 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050 15-02-16 16-02-16 17-02-16 18-02-16 19-02-16 22-02-16 23-02-16 24-02-16 25-02-16 26-02-16 29-02-16 01-03-16 02-03-16 03-03-16 04-03-16 07-03-16 08-03-16 09-03-16 10-03-16 11-03-16 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 06/02/14 01/04/14 27/05/14 17/07/14 05/09/14 27/10/14 18/12/14 11/02/15 09/04/15 01/06/15 21/07/15 09/09/15 29/10/15 23/12/15 16/02/16 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2016 TED Spread
  17. 17. 17 VII - INFORMACIÓN MONETARIA Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11% dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41% mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64% jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64% sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.525.924 10,96% 14,50% 22,92% 24,51% dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 5.000.831 11,50% 15,01% 22,79% 24,34% mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.732.860 11,91% 15,70% 25,51% 27,39% jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.441.470 11,33% 14,99% 23,81% 25,53% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 950.000 1.000.000 1.050.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  18. 18. 18 Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 680.000 720.000 760.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  19. 19. 19 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado dic-15 0,27% 0,80% dic-15 0,27% 0,80% ene-15 39,41% 36,76% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. ene-16 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 28,500 29,500 30,500 31,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 18-03-15 07-06-15 27-08-15 16-11-15 05-02-16 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2016 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 22,5909 Mediana 21,2500 Moda 20,9375 Desviación estándar 2,7542 Rango 11,9375 Mínimo 19,6250 Máximo 31,5625 Coef. de Var. 12,19% Cantidad de observaciones 249 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS Marzo 2015 /2016 Variación diaria (promedio) 0,0047 Desvío estándar 0,0376 Volatilidad anualizada 59,75% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
  20. 20. 20 Resumen del día viernes 11 de marzo de 2016 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 48 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 04/03/2016 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 593.553 551.246 582.437 42.307 7,67% 11.116 1,91% Circ. Monetaria 458.004 454.951 458.843 3.053 0,67% -839 -0,18% en el público 407.924 397.508 409.129 10.416 2,62% -1.205 -0,29% en Ent. Fin. 50.080 57.443 49.713 -7.363 -12,82% 367 0,74% Cta. Cte. E.F. en BCRA 135.549 96.295 123.594 39.254 40,76% 11.955 9,67% Pases Pasivos 10.610 35.661 20.558 -25.051 -70,25% -9.948 -48,39% Depósitos en Pesos 1.166.051 1.175.935 1.176.549 -9.884 -0,84% -10.498 -0,89% Del Sector Privado (*) 935.039 901.863 913.710 33.176 3,68% 21.329 2,33% A la vista 445.197 412.962 429.067 32.235 7,81% 16.130 3,76% A plazo 460.805 459.517 455.998 1.288 0,28% 4.807 1,05% Del Sector Público (*) 231.012 274.072 262.839 -43.060 -15,71% -31.827 -12,11% A la vista 126.916 165.239 168.154 -38.323 -23,19% -41.238 -24,52% A plazo 90.005 95.387 81.553 -5.382 -5,64% 8.452 10,36% Depósitos en u$s 13.213 13.078 12.880 135 1,03% 333 2,59% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 6.752 6.941 8.696 -189 -2,72% -1.944 -22,36% Efectivo en E.F. en U$S 855 911 880 -56 -6,15% -25 -2,84% Préstamos al Sector Privado En $ 772.509 766.747 769.534 5.762 0,75% 2.975 0,39% En U$S 3.856 3.776 3.311 80 2,12% 545 16,46% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2016 millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2016) Promedio mensual

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