Mazziero itf2013 analisi e investimento in materie prime

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Mazziero itf2013 analisi e investimento in materie prime

  1. 1. ITForum 2013 23 maggio 2013 Maurizio Mazziero Copyright ©2013 – Tutti i diritti riservati Analisi e investimento in materie prime
  2. 2. Perché inserire materie prime Diversificazione Efficienza Potere di acquisto 10-20% del portafoglio
  3. 3. Paniere globale ETFs All Commodities GB00B15KY989 AIGC DJ UBS All Commodity Gas naturale Oro Petrolio WTI Mais Rame Soia Petrolio Brent Alluminio Zucchero Benzina Grano Gasolio Argento Bovini Olio di soia Farina di soia Zinco Caffè Cotone Suini Nickel Grano Kansas Energia; 35,91% Agricoltura; 30,57% Metalli industriali; 15,36% Metalli preziosi; 13,03% Carni; 5,13% COMPOSIZIONE SETTORIALE
  4. 4. Andamento lungo termine
  5. 5. Andamento medio termine
  6. 6. Paniere: analisi di dettaglio ETFs All Commodities AIGC Materia Prima Peso Settore Gas naturale 14,20% Energia Oro 9,84% Preziosi Petrolio WTI 9,37% Energia Mais 6,80% Cereali Rame 6,41% Metalli Soia 5,63% Cereali Petrolio Brent 5,45% Energia Alluminio 4,53% Metalli Zucchero 3,69% Coloniali Benzina 3,52% Energia Grano 3,40% Cereali Gasolio 3,38% Energia Argento 3,19% Preziosi Bovini 3,06% Carni Olio di soia 2,75% Cereali Farina di soia 2,69% Cereali Zinco 2,37% Metalli Caffè 2,23% Coloniali Cotone 2,08% Coloniali Suini 2,07% Carni Nickel 2,04% Metalli Grano Kansas 1,31% Cereali Settore Peso Energia 35,91% Agricoltura 30,57% Metalli industriali 15,36% Metalli preziosi 13,03% Carni 5,13%
  7. 7. Utilizzo dei settoriali Ex Energy – Ex Agriculture&Livestock ETFs Petroleum GB00B15KYC19 AIGO ETFs Grains GB00B15KYL00 AIGG ETFs Softs GB00B15KYJ87 AIGS ETFs Industrial Metals GB00B15KYG56 AIGI ETFs Physical PM Basket JE00B1VS3W29 PHPM Forward - Hedged ETFs Energy GB00B15KYB02 AIGE ETFs Agriculture GB00B15KYH63 AIGA
  8. 8. Andamento settoriali
  9. 9. Modifica peso settori Peso Carni Cereali Coloniali Energia Metalli Preziosi ETFs All Commodities 70% 3,59% 15,81% 5,60% 25,14% 10,75% 9,12% ETFs Petroleum 5% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% ETFs Grains 10% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ETFs Softs 5% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% ETFs Industrial Metals 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ETFs Physical PM Basket 10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% ETFs Energy 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ETFs Agriculture 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale 100% 3,59% 25,81% 10,60% 30,14% 10,75% 19,12% ETFs All Commodities ETFs Agriculture Carni 5,13% 0,00% Cereali 22,58% 73,86% Coloniali 8,00% 26,15% Energia 35,92% 0,00% Metalli 15,35% 0,00% Preziosi 13,03% 0,00% ETFs Petroleum WTI 43,15% Brent 25,09% Benzina 16,22% Gasolio 15,54%
  10. 10. Introduzione singole materie ETFs Agriculture ETFs Grains ETFs Softs Mais 22,25% 39,68% 0,00% Soia 18,42% 32,84% 0,00% Zucchero 12,06% 0,00% 46,12% Grano 11,11% 19,82% 0,00% Olio di soia 8,99% 0,00% 0,00% Farina di soia 8,79% 0,00% 0,00% Caffè 7,30% 0,00% 27,92% Cotone 6,79% 0,00% 25,96% Grano Kansas 4,30% 7,66% 0,00%
  11. 11. Confronto andamento 70 80 90 100 110 120 130 31/05/2011 31/08/2011 30/11/2011 29/02/2012 31/05/2012 31/08/2012 30/11/2012 28/02/2013 31/05/2013 Confronto andamento Cereali e Soia Mais Frumento Soia Correlaz. Mais Frumento Soia Mais 88,20% 77,54% Frumento 88,20% 81,35% Soia 77,54% 81,35%
  12. 12. Esempio Sovrappeso Soia ETFs Grains GB00B15KYL00 AIGG ETFs Soybeans GB00B15KY542 SOYB Peso Mais Soia Frumento ETFs Grains 100% 39,68% 32,84% 27,48% Peso Mais Soia Frumento ETFs Grains 75,00% 29,76% 24,63% 20,61% ETFs Soybeans 25,00% 25,00% Totale 100,00% 29,76% 49,63% 20,61%
  13. 13. Avvertenze ( Disclaimer ) LA RELAZIONE È: NON È: Frutto di personali riflessioni di chi vi parla Rivolto a un pubblico generico e non individuato Un servizio di consulenza personalizzata Sollecitazione alla compravendita di str. finanziari Ogni partecipante è personalmente responsabile delle proprie scelte in materia di investimenti e dell’utilizzo di questo materiale.
  14. 14. www.mazzieroresearch.com info@mazzieroresearch.com ITForum 2013 23 maggio 2013 Analisi e investimento in materie prime

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