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Metodo Montecarlo

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Calcular comportamiento futuro.

Metodo Montecarlo

  1. 1. Método MontecarloUsando MS Excel<br />Carlos M. Martínez Bonilla<br />Juan G. Vélez Rodríguez<br />
  2. 2. Método Montecarlo<br />También se conoce como Simulación Montecarlo.<br />Montecarlo es un sector del Principado de Mónaco, famoso por su casino.<br />
  3. 3. Método Montecarlo<br />Es un método de simulación computarizado surgido para:<br /> Estimar la probabilidad de que la reacción en cadena, necesaria para que la detonación de una bomba atómica, pudiera ser exitosa.<br />
  4. 4. Usos<br />Estimar el retorno de la inversión y el riesgo de productos.<br />Pronosticar costos e ingresos.<br />Pronosticar la capacidad óptima de producción de plantas.<br />
  5. 5. Usos<br />Estimar cantidades óptimas para pedidos y ventas.<br />Estimar las opciones reales de un proyecto.<br />Definir estrategias de inversión.<br />
  6. 6. Método MontecarloVariable Aleatoria Discreta<br />
  7. 7. Funciones <br />RAND<br />Entrega un número aleatorio entre 0 y 1.<br />No necesita argumento.<br />Sintaxis:<br />= RAND()<br />
  8. 8. Funciones <br />VLOOKUP<br />Busca en el rango de la primera columna de un conjunto de celdas y entrega el valor de cualquier celda, en dicho conjunto de celdas, que cumplan con la búsqueda.<br />
  9. 9. Funciones <br />VLOOKUP<br />Sintaxis:<br />=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num)<br />lookup_value: valor que busca en la primera columna.<br />table_array: conjunto de celdas que conforman la tabla.<br />col_index_num: número de la columna de la tabla donde se buscara el valor según la primera columna.<br />
  10. 10. Ejemplo<br />Una empresa necesita determinar cuántas tarjetas pedir para vender el Día de San Valentín. <br />Precio unitario de venta: $4<br />Costo unitario variable: $1.5<br />Costo de destrucción: $0.2<br />
  11. 11. Ejemplo<br />Se sabe que la demanda esta gobernada por la siguiente tabla:<br />
  12. 12. Introduzca la tabla de demanda<br />
  13. 13. 2. Utilice un número aleatorio (RAND) y relaciónelo con la demanda (VLOOKUP)<br />
  14. 14. 3. Ingrese los valores contables<br />
  15. 15. 4. Hacer un número grande de iteraciones para cada posible cantidad de tarjetas producidas.<br /> Para esto:<br />Cree una columna con las iteraciones.<br />Una fila con las posibles cantidades a producir.<br />Use Data/ What-IfAnalysis/ Data Table, para todas las iteraciones. MS Excel 2007<br />Use Data/ Table. MS Excel 2003<br />
  16. 16.
  17. 17. Halle la media y la desviación estándar para cada conjunto de iteraciones.<br />La media será la ganancia pronosticada.<br />La desviación estándar el riesgo. A mayor desviación, mayor el riesgo de dicha alternativa<br />
  18. 18.
  19. 19. 6. Intervalo de confianza para la ganancia media.<br />
  20. 20. Método MontecarloVariable Aleatoria Normal<br />
  21. 21. Funciones<br />NORMINV<br />Retorna el inverso de la distribución acumulativa normal, para cierta media y cierta desviación estándar.<br />Sintaxis:<br />= NORMINV(Probabilidad, Media, Desviación Estándar)<br />En este caso la probabilidad será un número aleatorio, función RAND.<br />
  22. 22. Ejemplo<br />Un negocio desea pronosticar su ingreso, sabiendo que su media es $155,000 y su desviación estándar es $20,000<br />
  23. 23. Ingrese la media y la desviación estándar.<br />
  24. 24. Escriba una columna con una cantidad grande de números aleatorios (RAND).<br />Para cada número aleatorio encuentre un ingreso normal (NORMINV).<br />
  25. 25. Halle la media pronosticada del ingreso (Average). <br />Halle la desviación estándar pronosticada del ingreso (STDV).<br />
  26. 26. 6. Intervalo de confianza de 95%<br />

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