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Fs20170719 2

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金融財務研究会セミナー資料

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Fs20170719 2

  1. 1. fs20170719_2 2017 年 7 月 17 日 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Python3 ではじめるシステムトレード 連続セミナー説明会 「Jupyter を使った金融データ分析とシステムトレード」 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー * * ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 価格の動きは確率的現象である。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー それってどういう意味? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー * * ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 価格の動きは予測が不可能? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー * * ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1
  2. 2. システムトレードの基本は統計学 統計学の 7 原則から学ぶ + 原則 1:データの数はできるだけ多いほうが良い (集計・情報) 過学習に陥らないために + 原則 2: 価格の変動が大きければ対数を取れ (回帰) スケールの錯覚に陥らないために + 原則 3: ランダムウォークにしたがわない価格をさがせ (回帰) 確率的トレンド 確定的トレンド + 原則 4: 得られたデータは使い尽くせ (尤度・相互比較) 値動きにパターンがあると誤解しやすくなる + 原則 5: 価格の状態空間は無限だと思え (残差) 予期せぬことだけが起こる。 リスク管理を怠るな。 + 原則 6: 乱数の性質を有効利用しよう (計画) モンテカルロ法、乱数によるデータのシャッフルなどを利用する。 + 原則 7: 統計的性質に精通する前に哲学者であれ (残差) 統計学では説明できないときにも決断する必要がある。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー * * ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 今日は IASG にお世話になりながら話を進めていきます。 * In [2]: from IPython.core.display import HTML HTML('<iframe src=https://www.iasg.com/en-us/groups/group/quantitative-investment-management2 Out[2]: <IPython.core.display.HTML object> 2
  3. 3. ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー * * ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー # 取引戦略よりも、まず価格の動きの分析とマネーマネジメントの実践 15 章では継続可能な取引戦略とシナリオの作成について説明 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー * * ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 金融のデータ分析について データの取得と可視化 ランダムウォークの理解 モンテカルロ法の利用 バックテストだけでは不十分 投資の王道について リバランス戦略 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1 金融財務研究会:Python3 ではじめるシステムトレードー連続セミナー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー * * ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3
  4. 4. 8 月 5 日  Python 入門編・Pandas 入門編 9 月 3 日 統計的金融データ分析・統計的金融時系列データ分析 乱数を活用した分析・モンテカルロ・シミュレーション 分散投資の基礎・国際分散投資の基礎 ティックデータ分析の基礎・ティックデータを利用した取引戦略 その他いろいろと提案してみてください。 セミナーの時間と費用 午前の部:9:30-12:30 28,000 円 午後の部:13:30-19:00 35,000 円 午前・午後の部:49,800 円 4

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