2012 04 opa for frauddetection apps_day_moscow

646 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
210
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • История краха банка Barings Один из самых ярких примеров позорного финансового краха - история Банка Barings. Биржевой брокер Ник Лизон должен был заниматься низко-рисковыми арбитражными операциями, играя на разнице в цене на сходные производные акции на Сингапурской валютной бирже (Simex) и бирже Осаки. Фактически же, он занимался куда более рискованными операциями, покупая и продавая контракты на обеих биржах или покупая и продавая контракты различных типов. Благодаря попустительству со стороны руководства, Лизон контролировал и саму куплю-продажу, и вспомогательный офис. По мере того, как убытки росли, Лизон увеличивал ставки. Однако, после того как из-за землетрясения в Японии рухнул Индекс Nikkei, убытки возросли катастрофически, и дефицит составил более 1 миллиарда долларов. Для банка это оказалось слишком много; в марте 1995 он был куплен голландским банком ING всего за один фунт стерлингов. Банк Barings славился как старейший и очень успешный торговый банк Великобритании. Но в феврале 1995 этот респектабельный банк с капиталом 900 миллионов $ разорился, получив 1 миллиард $ неправомочных производственных убытков. В 1993 Ник Лизон был назначен генеральным управляющим фьючерсного филиала Barings Банка в Сингапуре. В этом качестве он больше года имел возможность скрывать свои тайные торговые операции, поскольку руководил и вспомогательным офисом, и торговлей. Старшие менеджеры Barings Банка, в основном, имели опыт работы с торговыми фирмами и мало что знали о биржевых торгах. Большие прибыли должны были бы навести руководство на мысль о том, что здесь задействованы значительные риски, но они продолжали верить, что Лизон занимается равноценными активами на Сингапурской валютной бирже (Simex) и бирже Осаки, и, следовательно, получает прибыль от низкорисковых операций. Фактически, Лизон торговал производными контрактами на двух биржах, иногда контракты отличались по типу, иногда не совпадали по количеству. Например, Лизон использовал торговую стратегию, известную как "двойной опцион". Двойной опцион вообще-то дает положительную прибыль, но только при устойчивых рынках, а при колебаниях на рынке может привести к большим потерям. Лизон создал специальный тайный счет за номером 88888 для хранения прибылей и убытков. Лизон утверждает, что первоначально он открыл этот счет, чтобы скрыть единичную недостачу в 20 000 фунтов стерлингов, возникшую в результате ошибки в отчетности, с тем, чтобы постепенно за счет прибыли от торгов возместить недостачу. Однако, он продолжал вносить на счет всевозможные убытки, а также наращивал объем торгов и уровень рисков. Лизон наращивал объем открытых позиций, хотя его потери росли из-за колебаний на рынках. Однако, когда землетрясение в Японии вызвало резкое падение индекса Nikkei 225, Лизона понес огромные убытки, и все его махинации вскрылись. 3 марта 1995, голландский банк ING купил Barings Банк за 1 фунт стерлингов, поставив точку в заключительной главе в истории 223-летнего банка, который когда-то помог Соединенным Штатам финансировать покупку Штата Луизиана.
  • Ограничения: Необходимо регулярно обновлять паттерны и модели Требуются специалисты, знающие область и методы анализа Ручной разбор кейсов может привести к ошибкам при возрастании их количества и сложности Различные уровни квалификации специалистов ведут к разным результатам анализа данных
  • Все Fraud- сценарии в одном документе
  • Все fraud- сценарии в одном документе
  • 2012 04 opa for frauddetection apps_day_moscow

    1. 1. Выявление фактов мошенничестваc Oracle Policy AutomationЕкатерина КравченкоРуководитель продаж Policy Automation & MDM SolutionsEkaterina.Kravchenko@oracle.com
    2. 2. Oracle Policy Automation- все fraud-сценарии в одном документе 2
    3. 3. Содержание• О Revenue Assurance и выявлении мошенничества• Работа с правилами• Наши проекты 3
    4. 4. O Revenue Assurance ивыявлении мошенничества 4
    5. 5. Элементы Revenue Assurance Контроль ценообразования, платежного сервиса, выставления счетов Анализ цепочки доходности и Контроль выявление критических точек критических точекАнализ событий, выявление Устранение несоответствий, тенденций обработка претензий Выявление тенденций для Reconciliation, обработка совершения упреждающих Выявление фактов претензий по воздействий мошенничества выставленным счетам, некорректным операциям и тп Fraud management, отслеживание фактов мошенничества, информирование о событиях, принятие мер 5
    6. 6. Аналогия с айсбергом  “Видимый” fraud легко обнаружить с развитием технологий анализа, но... технологии мошенничества усложняются, что значит:  Новые fraud-паттерны сложно выявлять  Fraud-паттерны вуалируются под нормальное поведение 6
    7. 7. Болевые точкиПотери от мошенничества  Оцениваются от 0,5% до 3,6% от дохода  Fraud проявляется циклически и потери возрастают при спадах продажКосвенные потери  Дорогостоящий процесс выявления мошенничества и большое число ручных операций (и ошибок)  Негативное влияние на качество предоставляемых сервисов и лояльность клиентов 7 7
    8. 8. Выявление мошенничества  Анализ информации о клиентах (360° view)  Анализ информации об операциях  Обработка и анализ базы прецедентов  Выявление рисковых паттерновРекомендации:  Документирование экспертных методик  Поддержка актуальной базы прецедентов и базы правил 8
    9. 9. Использование бизнес-правилДокументирование экспертных методик: Повышение лояльности клиентовХранение fraud-паттернов в виде правил  Повышение качества сервиса посредством быстрой обработкиАвтоматизация выявления кейсов кейсов с низким уровнем рискаПростота тестирования и быстрота  Снижение объема блокировокизменения подозрительных трансакций (в банках) и звонков (в телекоме)Поддержка актуальной базы прецедентов иправил Снижение рисковПриоритезация и распределение кейсов по  Частично автоматизированный процесс выявления паттернов сспециалистам участием профессионаловГенерация динамических опросных листов высокого классадля call-center  Бизнес-правила прозрачны и позволяют сразу понять иИспользование правил для изучить источники рискаинформирования и др.действий 9 9
    10. 10. Использование бизнес-правил Звонок о проблеме Повышение лояльности клиентов  Повышение качества сервиса посредством быстрой обработки Безналичный кейсов с низким уровнем риска платеж  Снижение объема блокировок ATM трансакция подозрительных трансакций (в банках) и звонков (в телекоме) Трансакция через интернет Снижение рисков  Частично автоматизированный ! процесс выявления паттернов с участием профессионалов Correlation Проверка высокого класса Клиент  Бизнес-правила прозрачны и сегмента позволяют сразу понять иОдновременное VIP изучить источники рискаиспользованиеразных каналов 10 10
    11. 11. Роли и ответственность Fraud Strategy & Rules Manager Prevention Detection Investigation Analysis Reporting “what-if” симуляционный анализ Аналитика по принятым решения Авторизация Работа с кейсами Выбор трансакций СопоставлениеСистема Логи и оповещения кейсовбизнес-правил Контроль исключений Приоритезация Выявление паттернов дополняют Аналитика Scoring models Data mining CaseCase Mgt Management Case Risk Manager Analyst 11 11
    12. 12. Элементы системы обнаружениямошенничества 12
    13. 13. Работа с правилами 13
    14. 14. Что такое правило? • Бизнес-правило – это совокупность условий, в виде которых могут быть представлены параметры продуктов и услуг, введены ограничения, заданы политики и исключения  Бизнес-правила задаются на основе методик работы, внутренних процедур организации, указаний регулятивных органов  Бизнес-правила обычно включают в себя бизнес-термины и определения, применяемые в компании instance identifierrelationshiptext 14
    15. 15. Принцип работы с правилами Разработка Обработка Применение Microsoft Office Oracle Policy Oracle Policy Modelling Determination Web-сервисПравила, события и индикаторы Визуализация мошенничества Web-анкета Анализ, Оперативные моделирование, решения тестирование 15 15
    16. 16. Задание правилЕстественный язык Таблицы ExcelТаблицы & нативные web-интерфейсы 16
    17. 17. Аналитика и отчетность правил  Анализ влияния изменения политик и правил  Удобный и понятный анализ результатов тестирования правил Информация, какие политики и правила были применены  Высокопроизводительная Контроль того, что все обработка правил правила были протестированы до  Использование внедрения существующих источников данных для обработки 17
    18. 18. Пример интеграции с Siebel CRM Передача исходных данных, их проверка и возврат результата Сотрудник вносит данные о клиенте в CRM систему 18
    19. 19. Пример интеграции с Siebel CRM Policy Automation предоставит детальную информацию по принятому решению Сотрудник может выбрать сервис для получения дополнительной информации 19
    20. 20. Наши проекты 20
    21. 21. Наши проекты IT Европа, Америка, Австралия Государственный сектор Финансовый сектор Коммерческие организации• Налоговая служба (США) • Credit Suisse (Швейцария) • Cisco (США)• Министерство по налогам и • UBS (Швейцария) • Intel (США) сборам (Великобритания) • BUPA (Великобритания, • AT&T (США)• Home Office (Великобритания) Ирландия) • Toyota Motor Corp (США)• Министерство обороны • Countrywide (США) • Adobe (США) (Великобритания) • NASD (США) • Nestlé (Австралия)• Министерство • United Healthcare (США) • Air New Zealand (Новая промышленности и торговли • HealthMarkets (США) Зеландия) (Великобритания) • American International • Ingenix (США)• Иммиграционная служба Assurance (США) • CapGemini (Великобритания) (Австралия) • AXA (Австралия) • Amcor (Австралия)• Министерство обороны (Австралия) • George Weston Foods• Департамент по делам (Австралия) ветеранов (Австралия) • Lion Nathan Group (Австралия,• Пенсионная служба • 3 из 4 ведущих австралийских Новая Зеландия) (Австралия) розничных банков • Multiplex (Австралия)• Департамент социального • Самый большой • Queensland Rail (Австралия) обеспечения (Швеция) инвестиционный банк • Veolia (Австралия)• Департамент статистики Австралии • British American Tobacco (Нидерланды) (Великобритания) 21
    22. 22. Вопросы и ответы 22

    ×