Risk Management 3.0

377 views

Published on

Rostyslav Dyuk, Head of Retail Credit Risk, First Ukrainian International Bank, Ukraine

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Risk Management 3.0

  1. 1. Повышение доходности клиентов:взгляд риск-менеджераРостислав Дюк, MBFНачальник управления рисков физических лицПервый Украинский Международный банкrostyslav.dyuk@gmail.com
  2. 2. «Необходимо фокусировать свое внимание на максимизациивозможностей, а не на минимизации риска»Питер Друкер2
  3. 3. Тренды в розничном кредитовании3Операционные затраты§  Отложенный спрос;§  Низкая кредитоспособность заемщиков;§  Высокий уровень сближения конкурентов в розничномкредитовании;§  «Copy/Paste» продажи и маркетинг;§  Потребители хотят индивидуального подхода;§  Развитие альтернативных каналов продаж;
  4. 4. 4Операционные затратыПродуктоориентированнаястратегияКлиентоориентированнаястратегияСтратегии банков
  5. 5. 5МаксимизациядоходностиМаксимизацияприбылиПравильныерешенияМаксимизацияклиентскойудовлетворенности илояльностиОптимизацияпроцентных ставок икомиссийМаксимизацияэффективностизатратБыстрые решенияОптимизация уровняпотерьWin/win стратегия
  6. 6. Что мешает воплотить ?1.  Проблемы в коммуникации между подразделениями;2.  Старая парадигма риск-менеджмента;3.  Игнорирование роли аналитики и Big Data;И как с этим бороться?6
  7. 7. Какая у Вас коммуникация?7
  8. 8. 8Традиционныйриск-менеджментПроактивныйриск-менеджмент• Фокус на риск• Минимизация потерь• Идентификация угроз• Реактивные отношения• Изолированное риск-мышление• В конце бизнес-процесса• Фокус на бизнес• Максимизация прибыли приконтролированном риске (риск-апетит)• Идентификация возможностей• Проактивные отношения• Кросс-функциональноемышление• Драйвер бизнес-процессаРоль риск-менеджмента
  9. 9. Вы голодны к риску?9Эволюция риск аппетита:ò  Зачем нам риск-менеджмент?(не думаем о будущем)ò  Сколько мы потеряем, если выдадим этот кредит?(небольшое опасение)ò  Давайте скорректируем прибыль с учетом принятого риска иполучим добавленную стоимость.(хотим застраховать себя)O  Какой максимальный риск я готов принять, чтоб получитьожидаемую прибыль? (риск аппетит)
  10. 10. «Голод» на системной основе10ТрадиционныйРиск-менеджментПроактивныйРиск-менеджментВозможность P&L абсорбции рискаДоход–ОперацыоннийкостСтоимостьрискаПрибыльМаксимальный объемриска, который ВашP&L может взятьСколько риска P&L берет /или собирается взятьЧто осталосьРискаппетит
  11. 11. Первое - Кредитная фабрикаВерификацияАндерайтингОценка активовЮридическаяэкспертизаМошенникиПродукт АПроцессА1СкорингПроцессА2Продукт ВПроцессB1ПроцессB2Продукт СПроцессС1ПроцессС2ПроцессС3Обязательно  опционально  Виду  разной  толерантности  к  риску  в  процессах,  каждый  из  них  генерирует  портфель  заданного  качества.  Сегментация  процесса  на  функции  снижает  требования  к  исполнителям.  50% 50% 60% 40% 70% 20% 10%Потока  проходящий    через  процесс  TTY1   TTY2   TTY3  11
  12. 12. 12Продукт4.НаблюдениеМониторинг2.Планирование3.Внедрение Процесс4.Наблюдение3.Внедрение2.Планирование1.Анализ иконтроль•   Объём  портфеля  •   Качество  портфеля  •   Идентификация  возможностей  • Capacity  •   SLA  •   KPI  •   Идентификация  возможностей  •   Изменение  продукта  •   Новые  продукты  •   Изменение  контрольных  параметров  •   Управление  изменениями  •   Внедрение  инноваций  •   Повышение  еффективности  Второе – Непрерывность развития12
  13. 13. Десерт – Система принятия решений13Не достаточная:•  Не предикативная;•  Базируется на суждениях;•  Ручное принятиерешений;•  Минимум информации;Адекватная:•  Дженерик скоринг;•  Базируется на суждениях;•  Правила принятиярешений;•  Информация с другихисточников (БКИ);•  Ценообразование котороебазируется на рискепродукта;Лучшая:•  Кастомизированый скоринг;•  Полностью автоматическая;•  Правила принятия решенийбазируются на статистике;•  Ценообразованиебазируется на профилеклиента;
  14. 14. Эволюция аналитики в розничных рискахЧто случилось?Почему этослучилось?Что должнослучиться?14Сборданных,MIS,ДашбордыAd hoc, OLAP,Data MiningПредикативнаяаналитика
  15. 15. Роль аналитики15
  16. 16. Максимизация прибыли и улучшение опытаклиента16Возможности для увеличения дохода от каждого клиента:•  Более раннее получение дохода•  Большее количество банковских услуг, приобретаемых клиентом•  Увеличение времени партнерства клиента и Банка•  Рекомендации друзьям и знакомым20% клиентов приносят 80% прибыли!
  17. 17. Что с этим делать?Меньше реакции
  18. 18. Что с этим делать?Меньше реакции Больше действия!
  19. 19. «Правильный продукт,правильному клиенту,в правильное время,через правильныйканал продаж»19  Секрет успеха простой…
  20. 20. 20

×