20121112 MLDM Monday  Introduction to TradingStrategies and quantmod pkg              
賺錢唯一法則 --- 低買高賣● 先低買,後高賣 (行情往上,作多)● 先高賣,後低買 (行情往下,作空)● 什麼是高?什麼是低?
Two Types of Traders● Trend Following   ○ 順勢操作, 追高殺低   ○ 低勝率, 高報酬   ○ 賺波段 (整段)● Mean Reversion   ○ 逆勢操作, 買黑賣紅   ○ 高勝率, 低報酬...
什麼是高?什麼是低?  如何預測?
預測 versus 操作● 操作(交易):一買一賣完成一趟完整操作。● 操作需要使用操作訊號● 預測模式只是用來生產操作訊號● 預測準度(p),不決定操作成效(p,WLR)!!!!!!!!● 基本上 WLR = W/L 比p重要!!!!● 操作...
Building Blocks of Trading System● Entry Signals (進場訊號)● Exit Signals: Limit and Stop● (出場訊號:停利訊號、停損訊號)● Filters (進場訊號過濾器)
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20121112 MLDM Monday (quantmod and quantstrat)

  1. 1. 20121112 MLDM Monday Introduction to TradingStrategies and quantmod pkg  
  2. 2. 賺錢唯一法則 --- 低買高賣● 先低買,後高賣 (行情往上,作多)● 先高賣,後低買 (行情往下,作空)● 什麼是高?什麼是低?
  3. 3. Two Types of Traders● Trend Following ○ 順勢操作, 追高殺低 ○ 低勝率, 高報酬 ○ 賺波段 (整段)● Mean Reversion ○ 逆勢操作, 買黑賣紅 ○ 高勝率, 低報酬 ○ 賺盤整 (小段,頭或尾)
  4. 4. 什麼是高?什麼是低? 如何預測?
  5. 5. 預測 versus 操作● 操作(交易):一買一賣完成一趟完整操作。● 操作需要使用操作訊號● 預測模式只是用來生產操作訊號● 預測準度(p),不決定操作成效(p,WLR)!!!!!!!!● 基本上 WLR = W/L 比p重要!!!!● 操作的層級:訊號管理 < 策略管理 < 資金控管
  6. 6. Building Blocks of Trading System● Entry Signals (進場訊號)● Exit Signals: Limit and Stop● (出場訊號:停利訊號、停損訊號)● Filters (進場訊號過濾器)

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