未来指标

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预测未来市场走势的指标。
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未来指标

  1. 1. Future Indicator 未来指标 卞志强 http://futureindicator.com 2013.06.13
  2. 2. 摘要 • 原因 • Future Indicator的介绍 • 快乐话题 • 悲伤话题
  3. 3. 原因 • 人, 组织, 国家 • 过去、未来 • 考虑同样的事情,做同样的事情 • 因此,市场应该是可以预测的
  4. 4. Future Indicator • 很大数量的交易策略(目前大约在1亿左右) • 1000天中,对未来进行预测 • 出错一次就要退场 • 1000天后,只留下3个策略,为我们预测未来。 • 计算量非常庞大,高配的个人计算机都需要15分钟才能 算完,因此租借服务器,将计算结果作为网络服务进行 提供。
  5. 5. 三个幸存者 • 红色牛仔:喜欢赌博,善于赌博,赌就 赌大的 • 蓝色基金:追求资金量第一,综合考虑 收益和风险 • 黄色数学家:追求理论上的极限完美
  6. 6. 使用的策略 进入方法
  7. 7. 选出方法图示,从4个策略中经过40天的选择,得到的蓝色基金曲线(篮圈)。实际的计算中,超过1亿的策略,经过1000天的选择 0 10000 20000 30000 40000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 残⾼高チャート:4つのストラテジから、⻘青ファンドマネジャーへ ストラテジ1 ストラテジ2 ストラテジ3 ストラテジ4 ⻘青ファンドマネジャー策略1 策略2 策略3 策略4 蓝色基金
  8. 8. 第四人 • 暗黑骑士:消灭多数派 • 并非过去的胜者,只看眼前 • 其他3个每天算一次,暗黑骑士每5分钟计 算一次。 • 有时会突然转向。
  9. 9. 暗黑骑士的动作模式 多数派的预想方向 多数派的止损 暗黑骑士的预想方向
  10. 10. 暗黑骑士的动作模式 理性市场:多数派能够正确止损的情况 多数派的预想方向 多数派的止损 暗黑骑士的预想方向
  11. 11. 暗黑骑士的动作模式 感性市场:多数派无法接受止损,不停的增仓买入,直到爆仓 多数派的预想方向 多数派的止损 暗黑骑士的预想方向 暗黑骑士的美好时光
  12. 12. 买入区域和卖出区域 卖出区域 买入区域 暗黑骑士的预想
  13. 13. 基本策略 • 只利用过去胜者(红黄蓝) • Future Indicator的未来K线超过现在值101% 以上的情况下,买入;低于现在值的99%以 下的情况下,卖出。红色数值根据近期的振 幅进行调整。 • 止损设置为50-100点(0.5-1%)
  14. 14. 2012.07.24 未来 买入信号:1.20418 预测:160-330pip 结果:350pip14
  15. 15. 2012.08.02 未来 买入信号:1.21332 预测:150-380pip 结果:300pip15
  16. 16. 2012.08.09 未来 买入信号:1.22664 预测:190-280pip 结果:320pip16
  17. 17. 2012.08.15 未来 买入信号:1.22638 预测:230-320pip 结果:400pip以上17
  18. 18. 2012.08.24 未来 买入信号:1.24810 预测:230-280pip 结果:700pip18
  19. 19. 2012.09.04 未来 买入信号:1.25548 预测:180-270pip 结果:600pip19
  20. 20. 2012.09.24 未来 买入信号:1.28908 预测:190-280pip 结果:240pip 損切り100pipが必要 20
  21. 21. 2012.10.09 未来 买入信号:1.28586 预测:170-310pip 结果:290pip21
  22. 22. 暗黑骑士策略 • 突破暗黑骑士的卖出区域时卖出,突破 买入区域时买入。 • 止赢止损随机应变。 22
  23. 23. 2013.01.25 未来 买入信号:1.34721 预测:120-210pip 结果:240pip23
  24. 24. 2013.02.04 未来 卖出信号:1.35196 预测:130-210pip 结果:490pip24
  25. 25. 2013.02.07 未来 卖出信号:1.34538 预测:240-310pip 结果:500pip25
  26. 26. 2013.02.25 未来 卖出信号:1.31000 预测:180-230pip 结果:270pip26
  27. 27. 2013.03.13 未来 卖出信号:1.29629 预测:140-210pip 结果:220pip27
  28. 28. 2013.03.18 未来 卖出信号:1.29670 预测:170-240pip 结果:220pip28
  29. 29. 2013.03.19 未来 买入信号:1.28434 预测:170-280pip 结果:200pip 普通ストラテジシグナル 29
  30. 30. 2013.03.18 未来 卖出信号:1.29670 预测:170-240pip 结果:220pip30
  31. 31. 信号的品质 • 盈利PIP数50~300、远比其他的信号配 信公司的要大。 • 信号有明确的目前,10天内达成率70% • 信号的80%以上能够获得50PIP以上的盈 利。 31
  32. 32. 信号的品质 美元日元 2004/11-2013/05 32 黒 红 黄 蓝 合计 信号个数 达成数 达成平均 PIP数 达成率 540 456 448 428 1872 237 290 316 302 1145 176 134 142 139 146 43.9% 63.6% 70.5% 70.6% 61.2%
  33. 33. 10日以内最大可能利润 美元日元 2004/11-2013/05 33 黒 红 黄 蓝 合計 >=500PIP 400-499PIP 300-399PIP 200-299PIP 100-199PIP 50-99PIP <50PIP 合計 24 3 29 23 79 13 13 20 16 62 44 43 42 45 174 91 86 84 78 339 163 116 106 110 495 100 86 83 73 342 105 109 84 83 370 540 456 448 428 1872
  34. 34. 10日以内最大可能利润 美元日元 2004/11-2013/05 (%) 34 黒 红 黄 蓝 合計 >=500PIP 400-499PIP 300-399PIP 200-299PIP 100-199PIP 50-99PIP <50PIP 合計 4.4% 0.7% 6.5% 5.4% 4.2% 2.4% 2.9% 4.5% 3.7% 3.3% 8.1% 9.4% 9.4% 10.5% 9.3% 16.9% 18.9% 18.8% 18.2% 18.1% 30.2% 25.4% 23.7% 25.7% 26.4% 18.5% 18.9% 18.5% 17.1% 18.3% 19.4% 23.9% 18.8% 19.4% 19.8% 100% 100% 100% 100% 100%
  35. 35. 手动回测 • 买入/卖出信号当日收盘价操作 • 10天中,等待目标达成。 • 达成不能时 • 30PIP以上的利润出来后,回撤一半就 平仓 • 其他情况、−100PIP止损 35
  36. 36. 红黄蓝黑全体(仓位每个信号0.1手) 36
  37. 37. 红色牛仔(仓位每个信号0.1手) 37
  38. 38. 黄色数学家(仓位每个信号0.1手) 38
  39. 39. 蓝色基金(仓位每个信号0.1手) 39
  40. 40. 暗黑骑士(仓位每个信号0.1手) 40
  41. 41. 红黄蓝黑全体 2013年1-5月(1手) 41
  42. 42. 注意事项 • 以上的回测基于历史,无法保证未来的表现 • 实际操作中,止损比理论中要大,止赢往往不能到达指 定位置,因为实际结果比理论结果要差。 42
  43. 43. 鲁棒性 • 买入/卖出信号的当日收盘价开仓 • 等待10天,看能否达成目标 • 不能达成的情况 • 60PIP以上的利润之后,回撤一般利润的 时候止损 • 其他情况,在−150PIP止损 43
  44. 44. 鲁棒性 44
  45. 45. 鲁棒性 (美元日元 红黄蓝黑 2004/12/1-2013/05/1) half=30 stoploss=100 half=50 stoploss=120 half=60 stoploss=150 half=100 stoploss=200 PIP数 0.1手仓位的利润 0.1手仓位的 年平均利润 胜率 利润系数 Profit Factor 171,056 146,381 125,944 68,534 17,105,600円 14,638,100円 12,594,400円 6,853,400円 2,012,423円 1,722,135円 1,481,692円 806,279円 88.5% 80.7% 77.8% 69.6% 8.919 4.370 3.018 1.602 45
  46. 46. 鲁棒性 (欧元美元 红黄蓝黑 2009/7/16-2013/05/1) half=30 stoploss=100 half=50 stoploss=120 half=60 stoploss=150 half=100 stoploss=200 PIP数 0.1手仓位的利润 0.1手仓位的 年平均利润 胜率 利润系数 Profit Factor 71,392 63,600 54,989 33,801 $71,392 $63,660 $54,989 $33,801 $17,848 $15,915 $13,747 $8,450 89.8% 86.6% 84.7% 80.4% 6.900 4.336 3.025 1.728 46
  47. 47. 悲伤话题 • 不能说一直精确 • 如同50年前天气预报 • 希望您的帮助能让明天的Future Indicator 更精确 47
  48. 48. Thank you • Please feel free to contact • http://futureindicator.com • info@futureindicator.com • facebook: FutureIndicator 48

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