SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων σε
                                                           Περιόδους Κρίσης.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Managing Partner                                   Καινοτόμα Εργαλεία για Επιχειρήσεις και
                                                                 Τράπεζες
    ΙΟΥΝΙΟΣ 2012



          4th Risk Management & Compliance Forum                                             1
Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους;

Σε μία αγορά, όπως η Ελληνική, όπου:
 • Οι εμπορικές συναλλαγές δε συνηθίζεται να πραγματοποιούνται με μετρητά.

 • Σε πολλούς κλάδους υπήρχαν αναποτελεσματικά πλαίσια λειτουργίας.

 • Πιστεύαμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιζόταν στο διηνεκές.

 • Η κεντρική διοίκηση απουσίαζε στην προληπτική θέσπιση κανόνων.

 • Η χορήγηση πίστωσης προς το κράτος θεωρούνταν το ασφαλέστερο καταφύγιο.

 • Η υπερβολική ανοχή στον κίνδυνο θεωρήθηκε ‘ανταγωνιστικό πλεονέκτημα’.




                                                                             2


           4th Risk Management & Compliance Forum                            2
Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους;

Οι Τράπεζες

 • Επαλήθευση των αξιολογήσεων μόνο με εσωτερικά στοιχεία και υποδείγματα.

 • Self Calibration & No Benchmarking.

 • Αχαρτογράφητες περιοχές της αγοράς όπως οι ΜΜΕ και οι Επαγγελματίες.

 • Μεγάλη χρονική υστέρηση στην εισροή πληροφοριών, οι οποίες πολλές φορές
   έρχονταν με θόρυβο, π.χ. Κ.Α.Δ.!!! (GIGO Effect)

 • Υποβάθμιση και απαξίωση των συστημάτων και των ανθρώπων Διαχείρισης
   Κινδύνων από τις διοικήσεις.

 • Στόχος τα μερίδια αγοράς και οι αποδόσεις κεφαλαίων χωρίς την αποδοχή του
   RAROC – (Risk Adjustment Return on Capital).




                                                                               3


          4th Risk Management & Compliance Forum                               3
Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους;

Οι Τράπεζες



 • Συνεχώς αυξανόμενη                                   Δάνεια σε Καθυστέρηση ως % του συνολικού
   επιδείνωση του λόγου δανείων                                 τραπεζικού χαρτοφυλακίου
   σε καθυστέρηση προς το                                                                           26.4%
   σύνολο των δανείων.
                                                                                   20.0%
 • Στην επιχειρηματική πίστη
   παρατηρείται περαιτέρω                                             13.4%                     14.0%     13.0%
   αύξηση των δανείων προς                                                      10.3%
                                                       8.2%                             8.8%
   καθυστέρηση.                                                  7.4%    6.7%
                                                    5.3% 4.3%



                                                      2008            2009          2010         Γ' Τρίμηνο
                                                                                                    2011
                                                         Στεγαστικά      Καταναλωτικά      Επιχειρηματικά
                                                                                                        Πηγή: TτΕ
                                                                                                             4


           4th Risk Management & Compliance Forum                                                             4
Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους;

Οι Επιχειρήσεις
 • Έλλειψη κουλτούρας από τους επιχειρηματίες: ‘Πούλα και έχε λαμβάνειν’.

 • Υπερεκτίμηση της εμπειρικής ικανότητας αξιολόγησης της φερεγγυότητας του
   πελάτη.

 • Εφησυχασμός λόγω της εύκολης και φθηνής άντλησης χρηματοδότησης σε κεφάλαια
   κίνησης για τις ανάγκες τους.

 • Αχαρτογράφητες περιοχές της αγοράς όπως οι ΜΜΕ και οι Επαγγελματίες.

 • Χρήση απολογιστικών και παγωμένων στοιχείων όπως τα Δυσμενή.

 • Έλλειψη αντικειμενικών συστημάτων αποφάσεων.

 • Έλλειψη στελεχών με γνώση και εμπειρία στη διαχείριση κινδύνου.

 • Έλλειψη ενδοεπικοινωνίας στα πρότυπα του Τειρεσία – ακόμα και χωρίς την
   ανταλλαγή δεδομένων.
                                                                                 5


          4th Risk Management & Compliance Forum                                 5
Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους;

Οι Επιχειρήσεις


                                Αξία Ακάλυπτων Επιταγών σε δις Ευρώ



                                    3.0


                                                                      2.1
                                                   1.8

          1.3

                                                                                   0.6



          2008                      2009           2010               2011   YTD Απρίλιος 2012

                                                                                   Πηγή: Τειρεσίας
                                                                                                     6


          4th Risk Management & Compliance Forum                                                     6
Απάντηση




… μάλλον δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά
                     ή,
              ειλικρινέστερα,
   πρέπει να παραδεχθούμε ότι μάλλον…

                                       Αποτύχαμε!!!


                                                      7


       4th Risk Management & Compliance Forum         7
Αποτελέσματα & Επιπτώσεις

 • Σημαντική απώλεια εισπράξεων από τον πραγματοποιηθέντα κύκλο εργασιών των
   επιχειρήσεων και των τραπεζών.

 • Συνεχόμενα αυξανόμενη ανάγκη σε κεφάλαια κίνησης για τις επιχειρήσεις.

 • Μείωση διαθέσιμων κεφαλαίων για χορηγήσεις.

 • Αύξηση των διαθεσίμων για την ικανοποίηση των κριτηρίων κεφαλαιακής
   επάρκειας.

 • Σημαντική μείωση νέων επενδύσεων.

 • Αύξηση των προβλέψεων = Μείωση της κερδοφορίας = Μείωση των μερισμάτων.

 • Κλείσιμο επιχειρήσεων = Ανεργία = Αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων από
   τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

                        Επιχειρηματική Ασθένεια και Κοινωνική Αναταραχή
                                                                               8


          4th Risk Management & Compliance Forum                               8
Πως μπορούμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο αποτελεσματικότερα;


 •   Επιλογή ‘καλής πελατείας’.
 •   Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των πιστούχων.
 •   Περιορισμός ορίων σε περιπτώσεις εκδήλωσης αδυναμίας.
 •   Λήψη εξασφαλίσεων.


 Όμως …
 •   Πώς και από ποιόν προσδιορίζεται η ‘καλή πελατεία’ για παροχή πιστώσεων;
 •   Και αντίστοιχα, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να επιδεικνύει κάποιος για να
     θεωρηθεί ‘κακός πελάτης’;
 •   Μήπως είναι ήδη αργά όταν κάποιος χαρακτηριστεί ‘κακός πελάτης’;
 •   Με ποιά κριτήρια καθορίζεται η ‘επικινδυνότητα’ του κάθε πελάτη;
 •   Ποιό είναι το μέτρο της επικινδυνότητας;
 •   Κάθε πότε ανανεώνεται η παραπάνω απόφαση;
 •   Σε ποιο βαθμό περιορίζονται τα όρια σε αύξηση της επικινδυνότητας;

                                                                                 9


           4th Risk Management & Compliance Forum                                9
Πως μπορούμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο αποτελεσματικότερα;

Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι πρέπει:


                 Οι επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν
                  γενικότερα τον κίνδυνο και ειδικότερα τη χορήγηση πιστώσεων



            Να υπάρχει ένας συστηματικός τρόπος αξιολόγησης πελατολογίου που να
             βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια (Σύστημα Διαχείρισης Πιστωτικού
                                           Κινδύνου)


                    Η αντιμετώπιση του κινδύνου να πραγματοποιείται σε επίπεδο
                           χαρτοφυλακίου (και όχι μεμονωμένων πελατών)




                                                                                   10


          4th Risk Management & Compliance Forum                                   10
Προτεινόμενες Λύσεις




       1. Ολιστική Αντιμετώπιση
          Πιστωτικού Κινδύνου




                                                 11


        4th Risk Management & Compliance Forum   11
Στόχοι




    1        Μείωση των καθυστερήσεων στις μέρες είσπραξης των απαιτήσεων



             Μείωση των επισφαλειών
    2

             Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και των αναγκών
    3        χρηματοδότησης σε κεφάλαια κίνησης




                                                                            12


         4th Risk Management & Compliance Forum                             12
Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου


                         Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Score)

                                                 Ποσοτικά
     Συμπεριφορικά                               Δεδομένα   Ποιοτικά
       Δεδομένα                                             Δεδομένα




                                                                       13


        4th Risk Management & Compliance Forum                         13
Κύκλος Ανάπτυξης του CREDITARK®


                                                  1. Συλλογή
                                                   Ιστορικών
                                                  Δεδομένων


                   5. Επικύρωση
                                                                      2. Ανάπτυξη
                   Ακρίβειας των
                                                                     Υποδείγματος
                   Προβλέψεων                    Αν η επικύρωση
                                                  είναι αρνητική




                                                               3. Εφαρμογή
                           4. Προτάσεις Ορίων
                                                               Υποδείγματος



                                                                                    14


        4th Risk Management & Compliance Forum                                      14
Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου



                                        Συναλλακτική Σκοροκάρτα   (ενδεικτικά)



  •   Αριθμός καθυστερήσεων ανά έτος                      •   Πληρωμές με επιταγές τρίτων
  •   Αριθμός ημερών καθυστέρησης                         •   Αντικατάσταση επιταγών ιδίου

  •   Μ.Ο. αξίας αγορών                                   •   Αντικατάσταση επιταγών τρίτων
                                                          •   Συχνότητα τιμολογήσεων
  •   Μ.Ο. αξίας ανοικτών υπολοίπων
                                                          •   Αξία καθυστερήσεων
  •   Μ.Ο. καλυμμένου υπολοίπου
                                                          •   Αξία αντικατασταθεισών επιταγών
  •   Οφειλή προς αγορές 6μήνου
                                                          •   Αριθμός παραγγελιών
  •   Αγορές 6μήνου
                                                          •   Χρόνια ως πελάτης
  •   Ύψος υπέρβασης ορίου / αγορές
      6μήνου


                                                                                                15


               4th Risk Management & Compliance Forum                                           15
Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου



                                         Ποσοτική Σκοροκάρτα      (ενδεικτικά)



           Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές                                        Α.Ε., Ε.Π.Ε.
  •   Κύκλος Εργασιών                                •   Καθαρά Κέρδη / Χρηματοοικονομικά Έξοδα
  •   Αποτελέσματα                                   •   Συνολικός Δανεισμός / Κύκλο Εργασιών
  •   Κέρδη / Κύκλο Εργασιών                         •   Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού
  •   Διαχρονική Μεταβολή Δεικτών                    •   Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού

                                                     •   Ταμείο + Καταθέσεις / Βραχυπρόθεσμες
                                                         Υποχρεώσεις

                                                     •   Συν. Δανεισμού / Ίδια Κεφάλαια

                                                     •   Αρχικό Κεφάλαιο Ίδρυσης


                                                                                                  16


            4th Risk Management & Compliance Forum                                                16
Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου



                                        Ποιοτική Σκοροκάρτα   (ενδεικτικά)



       •   Χρόνια στην αγορά                         •   Αριθμός πελατών
       •   Κλάδος δραστηριότητας                     •   Είδος πελατών
       •   Νομική μορφή                              •   Εσωτερικός λογιστής
       •   Ιδιοκτησιακό καθεστώς                     •   Αριθμός εργαζομένων
       •   Εμβέλεια δραστηριοτήτων                   •   Χώρες εισαγωγών / εξαγωγών
       •   Συνεργασία με τράπεζες                    •   Μεγάλα έργα σε εξέλιξη
       •   Οργανωτική δομή                           •   Μελλοντικές επενδύσεις
                                                     •   Γεωγραφική περιοχή που εδρεύει




                                                                                          17


           4th Risk Management & Compliance Forum                                         17
Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου


                                                       Profit Margin        Collaterals



                                 Purchases and / or
                                 Business Size to us                                      Risk Concentration




   Score                         Creditworthiness
                                                                  Credit
                                                                                              Risk Appetite
                                                                  Limit


                                                                                                    Limit

                                                                    Credit
                                                                  Decision –                       Pricing
                                                                 Credit Policy
                                                                                                 Collaterals18

           4th Risk Management & Compliance Forum                                                            18
Credit Limits Optimizer

                                    Επιμερισμός Πιστωτικού Ορίου

                                                                                  Ολιστική Αντιμετώπιση Κινδύνου


                                                                                                Εμπειρικό μοντέλο
                                                                                                διαχείρισης πιστωτικών
                                                                                                ορίων




   Πελάτες

              1        2        3         4           5    6      7       8   9      10    11     12
                                                          Κλάσεις Κινδύνου
        Καλύτεροι                                                                                  Χειρότεροι
                                                  Αποδεκτό Συνολικό
                                               Πιστωτικό Όριο Εταιρείας
                                                                                                                   19


             4th Risk Management & Compliance Forum                                                                19
Διασύνδεση

    Hellastat Environment



                Data warehouse

                                                                           Client Environment

                                                                                                SAP
                             Data                                     Local server
                                                              Synch
                        REST JSON

                         Application
                             RPC
   Web server                                      Internet




                                                                                                      20


          4th Risk Management & Compliance Forum                                                      20
Οφέλη



        • Συστηματική μέθοδος πιστοληπτικής αξιολόγησης που βασίζεται σε
 √        αντικειμενικά κριτήρια


 √      • Αποφυγή μεροληψίας

        • Αποτίμηση του συνολικού πελατολογίου, ώστε να είναι δυνατές οι προ-
 √        δραστικές μεταβολές των πιστωτικών ορίων, βελτιώνοντας την κερδοφορία
          και μειώνοντας τον κίνδυνο

        • Αυξάνει την αξία των πελατών, βοηθώντας να πραγματοποιούνται ενέργειες
 √        διεύρυνσης πωλήσεων (up-sell) προς τους καλύτερους πελάτες

        • Παρέχει μία γρήγορη αλλά εμπεριστατωμένη απάντηση σε αιτήματα
 √        πιστώσεων πελατών


                                                                                   21


         4th Risk Management & Compliance Forum                                    21
Οφέλη (συνέχεια)



       • Διατήρηση κεντρικής βάσης γνώσης για ανάκτηση ιστορικού και σύγκριση
  √      αξιολογήσεων


  √    • Καλύτερη διαχείριση του συνόλου του χαρτοφυλακίου



  √    • Μείωση του λειτουργικού κόστους



  √    • Μείωση των ημερών είσπραξης



  √    • Μείωση στο κόστος δανεισμού (ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης)



                                                                                22


        4th Risk Management & Compliance Forum                                  22
Προτεινόμενες Λύσεις




        2. Συνεργασία (Syndication)




                                                 23


        4th Risk Management & Compliance Forum   23
Συνεργασία (Syndication)




                                                  Syndicated
                                                  Score




                                                          24


         4th Risk Management & Compliance Forum           24
Συνεργασία (Syndication)




 A State -of -the Art
 commercial Credit
 Bureau




                                                      25


             4th Risk Management & Compliance Forum   25
Επιμύθιο




“   (Credit) Risk is like fire:
    If controlled, it will help you,

                                                    ”
    If uncontrolled, it will rise up and destroy you.

    Theodore Roosevelt



                                                        26


           4th Risk Management & Compliance Forum       26
Σας ευχαριστώ πολύ!




4th Risk Management & Compliance Forum           27

More Related Content

Similar to Panos Michalopoulos Presentation

Solvency ii Ti σημαίνει για μένα - Διαμεσολάβηση
Solvency ii  Ti σημαίνει για μένα  - ΔιαμεσολάβησηSolvency ii  Ti σημαίνει για μένα  - Διαμεσολάβηση
Solvency ii Ti σημαίνει για μένα - ΔιαμεσολάβησηMyrto Hambaki
 
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης ΑπαιτήσεωνΣύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης ΑπαιτήσεωνKostas Pappas
 
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεωνσύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεωνKostas Pappas
 
Module 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptx
Module 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptxModule 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptx
Module 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptxcaniceconsulting
 
χριστιδης ασφαλιση πιστωσεων
χριστιδης ασφαλιση πιστωσεωνχριστιδης ασφαλιση πιστωσεων
χριστιδης ασφαλιση πιστωσεωνStarttech Ventures
 
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού
υπηρεσία  αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής  και δανεισμούυπηρεσία  αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής  και δανεισμού
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού Cyprus Business Community
 
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεωνσεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων Cyprus Business Community
 
Module 2 - How to Recognise a Business Crisis_gr.pptx
Module 2 - How to Recognise a Business Crisis_gr.pptxModule 2 - How to Recognise a Business Crisis_gr.pptx
Module 2 - How to Recognise a Business Crisis_gr.pptxcaniceconsulting
 
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος ΝικολόπουλοςInsurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος ΝικολόπουλοςStarttech Ventures
 
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές ΕπιχειρήσεωνStartup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές ΕπιχειρήσεωνDIT Alumni Club
 
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 121 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12moke_uth
 
The impact of disclosure quality on corporate governance in
The impact of disclosure quality on corporate governance inThe impact of disclosure quality on corporate governance in
The impact of disclosure quality on corporate governance inLefteris Barbatsalos
 
Ιωάννης Γ. Ρουκάς, NPL Summit 2018
Ιωάννης Γ. Ρουκάς, NPL Summit 2018Ιωάννης Γ. Ρουκάς, NPL Summit 2018
Ιωάννης Γ. Ρουκάς, NPL Summit 2018Starttech Ventures
 
Ανάλυση Οικονομικού Προβλήματος ATEBANK
Ανάλυση Οικονομικού Προβλήματος ATEBANKΑνάλυση Οικονομικού Προβλήματος ATEBANK
Ανάλυση Οικονομικού Προβλήματος ATEBANKDespoina Christodoulaki
 
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςΑνάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςagrogos
 
Συναλλαγματική πολιτική και Επιχειρήσεις
Συναλλαγματική πολιτική και ΕπιχειρήσειςΣυναλλαγματική πολιτική και Επιχειρήσεις
Συναλλαγματική πολιτική και ΕπιχειρήσειςAUEB MBA full-time alumni
 
Banking management conference 2014 - Vassilis Trapezanoglou
Banking management conference 2014 - Vassilis TrapezanoglouBanking management conference 2014 - Vassilis Trapezanoglou
Banking management conference 2014 - Vassilis TrapezanoglouVassilis Trapezanoglou
 
Solvency ii _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...
Solvency ii   _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...Solvency ii   _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...
Solvency ii _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...Myrto Hambaki
 

Similar to Panos Michalopoulos Presentation (20)

Solvency ii Ti σημαίνει για μένα - Διαμεσολάβηση
Solvency ii  Ti σημαίνει για μένα  - ΔιαμεσολάβησηSolvency ii  Ti σημαίνει για μένα  - Διαμεσολάβηση
Solvency ii Ti σημαίνει για μένα - Διαμεσολάβηση
 
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης ΑπαιτήσεωνΣύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων
 
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεωνσύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων
 
Module 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptx
Module 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptxModule 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptx
Module 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptx
 
χριστιδης ασφαλιση πιστωσεων
χριστιδης ασφαλιση πιστωσεωνχριστιδης ασφαλιση πιστωσεων
χριστιδης ασφαλιση πιστωσεων
 
Ebhe nobilis diaxeirisi_pistotikoukindynou_13072018
Ebhe nobilis diaxeirisi_pistotikoukindynou_13072018Ebhe nobilis diaxeirisi_pistotikoukindynou_13072018
Ebhe nobilis diaxeirisi_pistotikoukindynou_13072018
 
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού
υπηρεσία  αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής  και δανεισμούυπηρεσία  αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής  και δανεισμού
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού
 
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεωνσεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων
 
Module 2 - How to Recognise a Business Crisis_gr.pptx
Module 2 - How to Recognise a Business Crisis_gr.pptxModule 2 - How to Recognise a Business Crisis_gr.pptx
Module 2 - How to Recognise a Business Crisis_gr.pptx
 
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος ΝικολόπουλοςInsurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
 
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές ΕπιχειρήσεωνStartup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
 
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 121 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12
 
The impact of disclosure quality on corporate governance in
The impact of disclosure quality on corporate governance inThe impact of disclosure quality on corporate governance in
The impact of disclosure quality on corporate governance in
 
Ιωάννης Γ. Ρουκάς, NPL Summit 2018
Ιωάννης Γ. Ρουκάς, NPL Summit 2018Ιωάννης Γ. Ρουκάς, NPL Summit 2018
Ιωάννης Γ. Ρουκάς, NPL Summit 2018
 
Ανάλυση Οικονομικού Προβλήματος ATEBANK
Ανάλυση Οικονομικού Προβλήματος ATEBANKΑνάλυση Οικονομικού Προβλήματος ATEBANK
Ανάλυση Οικονομικού Προβλήματος ATEBANK
 
Glob GR 2007
Glob GR 2007Glob GR 2007
Glob GR 2007
 
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςΑνάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
 
Συναλλαγματική πολιτική και Επιχειρήσεις
Συναλλαγματική πολιτική και ΕπιχειρήσειςΣυναλλαγματική πολιτική και Επιχειρήσεις
Συναλλαγματική πολιτική και Επιχειρήσεις
 
Banking management conference 2014 - Vassilis Trapezanoglou
Banking management conference 2014 - Vassilis TrapezanoglouBanking management conference 2014 - Vassilis Trapezanoglou
Banking management conference 2014 - Vassilis Trapezanoglou
 
Solvency ii _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...
Solvency ii   _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...Solvency ii   _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...
Solvency ii _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...
 

Panos Michalopoulos Presentation

  • 1. Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων σε Περιόδους Κρίσης. ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Καινοτόμα Εργαλεία για Επιχειρήσεις και Τράπεζες ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 4th Risk Management & Compliance Forum 1
  • 2. Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους; Σε μία αγορά, όπως η Ελληνική, όπου: • Οι εμπορικές συναλλαγές δε συνηθίζεται να πραγματοποιούνται με μετρητά. • Σε πολλούς κλάδους υπήρχαν αναποτελεσματικά πλαίσια λειτουργίας. • Πιστεύαμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιζόταν στο διηνεκές. • Η κεντρική διοίκηση απουσίαζε στην προληπτική θέσπιση κανόνων. • Η χορήγηση πίστωσης προς το κράτος θεωρούνταν το ασφαλέστερο καταφύγιο. • Η υπερβολική ανοχή στον κίνδυνο θεωρήθηκε ‘ανταγωνιστικό πλεονέκτημα’. 2 4th Risk Management & Compliance Forum 2
  • 3. Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους; Οι Τράπεζες • Επαλήθευση των αξιολογήσεων μόνο με εσωτερικά στοιχεία και υποδείγματα. • Self Calibration & No Benchmarking. • Αχαρτογράφητες περιοχές της αγοράς όπως οι ΜΜΕ και οι Επαγγελματίες. • Μεγάλη χρονική υστέρηση στην εισροή πληροφοριών, οι οποίες πολλές φορές έρχονταν με θόρυβο, π.χ. Κ.Α.Δ.!!! (GIGO Effect) • Υποβάθμιση και απαξίωση των συστημάτων και των ανθρώπων Διαχείρισης Κινδύνων από τις διοικήσεις. • Στόχος τα μερίδια αγοράς και οι αποδόσεις κεφαλαίων χωρίς την αποδοχή του RAROC – (Risk Adjustment Return on Capital). 3 4th Risk Management & Compliance Forum 3
  • 4. Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους; Οι Τράπεζες • Συνεχώς αυξανόμενη Δάνεια σε Καθυστέρηση ως % του συνολικού επιδείνωση του λόγου δανείων τραπεζικού χαρτοφυλακίου σε καθυστέρηση προς το 26.4% σύνολο των δανείων. 20.0% • Στην επιχειρηματική πίστη παρατηρείται περαιτέρω 13.4% 14.0% 13.0% αύξηση των δανείων προς 10.3% 8.2% 8.8% καθυστέρηση. 7.4% 6.7% 5.3% 4.3% 2008 2009 2010 Γ' Τρίμηνο 2011 Στεγαστικά Καταναλωτικά Επιχειρηματικά Πηγή: TτΕ 4 4th Risk Management & Compliance Forum 4
  • 5. Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους; Οι Επιχειρήσεις • Έλλειψη κουλτούρας από τους επιχειρηματίες: ‘Πούλα και έχε λαμβάνειν’. • Υπερεκτίμηση της εμπειρικής ικανότητας αξιολόγησης της φερεγγυότητας του πελάτη. • Εφησυχασμός λόγω της εύκολης και φθηνής άντλησης χρηματοδότησης σε κεφάλαια κίνησης για τις ανάγκες τους. • Αχαρτογράφητες περιοχές της αγοράς όπως οι ΜΜΕ και οι Επαγγελματίες. • Χρήση απολογιστικών και παγωμένων στοιχείων όπως τα Δυσμενή. • Έλλειψη αντικειμενικών συστημάτων αποφάσεων. • Έλλειψη στελεχών με γνώση και εμπειρία στη διαχείριση κινδύνου. • Έλλειψη ενδοεπικοινωνίας στα πρότυπα του Τειρεσία – ακόμα και χωρίς την ανταλλαγή δεδομένων. 5 4th Risk Management & Compliance Forum 5
  • 6. Πόσο καλά διαχειριστήκαμε τους Πιστωτικούς Κινδύνους; Οι Επιχειρήσεις Αξία Ακάλυπτων Επιταγών σε δις Ευρώ 3.0 2.1 1.8 1.3 0.6 2008 2009 2010 2011 YTD Απρίλιος 2012 Πηγή: Τειρεσίας 6 4th Risk Management & Compliance Forum 6
  • 7. Απάντηση … μάλλον δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά ή, ειλικρινέστερα, πρέπει να παραδεχθούμε ότι μάλλον… Αποτύχαμε!!! 7 4th Risk Management & Compliance Forum 7
  • 8. Αποτελέσματα & Επιπτώσεις • Σημαντική απώλεια εισπράξεων από τον πραγματοποιηθέντα κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και των τραπεζών. • Συνεχόμενα αυξανόμενη ανάγκη σε κεφάλαια κίνησης για τις επιχειρήσεις. • Μείωση διαθέσιμων κεφαλαίων για χορηγήσεις. • Αύξηση των διαθεσίμων για την ικανοποίηση των κριτηρίων κεφαλαιακής επάρκειας. • Σημαντική μείωση νέων επενδύσεων. • Αύξηση των προβλέψεων = Μείωση της κερδοφορίας = Μείωση των μερισμάτων. • Κλείσιμο επιχειρήσεων = Ανεργία = Αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Επιχειρηματική Ασθένεια και Κοινωνική Αναταραχή 8 4th Risk Management & Compliance Forum 8
  • 9. Πως μπορούμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο αποτελεσματικότερα; • Επιλογή ‘καλής πελατείας’. • Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των πιστούχων. • Περιορισμός ορίων σε περιπτώσεις εκδήλωσης αδυναμίας. • Λήψη εξασφαλίσεων. Όμως … • Πώς και από ποιόν προσδιορίζεται η ‘καλή πελατεία’ για παροχή πιστώσεων; • Και αντίστοιχα, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να επιδεικνύει κάποιος για να θεωρηθεί ‘κακός πελάτης’; • Μήπως είναι ήδη αργά όταν κάποιος χαρακτηριστεί ‘κακός πελάτης’; • Με ποιά κριτήρια καθορίζεται η ‘επικινδυνότητα’ του κάθε πελάτη; • Ποιό είναι το μέτρο της επικινδυνότητας; • Κάθε πότε ανανεώνεται η παραπάνω απόφαση; • Σε ποιο βαθμό περιορίζονται τα όρια σε αύξηση της επικινδυνότητας; 9 4th Risk Management & Compliance Forum 9
  • 10. Πως μπορούμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο αποτελεσματικότερα; Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι πρέπει: Οι επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν γενικότερα τον κίνδυνο και ειδικότερα τη χορήγηση πιστώσεων Να υπάρχει ένας συστηματικός τρόπος αξιολόγησης πελατολογίου που να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια (Σύστημα Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου) Η αντιμετώπιση του κινδύνου να πραγματοποιείται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου (και όχι μεμονωμένων πελατών) 10 4th Risk Management & Compliance Forum 10
  • 11. Προτεινόμενες Λύσεις 1. Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου 11 4th Risk Management & Compliance Forum 11
  • 12. Στόχοι 1 Μείωση των καθυστερήσεων στις μέρες είσπραξης των απαιτήσεων Μείωση των επισφαλειών 2 Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και των αναγκών 3 χρηματοδότησης σε κεφάλαια κίνησης 12 4th Risk Management & Compliance Forum 12
  • 13. Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Score) Ποσοτικά Συμπεριφορικά Δεδομένα Ποιοτικά Δεδομένα Δεδομένα 13 4th Risk Management & Compliance Forum 13
  • 14. Κύκλος Ανάπτυξης του CREDITARK® 1. Συλλογή Ιστορικών Δεδομένων 5. Επικύρωση 2. Ανάπτυξη Ακρίβειας των Υποδείγματος Προβλέψεων Αν η επικύρωση είναι αρνητική 3. Εφαρμογή 4. Προτάσεις Ορίων Υποδείγματος 14 4th Risk Management & Compliance Forum 14
  • 15. Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου Συναλλακτική Σκοροκάρτα (ενδεικτικά) • Αριθμός καθυστερήσεων ανά έτος • Πληρωμές με επιταγές τρίτων • Αριθμός ημερών καθυστέρησης • Αντικατάσταση επιταγών ιδίου • Μ.Ο. αξίας αγορών • Αντικατάσταση επιταγών τρίτων • Συχνότητα τιμολογήσεων • Μ.Ο. αξίας ανοικτών υπολοίπων • Αξία καθυστερήσεων • Μ.Ο. καλυμμένου υπολοίπου • Αξία αντικατασταθεισών επιταγών • Οφειλή προς αγορές 6μήνου • Αριθμός παραγγελιών • Αγορές 6μήνου • Χρόνια ως πελάτης • Ύψος υπέρβασης ορίου / αγορές 6μήνου 15 4th Risk Management & Compliance Forum 15
  • 16. Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου Ποσοτική Σκοροκάρτα (ενδεικτικά) Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές Α.Ε., Ε.Π.Ε. • Κύκλος Εργασιών • Καθαρά Κέρδη / Χρηματοοικονομικά Έξοδα • Αποτελέσματα • Συνολικός Δανεισμός / Κύκλο Εργασιών • Κέρδη / Κύκλο Εργασιών • Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού • Διαχρονική Μεταβολή Δεικτών • Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού • Ταμείο + Καταθέσεις / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις • Συν. Δανεισμού / Ίδια Κεφάλαια • Αρχικό Κεφάλαιο Ίδρυσης 16 4th Risk Management & Compliance Forum 16
  • 17. Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου Ποιοτική Σκοροκάρτα (ενδεικτικά) • Χρόνια στην αγορά • Αριθμός πελατών • Κλάδος δραστηριότητας • Είδος πελατών • Νομική μορφή • Εσωτερικός λογιστής • Ιδιοκτησιακό καθεστώς • Αριθμός εργαζομένων • Εμβέλεια δραστηριοτήτων • Χώρες εισαγωγών / εξαγωγών • Συνεργασία με τράπεζες • Μεγάλα έργα σε εξέλιξη • Οργανωτική δομή • Μελλοντικές επενδύσεις • Γεωγραφική περιοχή που εδρεύει 17 4th Risk Management & Compliance Forum 17
  • 18. Ολιστική Αντιμετώπιση Πιστωτικού Κινδύνου Profit Margin Collaterals Purchases and / or Business Size to us Risk Concentration Score Creditworthiness Credit Risk Appetite Limit Limit Credit Decision – Pricing Credit Policy Collaterals18 4th Risk Management & Compliance Forum 18
  • 19. Credit Limits Optimizer Επιμερισμός Πιστωτικού Ορίου Ολιστική Αντιμετώπιση Κινδύνου Εμπειρικό μοντέλο διαχείρισης πιστωτικών ορίων Πελάτες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Κλάσεις Κινδύνου Καλύτεροι Χειρότεροι Αποδεκτό Συνολικό Πιστωτικό Όριο Εταιρείας 19 4th Risk Management & Compliance Forum 19
  • 20. Διασύνδεση Hellastat Environment Data warehouse Client Environment SAP Data Local server Synch REST JSON Application RPC Web server Internet 20 4th Risk Management & Compliance Forum 20
  • 21. Οφέλη • Συστηματική μέθοδος πιστοληπτικής αξιολόγησης που βασίζεται σε √ αντικειμενικά κριτήρια √ • Αποφυγή μεροληψίας • Αποτίμηση του συνολικού πελατολογίου, ώστε να είναι δυνατές οι προ- √ δραστικές μεταβολές των πιστωτικών ορίων, βελτιώνοντας την κερδοφορία και μειώνοντας τον κίνδυνο • Αυξάνει την αξία των πελατών, βοηθώντας να πραγματοποιούνται ενέργειες √ διεύρυνσης πωλήσεων (up-sell) προς τους καλύτερους πελάτες • Παρέχει μία γρήγορη αλλά εμπεριστατωμένη απάντηση σε αιτήματα √ πιστώσεων πελατών 21 4th Risk Management & Compliance Forum 21
  • 22. Οφέλη (συνέχεια) • Διατήρηση κεντρικής βάσης γνώσης για ανάκτηση ιστορικού και σύγκριση √ αξιολογήσεων √ • Καλύτερη διαχείριση του συνόλου του χαρτοφυλακίου √ • Μείωση του λειτουργικού κόστους √ • Μείωση των ημερών είσπραξης √ • Μείωση στο κόστος δανεισμού (ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης) 22 4th Risk Management & Compliance Forum 22
  • 23. Προτεινόμενες Λύσεις 2. Συνεργασία (Syndication) 23 4th Risk Management & Compliance Forum 23
  • 24. Συνεργασία (Syndication) Syndicated Score 24 4th Risk Management & Compliance Forum 24
  • 25. Συνεργασία (Syndication) A State -of -the Art commercial Credit Bureau 25 4th Risk Management & Compliance Forum 25
  • 26. Επιμύθιο “ (Credit) Risk is like fire: If controlled, it will help you, ” If uncontrolled, it will rise up and destroy you. Theodore Roosevelt 26 4th Risk Management & Compliance Forum 26
  • 27. Σας ευχαριστώ πολύ! 4th Risk Management & Compliance Forum 27