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Paradigmas de la investigacion por andrea katherine santos clavijo
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Propuesta v.01

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Propuesta v.01

  1. 1. Tecnología al servicio delSUPERVISOR.23 de mayo de 2013Delta.Supervisor1
  2. 2. Contenido de nuestra propuesta.1. Nuestraexperiencia Delta.Supervisor2. Consultoría3. Formación yasistenciatécnicapermanente.4. Software.Delta.Supervisor5. Característicastécnicas delsoftware6. Contacto2
  3. 3. 1. Nuestra experiencia.Delta.Supervisor3
  4. 4. 1. Nuestra experiencia.Nuestro equipo directivo y consultores tienen una amplia formación y dilatadaexperiencia profesional, habiendo desempeñado funciones de responsabilidaden organismos supervisores y entidades financieras, lo que nos aporta unaVISIÓN GLOBAL DEL SECTOR y CAPACIDAD DE DAR RESPUESTA ACUALQUIER NECESIDAD.Delta.Supervisor ha sido diseñado sobre la base de nuestro conocimiento delos mercados de valores, las prácticas y conductas de los players y el profundoconocimiento de la normativa en vigor y de las normas generales de conductaen los mercados de valores. Nuestros servicios de consultoría y softwarepara la detección de operaciones susceptibles de estar vinculadas conprácticas de abuso de mercado han sido contrastados en más de 30empresas financieras y chequeado por la Comisión Nacional del Mercado deValores española en el marco de sus funciones de supervisión.4
  5. 5. 2. Consultoría.Delta.Supervisor5
  6. 6. 2. Consultoría.Delta.Supervisor no sólo es un software, sino que ES UN SERVICIO queconsiste en:•Realización de una due diligence inicial para conocer los objetivos marcadospor la Superintendencia de Valores y Seguros en materia de control deprácticas relacionadas con abuso de mercado, hacer un inventario de losmedios técnicos disponibles y analizar las fuentes de información disponibles.•Diseño de un plan director con las medidas a adoptar, equipos de trabajo,funciones y responsabilidades, cronograma, etc.•Seguimiento permanente del proceso de implantación deDelta.Supervisor con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivosmarcados y asesorar en las decisiones que la SVS deba adoptar a lo largo delproceso.El equipo directivo y consultores de GOMARQ trabajarán, en todo momento, encoordinación con los técnicos de la SVS, bajo su coordinación y supervisión.¡Todos remamos en el mismo sentido!6
  7. 7. 3. Formación y asistencia técnica permanente.Delta.Supervisor7
  8. 8. 3. Formación y asistencia técnica permanente.Nuestra propuesta de colaboración con la Superintendencia de Valores ySeguros alcanza también las siguientes actuaciones:•Programa de formación, que será impartido por técnicos especialistas deGOMARQ, para alcanzar los siguientes objetivos: Que los técnicos de la SVS conozcan perfectamente elfuncionamiento de Delta.Supervisor y todo su potencial. Dar a conocer los fundamentos necesarios para llevar a cabo unanálisis eficaz de las alarmas detectadas por Delta.Supervisor. Definir un protocolo de actuación cuando se detectan operacionessusceptibles de estar vinculadas con abuso de mercado: flujos deinformación internos y externos, medidas a adoptar, papeles detrabajo, etc.•La SVS tiene opción de disponer de apoyo técnico y jurídico permanente deGOMARQ para resolver consultas técnicas, analizar potenciales prácticas deabuso de mercado, proponer medidas de actuación, formación periódica segúnlas necesidades, etc.8
  9. 9. 4. Software. Delta.Supervisor4.2.1. Procesosautomáticos.Delta.Supervisor4.2.3. Plataformadecomunicación.4.2.2. Plataformade análisis.4.1. ¿Quéinformaciónbásica esnecesaria?4.2. Esquema detrabajo y flujo deinformación.9
  10. 10. 4.1. ¿Qué información básica es necesaria?Bolsa deValores y/oEntidadesSupervisadasOperaciones: valor, cotización, volumen,hora, intermediario,…Valores restringidos: procesoscorporativos, OPA, OPV, suspensión decotización, …Clientes vinculados: consejeros, altadirección, PRP, …10
  11. 11. 4.2. Esquema de trabajo y flujo de información.Bolsa deValores y/oEntidadesSupervisadasProcesos automáticos Plataforma de análisis Plataforma de comunicaciónPlataforma parainteractuar conentidades supervisadas,requerir información yhacer un seguimientode las incidenciasdetectadas.Plataforma utilizada porel funcionario /supervisor paraprofundizar en elanálisis.Se realizan filtradosautomáticos paradetectar operacionesvinculadas conprocesos demanipulación de preciosy utilización deinformación privilegiada.Delta.Supervisor11
  12. 12. Hay 25 filtros diseñadosy posibilidad deestablecer filtrosadicionales.¡No hay límite!Manipulaciónde MercadoManipulaciones OperativasManipulaciones deInformaciónTransacciones Falsas oEngañosasEmpleo de dispositivosficticiosPrácticas deposicionamiento demercadoOperación conInformaciónPrivilegiada ABIPABMMABMOABMIABMOaABMOcABMOb4.3. Procesos automáticos.12
  13. 13. Hay 25 filtros diseñadosy posibilidad deestablecer filtrosadicionales.¡No hay límite!4.3. Procesos automáticos.13
  14. 14. Detalle de lasalarmas detectadas:datos de la operación,causas de la alarma, etc.Informacióndetallada eintegrada.4.3. Procesos automáticos.14
  15. 15.  Evolución de la cotización y del volumencontratado por valor. Volumen contratado por entidad financiera. Volatilidad de la cotización y de índicesbursátiles. Ratios de rentabilidad y riesgo por valor (Sharpe,Calmar, Sterling, drawdown, length, recovery, …Dispone de informesprediseñados y de unpotente motor deconsultas.Máxima caída4.3. Procesos automáticos.Rentabilidad15
  16. 16. Detecta variaciones“atípicas” en el precioy volumen negociado. Variacionesde precioy/ovolumenatípicas.4.3. Procesos automáticos.16
  17. 17. Análisis delvolumen dela operaciónvs VolumenMedioHistórico.Mide el riesgo deliquidez de losvalores negociados.Riesgo deliquidezesperado.Detección deevoluciónBid vs Askatípica.4.3. Procesos automáticos.17
  18. 18. Detección detendencias enprecio demercadodes/correlacionadas con elíndice dereferencia.Analiza la variaciónen la cotización delvalor vs variaciónbenchmark.4.3. Procesos automáticos.18
  19. 19. • Obtención de estadísticos que permitan determinar el grado dedispersión de los precios a los que se han contratado lasoperaciones con respecto a la cotización media, mínima y máximade la sesión.• Comparativa entre entidades financieras (Nivel 1) o entre clientes(Nivel 2) en función de los precios a los que han sido contratadassus operaciones.• Estadísticas por entidad financiera (Nivel 1) o por cliente (Nivel 2)en función de los precios de las operaciones contratadas.Analiza la dispersión deprecios y hacecomparativa entre“players” del mercado.4.3. Procesos automáticos.19
  20. 20. Detección deoperacionessospechosas enfunción de diversosfactores: riesgo delcliente, medio depago, origen y destinode los fondos, históricooperacional del cliente,etc.Detecta operacionessospechosas delavado de dinero.Módulointegrado enel softwareDelta.PBCno incluido enestapropuesta.4.3. Procesos automáticos.20
  21. 21. InformesPlataforma utilizadapor el funcionario /supervisor paraprofundizar en elanálisis.Dispone de toda lainformación necesariarelativa a la operaciónsospechosa y facilitasu gestión.4.4. Plataforma de análisis.21
  22. 22. InformesPlataforma con laque SVS puedeinteractuar con lasentidadessupervisadas,requerir informacióny hacer unseguimiento de lasoperacionessospechosasdetectadas.4.5. Plataforma de comunicación.22
  23. 23. 5. Características técnicas del software.Delta.Supervisor23
  24. 24. Posibilidad de instalación en servidor in house o en la nube.5. Características técnicas del software.¡Usted elige!24
  25. 25. Accesos restringidos ausuarios autorizados ysistemas paraseguridad de lainformación.Seguridadde lainformación.25
  26. 26.  Accesibilidad desde cualquier equipo con un navegador webconectado a internet o la misma intranet donde se encuentre elservidor web. Sistema Multiplataforma. Se puede instalar en cualquier plataformaque soporte los requerimientos técnicos de servidor. Certificado paraplataformas Linux y Windows. Reducido tiempo de despliegue y puesta en funcionamiento. Comunicación cliente – servidor cifradas con certificado de protocoloseguro SSL (Thawte)5. Características técnicas del software.26
  27. 27. Botones intuitivospara modificación,borrado y búsquedade datos.Botones paraimpresión,almacenado yexportación dedatos.Manejosencillo eintuitivo.27
  28. 28.  Navegación fácil e intuitiva. Sistema de menús de acceso rápido a las opciones agrupadas porbloques lógicos. Control de acceso mediante usuario y contraseña. Almacenamiento encriptado de lacontraseña mediante algoritmo de 1 sola vía para mejorar la seguridad. Registro de las conexiones realizadas. Permite un seguimiento de los accesos y utilización delsoftware. Restricción de acceso y visibilidad para los módulos y los datos. Los usuarios solo tienenacceso a los datos de los que son propietarios (creados por ellos) y a los que se les otorguepermiso de forma explícita. Permisos configurables para operaciones a realizar en los módulos. Posibilidad de definirpara cada conjunto modulo-usuario las acciones que puede realizar (edición, impresión,exportación, ....) Permisos por usuarios y grupos de usuarios. Se pueden definir grupos de usuarios parafacilitar la gestión de los permisos sobre los módulos. Exportación de la información. Se puede exportar la información de los distintos módulos aformato CSV (compatible con hojas de calculo Excel,...) Etiquetas modificables. Personalización de las etiquetas identificativas de cada dato paraajustarse a las necesidades del cliente. Buscador avanzado. Se pueden realizar búsquedas complejas en los datos combinando variascondiciones y realizar búsquedas por patrones. Posibilidad de creación de interfaces con software interno (back office, tesorería, etc.) Posibilidad de adaptación y ampliación bajo las necesidades del cliente. Sistema parametrizable y rápidamente actualizable. Se conserva el histórico de todos los análisis y trabajos realizados para que sirva deprueba documental.5. Características técnicas del software.28
  29. 29. Persona de contacto: Tomás Gómez Canotgomez@gomarq.comRamiro Martínez-Pardormartinez@gomarq.comJavier Carrasco Martínjcarrasco@gomarq.comTeléfono: 91 781 92 52Calle Velázquez, 4628001 Madrid (Spain)6. Contacto.29

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