Využití informací a znalostí třetích osob       Štěpán Onder, Ph.D.       Ředitel odboru řízení rizikRaiffeisen stavební s...
Řízení rizik a informace• Datové informace jsou pro řízení rizik  nepostradatelné.• Banka si často nevystačí pouze s inter...
Řízení rizik• V rámci řízení rizik v bance se obvykle největší  pozornost váţe k úvěrovému riziku.• Proto rovněţ existuje ...
Tržní riziko• V oblasti trţního rizika se vyuţívá informací ze  zdrojů Bloomberg/Reuters pro zabezpečení  aktuálních trţní...
Operační riziko• V oblasti operačního rizika se vyuţívá informací  ze zdrojů různých konsorcií, které se věnují sběru  ext...
Úvěrové riziko• V oblasti úvěrového rizika existuje velké mnoţství  externích zdrojů s nutností jejich integrace pro  rozh...
Úvěrové riziko• Banky ve své práci při řízení kreditního rizika  vyuţívají rovněţ informace dle své časové  povahy :a) His...
Zdroje externích informací• Centrální registr úvěrů (provozuje ČNB);• Bankovní registr klientských informací/nebankovní  r...
Credit Info Solution• Připojení FI k bankovním i nebankovním registrům,  databázím a registrům v ČR i SR.• Modulární systé...
Credit Info Solution• Architektura Bureau Connectoru                                   10
Credit Info Solution• Systém Sledování Vazeb   • Rychlé a pohodlné zjištění finanční kondice   potencionálních a stávající...
CBCB• Bankovní registr klientských informací (BRKI)   • FO, která má nebo měla uzavřenou úvěrovou   smlouvu   • FO, která ...
CBCB• Obsah evidence BRKI/NRKI   • Výše současné nebo minulé splátky (FO/PO)   • Počet úvěrových smluv   • Výše částek jed...
CBCB• BRKI   • Souhlas klienta není potřeba   • Výměna informací je povolena v zákoně o     bankách• NRKI   • Souhlas klie...
CBCB• Ţádost o informaci BRKI/NRKI je podmíněna  podepsáním smlouvy s provozovatelem daného  registru.• Aktualizace dat 1x...
CBCB• Portfolio Lab SUMMARY   • Agregované informace z úvěrové zprávy   • Vhodné pro sledování změn portfolia, rizikovosti...
SOLUS• Registr FO, Registr IČ    • Bonita    • Důvěryhodnost    • Platební morálka• Povaha porušení    • Pohledávka po spl...
SOLUS• Registr 3. stran   • Informace o zprostředkovatelích, distribuční sítě   • Bonita   • Důvěryhodnost   • Platební mo...
IBM SPSS Modeler• Statistické zpracování dat• Datamining• Příprava a čištění dat• Vlastnosti :   • Optimalizace rozsáhlých...
IBM SPSS Modeler• Data mining   • Histogram, distribuční grafy• Reporting• Modelling   • Aplikační, behaviorální scoring• ...
OtázkyDěkuji za pozornostIng. Štěpán Onder, Ph.D.Raiffeisen stavební spořitelna a. s.ředitel odboru řízení rizikKoněvova 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Štěpán Onder: Využití informací a znalostí třetích osob

1,008 views

Published on

BRKI/NRKI využití v úvěrovém procesu
SOLUS využití v úvěrovém procesu
Využití nástrojů CBCB a SOLUS v úvěrovém procesu
Statistické S/W (SPSS) a jejich využití v úvěrovém procesu

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,008
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Štěpán Onder: Využití informací a znalostí třetích osob

  1. 1. Využití informací a znalostí třetích osob Štěpán Onder, Ph.D. Ředitel odboru řízení rizikRaiffeisen stavební spořitelna a.s. • zpracoval: Ing. Štěpán Onder, PhD• odbor Řízení rizik datum: 14.12.2011
  2. 2. Řízení rizik a informace• Datové informace jsou pro řízení rizik nepostradatelné.• Banka si často nevystačí pouze s interními zdroji informací a proto vyuţívá informace poskytované od třetích osob.• V rámci řízení rizik se informace třetích stran pouţívají pro veškerá kvantifikovatelná rizika (úvěrové, trţní, likviditní a operační riziko). 2
  3. 3. Řízení rizik• V rámci řízení rizik v bance se obvykle největší pozornost váţe k úvěrovému riziku.• Proto rovněţ existuje největší mnoţství řešení a produktů třetích stran v oblasti úvěrového rizika.• Nicméně ani trţní, likviditní a operační riziko nelze bez informací třetích stran kvalitně řídit. 3
  4. 4. Tržní riziko• V oblasti trţního rizika se vyuţívá informací ze zdrojů Bloomberg/Reuters pro zabezpečení aktuálních trţních cen dluhopisů, úrokových sazeb, apod.• Na pomezí trţního a úvěrového rizika je hodnocení rizika protistran, kde banky vyuţívají informace ratingových agentur (S&P, Moody’s, Fitch). 4
  5. 5. Operační riziko• V oblasti operačního rizika se vyuţívá informací ze zdrojů různých konsorcií, které se věnují sběru extrémních ztrát z operačního rizika pro modelování málo četných a velkých ztrát.• Sběru informací pro prevenci ztrát operačního rizika se věnují rovněţ rozličné registry (např. registr odcizených dokladů, registr třetích stran provozovaných organizací a nebo registry provozované státem – katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík,obchodní rejstřík, apod.). 5
  6. 6. Úvěrové riziko• V oblasti úvěrového rizika existuje velké mnoţství externích zdrojů s nutností jejich integrace pro rozhodování.• Ve schvalovacím procesu se během analýzy úvěrové ţádosti rozhoduje o přijetí/nepřijetí úvěrového rizika.• Existují různé segmenty úvěrových klientů (banky, státy, korporace, SME, retail) a dle povahy segmentu jsou jiné zdroje externích informací. 6
  7. 7. Úvěrové riziko• Banky ve své práci při řízení kreditního rizika vyuţívají rovněţ informace dle své časové povahy :a) Historické informace (finanční výsledky, platební morálka, aplikační a behaviorální scoring, rating, apod.);b) Trţní informace (ceny státních a korporátních dluhopisů, kotace úvěrových spreadů, kotace CDS, apod.). 7
  8. 8. Zdroje externích informací• Centrální registr úvěrů (provozuje ČNB);• Bankovní registr klientských informací/nebankovní registr (provozuje CBCB);• Registr FO, Registr IČ (provozuje SOLUS);• Katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, registr odcizených dokladů (provozuje stát). 8
  9. 9. Credit Info Solution• Připojení FI k bankovním i nebankovním registrům, databázím a registrům v ČR i SR.• Modulární systém.• Moţnost online práce s daty registrů.• Provádění dotazů do více registrů najednou.• Automatizace rozhodování nad daty• Realizace dávkových dotazů. 9
  10. 10. Credit Info Solution• Architektura Bureau Connectoru 10
  11. 11. Credit Info Solution• Systém Sledování Vazeb • Rychlé a pohodlné zjištění finanční kondice potencionálních a stávajících obchodních partnerů a s nimi spjatých ekonomických skupin• Bureau Connector • Vyuţití pro integraci externích registrů (CBCB, SOLUS) do interního prostředí• Evaluation • Vyhodnocení informací z úvěrové zprávy (CBCB) dle nastavené rizikové tolerance banky 11
  12. 12. CBCB• Bankovní registr klientských informací (BRKI) • FO, která má nebo měla uzavřenou úvěrovou smlouvu • FO, která o uzavření smlouvy ţádá• Nebankovní registr klientských informací (NRKI) • Evidence i PO 12
  13. 13. CBCB• Obsah evidence BRKI/NRKI • Výše současné nebo minulé splátky (FO/PO) • Počet úvěrových smluv • Výše částek jednotlivých úvěrů • Výše pravidelných splátek • Historie splácení • Informace o zajištění • Informace o nových ţádostech o úvěr 13
  14. 14. CBCB• BRKI • Souhlas klienta není potřeba • Výměna informací je povolena v zákoně o bankách• NRKI • Souhlas klienta je nutný• Negativní i pozitivní údaje BRKI/NRKI 14
  15. 15. CBCB• Ţádost o informaci BRKI/NRKI je podmíněna podepsáním smlouvy s provozovatelem daného registru.• Aktualizace dat 1x měsíčně.• Informace uchovávány po dobu smluvního vztahu + další 4 roky po skončení vztahu. 15
  16. 16. CBCB• Portfolio Lab SUMMARY • Agregované informace z úvěrové zprávy • Vhodné pro sledování změn portfolia, rizikovosti skupin klientů, přehodnocování limitů • Vyuţití pro behaviorální scoring, resp. jeho obohacení o informace z ostatních FI• Portfolio Lab ALERT • Seznam klientů se zhoršující se platební disciplínou, či jinými signály neodpovědného zadluţování • Vhodné pro procesy v rámci vymáhání• CBS • Vyuţití jako aplikační scoring, resp. jeho obohacení o informace z ostatních FI 16
  17. 17. SOLUS• Registr FO, Registr IČ • Bonita • Důvěryhodnost • Platební morálka• Povaha porušení • Pohledávka po splatnosti >30 dní• Nutný souhlas klienta se zpracováním údajů• Minimálně 1x za měsíc aktualizace• Údaje zpracovány po dobu trvání úvěr. smlouvy + 3 další roky po jejím ukončení 17
  18. 18. SOLUS• Registr 3. stran • Informace o zprostředkovatelích, distribuční sítě • Bonita • Důvěryhodnost • Platební morálka• Údaje zpracovány po dobu trvání úvěr. smlouvy + 4 další roky po jejím ukončení 18
  19. 19. IBM SPSS Modeler• Statistické zpracování dat• Datamining• Příprava a čištění dat• Vlastnosti : • Optimalizace rozsáhlých datových souborů • Vizualizace klíčových algortimů 19
  20. 20. IBM SPSS Modeler• Data mining • Histogram, distribuční grafy• Reporting• Modelling • Aplikační, behaviorální scoring• Vývoj scoringové fce (aplikační scoring)• Vývoj behaviorálního scoringu (PD, LGD)• Dataminingové aplikace pro risk management 20
  21. 21. OtázkyDěkuji za pozornostIng. Štěpán Onder, Ph.D.Raiffeisen stavební spořitelna a. s.ředitel odboru řízení rizikKoněvova 2747/99, 130 45 Praha 3tel.: +420 271 032 203fax: +420 271 033 055mailto: sonder@rsts.czhttp://www.rsts.cz 21

×