Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pavel Ramert: Zodpovědné zadlužování jako nástroj řízení kreditního rizika

533 views

Published on

Směrnice o zodpovědném zadlužování (CCD) a její dopad na evropský finanční trh
Indikátory udržitelnosti jako parametry řízení rizika
Dopady CCD na úvěrové procesy

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pavel Ramert: Zodpovědné zadlužování jako nástroj řízení kreditního rizika

  1. 1. Zodpovědné zadlužování jako nástroj řízení kreditního rizika Praha 14.12.2011 Pavel Ramert CRIF Decision Solutions Country Director CZ, SK
  2. 2. © 2011 CRIF ve světě London, UK Budapest, Hungary Vienna, Austria Atlanta, USA Zurich, Switzerland Koper, Slovenia Albuquerque, USA Warsaw, Poland Denver, USA Moscow, Russia Baton Rouge, USA Dallas, USA Beijing, Shanghai, China Hanoi, Vietnam Mumbai, India Prague, Czech Rep. Credit Bureau Services Credit Bureau Data Pools Analytics & Decisioning Business Information Bologna, Italy Debt Collection Real Estate Information and Related Services Mexico City, Mexico Business Process Milan, Italy Outsourcing Lending Solutions (USA) Bratislava, Slovak Rep. Insurance Solutions Rome, Italy 2
  3. 3. © 2011 CRIF Credit Framework Technologie, data, analytické služby a know-how pro dosažení dynamických, optimalizovaných a řiditelných úvěrových procesů poskytujících on-line (real-time)odpovědi a důvěryhodná rozhodnutí. Business Intelligence Consulting Analytics Decision Management Process Management Fraud Customer Debt Origination Management Management Collection 3
  4. 4. © 2011 Potřeby credit risku a ekonomická situace automatizace procesů scoring collection (antifraud) zodpovědné zadlužování 4
  5. 5. © 2011 Zodpovědné zadlužování v Europě Výzkumná práce analyzující trhy retailového úvěrování se speciálním zaměřením na:  Přijetí CONSUMER CREDIT DIRECTIVE (CCD) v evropských zemích  Fenomén předlužení a postupy zodpovědného zadlužování používané pro jeho snížení 5
  6. 6. © 2011 Uplatňování Consumer Credit Directive Základní zjištění (březen 2011)  Transpoziční proces směrnice 2008/48/EC – 23 duben 2008 – stále probíhá;  23 členských zemí implementovalo alespoň částečně CCD do lokálních regulačních opatření;  3 členské země splnily termín transpozičního procesu;  Proti mnohým členským zemím byly zahájeny procedury za porušení termínů. 6
  7. 7. © 2011 Nástroje využívané při posuzování klientů Finanční instituce:  89% : scoring/rating nad interními daty;  74%: Credit Bureau data;  52%: credit score poskytované Credit Bureau (CZ-Perform) POUZE: 22% zařazuje finanční indikátory udržitelnosti (sustainability) do systémů hodnocení VÝZKUMNÉ ROZHOVORY POTVRDILY, ŽE POSTUPY ZODPOVĚDNÉHO ZADLUŽOVÁNÍ JSOU STÁLE NEDOSTATEČNĚ VYUŽÍVÁNY 7
  8. 8. © 2011 Současné priority spotřebitelského úvěrování 1) Zaměření na stávající klienty: » Zvýšení poměru opakovaných obchodů a cross/up sell u klientů s vysokým potenciálem, usilovat o růst podílu na trhu a snížení attrition rate » Předpokládat a sledovat znaky finančního stresu, provádět akce k zamezení delikvence 2) Být v souladu s Credit Consumer Directive, za pomoci lepšího ohodnocení schopnosti dlužníka splácet nyní i v budoucnu. 8
  9. 9. © 2011 Financial Stress Index (FSI)  Spotřebitelé mění v době krize své chování často náhlým a neočekávaným způsobem.  Tradiční hodnotící systémy (scoring/rating)by neměly podléhat nadměrným fluktuacím pro dosažení stability a diskriminační síly ve střednědobém horizontu  Financial Stress Index vypadá jako nedávný “vzorek chování” který pochopený jako celek má tendenci indikovat finanční stres. FSI interpretuje “akce” podniknuté během měsíce zákazníkem za účelem detekce nenormálního využívání kreditních produktů, které pravděpodobně indikují finanční stres  FSI je spouštěcí indikátor (trigger), který je velmi citlivý na krátkodobé změny a je snadno použitelný pro detekci „inovativního“ nebo neočekávaného zákaznického chování. 9
  10. 10. © 2011 Vzorce chování Inovativní součást FSI je vyjádřena využitím dynamických proměnných, které zaznamenávají chování subjektu v krátkém časovém období za účelem zjištění, zda se progresivně nepřibližují stavu finančního stresu. Příklad.: Nové smluvní podmínky, Credit Shopping: Úvěry s pozdními splátkami a defaulty, změny splátkových kalendářů, změny smluvních podmínek... 10
  11. 11. © 2011 FSI: vzorce chování Uvěrová žádost Využití Refinancování, změna Overdraftu podmínek čas Dynamics 1 2 3 4 5 6 7 levels Bad Rate Zákazníkovo chování v řízení různých úvěrů v čase se projevuje v dynamických proměnných silně korelujících s krátkodobým rizikem 11
  12. 12. © 2011 Výhody Poslední zkušenosti ukazují, že historické chování úvěrovaných podléhá náhlým změnám za účelem přizpůsobení se změněným ekonomickým podmínkám. Proto mohou být systémy pro scoring/rating (výkonné a stabilní ve střednědobých predikcích)užitečně doplněny nástroji, které ihned zachytí změny v úvěrovém chování spojené s neudržitelnými podmínkami. Integrace FSI do stávajících CRM procesů vytváří následující výhody: Snížení rizika: FSI umožní včasnou identifikaci segmentů, kde je nutná rychlejší reakce pro zabránění zákaznické delikvence Růst portfolia: pokud je CB score (Perform) střední/vysoké ale bez známek finančního stresu, je možné aktivovat růstové strategie (cross/up sell) a současně minimalizovat riziko z nadměrného zadlužení, v souladu s CCD. Nejlepší nová nabídka: parametry nové nabídky (produkt, částka, cenotvorba…)mohou být upraveny podle FSI, Credit Limit a CB skóre. 12
  13. 13. © 2011 Makroekonomická úprava PD modelů Závislost mezi ekonomickými a kredit risk ukazateli Vývoj default rate (Retail, Itálie) a Euribor 3 měs. Vývoj default rate (Retail, Itálie) a nezaměstnanosti 13
  14. 14. © 2011 Empirická zjištěníZávislost mezi ekonomickými a kredit risk ukazateli se zpožděním12 měsíců Vývoj default rate (Retail, Itálie) a rodinných výdajů Italian families’ expenditures Vývoj default rate (Retail, Itálie) a Euribor 1 měs 14
  15. 15. © 2011 Adjusted Risk Approach (ARA) Hodnocení PD f Sys. Risk , Risk Corr. Good to Bad Log-Odds by Rating α β Rating 15
  16. 16. © 2011 Výsledky – Přesnost předpovědi defaultu Průměrná chyba- snížení přes: 65% Ani pečlivá údržba modelu není dostatečná 16
  17. 17. © 2011 ARA-Praktická hlediska • Využití makroekonomicky upraveného přístupu k riziku (ARA) musí brát v úvahu pravidelnou revizi modelu: při rozhodnutí o revizi modelu je třeba brát rovněž v úvahu kontext vývoje ekonomiky • Využití ARA nepřináší nadměrnou implementační složitost, není o mnoho složitější než škálování scorecard parametrů. 17
  18. 18. © 2011 ARA: Pohled úvěrového procesu • ARA je užitečnější v krizi nebo v období růstu, při stabilní ekonomické situaci nepůsobí (podle předpokladů) na odhad rizika. • Pokud je ARA integrován do IRB systému, je použitelný pro odhad kapitálové přiměřenosti a Provisions • ARA může zlepšit řízení upisovacích politik založených na odhadu rizika bez zvýšení nestability skóringu/ratingu 18
  19. 19. © 2011 Děkuji za pozornost Pavel Ramert pavel.ramert@creditbureau.cz Tel.: +420 277778530

×