Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Стратегия ПФР 2016

102 views

Published on

Стратегия ПФР 2016 - номинация Лучшая инвестиционная стратегия 2016 года

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Стратегия ПФР 2016

  1. 1. Номинация: «Лучшая инвестиционная стратегия 2016 года» ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПФР 2017
  2. 2. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  2 место по результатам управления портфелем Пенсионного Фонда России в 2016 году  Лучший результат по управлению портфелем Пенсионного фонда России в 2015 году Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Источник: официальный сайт Пенсионного фонда РФ, Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений http://www.pfrf.ru
  3. 3. ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ Динамика индексов активов пенсионных накоплений ММВБ** Индекс Изменение, % за 2016 год Структура Консервативный (RUPCI) 10,8 85% — Субиндекс Облигаций, 15% — Субиндекс ОФЗ Сбалансированный (RUPMI) 13,7 70% — Субиндекс облигаций, 20% — Субиндекс акций, 10% — Субиндекс ОФЗ Агрессивный (RUPAI) 17,4 55% — Субиндекс облигаций, 45% — Субиндекс акций Результаты управления портфелем пенсионных накоплений* Доходность за 2016 год (% годовых) Доходность за предыдущие три года (% годовых) Средняя доходность за весь период управления (% годовых) 24,81 15,97 9,67 *Результаты определены по состоянию на 31.12.2016 г. По итогам 2013-2015 гг. портфель под управлением Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» – единственный на рынке показал доходность выше инфляции. **Источник: официальный сайт Московской Биржи http://moex.com
  4. 4. ОСНОВА СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:  Постепенное восстановление цены на нефть  Умеренный рост ставок в США  Сохранение программы количественного смягчения в еврозоне ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ:  Смягчение денежно-кредитной политики  Укрепление рубля  Снижение геополитической напряженности  Высокая доходность облигаций  Высокая дивидендная доходность рынка акций
  5. 5. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ Цель – превышение доходности бенчмарка – сбалансированного индекса пенсионных накоплений Московской Биржи Задача – формирование инвестиционной стратегии обеспечивающей оптимальное соотношение доходности и надежности вложений Ключевые составляющие стратегии:  Ставка на восстановление рынка акций  Сбалансированный подход при управлении пенсионными активами  Контроль кредитных и рыночных рисков  Обеспечение достаточной диверсификации вложений  Своевременная фиксация прибыли в отдельных бумагах и ротация портфеля по мере возникновения удачных инвестиционных возможностей
  6. 6. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ Активное управление дюрацией портфеля в зависимости от изменения рыночных условий Значительные вложения в ОФЗ, которые в первую очередь пользуются спросом со стороны нерезидентов Инвестиции в акции для повышения доходности управления Поддержание части высоколиквидной позиции для свободного осуществления ребалансировки портфеля и корректировки долей классов активов Фиксация прибыли в активах реализовавших потенциал роста и перевложение средств в перспективные инструменты
  7. 7. СИСИТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  Использование передовых технологий риск-менеджмента  Награды Группы УК «РЕГИОН» от Рейтингового Агентства «Эксперт РА»: o за высокое качество управления рыночными рисками o за высокое качество управления операционными рисками  Широкое применение сценарного анализа и построение отчетов по рискам портфелей в автоматическом режиме на специализированной программной платформе Источник: сайт Рейтингового Агентства «Эксперт РА» http://raexpert.ru
  8. 8. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций. Заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ», и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: http://www.region-am.ru/. Инвестирование в любые финансовые активы сопряжено с повышенным риском. Источники информации: 1. Сайт рейтингового агентства АО «Эксперт РА» http://raexpert.ru/ 2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/osnov_sved_invest/ 3. Официальный сайт Московской Биржи, Индексы активов пенсионных накоплений, http://moex.com/ru/index/pension/ 4. Коммерсант.ru http://www.kommersant.ru/doc/2917561
  9. 9. 119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд» Тел.: (495) 777-29-64 доб. 573 www.region-am.ru Контакты Спасибо за внимание!

×