Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20180201 4 optimalizace_urokove_sazby

100 views

Published on

Prezentace pracovní snídaně s názvem „Big data – jak z nich těžit informace“. Téma nastavení optimální úrokové sazby úvěru z pohledu rizika, že zákazník nabídku úvěru nakonec nepřijme nebo úvěr předčasně splatí.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20180201 4 optimalizace_urokove_sazby

  1. 1. Dominik Matula 1. února 2018 Optimalizace úrokové sazby
  2. 2. 2 Obsah 1. Několik pojmů úvodem 2. Tvrdý boj o klienta – Životní cyklus půjčky – Ztráta klientů – Jak to statisticky modelovat? 3. Co říkají (velká) data? – Očekávaná ziskovost půjčky – Je nabídnutá sazba optimální? – Zisk v závislosti na změně sazby 4. Ukázka PoC
  3. 3. 3 O čem to bude? › Motto: „Jak nastavit úrokovou sazbu, aby byli klienti spokojení a já na tom vydělal.“ › Poznámky: – Nulový úrok není řešení  – Jak/Zda upravit sazbu ve skóringu, NE jak být marketingově zajímaví – Lze aplikovat i na další parametry půjčky (doba splácení, výše splátky, …) – Vycházíme z aktuálního PoC pro Equa Bank • (Uvedené výstupy jsou vytvořeny nad zašuměnými daty)
  4. 4. 1 Několik pojmů úvodem
  5. 5. 5 Několik pojmů úvodem › Kreditní churn ‒ odchod zákazníka (ke konkurenci) ‒ v dalším budeme uvažovat vč. předčasného splacení (avšak analýzou transakcí jsme schopni tyto případy rozlišit)  zajímá nás, jak dlouho nám bude klient generovat zisk. › Úvěr dočasně poskytnuté finanční prostředky splatné podle dohodnutých podmínek › Jistina úvěru částka, která je půjčena › Úrok peněžitá odměna za půjčení peněz › Úroková sazba (míra) procentuální vyjádření zvýšení jistiny za určené období (převzato z wikipedie)
  6. 6. 6 Několik pojmů úvodem › Ziskem v dalším rozumíme hrubý zisk, tj. nejsou odečteny – Náklady na režii – Riziková přirážka – … › Zisk je funkcí – Času – Úrokové sazby – Jistiny › Příklad: – Půjčka na 7 let – Jaký je zisk, pokud klient „uteče“ po k měsících?
  7. 7. 2 Tvrdý boj o klienta
  8. 8. 8 Tvrdý boj o klienta › Životní cyklus půjčky (v ideálním případě) Neakceptace Churn, Předčasné splacení Žádost Scoring Nabídka Ladění půjčky Podpis Čerpání Splaceno Splácení › Problém 1: Neakceptace – Přijme klient podmínky? Nerozmyslí si to v zákonné lhůtě?‘ › Problém 2: Churn (+ Předčasné splacení) – Odejde klient ke konkurenci? (Splatí půjčku předčasně?) Banka Klient
  9. 9. 9 Tvrdý boj o klienta › Jak to modelovat? › Neakceptace – Klient se dostal do skóringu a dostal nabídku. Je na něm, zda na ni kývne. – Odezva: binární (přijme/nepřijme naši nabídku) – Model: logistická regrese › Churn + Předčasné splacení – Klient, který půjčku akceptoval, načerpal & splácí, může • Odejít ke konkurenci • Splatit půjčku předčasně – Dvě možnosti: • Odezva: binární (Churnuje/zůstane)  logistická regrese Anebo • Odezva: doba, po kterou generuje zisk (cenzorovaná dobou sledování) • Model: Coxův model (resp. obecně modely teorie spolehlivosti)
  10. 10. 10 Tvrdý boj o klienta › Grafické znázornění - křivka setrvání klientů – (zpátky k příkladu Půjčka na 7 let) – Úvodní schod = neakceptující klienti – Klesající křivka = model doby setrvání (přežití) akceptujících klientů
  11. 11. 3 Co říkají (velká) data?
  12. 12. 12 Co říkají (velká) data? › Průměrný hrubý zisk z poskytnuté půjčky: – Připomenutí křivek ziskovosti a setrvání – V našem příkladu – tipněte si, která z následujících sazeb je optimální?
  13. 13. 13 Co říkají (velká) data › Vzorec: – 𝒖 = 𝑢0, … , 𝑢 𝑘, … 𝑢84 ⊤ … vektor zisků z půjčky, je-li splacena po k měsících – 𝒑 𝒔 = 𝑝𝑠0 , … , 𝑝𝑠 𝑘 , … 𝑝𝑠84 ⊤ … odhad pravděp., že je půjčka splacena po k měsících 𝑜č𝑒𝑘á𝑣𝑎𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 = 𝒑 𝒔 ⊤ ⋅ 𝒖 = 𝑘=0 84 𝑝𝑠 𝑘 ⋅ 𝑢 𝑘
  14. 14. 14 Co říkají (velká) data › Lze spočítat i rozdíl v očekávaném zisku při změně úrokové sazby: – Δ 𝑧𝑖𝑠𝑘 ... rozdíl očekávaných zisků z půjčky na n měsíců, při změně úrokové sazby z 𝑖𝑟𝐴 na 𝑖𝑟𝐵 – 𝑛 ... délka půjčky v měsících – 𝑖𝑟𝐴, 𝑖𝑟𝐵 ... úrokové sazby – 𝑝𝑠 𝑘, 𝑖𝑟 ... odhad pravděpodobnost, že půjčka s úrokovou sazbou ir bude splacena v k-tém měsíci – 𝑢(𝑘, 𝑖𝑟) ... zisk z půjčky s úrokovou sazbou ir, je-li splacena v k-tém měsíci 𝚫 𝒛𝒊𝒔𝒌 𝒊𝒓 𝑨, 𝒊𝒓 𝑩, 𝒏 = 𝒌=𝟎 𝒏 𝒑 𝒔 𝒌, 𝒊𝒓 𝑨 ⋅ 𝒖(𝒌, 𝒊𝒓 𝑨) − 𝒌=𝟎 𝒏 𝒑 𝒔 𝒌, 𝒊𝒓 𝑩 ⋅ 𝒖(𝒌, 𝒊𝒓 𝑩)
  15. 15. 4 Ukázka PoC „Optimalita úrokové sazby“
  16. 16. 16 Ukázka PoC › Datový vzorek – cca 35k pozorování • žádosti o půjčku, jenž prošly fází Scoring – Doba sledování churnu – od 1 do 25 měsíců – Data uměle zašuměna (pro účely prezentace), upraveny modely › Použitý software – Modelování: R project – Vizualizace: R project + Shiny
  17. 17. 17 Ukázka PoC › Viz též živá ukázka PoC

×