Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 gregor heinrich bis

792 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

15 gregor heinrich bis

  1. 1. Oficina de Representación para las Américas Restringido Basilea III y la relevancia para la banca de desarrollo en América Latina Gregor Heinrich* BPI/BIS Oficina para las Américas Asamblea General de ALIDE “Hacia una Mayor Competitividad e Integración de América Latina y el Caribe: la contribución de la banca de desarrollo” Asunción, Paraguay, 19-20 de mayo de 2011* Esta ponencia representa la opinión personal, y no necasiamente la del BIS o del Comité de Basilea de sus miembros. 1
  2. 2. Oficina de Representación para las Américas RestringidoBasilea III ¿ ¿ ? ? 2
  3. 3. Oficina de Representación para las Américas RestringidoBIS/BPI = 80 años de cooperación entre b.c. 3
  4. 4. Oficina de Representación para las Américas Restringido reciente tormenta mundial y los mercados regionales reforma regulatoria - Basilea III - importante para todos los mercados financieros incluso en regiones menos afectadas. la implementación de Basilea III en esta región – retos 4
  5. 5. Oficina de Representación para las Américas RestringidoI. Los mercados financieros de América Latinafrente a la reciente crisis financiera Crisis corta, menos profunda; recuperación buena pero no igual en todos los países Por: • Haber aprendido de crisis pasadas • Reformas hechas • Papel de la banca de desarrollo • … 5
  6. 6. Oficina de Representación para las Américas RestringidoII. Basilea III –Una oportunidad para mejorar la resistencia de losmercados financieros de la región Crisis financieras – impacto muy alto para una sociedad Coste y frecuencia 6
  7. 7. Oficina de Representación para las Américas RestringidoBasilea III... plataforma para seguir mejorando la gestión de riesgos, la divulgación de información y las prácticas supervisoras en América Latina 8
  8. 8. Oficina de Representación para las Américas Restringido“Basel III” – ¿una nueva orientación? Basilea II mejorado + enfoque macroprudencial = Basilea III 9
  9. 9. Oficina de Representación para las Américas Restringido BASILEA II Aplicación Requerimientos min. Proceso de supervisión Disciplina del mercado Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3Definición de cap. Activos ponderados (88[98] ) por riesgo R. de mercado R. de crédito R. operativo (98) Método Método estándar IRB 10
  10. 10. Oficina de Representación para las Américas Restringido 11
  11. 11. Oficina de Representación para las Américas RestringidoBasilea III … Los nuevos requerimientos de capital y las nuevas normas de liquidez … ayudarán a aumentar la capacidad de reacción de los sistemas financieros • Definición de capital • Cantidad de capital • Coeficiente de apalancamiento • Coeficiente de liquidez 12
  12. 12. Requerimientos de capital Basilea II Basilea IIIFuente: del Cueto, 2011 (2018)
  13. 13. Oficina de Representación para las Américas RestringidoBasilea III … El enfoque macroprudencial aplicado a la regulación y la supervisión ayudará a mejorar el seguimiento de los riesgos sistémicos. 14
  14. 14. Oficina de Representación para las Américas Restringido Basilea II Basilea III 15Fuente: del Cueto, 2011 (2018)
  15. 15. Oficina de Representación para las Américas Restringido Ciclicidad> AltibajosCapital requerido Tiempo malo Tiempo bueno time Ciclicidad> requerimento de capital tende a disminuir en tiemps buenos, y aumentar en tiempos malos. Creación de colchonesCapital mantenido Crear colchones Capital mantenidopor banco por banco Liberar colchones Tiempo bueno T bueno t. malo T malo Req. mínimo time tiempo Crear colchones en “tiempos buenos”que puedan ser liberados en “tiempos malos”. 16Fuente: inspirado por Iwasaki, BoJ, marzo de 2011
  16. 16. Oficina de Representación para las Américas Restringido… y los”SIFI” G20 > FSB + Comité de Basilea: • aumentar la capacidad de absorber pérdidas • facilitar la reestructuración ordenada o la liquidación intensificar la vigilancia supervisora para los SIFI, y • fortalecer las infraestructura esencial de mercados financieros para reducir el riesgo de contagio por una falla. • ¿..y en su país…? 17
  17. 17. Oficina de Representación para las Américas RestringidoBasilea III … Reducirá las oportunidades de arbitraje regulador en algunas áreas, Aumentará la cooperación internacional y Fomentará condiciones competitivas equitativas. 18
  18. 18. Oficina de Representación para las Américas RestringidoFuente: J Caruana, Ponencia del 19 de nov. 2010; www.bis.org 19
  19. 19. Oficina de Representación para las Américas RestringidoFuente: cálculos del BPI; J Caruana (2010) 20
  20. 20. Oficina de Representación para las Américas RestringidoIII. Implementación de Basilea III Fomula 1 21
  21. 21. Oficina de Representación para las Américas Restringido.. Elementos a considerar Estrategia clara y bien planeada. Mecanismos de transicón 22
  22. 22. Oficina de Representación para las Américas Restringido Enfoque macro-prudencial y prociclicidad Disposiciones 23Fuente: Comité de Basilea, “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios”, BIS, diciembre de 2010
  23. 23. Oficina de Representación para las Américas Restringido.. Elementos a considerar Estrategia clara y bien planeada. • Mecanismos de transicón • complementar las reformas reguladoras con una sólida supervisión in situ • reforzar los mecanismos nacionales de buen gobierno en materia de estabilidad financiera • Coordinación transfronteriza 24
  24. 24. Oficina de Representación para las Américas Restringido CONCULSIONES Mala regulación y supervisión puede afectar a la banca de desarrollo No sólo hay Basilea III, p.ej. “Principios Basicos de Basilea” Mejor relación entre riesgos y capital Manejo de liquidez Gobierno corporativo Basilea III : oportunidad del sector bancario de mejorar capicad de absorber pertubaciones 25
  25. 25. Oficina de Representación para las Américas RestringidoGRACIAS POR SU ATENCIÓN http://www.bis.org http://www.bis.org/bcbs http://www.financialstabilityboard.org BIS/BPI Oficina de Representación para las Américas México gregor.c.heinrich@bis.org americas@bis.org Tel. +52-55-91380290 http://www.bis.org/forum/amresearch.htm 26
  26. 26. Oficina de Representación para las Américas RestringidoReferencias (1)• Banco de México, Reporte sobre el Sistema Financiero, junio de 2010• Banco Mundial, Globalizada, resistente, dinámica: la nueva cara de América Latina y el Caribe, octubre de 2010• Comité de Basilea, An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements, August2010Comité de Basilea, “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios”, BIS, diciembre de 2010• BIS/BPI, 79º Informe Anual 2008/09, junio de 2009• Comité de Basilea, Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz, BIS, octubre de 2006;• Comité de Basilea, Metodología de los Principios Básicos, BIS, octubre de 2006• Comité de Basilea, Principles for enhancing corporate governance - final document , BIS, octubre de 2010,• BPI, 80° Informe Anual, junio 2010, cap. VII. “Política macroprudencial y prociclicidad• P Clement, “The term ´macroprudential´and its origins”, BIS Quarterly Review, March 2010, p. 59-67,• J Caruana, “La importancia de Basilea III para los mercados financieros de América Latina y el Caribe”, discurso, www.bis.org• J. Caruana, “Macroprudential policy: could it have been different this time?”, discurso, 18 de octubre de 2010, www.bis.org• J. Caruana, “The great financial crisis: lessons for the design of central banks”, mayo de 2010, www.bis.org• J Caruana, “Estabilidad financiera: 10 preguntas y unas siete respuestas”, discurso, febrero de 2010 , www.bis.org• CGFS, Long-term issues in international banking, BIS, July 2010• M. Drehmann, C. Borio, L. Gambacorta, G. Jimenez y C. Trucharte, “Countercyclical capital buffers: exploring options”, BISWorking Papers, nº 317, julio de 2010 27
  27. 27. Oficina de Representación para las Américas RestringidoReferencias (2)• FMI, Perspectivas económicas, Las Américas: Atentos al sobrecalentamiento”, abril 2011• FMI, Perspectivas económicas, Las Américas: Caluroso en el Sur, más frío en el Norte, octubre 2010.• FSB, “Macroprudential policy tools and frameworks - Update to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors”,FSB/BIS/IMF, 14 February 2011• A Jara, R Moreno, C Tovar, “La crisis internacional y América Latina: repercusiones financieras y políticas de respuesta”,BIS Informe Trimestral, junio de 2009,• J M González-Páramo, “The banking sector towards the ‘new normal’ – some considerations”, Madrid, 27 de enero de 2011(BIS speeches)• FSI, 2010 FSI Survey on the Implementation of the New Capital Adequacy Framework, Occasional Paper 9, BIS, agosto de2010• I Kiema, E Jokivuolle, “Leverage ratio requirement, credit allocation and bank stability”, Bank of Finland Research DiscussionPapers, 10 – 2011,• A. C. Porzecanski, “Latin America: the Missing Financial Crisis”, Oficina de la CEPAL en Washington, Serie Estudios yPerspectivas, octubre de 2009• F Tami, “Basilea II y la arquitectura financiera internacional: Una visión desde la banca de desarrollo”, abril de 2004• J Thorne, C du Toit, “A macro-framework for successful development banks”, Development Southern Africa, Vol 26,December 2009, p. 677 – 694,• J. Viñals et al, “The Making of Good Supervision: Learning to Say No”, IMF Staff Position Note, mayo de 2010• A Vives, “Banca de desarrollo – Condiciones para una gestión eficiente”, ALIDE, Junio de 2004• S Walter, “Basel III: stronger banks and a more resilient financial system”, April 2011•N Wellink, “Basel III and beyond”, January 2011•N Wellink, “Basel III and the impact on financial markets”, April 2011 28

×