Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A     БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    О необходимости разработки    стратегии повышения    управляемости банком:    за пределами ...
БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИбанка. Снова адаптируя общее определение наб-     общее количество возможных состояний. Пере-людаемос...
БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИних не существует заранее определенного алго-    Рис. 2 Классификация управленческих отчетовритма реш...
БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИзадач управления банком являются неструкту-              Следует отметить, что классификация задачрир...
БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИограничивает функции этого совета задачами,              Какие преимущества дает банку выявлениереали...
БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  Рис. 3. Динамика процентной ставки по розничным вкладам               В завершение остано-         ...
БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Рис. 5. Интегрированная система автоматического управления                Особо следует отметить,   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

О необходимости разработки стратегии повышения управляемости банком: за пределами управленческой отчетности

574 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

О необходимости разработки стратегии повышения управляемости банком: за пределами управленческой отчетности

  1. 1. A БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ О необходимости разработки стратегии повышения управляемости банком: за пределами управленческой отчетности Программные решения, предназначенные для управления финансами и рисками в банках, на "выходе", как правило, предлагают пользователям систему формирования управленческих отчетов (Reporting). Однако, сами по себе отчеты являются необходимой, но недостаточной составляющей системы принятия решений в банке, системы управления банком. Игорь Волошин В данной статье мы остановимся на директор департамента по управления финансовыми рисками том, что обычно остается за ПАО "Кредитпромбанк", к.т.н. пределами управленческой отчетности. ! Управляемость банка Отметим, что понятие управляемости явля- Управляемость является одним из важнейших ется одним из фундаментальных понятий тео- требований, которое можно предъявить к бан- рии автоматического управления. Поэтому це- ку. Она позволяет банку достигать тактических лесообразно, исследуя вопрос об управляемости и стратегических целей. Собственники банка хо- банка, использовать понятия, хорошо разрабо- тят иметь управляемый банк как в краткосроч- танные в этой теории. Таким образом, приспо- ной, так и в долгосрочной перспективе. Однако сабливая общее понятие управляемости [1] к уп- не всегда в своих стратегиях даже крупные бан- равляемости банка, дадим такое определение: ки, не говоря уже о средних и малых, уделяют банк является управляемым, если он мо- должное внимание росту управляемости. Меж- жет быть переведен с помощью управления ду тем, стратегия развития банка, по нашему (целенаправленного воздействия) из текуще- мнению, должна предусматривать и повышение го финансового состояния в целевое финан- управляемости банка со временем, что должно совое состояние за определенное конечное быть отражено в соответствующей Стратегии время. Повышения Управляемости Банка (Controllabi- Отметим, что не все финансовые состояния lity Enhancement Strategy – CES). банка могут быть достигнуты. Область всех фи- В данной статье мы не будем рассматривать нансовых состояний банка, которые могут быть управляемость правами собственности, а скон- достигнуты из начального финансового состо- центрируем свое внимание на финансовой уп- яния за конечное время с помощью управления, равляемости банка. Хотя, в некоторых случаях является областью управляемости банка. низкий уровень управляемости может приво- Неразрывно с управляемостью связано и дру- дить и к потере прав собственности. гое важное требование к банку – наблюдаемость 8 Ф У Э Т Е 2 2 0 1 2
  2. 2. БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИбанка. Снова адаптируя общее определение наб- общее количество возможных состояний. Пере-людаемости, заимствованное из теории автома- формулируем этот принцип применительно ктического управления [1], к наблюдаемости бан- банку следующим образом: разнообразие систе-ка, дадим такое определение: мы финансового управления банком должно управляемый банк называется наблюдае- быть не меньше разнообразия его финансовых мым, если возможно определить финансовое состояний. Принцип У. Эшби ставит задачу уп- состояние банка путем измерения наблюда- равления разнообразием, которую решают та- емых показателей его деятельности. кими способами: Отметим, что не всегда финансовое состоя- ● уменьшают сложность объекта управле-ние банка можно определить адекватно, а зна- ния, в нашем случае – банка;чит, могут возникнуть и проблемы с его управ- ● увеличивают сложность системы управле-ляемостью. ния банком. Важно помнить, что нельзя разработать уни- Фактически принцип У. Эшби говорит о том,версальную систему финансового управления что нужно сделать, чтобы избежать риска, воз-банком, которая обеспечивает желаемый уро- никающего при принятии решений, а именно,вень управляемости. Ведь система управления для каждого финансового состояния банка нуж-конкретного банка зависит от корпоративной но определить конкретное управленческое ре-культуры, сложившейся в банке, его организа- шение. Другими словами, в каждой конкретнойционной структуры, масштабов и видов дея- ситуации банк должен знать, что делать. Ведь,тельности, а также от рыночных условий. Более по У. Баффетту, риск принятия решения возни-того, она должна постоянно изменяться, подс- кает, когда неизвестно какое решение следуеттраиваясь к изменениям экономической среды, принять.процессов внутри банка, смены бизнес-направ- Существует еще один вид риска принятия ре-лений и пр. шений: когда решение известно, но банк не ус- Естественно, что управляемость требует оцен- певает его реализовать или бездействует. Еще вки эффективности управления – эффективнос- 60-х годах прошлого века Дж. Форрестер опре-ти принятых управленческих решений. Обоб- делил опасность опоздания принятия решенийщенным критерием эффективности считается и действий в ответ на изменение внешних ус-степень достижения поставленной цели. Забо- ловий [3]. Поэтому следующим важным требо-та об эффективности должна пронизывать весь ванием к системе управления является скоростьбанк от правления до конкретного исполните- принятия решений:ля операций. При этом система оценки эффек- время принятия и реализации решения дол-тивности должна быть целостной, позволяю- жно быть меньше времени критического из-щей выбрать эффективные рынки, регионы, менения параметров финансового состоянияканалы продажи, продукты и услуги, эффектив- банка.ных клиентов, эффективные внутренние про- Это требование можно сформулировать какцессы, персонал и т.п. Обычно на практике ис- требование реализуемости принятого управлен-пользуют широкий набор показателей ческого решения.эффективности, которые не образуют целос- Подведем промежуточный итог вышесказан-тную иерархическую систему показателей. При- ному: среди стратегических задач развития бан-мером целостной системы показателей, очевид- ка должны занимать важное место задачи по-но, может служить система сбалансированных вышения управляемости и наблюдаемости банка,показателей. контроля эффективности принятых решений и Отметим, что в банках можно столкнуться с соответствия разнообразия управленческих воз-такой ситуацией, когда контроль эффективнос- действий разнообразию финансовых состоянийти принятых решений ограничивается лишь кон- банка.тролем исполнения принятых решений. Следу- Далее рассмотрим существующие типы задачет отметить, что контроль эффективности управления. По степени формализации выделя-принятых решений позволяет постоянно совер- ют три вида задач – структурированные, нес-шенствовать систему финансового управления труктурированные и слабо структурированныебанком и, тем самым, приобретать конкурен- задачи. Для простоты дальнейшего изложениятные преимущества. Поэтому, в банке необхо- объединим неструктурированные и слабо струк-димо организовать именно такой вид контроля, турированные задачи в один вид – неструкту-а также управление изменениями. рированные задачи. Структурированные задачи Обратим внимание еще на один фундамен- могут быть описаны математическими моделя-тальный принцип теории управления – прин- ми и четкими алгоритмами их решения. Нап-цип У. Эшби, или принцип необходимого раз- ротив, неструктурированные задачи не могутнообразия. Тут под разнообразием [2] понимается быть описаны математическими моделями, и для Ф У Э Т Е 2 2 0 1 2 9
  3. 3. БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИних не существует заранее определенного алго- Рис. 2 Классификация управленческих отчетовритма решения [4]. по степени готовности решения После этого можно определить пути повыше- и его обоснованностиния финансовой управляемости банка. Доляструктурированных задач управления в их об-щем количестве должна все время возрастать.Чем выше эта доля, тем выше уровень управля-емости банком. С ее помощью можно опреде-лять и главное – контролировать общий уро-вень развития системы финансового управлениябанком. Отметим, что решения неструктурированныхзадач являются "рациональными", основанны-ми на знаниях, опыте и здравом смысле, а ре-шения структурированных задач могут быть"оптимальными" (если использовать оптимиза-ционные алгоритмы их решения). Таким обра-зом, переход от неструктурированных задач кструктурированным изменяет сам характер ре-шений – решения становятся оптимальными.Кроме того, структурированные задачи допус-кают полную автоматизацию процедуры приня-тия решений. Поэтому стратегия развития уп-равляемости банка определяет и стратегиюразвития его информационных систем. ! Управленческие отчеты В процессе принятии управленческих реше-ний, направленных на достижение целевого фи-нансового состояния банка, обычно использу-ются отчеты (рис. 1). Однако эти отчеты играют разную роль в при-нятии решений для неструктурированных и Так, для неструктурированных задач харак-структурированных задач. Эта роль определяет- терны отчеты, имеющие относительно низкийся степенью готовности решений, содержащих- уровень обоснованности. Такие отчеты, как пра-ся в отчете, и их обоснованностью (рис. 2). вило, не содержат готовых решений. Решения, принимаемые на основе таких отче- Рис. 1. Схема финансового управления банком тов, являются рациональными и в основном определяются знаниями, опытом и предпочтениями лиц, при- нимающих решения. Напротив, для структурированных задач характер- ны обоснованные расчетами отчеты. Они содержат предложения готовых решений. Такие решения могут быть оптимальными и они в большей ме- ре свободны от субъективизма лиц, принимающих решения. Наблюдая за деятельностью бан- ков, можно утверждать, что к боль- шинству задач финансового управ- ления банки относятся как к задачам неструктурированным, то есть в та- ких банках принимаются рациональ- ные решения на основе отчетов и знаний, опыта и предпочтений лиц, принимающих решения. Может быть, поэтому считается, что большинство 10 Ф У Э Т Е 2 2 0 1 2
  4. 4. БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИзадач управления банком являются неструкту- Следует отметить, что классификация задачрированными, то есть задачами, которые нель- управления банком по степени формализациизя описать с помощью математических моделей (структурированности) невозможна без исполь-и для которых нельзя формализовать процесс зования последних практических и научных дос-принятия решений. тижений в области управления финансами, фи- Существуют ли структурированные задачи нансового моделирования и т.п., другими словами,среди задач, которые банки в настоящее время без использования базы знаний. Эта стадия не-рассматривают как неструктурированные? Да, явно предполагает наличие в банке процедурдело обстоит именно так. Например, Х. Копач- мониторинга последних достижений в этой об-кова и М. Шкробачкова считают, что 90% уп- ласти, их анализа и подготовки рекомендацийравленческих решений могут быть автоматизи- по их применению.рованы, то есть являются структурированными Остальные задачи относятся к этапам внед-задачами [5]. Более подробно к этому вопросу рения приоритетных направлений развития сис-мы вернемся чуть позже. темы принятия решений и повышения управ- ляемости. Так, для структурированных задач ! Разработка стратегии необходимо разработать математические моде- повышения управляемости ли и алгоритмы получения решений, для нес- банка труктурированных – систему управленческих от- Что нужно для разработки стратегии повы- четов. Модель банка и модель управления даетшения управляемости банка? План действий ви- возможность разработать целостную непроти-дится таким. воречивую модель данных, описывающую дея- 1. Составить перечень приоритетных задач уп- тельность банка и процесс управления. На выб- равления и определить критическое время ранном программном обеспечении реализуется их решения и реализации. разработанная система управления. 2. Классифицировать задачи управления на Следует отметить, что такой процесс пос- структурированные и неструктурированные троения системы принятия решений орга- задачи. низован "сверху вниз", как это рекомендо- 3. Выбрать неструктурированные задачи уп- вал Дж. Форрестер еще в 60-х годах XX равления, допускающие их преобразование столетия. Между тем, на практике часто мож- в структурированные задачи. но наблюдать построение систем принятия ре- 4. Разработать отчеты, которые будут исполь- шений "снизу вверх", например, по мере воз- зоваться для принятия управленческих ре- никновения проблем "внизу". Типичным шений; модели данных и процессов, алго- примером подхода "снизу вверх" является внед- ритмы обработки данных и решения. Эти рение хранилищ данных (Data WareHouse) без отчеты должны позволять обосновано су- разработки общей концепции системы приня- дить о финансовом состоянии банка и о его тия решений. реакции на управляющие воздействия. 5. Выбрать средства автоматизации подготов- ! Разработчики стратегии ки отчетов: Business Intelligence (далее – BI), повышения управляемости Decision Support Systems (далее – DSS). банком Если говорить более детально, то банк дол- На кого можно возложить разработку стра-жен определить перечень основных внешних и тегии повышения управляемости банком, раз-внутренних факторов, влияющих на его финан- вития системы принятия управленческих реше-совое состояние. После этого он должен разра- ний?ботать процедуру реагирования на каждый из Отметим, что разработка стратегии развитияфакторов, то есть составить перечень возмож- системы управления представляет собой слож-ных решений и способов их реализации. Толь- ную задачу, требующую использования и коор-ко разнообразие заранее подготовленных дейс- динации взаимодействия специалистов из раз-твий, наиболее полно отражающих разнообразие ных отраслей знаний: финансов, математики,финансовых состояний банка и экономической маркетинга, рисков, информационных систем,среды, способно помочь банку достичь постав- теории принятия решений, системного анали-ленных целей. Ведь, как уже упоминалось, сог- за и т.п. Кроме того, сами по себе задачи уп-ласно принципу У. Эшби, для каждого возмож- равления банком являются сложными и раз-ного финансового состояния банка нужно иметь ноплановыми.свое управляющее воздействие. Таким образом, Какие существуют мнения по этому вопросу?каждому финансовому состоянию банк ставит Например, Дж. Пейдж предлагает создать Ин-в соответствие определенный набор состояний формационный совет, который бы заботился оп-управляющей системы. ределением высокоуровневых задач. Правда, он Ф У Э Т Е 2 2 0 1 2 11
  5. 5. БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИограничивает функции этого совета задачами, Какие преимущества дает банку выявлениереализуемыми в пределах BI-проектов [6]. структурированных задач? Выявление структу- Подобные идеи поддерживают К. Стрейдж и рированных задач и их решение позволяют кар-Б. Хостман, которые активно выступают за соз- динально повысить управляемость банком.дание Центра Компетенции по Бизнес-Анали- Структурированные задачи полностью автома-тике (Business Intelligence Competency Center) [7]. тизируются. Решение этих задач может быть оп-Этот Центр должен отвечать за разработку кор- тимальным. Такие решения в большей мере сво-поративной BI-стратегии, интерпретацию резуль- бодны от субъективизма. Финансовая модельтатов и использование современных методов и является прозрачной для пользователя, а модельидей для разработки управленческих и деловых данных – экономичной (с точки зрения эконо-решений. А. Рассел, Дж. Девис и Г. Миллер счи- мии машинной памяти), так как хранятся толь-тают, что расходы на создание такого Центра ко те данные, которые используются в модели.быстро окупятся в результате тех преимуществ, Результаты расчетов можно быстро и адекватнокоторые получит компания благодаря эффек- интерпретировать. Кроме того, пользователи мо-тивному использованию BI-решений. гут оперативно изменять ограничения и пред- Отметим, что задачи развития Бизнес-Анали- положения, заложенные в модель, а также про-тики (BI) и информационных систем являются водить бэк-тестирование, то есть сравниватьчастными задачами, которые должны подчинять- фактические и расчетные показатели.ся общей стратегии повышения управляемости Для примера приведем эффект от успешно-банка. В названии центров такого рода должно го внедрения системы Russell – Yasuda Kasai длябыть явно отражено их предназначение. Поэто- решения структурированной задачи по управ-му более подходящим названием, на наш взгляд, лению активами и пассивами страховой компа-является Центр по повышению управляемости нии The Yasuda Kasai Fire and Insurance Co., Ltd.банка (Controllability Enhancement Center – CEC). Внедрение системы управления активами и пас- Обратим внимание, что такая постановка воп- сивами в 1991 году позволило получить при-роса акцентирует внимание на том, что снача- рост доходности на 15% (в абсолютном выра-ла нужно разработать систему принятия реше- жении 25 млн долл. США), а прирост прибылиний, а потом уже выбирать информационную за два отчетных года (1991 и 1992) составил 43%систему. Таким образом, система управления (79 млн долл. США) [8].банком строится "сверху вниз", как это и реко-мендовал еще в 60-х ХХ века Дж. Форрестер. ! Примеры решенийВедь, если банк не определил, какую систему структурированных задач ипринятия решений он строит, то, соответствен- некоторые перспективыно, не может правильно выбрать и информаци- Для иллюстрации преимуществ перевода нес-онную систему. труктурированных задач в структурированные Конечно, создание таких центров могут поз- приведем несколько примеров.волить себе достаточно крупные банки. Оче- Обычно процентные ставки по банковскимвидно, что средние и малые банки для разра- продуктам устанавливают экспертным мето-ботки стратегии повышения управляемости дом, учитывая процентные ставки банков-кон-должны воспользоваться услугами консалтин- курентов на рынке, то есть на основе отчетовговых компаний. по рыночным процентным ставкам (естествен- Если такой центр создается – кому он должен но, что еще учитывается информация о себес-подчиняться? Правильней всего было бы под- тоимости продуктов и др.). Таким образом, за-чинить такой центр Наблюдательному совету. дача установления процентных ставок являетсяНо возможно и подчинение, например, Правле- неструктурированной задачей. Процентныению банка. ставки, установленные таким образом, явля- ются рациональными и основываются на здра- ! Что дает банку выявление вом смысле лиц, принимающих решения, и структурированных задач? экспертов. На практике можно наблюдать, что при раз- В работах [9, 10] представлена формализа-работке систем управления банки часто не раз- ция процедур управления розничными вкла-деляют задачи управления на структурирован- дами и кредитами, в результате чего неструк-ные и неструктурированные. В результате, по турированные ранее задачи переведены винерции сложившейся практики, считают, что структурированные. Задачи управления пред-задачи являются неструктурированными. Поэ- ставлены как задачи оптимального детерми-тому эффективность принятия управленческих нированного управления розничными креди-решений остается на том же уровне даже после тами и депозитами. Примеры расчетоввнедрения BI-решений. представлены на рис. 3 и 4. Как видно из гра- 12 Ф У Э Т Е 2 2 0 1 2
  6. 6. БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Рис. 3. Динамика процентной ставки по розничным вкладам В завершение остано- вимся на вопросе: какие задачи управления явля- ются перспективными, то есть такими, которые мо- гут кардинально изменить традиционные системы принятия решений в бан- ке, повысив тем самым его управляемость? Преж- де всего, обратим внима- ние на то, что предлагае- мые девелоперами BI- или DSS-решения по своим возможностям намного опередили существующие технологии финансового управления банков. В ис- пользовании этих воз- можностей кроется ог- ромный потенциал для реализации новых техно- логий управления, напри- Рис. 4. Динамика балла отсечения и процентной ставки мер, оптимального управ- по розничным кредитам ления. Следует также отме- тить, что бизнес рознич- ной торговли опережает банковский бизнес по ис- пользованию современ- ных технологий управле- ния. Ярким примером такого отставания банков- ского сектора является ис- пользование в розничном бизнесе автоматических торгов, осуществляемых через интернет-магазины и пр. Поэтому, многое из того, что уже успешно ра- ботает в розничном биз- несе, можно было бы сме- ло заимствовать и банкам. Среди таких техноло- гий можно назвать:фиков 3 и 4, расчеты дают однозначные, кон- 1) автоматическая торговля банковскими про-кретные рекомендации, как нужно изменять дуктами (розничными кредитами и депо-процентные ставки и балл отсечения, чтобы зитами), основанная на решении задач ди-достичь целевых бюджетных показателей (объе- намических ценообразования и скоринга;ма кредитов и депозитов) и максимального чис- 2) определение оптимальной структуры сро-того процентного дохода. Разработанные алго- ков размещения активов банка, миними-ритмы решения позволяют полностью зирующей риск ликвидности;автоматизировать процесс управления рознич- 3) построение маркетинговых моделей спро-ными кредитами и вкладами. Более детальную са и предложения розничных продуктовинформацию по предложенным процедурам банка;можно найти, обратившись к упомянутым ра- 4) прогнозирование поведенческих денежныхботам [9, 10]. потоков. Ф У Э Т Е 2 2 0 1 2 13
  7. 7. БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Рис. 5. Интегрированная система автоматического управления Особо следует отметить, розничными активами и пассивами банка что решающее влияние на повышение управляемости при этом оказывает перевод неструктурированных задач финансового управления в структурированные. Также отметим, что вы- шерассмотренные задачи по- вышения управляемости ка- саются не только банков, но и корпоративного сектора. ! Литература 1) Ким Д.П. Теория автоматического управле- ния. Т.2. Многомерные, не- линейные, оптимальные и адаптивные системы – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 440 с. 2) Эшби У. Р. Введе- ние в кибернетику. – М. : Иностранная литература, 1959. – 432 с. 3) Форрестер Дж. Основы кибернетики пред- приятия (Индустриальная динамика). – M. : Прогресс, В настоящее время, на наш взгляд, созрели 1970. – 340 с.все необходимые условия для разработки интег- 4) Классификация ИС по признаку струк-рированной системы автоматического управле- турированности задач. [Электронный ресурс] /ния розничными активами и пассивами банка Режим доступа: http://www.itstan.ru/it-i-is/klassi-(рис. 5). fikacija-is-po-priznaku-strukturirovannosti-za- dach.html. ! Выводы 5) Kopackova H., Skrobackova M. Decision sup- В современных условиях повышение управ- port systems or business intelligence: What can helpляемости банка является жизненно важным тре- in decision making? [Электронный ресурс] / H.бованием к банку, гарантирующем его успеш- Kopackova, M. Skrobackova. Режим доступа :ного развитие, эффективную адаптацию к http://dspace.upce.cz/ bitstream/ 10195/32436/1/быстроменяющимся экономическим условиям, CL585.pdf.а также высокую конкурентоспособность. Для 6) Кухар А. Бизнес-аналитика XXI века.эффективного менеджмента управляемости (Con- [Электронный ресурс] / А. Кухар. Режим досту-trollability Management) в банке следует создать па: http://ko.com.ua/biznes-analitika_xxi_veka_45847.Центр по повышению управляемости (CEC), ко- 7) Рассел А. Информационная революция:торый должен разрабатывать и внедрять стра- Путь к корпоративному разуму / А. Рассел, Г.тегию повышения управляемости (CES). В свою Миллер, Дж. Дэвис. – М.: Альпина Бизнес Букс,очередь, стратегия повышения управляемости 2008. – 253 с.(CES) должна предусматривать: 8) Энциклопедия финансового риск-менед- ● повышение управляемости и наблюдаемос- жмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугуно- ти банка; ва. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 с. ● контроль эффективности принятых реше- 9) Волошин І., Волошин М. Оцінка опти- ний на всех уровнях; мальних ставок за роздрібними строковими вкла- ● соответствие разнообразия управленческих дами банку // Вісник НБУ. – 2009. – №12(166) – воздействий разнообразию финансовых сос- С.16 – 19. тояний банка; 10) Волошин І. Оптимальне управління роз- ● соответствие скорости принятия и реализации дрібним кредитуванням банку: задача для біз- решений скорости изменения критических нес-інтелідженс-систем // Вісник НБУ. – 2010. – параметров финансового состояния банка. №5(171) – С. 12-15. l 14 Ф У Э Т Е 2 2 0 1 2

×