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Disclaimer: informativa sui rischi del trading online
Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un r...
Correlazioni nel trading
15/03/2016
Lorenzo Sentino
supporto@we-trading.eu
www.we-trading.eu
Broker XM
www.xm.com/it/webin...
Forex e Correlazioni tra valute
Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading è una strategia NON
direzionale che mira a studiare la forza
relativa di 2 ...
Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading si basa sullo studio di
alcuni concetti come:
l Correlazioni dirette (posit...
Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading applica uno studio di:
l Stop Loss sul portafoglio
l Take Profit sul portaf...
Che cosa è lo spread trading
Di conseguenza non si applicano SL e TP
sulle singole posizioni
Un passo indietro...
Casi possibili di sviluppo di un trade in una
qualsiasi strategia di trading direzionale
Trading direzionale
Trading direzionale: SL
Trading direzionale: Stop Profit
Le correlazioni statistiche
Abbiamo già introdotto le correlazioni nel precedente Webinar e riassumiamo qui
i principali c...
Le correlazioni positive o negative
Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD “sale” allora
probabilmente a...
Le correlazioni positive o negative
In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche
...
Le correlazioni positive o negative
Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici...
Le correlazioni positive o negative
Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti...
Esempio correlazioni positive
Esempio correlazioni positive
Come sfruttare le correlazioni
Come per gli esempi sopra indicati notate come il movimento ribassista di fondo
sia molto s...
Come sfruttare le correlazioni
Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un
guadagno netto di...
DOMANDA
Come fa il trader a capire
dove mettersi SELL e dove
mettersi BUY?
Valutare la coppia più “forte”
Al fine di poter individuare come creare un
portafoglio di coppie di valute in modo
corrett...
MT4 Correlation
Indicatore Spread Force
Lo Spread Force calcola il trend della
differenza di prezzo, ovvero ci indica quale
dei 2 sottosta...
Indicatore Spread Force
Indicatore Spread Force
Nel grafico precedente si nota come GBPJPY
ha performato di più rispetto a GBPUSD e
quindi conveni...
Indicatore Spread Force
Come potete notare in quest'ultima fase del
trend lo spread force è LATERALE, ovvero si
è fermato ...
Indicatore Spread Force
l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia
statiche che dinamiche)
l Studiare i ritracciam...
Indicatore Spread Force
Indicatore Spread Force
Coppie consigliate
E' consigliato lavorare solo su coppie con
correlazione superiore a +80% su TF Daily
Coppie consigliate
EURUSD – GBPUSD
EURUSD – EURGBP
GBPUSD – GBPJPY
EURJPY - USDJPY
EURJPY – GBPJPY
USDJPY – EURJPY
GBPJPY ...
Coppie consigliate
Indici Azionari
DAX30 – CAC40
DAX30 – FTSE100
Materie Prime e Metalli
Brent vs WTI
Argento vs Gold
Coppie consigliate
Azioni
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spread trading meccanico

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Spread trading meccanico non discrezionale con gli indicatori mt4 spreadtrend e spreadforce http://www.we-trading.eu/segnali-trading/segnali-spread-trading/

Published in: Economy & Finance
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spread trading meccanico

  1. 1. Disclaimer: informativa sui rischi del trading online Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori. Documento completo su XM.com
  2. 2. Correlazioni nel trading 15/03/2016 Lorenzo Sentino supporto@we-trading.eu www.we-trading.eu Broker XM www.xm.com/it/webinars
  3. 3. Forex e Correlazioni tra valute
  4. 4. Che cosa è lo spread trading Lo spread trading è una strategia NON direzionale che mira a studiare la forza relativa di 2 strumenti come EURUSD VS GBPUSD
  5. 5. Che cosa è lo spread trading Lo spread trading si basa sullo studio di alcuni concetti come: l Correlazioni dirette (positive) l Volatilità durante le news
  6. 6. Che cosa è lo spread trading Lo spread trading applica uno studio di: l Stop Loss sul portafoglio l Take Profit sul portafoglio l l in relazione al Drawdown storico
  7. 7. Che cosa è lo spread trading Di conseguenza non si applicano SL e TP sulle singole posizioni
  8. 8. Un passo indietro... Casi possibili di sviluppo di un trade in una qualsiasi strategia di trading direzionale
  9. 9. Trading direzionale
  10. 10. Trading direzionale: SL
  11. 11. Trading direzionale: Stop Profit
  12. 12. Le correlazioni statistiche Abbiamo già introdotto le correlazioni nel precedente Webinar e riassumiamo qui i principali concetti.
  13. 13. Le correlazioni positive o negative Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD “sale” allora probabilmente anche GBPUSD sta salendo Il motivo di questi movimenti “paralleli” è dato dal fatto che le coppie sono tra loro correlate positivamente Quando invece la correlazione è negativa avviene che una coppia “sale” e l'altra “scende”.
  14. 14. Le correlazioni positive o negative In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarità" un valore della seconda. Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
  15. 15. Le correlazioni positive o negative Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di correlazione. Questi assumono valori compresi tra - 1 (quando le variabili considerate sono inversamente correlate) e + 1 (quando vi sia correlazione assoluta cioè quando alla variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra), ovviamente un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. Due variabili indipendenti hanno sicuramente un indice di correlazione pari a 0, ma al contrario un valore pari a 0 non implica necessariamente che le due variabili siano indipendenti. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
  16. 16. Le correlazioni positive o negative Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti da Myfxbook al seguente link: http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
  17. 17. Esempio correlazioni positive
  18. 18. Esempio correlazioni positive
  19. 19. Come sfruttare le correlazioni Come per gli esempi sopra indicati notate come il movimento ribassista di fondo sia molto simile ma in realtà nello stesso periodo possiamo valutare che: l EJ è sceso di 1600 pips l GJ è sceso di 720 pips
  20. 20. Come sfruttare le correlazioni Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un guadagno netto di 1600-720 = 880 pips Ovvero Guadagno dal SELL di EJ di 1600 Perdita dal BUY di GJ di 720 pips Netto di 880 pips
  21. 21. DOMANDA Come fa il trader a capire dove mettersi SELL e dove mettersi BUY?
  22. 22. Valutare la coppia più “forte” Al fine di poter individuare come creare un portafoglio di coppie di valute in modo corretto utilizziamo alcuni indicatori come: l MT4 Correlation l Spread Force indicator l Spread Trend indicator
  23. 23. MT4 Correlation
  24. 24. Indicatore Spread Force Lo Spread Force calcola il trend della differenza di prezzo, ovvero ci indica quale dei 2 sottostanti ha più forza nella direzione Rialzista (o Ribassista)
  25. 25. Indicatore Spread Force
  26. 26. Indicatore Spread Force Nel grafico precedente si nota come GBPJPY ha performato di più rispetto a GBPUSD e quindi conveniente sfruttare la forza di GJ (buy) e vendere la debolezza di GU
  27. 27. Indicatore Spread Force Come potete notare in quest'ultima fase del trend lo spread force è LATERALE, ovvero si è fermato su una trend line di resistenza decrescente. Quindi ho tracciato Fibonacci per vedere fino a dove potrebbe spingersi il ritracciamento in corso.
  28. 28. Indicatore Spread Force l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia statiche che dinamiche) l Studiare i ritracciamenti di Fibonacci l Seguire il Trend (MAI anticipare cambiamenti di trend) l Investire lo stesso capitale su ogni lato dello spread
  29. 29. Indicatore Spread Force
  30. 30. Indicatore Spread Force
  31. 31. Coppie consigliate E' consigliato lavorare solo su coppie con correlazione superiore a +80% su TF Daily
  32. 32. Coppie consigliate EURUSD – GBPUSD EURUSD – EURGBP GBPUSD – GBPJPY EURJPY - USDJPY EURJPY – GBPJPY USDJPY – EURJPY GBPJPY – USDJPY AUDUSD – AUDCAD AUDUSD – AUDJPY
  33. 33. Coppie consigliate Indici Azionari DAX30 – CAC40 DAX30 – FTSE100 Materie Prime e Metalli Brent vs WTI Argento vs Gold
  34. 34. Coppie consigliate Azioni ENI vs Saipem Enel vs Terna Unicredit vs IntesaSanPaolo CocaCola vs Pepsi FIAT vs GM Azioni-Indici Unicredit vs FTSEMIB

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