More Related Content
More from KBank Fx Dealing Room
More from KBank Fx Dealing Room (20)
Market watch jan 28
- 1. 28 มกราคม 2554
KBank Counter Rates Buying Selling Swap Points (Stgs. / 1 Month)
a.m.(Against THB) Sight Bill T/T T/T Export Import
USD 30.74 30.84 31.09 0.15 2.16
EUR 42.05000 42.18750 42.71625 -2.86 0.63
GBP 48.73250 48.89125 49.47625 -1.14 1.56
JPY 0.36988 0.37100 0.37788 -0.49 3.72
KBank Technical Analysis ระดับเชานี้ แนวรับ แนวตาน แนวโนมวันนี้ กลยุทธวันนี้
USD/THB 30.94 / 31.03 30.90 31.05 Sideway Sell USD near resistance
EUR/USD 1.3681 / 1.3723 1.368 1.379 Sideway Buy EUR near support
USD/JPY 82.54 / 82.95 82.30 83.00 Sideway Sell USD near resistance
EUR/THB 42.2121 / 42.693 42.20 42.80 Sideway Buy EUR near support
JPY/THB 0.37214 / 0.37679 0.372 0.378 Sideway Buy JPY near support
สรุปภาวะตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจ
สรุปภาวะตลาดเงิน
USD/THB
USD/THB
• USD/THB อยู ที่ ร ะดั บ 30.79 โดยเงิ น บาทอ อ นค า ลงในช ว งบ า ย
31.1 หลั ง ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ฟ น ตั ว ขึ้ น อี ก ครั้ ง เมื่ อ เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น หลั ก
30.9 วันนี้คาดปรับขึ้นสูระดับ 31.0
30.7 EUR/USD อยู ที่ ร ะดั บ 1.373 ขยั บ ขึ้ น จาก 1.370 ในช ว งกลาง
30.5 สัปดาห โดยมีแรงหนุนจากมุมมองที่วาอัตราดอกเบี้ยยูโรมีแนวโนม
30.3
ปรับตัวขึ้นเร็วกวาสหรัฐฯ วันนี้คาดปรับขึ้นไปที่ 1.3790
30.1 • USD/JPY ปรั บ ตั ว ขึ้ น ไปที่ ร ะดั บ 82.87 ทั้ ง นี้ เ ยนร ว งลงเที ย บกั บ
29.9 สกุ ล เงิน หลัก หลังสถาบั น S&P มี ก ารปรับ ลดอัน ดั บ ความน าเชื่ อ ถื อ
29-Dec 01-Jan 04-Jan 07-Jan 10-Jan 13-Jan 16-Jan 19-Jan 22-Jan 25-Jan 28-Jan ของญี่ปุนสูระดับ AA- วันนี้คาดปรับลงไปที่ 82.30
EUR/USD ตลาดสินคาโภคภัณฑ
EUR/USD
• ราคาน้ํ า มั น ดิ บ ตลาดล ว งหน า NYMEX ส ง มอบเดื อ นมี .ค. ปรั บ
1.38
ตั ว ลงอี ก ครั้ ง โดยร ว งลง 1.69 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ป ด ตลาดที่ 85.64
1.36 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ต อ บาร เรล โดยข อ มู ล เศรษฐกิ จ ที่ อ อ นแอ ทํ า ให
1.34 ตลาดมีความกังวลตอความตองการใชน้ํามันในชวงตอไป
1.32 • ราค าทอ งคํ า ตลาด COMEX ส ง ม อบ เดื อน ก.พ . ดิ่ ง ลง 14.60
ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ป ด ตลาดที่ 1,318.40 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ต อ ออนซ
1.30
โดยได แ รงกดดั น จากความต อ งการสิ น ทรั พ ย เสี่ ย ง อาทิ ตลาดหุ น
1.28
และสินคาโภคภัณฑ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับแรงกดดันจากการ
29-Dec 01-Jan 04-Jan 07-Jan 10-Jan 13-Jan 16-Jan 19-Jan 22-Jan 25-Jan 28-Jan
คาดการณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศตางๆ
USD/JPY ขอมูลเศรษฐกิจสําคัญ
USD/JPY
• ตลาดหุ น สหรั ฐ ฯ ปรับ ตั ว ขึ้ น สู ระดั บ สู งสุ ด ในรอบ 29 เดื อ น โดยได
84.0 แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทไมโครซอฟทที่ออกมาแข็งแกรง
83.5 และขอมูลยอดทําสัญญาบานรอปดการขายที่ขยายตัวเกินคาด
83.0
• โดยดั ช นี ด าวโจนส ป ด บวก 4.39 จุ ด ป ด ตลาดที่ 11,989.83 จุ ด
82.5
ดั ช นี S&P 500 ปรั บ ตั ว ขึ้ น 2.91 จุ ด ป ด ที่ 1,299.54 จุ ด ขณะที่
82.0
ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 15.78 จุด ปดตลาดที่ 2,755.28 จุด
81.5
81.0 • ข อ มู ล เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ สมาคมนายหน า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เผยยอด
80.5 ทําสัญ ญาขายบ านรอป ดการขาย (pending home sales) เพิ่ มขึ้ น
29-Dec 01-Jan 04-Jan 07-Jan 10-Jan 13-Jan 16-Jan 19-Jan 22-Jan 25-Jan 28-Jan
เกินคาดที่ 2.0% สูระดับ 93.7 ในเดือนธ.ค.
ทานสามารถรับฟงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
ไดที่ <โทร 0 2888 8822 หลังเลือกภาษา กด 711 ทิศทางคาเงินวันนี้ www.twitter.com/KBankFX
.... กด 721 สรุปความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนประจําวัน>
www.facebook.com/KBankFX
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทานั้น ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทําตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มีการกลาวในเอกสารฉบับนี้ ขอมูลในเอกสารฉบับนี้เปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรับรองความถูกตองแทจริงและความ
1
สมบูรณของขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับนี้มิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซื้อหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
- 2. KBank Market Watch 28 มกราคม 2554
อัตราดอกเบี้ย ยอดซื้อสุทธิสะสมของนักลงทุนตางชาติ
Bt bn Foreign position and Stock Index
สหรัฐฯ Fed Funds rate 0-0.25% 350 1,100
300 1,000
Discount rate 0.75%
900
250 800
ไทย ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน (Repo rate) 2.25%
200 700
150 600
ตารางการประชุมธนาคารกลางสําคัญ 500
100 400
2011 MPC FOMC ECB BOE 50 300
Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11
Jan 12 26 13 13
Foreign holding (Bt bn: left axis) SET Index (right axis)
Feb - - 3 10
Mar 9 15 3 10 • ต ล าด หุ น ไ ท ย ป ด บ ว ก 8.64 จุ ด ป ด ต ลาด ที่ 986.71 จุ ด โด ย
Apr 20 27 7 7 ดั ช นี ป รับ ตั ว ขึ้ น เป น วัน ที่ ส องติ ด ต อ กั น หลังจากที่ ป รับ ตั วลงแรงใน
ชวงตนสัปดาห โดยมีแรงซื้อหุนในกลุมหลัก ทั้งพลังงานและแบงก
May - - 5 5
ชวยหนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวม
Jun 1 22 9 9
Jul 13 - 7 7
• ขณะที่นักวิเคราะหมองวา ตลาดหุนไทยปรับตัวขึ้น เนื่องจากราคามี
การปรับตัวลงมากในชวงที่ผานมา ประกอบกับมีแรงซื้อเก็งกําไรใน
Aug 24 9 4 4
หุน ที่คาดวาผลประกอบการจะออกมาดี อยางไรก็ดีแนวโนม ตลาด
Sep - 20 8 8
หุ น ยั ง มี ค วามผั น ผวนเนื่ อ งจากป จ จั ย ด า นเงิ น เฟ อ เอเชี ย ยั ง กดดั น
Oct 19 - 6 6 ตลาด
Nov 30 2 3 10
ตลาดสินคาโภคภัณฑ
Dec - 13 8 8
• ราคาน้ํ า มั น ดิ บ ตลาดล ว งหน า NYMEX ส ง มอบเดื อ นมี .ค. ปรั บ
Source: Bloomberg ตั ว ลงอี ก ครั้ ง โดยร ว งลง 1.69 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ป ด ตลาดที่ 85.64
ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยขอมูลเศรษฐกิจที่ออนแอ ทั้งตัวเลข
สรุปการซื้อขายหลักทรัพย การขอรับสวัสดิการวางงานและยอดสั่งซื้อสินคาคงทน ทําใหตลาดมี
(ขอมูลยอนหลัง 1 วันทําการ ยกเวนวันหยุดทําการธนาคาร)
ความกังวลตออุปสงคท่อาจชะลอตัวลง
ี
ปดวานนี้ วันกอน เปลี่ยนแปลง
• ราค าทอ งคํ า ตลาด COMEX ส ง ม อบ เดื อน ก.พ . ดิ่ ง ลง 14.60
ดัชนีหุนนิกเกอิ 10,478.66 10,400.90 +77.76 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ป ด ตลาดที่ 1,318.40 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ต อ ออนซ
ดัชนีดาวโจนส 11,989.83 11,985.44 +4.39 โดยได แ รงกดดั น จากความต อ งการสิ น ทรั พ ย เสี่ ย ง อาทิ ตลาดหุ น
ดัชนีหุนไทย 986.71 978.07 +8.64 และสินคาโภคภัณฑ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับแรงกดดันจากการ
คาดการณ เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศตางๆ ซึ่ง
ฉุดใหราคาทองคํารวงลงใกลระดับต่ําสุดในรอบ 4 เดือน
กลุม ซื้อ ขาย สุทธิ
นักลงทุนสถาบัน 4,015.27 1,635.39 +2,379.88
นักลงทุนตางชาติ 7,217.06 5,950.13 +1,266.93 ประมาณการราคาสินคาโภคภัณฑ
14,749.34 17,894.62 -3,145.28 Spot 1Q11 2Q11 4Q11
นักลงทุนในประเทศ
มูลคาซื้อขายหุน 29,093.23 NYMEX 86.50 87.50 93.00
85.36
BRENT 90.00 91.00 95.00
SET Index 97.48
1060 GOLD 1,400 1,425 1,510
1,312.00
1040 SILVER 28.00 29.00 31.00
26.81
1020
PLATINUM 1,750.00 1,800 1,900
1,774.75
1000
CORN 397.00 370.0 562.5
980 653.00
960 WHEAT 530.00 500.0 695.0
846.00
940 SUGAR 21.00 26.00 27.50
28-Dec 31-Dec 03-Jan 06-Jan 09-Jan 12-Jan 15-Jan 18-Jan 21-Jan 24-Jan 27-Jan
34.18
Source: Bloomberg , ราคาน้ํ ามั น (USD/barrel) , ราคาโลห ะ (USD/troy ounce),
ขาวโพดและขาวสาลี (USD/bushel), ขาว (USD/cwt) ,น้ําตาล (#11cents/lb)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทานั้น ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทาตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มการกลาวในเอกสารฉบับนี้ ขอมูลในเอกสารฉบับนี้เปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรบรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของ
ํ ี ั
2
ขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับนี้มิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซื้อหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
- 3. KBank Market Watch 28 มกราคม 2554
ตลาดเงินนิวยอรค
ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนจากผลการสํารวจ
Spot 2Q11 4Q11 • EUR/USD อยู ที่ ร ะดั บ 1.373 ขยั บ ขึ้ น จาก 1.370 ในช ว งกลาง
สั ป ดาห โดยยู โ รปรั บ ตั ว ขึ้ น แตะระดั บ สู ง สุ ด ในรอบ 2 เดื อ น โดยมี
USD/THB 30.96 28.30 28.0
แรงหนุ น หลั ง กรรมการธนาคารกลางยุ โ รปออกมาเตื อ นเกี่ ย วกั บ
USD/JPY 82.69 86.00 89.00 การปรั บ ตั ว ขึ้ น ของอั ต ราเงิ น เฟ อ ซึ่ ง เป น การย้ํ า มุ ม มองที่ ว า อั ต รา
EUR/USD 1.37 1.29 1.30 ดอกเบี้ยยูโรมีแนวโนมปรับตัวขึ้นเร็วกวาสหรัฐฯ
GBP/USD 1.59 1.55 1.60
ดัชนีคาเงินดอลลารสหรัฐฯ
USD/CNY 6.58 6.46 6.30 Dollar Index
90
USD/SGD 1.28 1.27 1.23
87
USD/IDR 9,030 8,900 8,800 84
USD/MYR 3.05 3.02 2.95 81
78
USD/PHP 44.08 42.50 41.50
75
USD/KRW 1,115 1,085 1,050 72
Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11
USD/TWD 29.04 28.80 28.50
Moving Average 30 Days Moving Average 200 days DXY Index
AUD/USD 0.99 0.99 0.98
NZD/USD 0.77 0.77 0.76 • USD/JPY ปรับตัวขึ้น 0.73% ขึ้นไปที่ระดับ 82.87 ทั้งนี้เยนรวงลง
เทียบกับสกุลเงินหลักหลังสถาบัน S&P มีการปรับลดอันดับความนา
Source: KBank, Bloomberg เชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวของญี่ปุนสูระดับ AA- โดยระบุวารัฐบาล
ญี่ ปุ น ขาดแผนการอย า งต อ เนื่ อ งในการจั ด การกั บ ป ญ หาหนี้ สิ น
ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนจากผลการสํารวจ ที่เพิ่มขึ้น
Spot 2Q11 4Q11
อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินสหรัฐฯ
USD/THB 30.96 28.30 28.0
% US Libor and Treasury yield
EUR/THB 42.46 40.0 37.0 5.0
JPY/THB 37.42 34.70 29.5
4.0
GBP/THB 49.13 47.40 43.7
3.0
CNY/THB 4.70 4.78 4.2
2.0
AUD/THB 30.62 27.4 26.0
CHF/THB 32.74 29.6 27.7 1.0
Source: KBank, Bloomberg 0.0
Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11
2yr Treasury yield 10yr Treasury yield
สรุปความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยน
• ตลาดหุ น สหรั ฐ ฯ ปรับ ตั ว ขึ้ น สู ระดั บ สู งสุ ด ในรอบ 29 เดื อ น โดยได
สกุลเงิน ปดเมื่อวาน ปดวันกอนหนา % เปลี่ยนแปลง
แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทไมโครซอฟทที่ออกมาแข็งแกรง
USD/THB 30.79 30.80 -0.03 และขอมูลยอดทําสัญญาบานรอปดการขายที่ขยายตัวเกินคาด
USD/JPY 82.87 82.27 +0.73 • โดยดั ช นี ด าวโจนส ป ด บวก 4.39 จุ ด ป ด ตลาดที่ 11,989.83 จุ ด
EUR/USD 1.373 1.370 +0.20 ดั ช นี S&P 500 ปรั บ ตั ว ขึ้ น 2.91 จุ ด ป ด ที่ 1,299.54 จุ ด ขณะที่
GBP/USD 1.5926 1.5900 +0.16 ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 15.78 จุด ปดตลาดที่ 2,755.28 จุด
USD/CHF 0.9450 0.9432 +0.19
• ขอมูล เศรษฐกิจ สหรัฐฯ วานนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยจํานวน
USD/SGD 1.2814 1.2796 +0.14
ผู ข อรั บ สวั ส ดิ ก ารว า งงานครั้ ง แรกของสหรั ฐ ฯ พุ ง ขึ้ น เกิ น คาดที่
USD/TWD 29.03 29.06 -0.07
51,000 รายสู ร ะดั บ 454,000 รายในสั ป ดาห สิ้ น สุ ด วั น ที่ 22 ก.ค.
USD/KRW 1,114.3 1,115.0 -0.06
และเปนระดับสูงสุดนับจากชวงปลายเดือนต.ค.
USD/PHP 44.19 44.25 -0.14
• กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ เผยยอดสั่งซื้อสินคาคงทนของสหรัฐฯ รวง
USD/IDR 9,022 9,028 -0.07
ลงเกิ น คาดที่ 2.5% ในเดื อ นธ.ค. ซึ่ งสวนทางกั บ ที่ ต ลาดคาดการณ
USD/MYR 3.052 3.050 +0.05
ไววาจะขยายตั ว 1.5% ขณะที่ สมาคมนายหน าอสัง หาริม ทรัพ ยเผย
USD/CNY 6.582 6.581 +0.01
ยอดทํ า สั ญ ญ าขายบ า นรอป ด การขาย (pending home sales)
Source: Reuters เพิ่มขึ้นเกินคาดที่ 2.0% สูระดับ 93.7 ในเดือนธ.ค.
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทานั้น ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทาตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มการกลาวในเอกสารฉบับนี้ ขอมูลในเอกสารฉบับนี้เปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรบรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของ
ํ ี ั
3
ขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับนี้มิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซื้อหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
- 4. KBank Market Watch 28 มกราคม 2554
ตลาดเงินเอเชีย ดัชนีคาเงินบาท
Jan 1995 = 100 KBank THB Trade Weighted Index
• สกุ ล เงิ น เอเชี ย ปรั บ แข็ ง ค า ขึ้ น นํ า โดยเปโซและรู ป เนื่ อ งจากมี
105
แรงซื้ อคื น สกุลเงิน เอเชียหลังจากที่ ออ นค าลงมากในช วงต น สัป ดาห
100
อย างไรก็ ดี ค วามกั งวลต อ ป ญ หาเงิน เฟ อ ที่ มี แ นวโน ม ขยั บ ตั ว สู งขึ้ น
95
เปนนปจจัยกดดันภาวะการลงทุนและคาเงินภูมิภาค
90
• ตลาดหุ น เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต ปรั บ ตั ว ขึ้ น ในวั น พ ฤหั ส บดี 85
เนื่องจากนักลงทุน ตางชาติ เขาซื้อในตลาดหุน ภูมิภ าค นําโดยหุ นใน
80
กลุ ม สิ น ค า โภคภั ณ ฑ และพ ลั ง งาน ส ง ผลให ต ลาดหุ น ฟ ลิ ป ป น ส
75
มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนามตางปรับตัวขึ้นวานนี้ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
ดัชนีคาเงินภูมิภาคและคาเงินบาท • USD/PHP ปรั บ ตั ว ลงต อ เนื่ อ งสู ร ะดั บ 44.19 โดยวานนี้ เ ปโซ
ปรั บ แข็ ง ค า ขึ้ น นํ า สกุ ล เงิ น ภู มิ ภ าค เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น มี ก ารเข า
120 29
ซื้อคืนเงินเปโซหลังจากที่ปรับตัวลงในชวงที่ผานมา
30
116
31 • USD/IDR ปรั บ ตั ว ตามสกุ ล เงิ น ภู มิ ภ าค โดยร ว งลง 9,022 ทั้ ง นี้
112 32
แรงซื้ อ ของนั ก ลงทุ น ในตลาดหุ น ภู มิ ภ าคช ว ยหนุ น ให รู เป ย ห ป รั บ
33
108 แข็งคาขึ้นอีกครั้ง
34
35 • USD/KRW ป รั บ ตั ว ลงเช น กั น โด ยอ ยู ที่ ระดั บ 1,114.3 ทั้ งนี้
104
36
วอนปรั บ ตั ว ในทิ ศ ทางแข็ ง ค า เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น มี ก ารเข า ซื้ อ ใน
100 37
Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 ตลาดหุ น เกาหลี ใ ต ขณะที่ ก ลุ ม ผู ส ง ออกมี ก ารเข า ซื้ อ วอนอย า งต อ
ADXY Index (left axis) USD/THB (right axis:inverted) เนื่อง
• USD/TWD ปรับตัวลงสูระดับ 29.03 โดยมีแรงหนุนจากการปรับ
• USD/THB อยู ที่ ร ะดั บ 30.79 โดยเงิ น บาทอ อ นค า ลงในช ว งบ า ย
ตัวขึ้นของตลาดหุนไตหวันหลังมีแรงซื้อหุนในกลุมเซมิคอนดักเตอร
หลั ง ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ ฟ น ตั ว ขึ้ น อี ก ครั้ ง เมื่ อ เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น หลั ก
กอนการแถลงผลประกอบการที่คาดวาจะออกมาดี
ทําใหนักลงทุนมีการกลับเขาซื้อดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ : อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ป รากฏอ า งอิ ง จาก Reuters ซึ่ ง อาจไม ใ ช ร าคาทํ า การจริ ง
• ขณ ะที่ ธ ป ท. เผยว า เงิ น บาทใน ช ว งนี้ ยั ง ไม มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน ในตลาด
เนื่องจากนั กลงทุ นแตละกลุมมี มุมมองที่แตกตางกัน ทํ าใหเงิน บาท
เคลื่อนไหว 2 ทิศทางตามแรงซื้อและแรงขายที่เขามาในตลาด
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทานั้น ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทาตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มการกลาวในเอกสารฉบับนี้ ขอมูลในเอกสารฉบับนี้เปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรบรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของ
ํ ี ั
4
ขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับนี้มิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซื้อหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
- 5. KBank Market Watch 28 มกราคม 2554
Credit Default Swaps (Unit : basis points above Libor)
Asia & Australia Current 1 day ago 5 days ago 1mth ago 3mth ago 6mth ago 1yr ago
Japan 82 82 81 73 55 69 88
People's Republic of China 77 77 78 68 59 78 80
Republic of Korea 99 99 101 97 79 100 104
Kingdom of Thailand 111 111 111 98 88 109 111
Republic of Indonesia 151 151 154 130 130 148 190
Federation of Malaysia 78 78 81 74 69 86 99
Republic of the Philippines 136 136 140 129 129 142 179
Republic of Kazakhstan 162 162 165 178 164 198 213
Commonwealth of Australia 54 54 55 51 39 46 47
Europe Current 1 day ago 5 days ago 1mth ago 3mth ago 6mth ago 1yr ago
Republic of Austria 92 92 90 99 69 75 91
Kingdom of Belgium 181 181 180 221 115 97 64
Republic of Bulgaria 253 253 256 248 230 296 252
Republic of Finland 39 39 37 33 29 26 32
French Republic 98 98 95 107 67 64 52
Hellenic Republic (Greece) 905 905 858 1,036 761 747 426
Republic of Ireland 631 631 595 600 460 202 149
Italian Republic 192 192 186 234 170 135 127
Kingdom of the Netherlands 61 61 57 61 44 40 36
Portuguese Republic 459 459 437 496 360 216 168
Russian Federation 144 144 142 149 144 165 194
Kingdom of Spain 276 276 266 347 210 179 143
Kingdom of Sweden 35 35 34 33 29 34 51
Republic of Turkey 153 153 147 142 133 165 196
Federal Republic of Germany 60 60 56 58 34 37 35
Source: Bloomberg
หมายเหตุ : Credit default swaps หรือตราสารอนุพันธประกันความเสี่ยง สําหรับการออกพัน ธบัตรรัฐบาลหรือ การออกหุนกู โดยจะคิด
อัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงกวาอัตรากูยืมระหวางธนาคาร (LIBOR) เพื่อใหครอบคลุมความเสี่ยงดานความนาเชื่อถือหรือการผิดนัดชําระหนี้
ในอนาคต
วารุณี สิทธิถาวร
ผูชํานาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน
โทรศัพท: 02 470 1031
E-mail: warunee.si@kasikornbank.com
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทานั้น ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทาตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มการกลาวในเอกสารฉบับนี้ ขอมูลในเอกสารฉบับนี้เปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรบรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของ
ํ ี ั
5
ขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับนี้มิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซื้อหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
- 6. KBank Market Watch 28 มกราคม 2554
G7 Economic Calendar
Date / Time Country Event Period Consensus Actual Prior reading Revision
01/27/2011 15:00 GE CPI - Saxony (MoM) JAN -- -0.50% 1.20% --
01/27/2011 15:00 GE CPI - Saxony (YoY) JAN -- 1.90% 1.80% --
01/27/2011 16:00 GE CPI - Brandenburg (MoM) JAN -- -0.50% 1.10% --
01/27/2011 16:00 GE CPI - Brandenburg (YoY) JAN -- 1.50% 1.40% --
01/27/2011 16:00 GE CPI - Hesse (MoM) JAN -- -0.50% 1.10% --
01/27/2011 16:00 GE CPI - Hesse (YoY) JAN -- 1.60% 1.50% --
01/27/2011 17:00 EC Business Climate Indicator JAN 1.34 1.58 1.31 1.38
01/27/2011 17:00 EC Euro-Zone Consumer Confidence JAN F -11.2 -11.2 -11.4 --
01/27/2011 17:00 EC Euro-Zone Economic Confidence JAN 106.7 106.5 106.2 106.6
01/27/2011 17:00 EC Euro-Zone Indust. Confidence JAN 5 6 4 4.9
01/27/2011 17:00 EC Euro-zone Services Confidence JAN 10 9.2 9.8 9.6
01/27/2011 17:00 GE CPI - North Rhine-West. (MoM) JAN -- -0.50% 1.10% --
01/27/2011 17:00 GE CPI - North Rhine-West. (YoY) JAN -- 2.00% 1.80% --
01/27/2011 18:00 UK CBI Reported Sales JAN 38 37 56 --
01/27/2011 18:00 GE CPI - Bavaria (MoM) JAN -- -0.30% 0.80% --
01/27/2011 18:00 GE CPI - Bavaria (YoY) JAN -- 2.00% 1.60% --
01/27/2011 20:00 GE Consumer Price Index (MoM) JAN P -0.30% -0.50% 1.00% --
01/27/2011 20:00 GE Consumer Price Index (YoY) JAN P 2.00% 1.90% 1.70% --
01/27/2011 20:00 GE CPI - Baden Wuerttemberg (MoM) JAN -- -0.40% 0.90% --
01/27/2011 20:00 GE CPI - Baden Wuerttemberg (YoY) JAN -- 2.10% 1.90% --
01/27/2011 20:00 GE CPI - EU Harmonised (MoM) JAN P -0.30% -0.50% 1.20% --
01/27/2011 20:00 GE CPI - EU Harmonised (YoY) JAN P 2.20% 2.00% 1.90% --
01/27/2011 20:30 US Chicago Fed Nat Activity Index DEC 0.11 0.03 -0.46 -0.4
01/27/2011 20:30 US Durable Goods Orders DEC 1.50% -2.50% -1.30% -0.10%
01/27/2011 20:30 US Durables Ex Transportation DEC 0.90% 0.50% 2.40% 4.50%
01/27/2011 20:30 US Cap Goods Orders Nondef Ex Air DEC 1.30% 1.40% 2.60% 3.10%
01/27/2011 20:30 US Cap Goods Ship Nondef Ex Air DEC -- 1.70% 1.00% 1.40%
01/27/2011 20:30 US Initial Jobless Claims Jan-22 405K 454K 404K 403K
01/27/2011 20:30 US Continuing Claims Jan-15 3873K 3991K 3861K 3897K
01/27/2011 22:00 US Pending Home Sales MoM DEC 1.00% 2.00% 3.50% 3.10%
01/27/2011 22:00 US Pending Home Sales YoY DEC -- -3.60% -2.40% -2.80%
01/28/2011 06:30 JN Jobless Rate DEC 5.10% 4.90% 5.10% --
01/28/2011 06:30 JN Job-To-Applicant Ratio DEC 0.58 0.57 0.57 --
01/28/2011 06:30 JN Overall Hhold Spending (YoY) DEC -0.60% -3.30% -0.40% --
01/28/2011 06:30 JN Tokyo CPI YoY JAN -0.20% -0.10% -0.20% -0.10%
01/28/2011 06:30 JN Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY JAN -0.30% -0.20% -0.40% --
01/28/2011 06:30 JN Tokyo CPI Ex Food, Energy YoY JAN -0.50% -0.30% -0.50% --
01/28/2011 06:30 JN Natl CPI YoY DEC -0.10% 0.00% 0.10% --
01/28/2011 06:30 JN Natl CPI Ex-Fresh Food YoY DEC -0.50% -0.40% -0.50% --
01/28/2011 06:30 JN Natl CPI Ex Food, Energy YoY DEC -0.80% -0.70% -0.90% --
01/28/2011 06:50 JN Retail Trade MoM SA DEC -1.40% -4.10% 1.90% 2.10%
01/28/2011 06:50 JN Retail Trade YoY DEC 0.60% -2.00% 1.30% 1.50%
01/28/2011 06:50 JN Large Retailers' Sales DEC -0.50% -1.80% 0.20% 0.10%
01/28/2011 07:01 UK GfK Consumer Confidence Survey JAN -- -29 -21 --
01/28/2011 16:00 EC Euro-Zone M3 s.a. 3 mth ave. DEC 1.60% -- 1.30% --
01/28/2011 16:00 EC Euro-Zone M3 s.a. (YoY) DEC 1.90% -- 1.90% --
01/28/2011 16:00 IT Hourly Wages (MoM) DEC 0.20% -- 0.20% --
01/28/2011 16:00 IT Hourly Wages (YoY) DEC 1.70% -- 1.70% --
01/28/2011 17:00 IT Consumer Confidence Ind. sa JAN 109 -- 109.1 --
01/28/2011 20:30 US Employment Cost Index 4Q 0.50% -- 0.40% --
Source: Bloomberg
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทานั้น ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพื่อจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทาตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มการกลาวในเอกสารฉบับนี้ ขอมูลในเอกสารฉบับนี้เปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรบรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของ
ํ ี ั
6
ขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับนี้มิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซื้อหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้