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Quantitive Algorithm Trading

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Quantitive Algorithm Trading

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Quantitive Algorithm Trading

  1. 1. 개인투자자를위한알고리즘트레이딩시스템 박준영
  2. 2. 주식시장의개인투자자 개인투자자중수익을얻는투자자의비율: 5% 왜항상개미는털리는걸까?
  3. 3. 개인투자자는왜항상실패하는가? 기관 / 외인에비하여정보량부족 감에의존한묻지마투자 불확실한정보에투자 자신만의룰이없는투자 비이성적인행동(원금회복에대한막연한기대) 남들이간다고 따라가는맹목적투자!
  4. 4. 알고리즘트레이딩(퀀트트레이딩) 정보, 소문이아닌자신이정한룰을그대로실천하는전략 계량적인전략기반의투자를하면비이성적인판단에서벗어날수있음 지속되는특정한현상또는자신의아이디어를수익으로만들어내는일
  5. 5. 금융데이터수집 가상화폐, 파생상품, 세계증시, 개별종목, 종목상세등 데이터에따라수집스케줄이다르게 동작하여야함 서버비용은최소화, 데이터수집모니터링필요 https://github.com/Swalloow/finboard
  6. 6. 데이터수집모듈아키텍쳐
  7. 7. 데이터수집모듈모니터링 테이블마다대시보드를구현, 실시간 확인가능
  8. 8. 데이터수집모듈모니터링 AWS 리소스모니터링, CloudWatch 스케줄링확인 완료된작업은Slack 메세지알림 현재까지클라우드에사용된개발비용0원
  9. 9. 모델개발및검증
  10. 10. 아주간단한아이디어구현해보기 매년4월이되면황사와미세먼지가 온다 그때쯤마스크, 공기청정기 회사의주가가 오르지않을까? 매년12월이되면배당을받을수있다 배당금을많이주는회사의주가가 오르지않을까? 아이디어가 옳은지검증해본후에실제투자여부를결정하자 미세먼지테마주: 위닉스(044340) 배당주: SK텔레콤(017670)
  11. 11. 아주간단한아이디어구현해보기 지정기간 동안개별종목의수익률변화그래프 각 종목의상관관계 분석그래프
  12. 12. 포트폴리오의평가는어떻게? 개별종목의평균 수익률 E(R) = E(R) = R 포트폴리오의기대수익 w = portfolio = [w , w , ..., w ] , where w = 1 μ = portfolio × expectation N √R × R ... × R1 2 i N 1 ∑i=1 N i 1 2 N T ∑i=1 N i p
  13. 13. 포트폴리오의평가는어떻게? 개별종목의변동성 σ = V ar(R) = (R − ) 개별종목의공분산, 상관관계 Cov(R , R ) = E[(R − )(R − )] ρ = Cov(X, Y )/Std(X)Std(Y ), (−1 ≤ ρ ≤ 1) 2 N−1 1 ∑i=1 N i R¯ 1 2 1 R1¯ 2 R2¯
  14. 14. 포트폴리오의평가는어떻게? 포트폴리오의변동성: 수익률이얼마나안정적인가? σ = [w , w , ..., w ] 포트폴리오의승률: 내가 돈을벌확률은? winning = wins/total ∗ 100 p 2 1 2 N ⎣ ⎡σ11 ⋮ σn1 σ12 ⋮ σn2 ⋯ ⋱ ⋯ σ1n ⋮ σn2 ⎦ ⎤ ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡w1 w2 ⋮ wN ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤
  15. 15. 포트폴리오평가 아이디어에따라투자했다면, 1000만원기준455만원수익(45.54%) 이대로투자해도될까? 과거의성과가 미래의수익률을절대로보장하지않는다 자신의아이디어를증명하는수준으로사용
  16. 16. 포트폴리오최적화모델적용해보기 포트폴리오최적화란? 일반적으로기대수익과 위험은같이증가 (High Risk, High Return) 위험대비수익을최대화하는포트폴리오를구성하는것 Markowitz Model Markowitz, Harry M. (1952). "Portfolio Selection" 금융자산간 음의상관관계가 클수록위험감소효과가 커짐 투자가능한모든조합(효율적투자곡선)을통해최적의조합을찾기
  17. 17. 네이버, 카카오, 셀트리온, SK이노베이션 (17/12 ~ 18/02)  초기투자금액: 1000만원(30%, 30%, 20%, 20%)
  18. 18. 포트폴리오평가 1000만원기준113만원수익(11.3%) 일평균 수익률4.41%, 변동성0.38
  19. 19. 포트폴리오최적화모델적용해보기
  20. 20. 포트폴리오최적화모델적용해보기 Min Sharpe Ratio를적용한결과, [0.398, 0.098, 0.05, 0.455] 1000만원기준62만원수익(6.21%, ‑5.09%) 일평균 수익률2.71%, 변동성0.30 변동성이크게 줄어들었지만, 수익은감소
  21. 21. 포트폴리오최적화모델적용해보기 Max Sharpe Ratio를적용한결과, [0.0, 0.0, 0.578, 0.422] 1000만원기준244만원수익(24.5%, +13.2%) 일평균 수익률8.13%, 변동성0.31 변동성은조금 줄어들면서, 약2배정도수익률향상
  22. 22. 프로젝트관리 GitHub Project, Travis‑CI, Codacy 연동 코드리뷰, 테스트확인, 서버배포까지전과정을자동화 구글 클라우드를통해문서관리
  23. 23. 정리 운에의존하지않고 비이성적인행위를최소화 확신을가질수있으므로장기투자에유리함 포트폴리오최적화를통해효율적인분산투자가능 위험은최소화하면서수익을낼수있는안정적투자가능
  24. 24. https://github.com/Swalloow/finboard https://github.com/Swalloow/quantist

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