Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Credit risk 2011 kb

464 views

Published on

My presentation on Credit Risk 2011, organized by Smith&Novak

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Credit risk 2011 kb

  1. 1. CREDIT RISK 2011 J. Kunčar, Komerční banka, a.s. RISK A BUSINESS JAKO PARTNEŘI
  2. 2. POSTAVENÍ BUSINESSU – PRODUKTOVÉHO MANAŽERA <ul><li>Produktový manažer je článek mezi mlýnskými kameny </li></ul>COMPL. DIST LEGAL FIN RISK IT
  3. 3. RISK BASED PRICING vs. FIXNÍ SAZBA <ul><li>Risk based pricing: </li></ul><ul><ul><li>+ individuální sazba zohledňující chování a rizikový profil klienta </li></ul></ul><ul><ul><li>+ zajišťuje profitabilitu všech prodaných produktů </li></ul></ul><ul><ul><li>- prodej možný většinou pouze v primární síti (scoringové aplikace) </li></ul></ul><ul><ul><li>kompletní sada informací až po získání souhlasů klienta </li></ul></ul><ul><ul><li>komplikuje kampaně s cenovým benefitem </li></ul></ul>VBS SCR Marže VÝSLEDNÁ SAZBA + + = <ul><li>Fixní sazba: </li></ul><ul><ul><li>- profitabilitu lze sledovat pouze na celém portfoliu </li></ul></ul><ul><ul><li>+ jednodušší prodej ve všech distribučních kanálech </li></ul></ul>FIXNÍ SAZBA VBS SRC MARŽE = - -
  4. 4. <ul><li>Analýza zamítnutých klientů jako ověření správného zacílení nabídky </li></ul><ul><li>Analýza schválených ale neposkytnutých žádostí </li></ul><ul><li>Monitoring rejection rate jako zpětná vazba pro kampaně – jakou populaci kampaní oslovíme </li></ul><ul><li>Spolupráce při tvorbě kampaní – vyhodnocení chování a historie klienta – nabídka úvěrového limitu </li></ul>RISK A JEHO APLIKACE JAKO ZDROJ DAT PRO BUSINESS
  5. 5. RISK A JEHO APLIKACE JAKO ZDROJ DAT PRO BUSINESS Pre - sale P re-scoring a scoring fáze Poskytnutý úvěr Zamítnuto Schváleno ale neposkytnuto <ul><li>Analýza důvodů </li></ul><ul><li>Historie v bance </li></ul><ul><li>Registry </li></ul><ul><li>Limit </li></ul><ul><li>Score </li></ul><ul><li>Ostatní </li></ul><ul><li>Analýza důvodů </li></ul><ul><li>Cena ? </li></ul><ul><li>Limit ? </li></ul><ul><li>LTV ? </li></ul>
  6. 6. BUSINESS PRO RISK <ul><li>Targeting, nastavení benefitů – primární vztah snižuje výrazně rizikový profil klienta,…. </li></ul><ul><li>Shoda na definicích – segmentace,…… </li></ul>
  7. 7. SYSTÉM PROTI ÚVĚROVÝM PODVODŮM interní a externí databáze CREDIT ANTIFRAUD SYSTEM / detekce podvodů před poskytnutím úvěru prodejce Aplikační data front-end aplikace detekce <ul><li>Reakce systému : </li></ul><ul><li>Zamítnutí žádosti </li></ul><ul><li>Individuální posouzení </li></ul><ul><li>Schválení žádosti </li></ul><ul><li>Kontroly aplikačních dat: </li></ul><ul><li>Identifikační a demografické údaje </li></ul><ul><li>Údaje o bonitě klienta </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Automatizace ručních verifikací, centralizace negativních informací - snížení pracnosti, průvodce procesem (schvalovací autorita, požadované doklady,…), negativní filtr při marketingových kampaních,…. </li></ul><ul><li>Včasná reakce alertu – šetří čas a kapacity, pozitivní dopad do KPI </li></ul>CAS – DOPADY DO BUSINESSU

×