Lindo – seleção de fundos de investimento

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Lindo – seleção de fundos de investimento

  1. 1. LINDO – Seleção de fundosde investimento GRUPO: GLAUCO VELOSO WILLIAN MARQUES BERNARDI LORENNA VIEIRA VERONICA GAMA CAMILA 1
  2. 2. DESCRIÇÃO Uma Corretora de Investimentos precisa montar uma proposta decarteira de investimentos em fundos que busque a maior rentabilidadepossível para um cliente que possui 80 mil reais aplicados com umrendimento de 10% a.a., a fim de convencê-lo a trazer seu capital para acorretora. Logo, ela precisa criar um portfólio que proporcione umarentabilidade maior que o cliente possui na outra empresa. Como seu cliente possui conhecimento sobre o mercado, ele fez algumasexigências nas escolhas dos fundos para reduzir alguns riscos. Ele exigeque as aplicações sejam feitas em 2 fundos por grupo, pois assimconseguiria reduzir o risco de diversificação e além disso, deseja aplicar 10mil reais em cada fundo que escolherem. 2
  3. 3.  A corretora possui 20 opções de fundos para montar o portfólio do cliente. Classificação (Grupo) Nome do Fundo Rentabilidade acumulada (12 meses) Referenciado Banif FI 11,46% Referenciado BBM 10,97% Referenciado Crédit Agricole 11,47% Referenciado SulAmérica 11,00% Referenciado Xp 11,31% Renda fixa Capitânia Yield 7,88% Renda fixa Daycoval 11,53% Renda fixa GAP Yield 11,24% Renda fixa Mercatto Rendimento 12,61% Renda fixa Mirae Asset IMA-B 11,82% Multimercado Ático Hedge 10,64% Multimercado Banif Maestro 8,89% Multimercado BNY Mellon ARX Hedge 12,19% Multimercado BRZ Arbitragem 9,42% Multimercado BNY Mellon ARX Target 12,01% Fundo de ações Xp Investor 7,89% Fundo de ações Nest Ações FIC 9,35% Fundo de ações Guepardo Ações Institucional 11,80% Fundo de ações Claritas Ações -1,02% Fundo de ações Blue Marlin FIC 12,34% 3
  4. 4. FORMULAÇÃOMATEMÁTICA DO PROBLEMA 4
  5. 5. Variáveis de Decisão Xij 1, se a decisão for aplicar no fundo i do grupo j 0, caso contrárioi = q, y, z, wj = a, b, c, d, e 5
  6. 6. Função ObjetivoMAX Rentabilidade = 11146Xqa + 11097Xqb + 11147Xqc+11100Xqd + 11131Xqe + 10788Xya + 11153Xyb + 11125Xyc + 11261Xyd+ 11182Xye + 11064Xza + 10889Xzb + 11219Xzc + 10942Xzd +11201Xze + 10789Xwa + 10935Xwb + 11180Xwc + 9898Xwd+11234Xwe10000 * Rentabilidade Valor a ser investido em cada fundo Acumulada 6
  7. 7. Restrições Escolha do Fundo de InvestimentoXqa+Xqb+Xqc+Xqd+Xqe = 2Xya+Xyb+Xyc+Xyd+Xye = 2 Escolha de 2 fundos deXza+Xzb+Xzc+Xzd+Xze = 2 cada grupo de investimentosXwa+Xwb+Xwc Xwd+Xwe = 2 7
  8. 8. Restrições Valor a ser Investido 10000Xqa + 10000Xqb + 10000Xqc+ 10000Xqd + 10000Xqe + 10000Xya + 10000Xyb + 10000Xyc + 10000Xyd + 10000Xye + 10000Xza + 10000Xzb + 10000Xzc + 10000Xzd + 10000Xze + 10000Xwa + 10000Xwb + 10000Xwc + 10000Xwd+ 10000Xwe = 80000 Aplicação de R$10.000,00 em cada fundo, totalizando R$80.000,00 8
  9. 9. Restrições Rentabilidade Mínima Exigida 11146Xqa + 11097Xqb + 11147Xqc+ 11100Xqd + 11131Xqe + 10788Xya + 11153Xyb + 11125Xyc + 11261Xyd + 11182Xye + 11064Xza + 10889Xzb + 11219Xzc + 10942Xzd + 11201Xze + 10789Xwa + 10935Xwb + 11180Xwc + 9898Xwd + 11234Xwe >= 88000 Rentabilidade Mínima de 10% sobre o capital investido 9
  10. 10. RESOLUÇÃONO SOFTWARE LINDO 10
  11. 11. Max 11146Xqa + 11097Xqb + 11147Xqc+ 11100Xqd + 11131Xqe + 10788Xya + 11153Xyb +11125Xyc + 11261Xyd + 11182Xye + 11064Xza + 10889Xzb + 11219Xzc + 10942Xzd + FUNÇÃO11201Xze + 10789Xwa + 10935Xwb + 11180Xwc + 9898Xwd+ 11234Xwe OBJETIVOstXqa + Xqb + Xqc + Xqd + Xqe = 2Xya + Xyb + Xyc + Xyd + Xye = 2Xza + Xzb + Xzc + Xzd + Xze = 2Xwa + Xwb + Xwc + Xwd + Xwe = 210000Xqa + 10000Xqb + 10000Xqc+ 10000Xqd + 10000Xqe + 10000Xya + 10000Xyb +10000Xyc + 10000Xyd + 10000Xye + 10000Xza +10000Xzb + 10000Xzc + 10000Xzd + 10000Xze + 10000Xwa + 10000Xwb + 10000Xwc + RESTRIÇÕES10000Xwd+ 10000Xwe = 8000011146Xqa + 11097Xqb + 11147Xqc+ 11100Xqd + 11131Xqe + 10788Xya + 11153Xyb +11125Xyc + 11261Xyd + 11182Xye + 11064Xza +10889Xzb + 11219Xzc + 10942Xzd + 11201Xze + 10789Xwa + 10935Xwb + 11180Xwc +9898Xwd + 11234Xwe >= 88000end 11
  12. 12. RELATÓRIO APRESENTADO 12
  13. 13. Valor encontrado da FO no LINDO Solução Ótima 13
  14. 14. Variáveis de Folga ou Excesso Variáveis Duais 14
  15. 15. ANÁLISE DOSRESULTADOS 15
  16. 16.  O valor da função objetivo informa que ouve o ganho de R$9570,00 sobre o investimento; A solução do LINDO informa que houve a escolha dos Fundos A e C, doGrupo Q; A solução do LINDO informa que não houve a escolha dos Fundos B, D eE, do Grupo Q; A solução do LINDO informa que houve a escolha dos Fundos D e E, doGrupo Y; A solução do LINDO informa que não houve a escolha dos Fundos A, B eC, do Grupo Y; A solução do LINDO informa que houve a escolha dos Fundos C e E, doGrupo Z; 16
  17. 17.  A solução do LINDO informa que não houve a escolha dos Fundos A, B eD, do Grupo Z; A solução do LINDO informa que houve a escolha dos Fundos C e E, doGrupo W; A solução do LINDO informa que não houve a escolha dos Fundos A, B e D,do grupo W; 17
  18. 18. CONCLUSÃO Baseado no resultado do LINDO, concluímos que o lucro sobre o capital investido, ao final da aplicação, será de R$ 9570,00. 18

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