1SISTEMAS AUTOMÁTICOS DETRADINGJUNIO 2013
2• Scorings por categoría• SATs destacados• Carteras modelo de sistemasCONTENIDO:
3Scorings por categoríasIntradía - DAXIntradía - EurostoxxIntradía - IbexIntradía – RV otrosProceso propietario de selecci...
4Scorings por categoríasContinuo - RVNo catalogadoOtrosEURUSDScoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorses...
5SATs destacadosSATs más vendidos (último año)SATs más vendidos (último mes)SATs más rentables (último año)SATs más rentab...
6Carteras modelo de sistemasCartera modelo ICartera modelo IICapital mCapital míínimo recomendado: Cartera I 30.000nimo re...
7Sistema del mesCentauro 1271 MR -0.1El sistema Centauro 1271 MR -0.1 ha sido desarrollado por Todobolsa. Es de tipo intra...
8DISCLAIMER:La información contenida en este documento ha sido elaborado por Banco Inversis, S.A., y tiene carácter inform...
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Cartera Modelo Sistemas Automaticos Inversis Junio 2013

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Cartera Modelo Sistemas Automaticos Inversis Junio 2013

  1. 1. 1SISTEMAS AUTOMÁTICOS DETRADINGJUNIO 2013
  2. 2. 2• Scorings por categoría• SATs destacados• Carteras modelo de sistemasCONTENIDO:
  3. 3. 3Scorings por categoríasIntradía - DAXIntradía - EurostoxxIntradía - IbexIntradía – RV otrosProceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobreel conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,09 ADX Mañanas 20 Dax 5,44 6,06 7,26 8,14 2,18 8,70 10,00 10,00 5,04 9,76 2,53 7,91 3,70 10,00 9,10 20132 4,85 Tigre #85 6,11 3,62 3,53 1,74 3,21 7,80 1,98 5,50 4,36 8,31 3,06 4,09 5,79 0,76 7,67 20043 4,83 Orion_3021 DAX 5,63 7,13 4,92 8,39 6,13 8,09 4,77 4,53 4,79 9,37 2,52 8,95 8,13 6,41 7,84 20134 4,83 XitaKeht 30 2,27 3,58 3,70 2,42 0,93 9,71 4,79 8,31 5,01 10,00 2,76 5,53 4,82 3,20 10,00 20115 4,83 Id 10236 - ABA3 10Dax 9,75 8,57 10,00 9,05 3,56 9,18 6,30 5,92 4,96 9,41 2,53 8,43 6,83 6,24 7,90 2013Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,70 Id 232 - MedLife FESX 5 7,47 7,54 7,12 5,63 10,00 0,01 10,00 7,99 0,07 9,41 9,95 6,59 10,00 10,00 8,48 20102 5,21 Id 204 - Crossover Intra 30 5,19 5,73 4,06 2,10 5,43 0,00 9,53 9,74 0,09 9,58 9,96 5,23 6,34 5,45 9,52 20103 5,18 Id 233 - MedLife FESX 5 8,28 8,48 7,61 6,43 4,35 5,99 6,05 8,18 0,08 9,66 9,95 6,25 6,26 7,78 9,16 20104 5,15 Id 234 - MedLife FESX 5 8,55 8,76 7,46 4,69 4,89 3,95 5,72 7,97 0,07 9,62 9,96 5,74 5,51 7,43 8,91 20105 5,10 Id 47 - BCESX 15 5,76 6,66 4,52 2,13 2,61 6,57 2,79 6,50 0,03 8,74 9,96 3,68 4,67 1,38 9,13 2004Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,52 Intr Break 10 Ibex p.p. B 8,61 5,22 2,25 2,99 2,06 5,02 7,75 5,76 9,73 8,32 1,03 9,83 4,02 8,94 4,43 20082 5,40 Inr ST5_1052 6,13 2,65 2,23 2,38 1,60 6,80 6,32 4,03 9,65 9,19 2,94 9,54 3,79 9,42 6,94 20103 5,13 Crea2000 - 10Ibex 3,53 3,79 1,26 2,68 3,18 10,00 5,32 10,00 8,41 10,00 4,36 6,62 10,00 6,25 10,00 20124 5,07 Intr Break 10 Ibex p.p. E 8,73 5,59 2,10 2,66 1,69 5,02 7,27 5,66 9,81 8,32 1,11 9,51 3,94 8,43 4,43 20105 5,07 MagicBreak Ibex 15 10,00 10,00 10,00 10,00 7,45 6,02 10,00 4,63 8,16 8,99 0,30 5,47 5,01 7,97 6,91 2013Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,36 Atenea 12 Midcap 2,17 5,48 4,49 2,76 3,68 8,36 6,67 8,58 9,26 10,00 0,04 7,50 9,99 6,40 10,00 20122 5,10 Atenea 10 Midcap 2,17 5,48 4,51 2,75 3,52 8,36 6,67 8,82 9,31 10,00 0,04 7,54 10,00 6,40 10,00 20133 5,00 Intr Hermes 15 CAC S/L 7,13 7,45 10,00 7,16 2,07 9,48 4,04 7,13 9,08 9,83 0,26 5,76 3,60 5,15 9,26 20114 4,91 Intr RNTF MiniRussell 5 5,91 7,48 8,33 4,68 1,87 8,94 3,69 9,98 9,04 9,78 0,06 6,53 4,02 7,40 9,05 20125 4,82 Intr Hermes_1501 AEX 7,78 6,62 2,88 2,82 6,56 7,68 7,31 6,58 8,48 5,96 0,11 10,00 5,76 6,14 4,63 2011
  4. 4. 4Scorings por categoríasContinuo - RVNo catalogadoOtrosEURUSDScoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,18 OMicron4Euro 6,78 6,70 4,59 3,06 3,79 7,34 4,55 1,44 6,23 10,00 0,18 9,82 8,55 7,51 10,00 20122 5,08 SigmaEuro 30 6,52 9,56 8,69 3,37 4,42 10,00 4,08 0,65 5,95 9,36 2,25 10,00 7,88 7,76 8,56 20123 4,95 Sistema LAG_EURODOLAR 4.1 9,33 7,64 10,00 10,00 8,34 8,99 3,98 0,28 4,86 6,56 2,54 8,93 5,22 8,59 3,94 20124 4,82 OMicron3Euro 5,35 7,29 3,34 3,05 3,79 7,39 4,89 1,32 6,31 9,16 0,50 7,89 6,58 6,44 9,03 20115 4,75 Id 10160 - UR1DC60 6,80 6,26 6,05 4,67 6,35 5,71 4,58 0,87 3,89 8,93 0,44 8,73 7,95 10,00 7,15 2012Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,64 StratDax SwingTrade2 5,20 4,16 7,66 5,35 4,55 5,88 3,59 0,73 6,55 8,32 1,08 6,25 7,83 2,55 8,07 20102 5,52 ExeChiDax 30 4,20 2,85 4,50 1,98 1,41 9,03 3,51 1,27 6,85 10,00 5,04 6,20 5,47 2,86 10,00 20113 5,41 XiconTPM Dax 30 3,96 1,84 3,74 1,98 1,34 9,03 4,11 1,21 6,87 9,85 6,32 6,08 3,98 2,57 9,87 20114 5,38 Seta Dax 1m 6,44 5,46 7,74 7,97 1,30 7,98 9,05 0,90 6,92 9,74 3,74 7,08 1,90 10,00 9,25 20125 5,27 Theta3Dax 30 2,68 5,03 5,96 6,42 4,15 6,83 3,88 2,09 10,00 8,40 3,71 4,43 3,44 4,60 6,51 2011Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,66 Id 59 - Epsilon Bund 10 7,65 10,00 10,00 7,07 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 9,89 8,68 6,86 5,34 0,00 20062 5,37 Ulises 1031 SF -0.0001 10,00 2,70 6,41 10,00 0,21 9,58 5,62 0,23 3,71 9,79 8,64 9,50 0,02 9,44 8,94 20113 5,29 Ulises 1031 SF 7,50 2,42 3,51 9,39 0,21 9,88 6,02 0,25 3,73 10,00 8,64 10,00 0,00 10,00 9,33 20114 4,29 PhiCrudeOil 120 0,48 0,00 5,38 1,14 3,43 2,85 5,19 1,61 3,26 4,37 10,00 6,81 4,16 4,26 5,68 20105 4,28 Id 42 - Epsilon Bund 15 6,57 3,51 0,00 0,00 0,00 9,66 0,90 1,60 10,00 6,20 7,27 0,00 7,27 1,29 10,00 2004Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,73 BudoDax 6,76 8,58 5,06 7,78 5,06 8,43 6,46 3,51 9,26 8,84 0,39 10,00 3,18 10,00 7,87 20122 5,46 StaffordDax 10,00 10,00 10,00 10,00 6,69 9,07 4,06 0,43 9,03 7,20 10,00 4,42 5,35 3,37 6,95 20123 5,13 ImpetusDax 4,83 7,11 2,44 2,59 6,28 7,65 3,94 3,97 9,04 5,89 6,85 5,55 9,47 2,47 6,63 20124 4,34 NFBDax 2,22 2,12 2,14 4,01 7,95 9,61 10,00 7,28 9,28 6,19 2,06 3,65 10,00 1,46 7,67 20135 4,22 StoxxLevels 0,98 1,42 1,95 0,91 0,40 9,89 1,39 9,63 9,19 10,00 3,81 0,01 6,49 3,10 10,00 2012
  5. 5. 5SATs destacadosSATs más vendidos (último año)SATs más vendidos (último mes)SATs más rentables (último año)SATs más rentables (último mes)Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoringBoloniaV1 DAX 13 Dax Xetra 11,0% 10/180OMicron3Euro EUR/USD -6,3% 4/24Theta3Dax 30 Dax Xetra -0,8% 5/54LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -7,5% 22/24Retorno 15 Dax Dax Xetra 8,1% 35/180Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoringMagicBreak Ibex 15 Ibex 89,1% 5/25Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 56,5% 5/180ABA2C Dax 13 Dax Xetra 54,5% 22/180BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 54,4% 8/180Retorno 15 Dax Dax Xetra 54,2% 35/180Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición ScoringTheta3Dax 30 Dax Xetra -17,8% 5/54BoloniaV1 DAX 13 Dax Xetra -7,0% 10/180Id 185 - PlayPlus DAX 2 Dax Xetra -3,4% 54/180OMicron3Euro EUR/USD -0,3% 4/24Intr Elite 15 FESX EuroStoxx -3,6% 15/73Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoringIntr Hercules_1371 MR MiniRussell 10,0% 17/72Id 10162 - UR2DC30 EUR/USD 7,7% 7/24Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 7,3% 1/25Optimatrix 30 Dax Xetra 6,4% 12/54Id 60 - Cont Swing EuroFX EUR/USD 5,8% 10/24
  6. 6. 6Carteras modelo de sistemasCartera modelo ICartera modelo IICapital mCapital míínimo recomendado: Cartera I 30.000nimo recomendado: Cartera I 30.000 €€ -- Cartera II 50.000Cartera II 50.000 €€Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.Nombre del sistema SubyacenteRentabilidadúltimo mesRentabilidad últimos 6mesesRentabilidad últimoañoDdown máximo Sharpe RatioPosiciónScoringIntr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 2,6% 7,7% 7,6% 6.400,16-€ 0,6 6/72Intr RNTF MiniRussell 5 MiniRussell -1,2% 5,8% 15,1% 2.051,00-€ 1,2 4/72Id 233 - MedLife FESX 5 EuroStoxx -3,4% -1,5% -7,3% 2.541,70-€ 1,1 3/73Nombre del sistema SubyacenteRentabilidad últimomesRentabilidad últimos 6mesesRentabilidad últimoañoDdown máximo Sharpe RatioPosiciónScoringIntr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 2,6% 7,7% 7,6% 6.400-€ 0,6 6/72Intr RNTF MiniRussell 5 MiniRussell -1,2% 5,8% 15,1% 2.051-€ 1,2 4/72Id 233 - MedLife FESX 5 EuroStoxx -3,4% -1,5% -7,3% 2.542-€ 1,1 3/73BoloniaV1 DAX 13 Dax Xetra -7,0% 6,4% 30,0% 9.207-€ 1,6 10/180Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2% 3,5%2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2%2011 7,2% 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5%Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1% -2,4%2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3%2011 1,9% 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9%
  7. 7. 7Sistema del mesCentauro 1271 MR -0.1El sistema Centauro 1271 MR -0.1 ha sido desarrollado por Todobolsa. Es de tipo intradiario, por lo que cierra las posiciones antes definalizar la sesión. Este sistema opera sobre el futuro americano E-Mini Russell 2000 (TFS) y se trata de un sistema relativamente sencilloen su diseño. Basa las operaciones en las roturas de soportes y resistencias. Tiene además en cuenta la volatilidad y la tendencia delmercado a través de dos indicadores de diseño propio, contando también con otros filtros para optimizar los momentos de entrada.El sistema elige en cada sesión su objetivo de beneficios, por lo que varía en función de las condiciones que detecta. El modelo utilizastop de pérdidas de tipo fijo, siendo este aproximadamente la mitad del objetivo de beneficios de la sesión.Emplea gráfico de barras de 12 minutos y puede realizar operaciones a partir de las 17:30 horas, coincidiendo con el horario operativode contado de Nueva York. Los resultados del sistema están auditados desde el 12/06/2008 y en operativa real desde 04/11/2011.
  8. 8. 8DISCLAIMER:La información contenida en este documento ha sido elaborado por Banco Inversis, S.A., y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta,solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia deinversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos deinversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos losinversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendoadvertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Banco Inversis, S.A. se ha empleado información defuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinandoBanco Inversis, S.A. toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Banco Inversis, S.A. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad delas mismas, por lo que Banco Inversis, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.Disclaimer

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