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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE
TRADING
SEPTIEMBRE 2013
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• Scorings por categoría
• SATs destacados
• Carteras modelo de sistemas
• Sistema del mes
CONTENIDO:
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Scorings por categorías
Intradía - DAX
Intradía - Eurostoxx
Intradía - Ibex
Intradía – RV otros
Proceso propietario de s...
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Scorings por categorías
Continuo - RV
No catalogado
Otros
EURUSD
Scoring Sistem a
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Reto...
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SATs destacados
SATs más vendidos (último año)
SATs más vendidos (último mes)
SATs más rentables (último año)
SATs más r...
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Carteras modelo de sistemas
Cartera modelo I
Cartera modelo II
Capital mínimo recomendado: Cartera I 30.000 € - Cartera ...
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Sistema del mes
Intr Break 10’ Ibex p.p. B
El sistema Intr Break 10’ Ibex p.p. B es un sistema intradiario que utiliza e...
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DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborado por Banco Inversis, S.A., y tiene carácter info...
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Cartera de Sistemas Automaticos Modelo Septiembre 2013 de Inversis

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Cartera de Sistemas Automaticos Modelo Septiembre 2013 de Inversis

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Cartera de Sistemas Automaticos Modelo Septiembre 2013 de Inversis

  1. 1. 1 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING SEPTIEMBRE 2013
  2. 2. 2 • Scorings por categoría • SATs destacados • Carteras modelo de sistemas • Sistema del mes CONTENIDO:
  3. 3. 3 Scorings por categorías Intradía - DAX Intradía - Eurostoxx Intradía - Ibex Intradía – RV otros Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobre el conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”. Scoring Sistem a Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia m edia Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia m edia Ratio de Calm ar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,14 ADX Mañanas 20' Dax 8,21 8,14 6,45 8,19 2,18 8,74 10,00 10,00 6,30 9,77 0,37 7,88 3,60 10,00 9,08 2013 2 4,85 XitaKeht 30' 4,81 3,43 3,97 1,71 0,93 9,75 4,62 8,07 6,28 10,00 0,36 5,47 4,80 2,80 10,00 2011 3 4,74 Orion_3021 DAX 6,22 8,07 5,25 7,28 6,13 8,13 4,88 3,63 6,15 9,39 0,36 8,91 8,11 6,42 7,78 2013 4 4,67 BoloniaV1r1 DAX 4,39 8,94 10,00 6,62 2,30 8,77 5,32 4,35 6,25 9,48 0,37 8,67 3,75 7,67 7,96 2012 5 4,66 Tigre #85 4,44 2,96 0,97 0,73 3,21 7,83 2,14 4,76 5,84 8,37 0,43 3,86 5,73 0,84 7,76 2004 Scoring Sistem a Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M M ejor sesión Peor sesión Ganancia m edia Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia m edia Ratio de Calm ar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,77 Id 232 - MedLife FESX 5' 5,65 7,55 9,08 6,24 10,00 0,01 10,00 7,78 0,84 9,48 8,29 6,66 10,00 10,00 8,61 2010 2 5,16 Id 204 - Crossover Intra 30' 6,80 7,05 5,27 2,50 5,43 0,00 9,00 9,42 1,03 9,44 8,42 5,32 6,21 4,01 9,52 2010 3 5,12 Id 234 - MedLife FESX 5' 7,87 9,26 10,00 5,23 4,89 3,95 6,49 7,89 0,81 9,51 8,36 5,82 5,57 5,73 8,98 2010 4 5,12 Id 233 - MedLife FESX 5' 5,64 7,83 10,00 6,27 4,35 5,96 6,60 7,66 0,88 9,67 8,29 6,33 6,12 6,68 9,19 2010 5 5,10 Id 29 - Delta Plus 14' 6,73 6,66 7,25 5,42 1,11 9,32 5,12 8,10 0,97 9,21 8,55 5,09 7,43 2,36 9,40 2008 Scoring Sistem a Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia m edia Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia m edia Ratio de Calm ar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,84 Intr Break 10' Ibex p.p. B 10,00 9,04 6,59 4,35 2,75 5,09 8,87 6,07 9,82 8,91 1,45 9,77 3,99 10,00 5,33 2008 2 5,49 Inr ST5_1052 3,86 3,36 4,07 2,80 2,13 6,92 6,92 4,35 9,74 9,56 3,58 9,39 3,80 9,80 7,50 2010 3 5,41 Intr Break 10' Ibex p.p. E 9,82 9,02 6,63 3,92 2,26 5,11 8,51 6,07 9,89 8,94 1,50 9,47 3,91 9,71 5,39 2010 4 5,36 Intr Break 10' Ibex p.p. A 9,83 10,00 7,30 4,37 2,30 5,15 8,53 5,96 9,88 8,77 1,47 9,56 3,85 9,15 5,40 2010 5 5,23 Intr Centauro_1351 IX 5,30 7,49 5,13 2,84 0,64 7,61 2,98 7,68 9,41 9,44 7,33 3,64 0,48 2,73 9,86 2007 Scoring Sistem a Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia m edia Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia m edia Ratio de Calm ar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,32 Atenea 12 Midcap 2,83 2,10 4,43 3,25 3,68 8,37 7,33 8,72 9,40 10,00 0,01 7,18 9,99 7,37 10,00 2012 2 5,11 Intr Hermes_1501 AEX 7,95 8,26 6,79 5,23 6,56 7,69 8,03 6,88 8,81 6,02 0,03 10,00 5,79 6,70 4,95 2011 3 5,05 Atenea 10 Midcap 2,83 2,10 4,43 3,23 3,52 8,37 7,33 8,95 9,44 10,00 0,01 7,22 10,00 7,37 10,00 2013 4 5,05 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 8,80 10,00 8,32 7,43 6,64 7,76 7,49 7,05 8,64 6,69 0,04 7,49 6,11 7,34 4,95 2011 5 4,78 Intr Hermes 15 CAC S/L 5,28 4,10 7,60 6,60 2,07 9,39 3,23 7,03 9,21 9,64 0,11 5,64 3,45 3,89 9,25 2011
  4. 4. 4 Scorings por categorías Continuo - RV No catalogado Otros EURUSD Scoring Sistem a Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia m edia Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia m edia Ratio de Calm ar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,25 OMicron4Euro 7,02 6,05 4,81 2,91 3,79 7,34 4,37 1,44 6,36 10,00 0,15 9,84 8,69 6,95 10,00 2012 2 5,04 SigmaEuro 30' 7,90 9,41 5,60 3,45 4,42 10,00 4,00 0,65 6,04 9,35 1,79 10,00 7,96 7,25 8,58 2012 3 4,87 OMicron3Euro 7,69 6,38 3,86 3,01 3,79 7,39 4,91 1,37 6,43 9,08 0,44 7,90 6,84 5,93 9,02 2011 4 4,68 Id 10160 - UR1DC60 2,57 1,77 4,59 4,84 6,35 5,71 4,59 0,87 3,66 9,02 0,34 8,54 8,25 10,00 7,13 2012 5 4,61 Sistema LAG_EURODOLAR 4.1 0,00 2,42 2,47 10,00 8,34 8,99 3,98 0,27 4,77 6,72 2,03 8,71 5,35 8,50 3,89 2012 Scoring Sistem a Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia m edia Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia m edia Ratio de Calm ar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,46 StratDax Sw ingTrade2 4,27 4,69 5,16 5,62 5,36 5,89 3,54 0,73 2,38 8,40 0,42 6,07 9,96 2,46 8,12 2010 2 5,15 ExeChiDax 30' 4,53 3,88 3,30 2,10 1,66 9,04 2,94 1,26 2,97 10,00 0,11 5,94 6,23 1,85 10,00 2011 3 5,10 XiconTPM Dax 30' 4,53 3,74 2,59 1,83 1,57 9,04 3,59 1,20 3,00 9,83 3,15 5,87 3,76 1,74 9,88 2011 4 5,02 StrategicDaxCombo 6,11 5,20 4,30 3,60 5,36 1,13 3,72 0,61 2,25 8,19 0,55 4,60 7,77 3,86 6,78 2010 5 5,01 Seta Dax 1m 5,23 5,64 5,69 8,66 1,53 7,99 8,80 0,91 3,10 9,82 1,41 7,01 0,48 10,00 9,32 2012 Scoring Sistem a Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia m edia Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia m edia Ratio de Calm ar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,80 Id 59 - Epsilon Bund 10' 6,82 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 1,63 9,16 8,50 6,90 6,47 0,00 2006 2 5,46 Ulises 1031 SF -0.0001 8,88 6,93 7,68 7,72 0,21 9,58 5,71 0,24 6,89 9,70 7,10 9,49 0,00 9,17 10,00 2011 3 5,26 Ulises 1031 SF 10,00 4,55 5,94 8,07 0,21 9,88 6,12 0,27 6,93 10,00 7,09 10,00 0,04 10,00 9,68 2011 4 4,47 PhiCrudeOil 120' 6,21 6,40 4,29 1,05 3,43 2,85 4,87 1,60 6,04 4,79 10,00 6,68 4,24 4,54 5,74 2010 5 3,97 Id 42 - Epsilon Bund 15' 6,86 7,00 1,68 0,92 0,00 9,66 0,67 1,50 9,12 3,64 5,44 0,34 7,13 1,22 7,99 2004 Scoring Sistem a Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia m edia Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia m edia Ratio de Calm ar Ratio de Ulcer Año publicación 1 4,91 BudoDax 3,54 6,73 4,85 3,73 2,57 9,47 2,43 1,05 8,53 9,87 0,55 10,00 4,77 9,12 9,17 2012 2 4,84 AgoraDax 1m 2,39 3,08 3,72 3,89 1,42 7,56 10,00 4,13 8,57 8,55 9,54 6,34 0,00 7,98 9,00 2013 3 4,66 StaffordDax 4,14 5,54 6,92 5,02 3,46 9,68 1,47 0,10 8,48 8,26 7,66 4,40 6,31 3,11 8,44 2012 4 4,39 Id 10257 - Sistema SGA2 10,00 10,00 10,00 10,00 6,98 6,93 4,85 10,00 8,66 5,60 0,01 3,22 7,21 7,83 2,92 2013 5 4,36 Id 10260 - Sistema SGA22 8,09 7,83 7,41 6,64 7,43 6,54 4,66 7,79 8,81 2,98 0,00 6,45 8,45 6,62 2,73 2013
  5. 5. 5 SATs destacados SATs más vendidos (último año) SATs más vendidos (último mes) SATs más rentables (último año) SATs más rentables (último mes) Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoring BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 11,7% 11/181 OMicron3Euro EUR/USD 7,2% 3/26 Theta3Dax 30' Dax Xetra -2,0% 11/54 Retorno 15' Dax Dax Xetra 3,4% 22/181 Intr Break 10' Ibex p.p B Ibex -6,4% 1/23 Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring Id 10285 - Sistema SGA121 Dax Xetra 92,3% 10/54 Id 10257 - Sistema SGA2 Dax Xetra 83,0% 13/54 Id 10260 - Sistema SGA22 Dax Xetra 60,3% 11/54 MarcoDax 20' Dax Xetra 45,9% 168/181 AlfaID Dax 5' Dax Xetra 43,3% 20/181 Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring BoloniaV1r1 Dax Dax Xetra 26,4% 7/181 BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 19,6% 11/181 Id 4016 - TenDax 15' Dax Xetra 16,7% 85/181 BoloniaV1r2_A DAX Dax Xetra 15,5% 18/181 Intr Hercules_1224 Dax -0.5 Dax Xetra 15,3% 173/181 Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición Scoring BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 19,6% 11/181 Theta3Dax 30' Dax Xetra -0,6% 11/54 OMicron3Euro EUR/USD -1,8% 3/26 Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra 6,1% 50/181 BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 26,4% 7/181
  6. 6. 6 Carteras modelo de sistemas Cartera modelo I Cartera modelo II Capital mínimo recomendado: Cartera I 30.000 € - Cartera II 50.000 € Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real. Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2% 3,5% -9,9% 0,0% -9,5% 2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2% 2011 20,3% 6,8% 11,0% -9,5% Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1% -2,4% -0,3% -3,4% 8,9% 2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3% 2011 10,9% -1,1% 34,7% -8,9% Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Rentabilidad últimos 6 meses Rentabilidad último año Ddown máximo Sharpe Ratio Posición Scoring Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell -2,9% -2,7% -1,3% 6.400-€ 0,5 7/74 INTR BREAK 10 IBEX P.P. B Ibex 35 -7,1% 13,8% 0,9% 9.989-€ 1,5 1/23 Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx -0,5% 3,3% 4,9% 2.542-€ 1,1 4/73 Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Rentabilidad últimos 6 meses Rentabilidad último año Ddown máximo Sharpe Ratio Posición Scoring Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell -2,9% -2,7% -1,3% 6.400-€ 0,5 7/74 INTR BREAK 10 IBEX P.P. B Ibex 35 -7,1% 13,8% 0,9% 9.989-€ 1,5 1/23 Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx -0,5% 3,3% 4,9% 2.542-€ 1,1 4/73 BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 24,5% 23,0% 22,8% 9.207-€ 1,6 11/181 -7,4% desde lanzamiento en real 5,6% desde lanzamiento en real
  7. 7. 7 Sistema del mes Intr Break 10’ Ibex p.p. B El sistema Intr Break 10’ Ibex p.p. B es un sistema intradiario que utiliza el indicador ADX para confirmar si el mercado está congestionado, lo que le otorga una direccionalidad baja. Si se confirma, espera a que el mercado rompa resistencias, momento en el que establece stops en el mínimo y en el máximo de las últimas n barras. Una vez posicionado dentro del mercado, gestiona la posición con un stop de beneficios y otro de pérdidas. La distancia de estos stops depende de la volatilidad actual del mercado.
  8. 8. 8 DISCLAIMER: La información contenida en este documento ha sido elaborado por Banco Inversis, S.A., y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Banco Inversis, S.A. se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinando Banco Inversis, S.A. toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Banco Inversis, S.A. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Banco Inversis, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Disclaimer

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