Basel III ‐ lausafjárhlutföll                  jKynning í Dokkunni, 3. desember 2010
Nýjar lausafjárreglur undir Basel III ýj         j    gGagnlegar umbætur•   Núverandi lausafjárreglur / ‐kröfur mjög breyt...
LCR ogLCR og NSFRLiquidity Coverage Ratio og Net Stable Funding RatioLCR•   Hlutfall lausra eigna á móti útflæði til 30 da...
Vænt áhrifDregur úr arðsemi banka að öðru óbreyttu•   Mun hafa áhrif á hlutfall lausafjáreigna í efnahagsreikningum banka•...
Kröfur um upplýsingagjöf             pp ý g gj  Sambærilegar við upplýsingar um eiginfjárhlutföll  •      Public disclosur...
Innleiðing         gInnleiðingu lýkur 2018, markaðurinn fyrri til? •   Reynt að draga úr neikvæðum áhrifum innleiðingar me...
NSFR hlufall RBS  96% í lok árs 2009, 103% á Q3‐2010 http://files.shareholder.com/downloads/RBS/1084526883x0x415915/b1dff8...
Results of the December 2010 meeting of the   Basel Committee on Banking Supervision   •      At its meeting on 30 Novembe...
Að lokum•   Frekari breytingar á forsendum af hálfu Basel nefndarinnar ekki útilokaðar•   Jákvætt fyrir íslenska banka    ...
Basel III ‐ lausafjárhlutföll                  jKynning í Dokkunni, 3. desember 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Basel III, lausafjárhlutföll

995 views

Published on

Fyrirlestur um Basel III sem var haldinn á Dokkufundi um áhættustýringu í desember 2010.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
995
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Basel III, lausafjárhlutföll

  1. 1. Basel III ‐ lausafjárhlutföll jKynning í Dokkunni, 3. desember 2010
  2. 2. Nýjar lausafjárreglur undir Basel III ýj j gGagnlegar umbætur• Núverandi lausafjárreglur / ‐kröfur mjög breytilegar milli landa• Gerir samanburð milli banka erfiðan og dregur þar með úr aðhaldi í gegnum  upplýsingagjöf (Pillar III – market dicipline)
  3. 3. LCR ogLCR og NSFRLiquidity Coverage Ratio og Net Stable Funding RatioLCR• Hlutfall lausra eigna á móti útflæði til 30 daga við álagsaðstæður  Hlutfall lausra eigna á móti útflæði til 30 daga við álagsaðstæður• Forsendur endurspegla álagssviðsmynd þar sem lánshæfi lækkar um 3 stig  (notches) og útflæði innlána eykst verulega• Lausar eignir samanstanda af reiðufé, innstæðum í seðlabanka og ríkistryggðum  skuldabréfumNSFR• Mælikvarði á jafnvægi milli langtímaeigna og langtímaskulda• ASF / RSF – Available stable funding / Required stable funding
  4. 4. Vænt áhrifDregur úr arðsemi banka að öðru óbreyttu• Mun hafa áhrif á hlutfall lausafjáreigna í efnahagsreikningum banka• Mat Basel nefndarinnar á áhrifunum gefur til kynna að lausafjáreignir muni  aukast um fjórðung frá því sem nú er• Hefur áhrif á arðsemi í bankarekstri þar sem vaxtatekjur minnka – úr takti við markmið um að auka “buffers” með uppsöfnuðum hagnaði á  úr takti við markmið um að auka  buffers með uppsöfnuðum hagnaði á innleiðingartímabilinu – fjármögnunarkostnaður ætti að minnka að einhverju marki þar sem áhætta í  rekstrinum er minni rekstrinum er minni
  5. 5. Kröfur um upplýsingagjöf pp ý g gj Sambærilegar við upplýsingar um eiginfjárhlutföll • Public disclosure (úr BIS pappír) Information on the metrics, particularly on the standards, should be transparent  and be publicly disclosed. Required disclosure for the standards will be similar to  the disclosure of capital positions, regarding the elements to disclose and the  level of granularity. Information to disclose includes the value and level of the  g y metrics, the size and composition of the components of the metrics, and the  drivers behind the metrics. Qualitative information could support the numerical  information given. information givenhttp://www.bis.org/publ/bcbs165.pdf
  6. 6. Innleiðing gInnleiðingu lýkur 2018, markaðurinn fyrri til? • Reynt að draga úr neikvæðum áhrifum innleiðingar með því að gefa góðan  aðlögunartíma• Innleiðingartímabil hefst – 2011 fyrir LCR – 2012 fyrir NSFR 2012 fyrir NSFR• Innleiðingu lokið – 2015 fyrir LCR – 2018 fyrir NSFR• Líklegt að þeir bankar sem uppfylla LCR og NSFR verði fyrstir til að birta  upplýsingar um þessi hlutföll opinberlega  upplýsingar um þessi hlutföll opinberlega – Markaðurinn fljótur að túlka þær upplýsingar öðrum bönkum í óhag• RBS fyrsti evrópski bankinn til að birta NSFR hlufall sitt – Áhugavert að fylgjast með upplýsingagjöf í ársskýrslum fyrir 2010
  7. 7. NSFR hlufall RBS 96% í lok árs 2009, 103% á Q3‐2010 http://files.shareholder.com/downloads/RBS/1084526883x0x415915/b1dff84e-4aa1-4b88-9c8e-7cd85636b407/Q3-IMS-Slides.pdf
  8. 8. Results of the December 2010 meeting of the  Basel Committee on Banking Supervision  • At its meeting on 30 November and 1 December, the Basel Committee on  Banking Supervision agreed on the details of the Basel III rules text, which  includes global regulatory standards on capital adequacy and liquidity.  • The liquidity coverage ratio and the net stable funding ratio will be subject to an  observation period and will include a review clause to address any unintended  p y consequences.  • The Committee expects to publish the Basel III rules text by the end of this year • The Committee will also publish at that time a summary of the results of its  h ll l bl h h f h l f comprehensive quantitative impact study (QIS), which was conducted during the  course of 2010. The results of the QIS and the Committees economic impact  assessment analyses were important factors in designing and calibrating the  Basel III framework.http://www.bis.org/press/p101201a.htm
  9. 9. Að lokum• Frekari breytingar á forsendum af hálfu Basel nefndarinnar ekki útilokaðar• Jákvætt fyrir íslenska banka – Auðveldar samanburð og styður við fjármögnun á erlendri grundu• Innleiðing á Íslandi – Endurskoðun á lausafjárreglum Seðlabanka Íslands ‐ Basel III reglur til hliðsjónar? j g g j – Mögulega þörf á að taka tilllit til sértækra þátta á Íslandi – Impact study?• Íslandsbanki hefur sett sér tímasett markmið varðandi LCR og NSFR
  10. 10. Basel III ‐ lausafjárhlutföll jKynning í Dokkunni, 3. desember 2010

×