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Dynamic income slideshare

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Comparto Diaman Sicav Dynamic Income

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  1. 1. Dynamic Income
  2. 2. PERCHÉ DIAMAN SICAV? per permettere a molti di guadagnare il giusto
  3. 3. COME LO FACCIAMO? applicando strategie innovative e processi di investimento chiari e rigorosi
  4. 4. COSA FACCIAMO? fondi con caratteristiche uniche che minimizzano i rischi e massimizzano l’efficienza di portafoglio
  5. 5. CHI È DIAMAN SICAV? una Sicav indipendente formata da persone appassionate di finanza quantitativa
  6. 6. PERCHÉ È CREDIBILE DIAMAN SICAV? La ricerca, la passione e l’esperienza crescono nel tempo e rendono ogni giorno più robusti i processi di investimento
  7. 7. IDEE DIFFERENZIANTI investire sui mercati finanziari eliminando la componente emotiva
  8. 8. MENO Volatilità, emotività, rischi non calcolati, drawdown PIÙ unicità, stabilità, investimenti attivi, diversificazione QUALI BENEFICI PER CHI INVESTE?
  9. 9. COMPARTI proposta Diaman Sicav
  10. 10. Nel grafico sono illustrati i 3 comparti DIAMAN SICAV. I fondi sono posizionati secondo il profilo di rischio e il grado di complessità della strategia d’investimento utilizzata. COMPARTI DIAMAN SICAV PrudenteAggressivo Semplice Sofisticato Dynamic Income Mathematics Target Strategy Profilodirischio Complessità della strategia
  11. 11. COMPARTO Dynamic Income
  12. 12. DYNAMIC INCOME DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID Comparto Multi-Strategy Bond: Per ottenere del rendimento dal settore Obbligazionario è fondamentale diversificare le possibili fonti di guadagno. 0% 10% 20% 30% 40% Titoli Governativi Titoli Corporate Long/Short Duration Titoli Azionari Strategia sulla volatilità Composizione del portafoglio mq md Metodologia di gestione discrezionale Metodologia di gestione quantitativa
  13. 13. TITOLI GOVERNATIVI DIAMAN FACTOR ADJUSTED I titoli governativi vengono scelti in tutto il mondo privilegiando i mercati sviluppati e gli investment grade, grazie ad una serie di indicatori proprietari che tengono conto di rendimento, probabilità di default, duration, liquidità, eleggibilità, etc… DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID mq
  14. 14. TITOLI CORPORATE Modello di selezione dei Titoli obbligazionari Corporate La selezione avviene grazie al gestore Giovanni Fusini di Finpartners, che grazie ad una ventennale esperienza nel mondo dell’investment banking a Londra, conosce nel dettaglio, management, storia, evoluzione e prospettive di ogni singola società. DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID md
  15. 15. LONG/SHORT DURATION Strategia settimanale Long/Short su BUND, T-Note e BTP L’obbiettivo di tale strategia è sfruttare l’eventuale futuro rialzo dei tassi in modo da compensare le corrispondenti perdite di valore dei titoli in portafoglio e quindi stabilizzare la performance del fondo. DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID 80 100 120 140 160 180 12/1/90 6/1/92 12/1/93 6/1/95 12/1/96 6/1/98 12/1/99 6/1/01 12/1/02 6/1/04 12/1/05 6/1/07 12/1/08 6/1/10 12/1/11 6/1/13 12/1/14 6/1/16 mq
  16. 16. TITOLI AZIONARI Acquistare le migliori società quotate: Ogni singola società su cui investe il fondo è conosciuta da anni dal gestore Giovanni Fusini, con forte confidenza sul management, sul modello di business e sulla crescita degli utili futuri. DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID md
  17. 17. STRATEGIA SULLA VOLATILITA’ Sfruttare il VIX per guadagnare sia al rialzo che al ribasso: Le macchine passano il 90% del loro tempo ferme. Assicurare la macchina quando sta ferma in garage è un bel vantaggio Assicurarsi invece quando la macchina si muove invece è importante. Sui mercati finanziari è possibile passare da Assicuratore ad Assicurato quando si desidera… Per maggiori informazioni sulla strategia: info@diamansicav.com DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID mq
  18. 18. PERFORMANCE ATTRIBUTION Contribuzione e rendimento medio atteso nei prossimi 3 anni: In base ai rendimenti attesi delle strategie implementate sul comparto, derivanti da: *Backtest o rendimenti passati **Stime dei rendimenti ricavate dal Software Ex-Ante ***YTM portafoglio reale DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID 0% 1% 2% 3% 4% 5% Titoli Governativi*** Titoli Corporate*** Long/Short Duration* Titoli Azionari** Strategia sulla volatilità* Expected Performance Attribution*
  19. 19. CORRELAZIONE Analisi della Correlazione con i principali indici: Il comparto DYNAMIC INCOME è storicamente poco correlato con tutti i principali indici mondiali e obbligazionari: DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID Dynamic Income MSCI WORLD 0.30 Euro Stoxx 50 Pr 0.32 S&P 500 INDEX 0.26 FTSE MTS EMTXig_G 0.39 IBOXX € LQD CRP TR 0.25 Italy Fideuram Bond Flexible 0.66 Italy Fideuram Balanced Bonds 0.18 Italy Fideuram Bonds Mixed 0.62
  20. 20. DYNAMIC INCOME Comparto obbligazionario flessibile: 30% Titoli Governativi 20% Titoli Azionari Area Euro 30% Titoli Corporate e Hi Yield 10% Strategia sulla Volatilità 20% Long Short Duration DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID Profilo di Rischio 1 2 3 4 5 6 7 Correlazione Dinamica -1 - 0.66 -0.33 0 0.33 0.66 1 Rendimento Atteso -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9%
  21. 21. DYNAMIC INCOME DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID Serie storica reale dal 2007: Track record del comparto classe I da gennaio 2007 a novembre 2017
  22. 22. DYNAMIC INCOME DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID Inserimento del comparto in un portafoglio bilanciato: L’inserimento del comparto Dynamic Income (viola) in un portafoglio 50% azionario e 50% obbligazionario (blu) porta ad una progressiva riduzione del rischio a parità della performance. 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% Performanceannuale Volatilità annualizzata DYNAMIC Income inserito in Benchmark 50%/50%
  23. 23. DYNAMIC INCOME DISCLAIMER: Rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri Prima di ogni decisione di investimento, leggere attentamente il prospetto informativo e il KIID Inserimento del comparto in un portafoglio bilanciato: L’inserimento del comparto Dynamic Income in un portafoglio 50% azionario e 50% obbligazionario permette di migliorare notevolmente il rapporto rischio/rendimento, principalmente riducendo il Drawdown 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% -26% -25% -24% -23% -22% -21% -20% -19% -18% -17% -16% -15% -14% -13% -12% -11% -10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% Performanceannuale Drawdown DYNAMIC Income inserito in Benchmark 50%/50%
  24. 24. DIAMAN Sicav - 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg - www.diamansicav.com info@diamansicav.com DEGROOF Gestion Institutionelle 12, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg t. 0352 4535452185 DIAMAN SCF srl - Via R. Lombardi 14/4 Marcon (VE) Italy - t. +39 041 5969507 www.diaman.it - info@diaman.it Questo documento è riservato ed è di proprietà di DIAMAN Sicav – è vietata la duplicazione anche parziale senza preventiva autorizzazione della DIAMAN Sicav; Riservato ad investitori istituzionali, questo documento non rappresenta sollecitazione al pubblico risparmio. La DIAMAN Sicav non risponde per l’eventuale utilizzo errato o fraudolento. I dati riportati sono calcolati dalla DIAMAN Sicav secondo i criteri e le metodologie dalla stessa adottate, e nonostante la massima cura e diligenza nella redazione degli stessi, possono comprendere errori di battitura o di elaborazione di cui la DIAMAN Sicav non si assume responsabilità qualora non fossero rispondenti al vero.

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