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헤드라인 종합 - 2013년 6월 28일 대신증권 리포트

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헤드라인 종합 - 2013년 6월 28일 대신증권 리포트

  1. 1. www.daishin.com Daily 투자전략부 구종욱 02.769.2313 kjwow@daishin.com * START=STrategic Analysis and Refreshing Thoughts 그리스 - Grexit에서는 회복중, Grecovery는 아직 Global Radar ▶ 3p 참고 최근 그리스의 서베이 지표들이 호조를 보이고, 국가 신용등급도 상승했지만 공공부문 개혁 차질과 정치 불안 재발로 그리스 증시 급락. 주력산업인 공공부문과 관광/운수 산업의 회복에도 아직 시간이 필요할 것으로 보임. 유럽은 재정정책 마련으로 성장동력을 갖춰가고 있지만 정책의 제 1순위는 스페인, 이탈리아여서 구제금융을 받은 국가들의 회복 기대는 다른 국가들과 분리해서 보는 시각 필요 증시일정 ▶ 2p 파생시황 ▶ 6p Chart Alarm ▶ 8p 매매 및 자금동향 ▶ 14p 27일 코스피는 미국과 중국 리스크 완화로 외국인이 순매수로 전환하면서 2.87% 급등한 1,834.70에 거래를 마감 2013년 06월 28일 금요일 KOSPI 1834.7 ▲51.25 (2.87%) 6/25 6/26 6/27 종가 1780.63 1783.45 1834.70 등락 -18.38 2.82 51.25 등락폭(%) -1.02 0.16 2.87 거래량(백만주) 330 295 284 거래대금(십억원) 4,405 4,217 4,123 시가총액(십억원) 1,004,359 1,006,078 1,034,950 주: 거래량, 거래대금, 시가총액은 보통주 기준으로 표시 KOSDAQ 512.25 ▲19.18 (3.89%) 6/25 6/26 6/27 종가 480.96 493.07 512.25 등락 -27.69 12.11 19.18 등락폭(%) -5.44 2.52 3.89 거래량(백만주) 539 383 404 거래대금(십억원) 2,156 1,646 1,651 주: 거래량, 거래대금, 시가총액은 보통주 기준으로 표시
  2. 2. DAISHIN SECURITIES 2 주간 증시 일정 월 화 수 목 금 17 18 19 20 21 美 6 월 뉴욕제조업지수 (전기치:-1.43, 발표치:7.84) G8 정상회담 美 5 월 주택착공건수 (전기치:856K, 발표치:914K) 美 5 월 건축허가 (전기치:1005K, 발표치:974K) 美 5 월 CPI (전기치:-0.4%, 발표치:0.1%) EMU 6 월 ZEW 조사치 (전기치:27.6, 발표치:30.6) 美 FOMC G8 정상회담 日 5 월 수출 (전기치:3.8%, 발표치:10.1%) 日 5 월 수입 (전기치:9.5%, 발표치:10.0%) 美 FOMC 美 주간 신규실업수당청구건수 (전기치:336K, 발표치:354K) 美 5 월 기존주택매매 (전기치:4.97M, 발표치:5.18M) 美 5 월 경기선행지수 (전기치:0.6%, 발표치:0.2%) 中 6 월 HSBC 제조업 PMI 발표치 (전기치:49.2, 발표치:48.3) EMU 재무장관회담(유로존) EMU 재무장관회담(EU) 24 25 26 27 28 美 6 월 달라스 제조업지수 (전기치:-10.5, 예상치:-2.5) 獨 6 월 IFO 기대지수 (전기치:101.6, 예상치:102.3) 美 5 월 내구재주문 (전기치:3.3%, 예상치:3.0%) 美 5 월 신규주택매매 (전기치:454K, 예상치:460K) 美 4 월 CS 주택가격지수 (전기치:1.12%, 예상치:1.2%) 美 1Q GDP (T) (이전치:2.4%, 예상치:2.4%) 美 주간 신규실업수당청구건수 (전기치:354K, 예상치:350K) 美 5 월 개인소비지수 (전기치:-0.2%, 예상치:0.3%) 美 5 월 개인소득 (전기치:0.0%, 예상치:0.2%) 美 5 월 미결주택매매 (전기치:0.3%, 예상치:1.0%) EU 정상회담 獨 6 월 CPI (전기치:1.6%, 예상치:2.0%) 韓 5 월 산업생산 (전기치:1.7%, 예상치:-1.0%) 韓 5 월 선행지수순환변동치 (전기치:99.6, 예상치:--) EU 정상회담 7/1 2 3 4 5 美 6 월 ISM 제조업지수 (전기치:49.0, 예상치:--) EMU 5 월 실업률 (전기치:12.2%, 예상치:--) 中 6 월 제조업 PMI (전기치:50.8, 예상치:--) 中 6 월 HSBC 제조업 PMI (전기치:49.2, 예상치:--) 美 5 월 제조업수주 (전기치:1.0%, 예상치:--) 美 6 월 ADP 취업자변동 (전기치:135K, 예상치:--) 美 6 월 ISM 비제조업지수 (전기치:53.7, 예상치:--) 美 주간 신규실업수당청구건수 ECB 회의 英 통화정책회의 美 6 월 비농업고용자수변동 (전기치:165K, 예상치:--) 美 6 월 실업률 (전기치:7.5%, 예상치:--) 8 9 10 11 12 EMU 7 월 센틱스기대지수 (전기치:-11.6, 예상치:--) 獨 5 월산업생산 (전기치:1.0%, 예상치:--) EMU 재무장관회담(유로존) 中 6 월 CPI (전기치:2.1%, 예상치:--) 中 6 월 PPI (전기치:-2.9%, 예상치:--) EMU 재무장관회담(EU) 中 6 월 수출 (전기치:1.0%, 예상치:--) 中 6 월 수입 (전기치:-0.3%, 예상치:--) 韓 6 월 실업률 (전기치:3.2%, 예상치:--) 美 FOMC 회의록 美 주간 신규실업수당청구건수 韓 금통위회의 日 금융통화정책결정회의 美 7 월 소비심리평가지수 (전기치:83.7, 예상치:84.5) 美 6 월 PPI (전기치:83.7, 예상치:84.5) EMU 5 월 산업생산 (전기치:-0.6%, 예상치:--) 15 16 17 18 19 美 6 월 소매판매 (전기치:0.6%, 예상치:--) 中 2Q GDP (전기치:7.7%, 예상치:--) 中 6 월 산업생산 (전기치:9.2%, 예상치:--) 中 6 월 고정자산투자 (전기치:20.4%, 예상치:--) 美 6 월 CPI (전기치:0.1%, 예상치:--) 美 6 월 산업생산 (전기치:0.0%, 예상치:--) 美 6 월 설비가동률 (전기치:77.6%, 예상치:--) 美 6 월 주택착공건수 (전기치:914K, 예상치:--) 美 6 월 건축허가 (전기치:974K, 예상치:--) 美 베이지북 美 주간 신규실업수당청구건수 美 6 월 경기선행지수 (전기치:0.1%, 예상치:--) 주: 날짜는 해당국의 Local Time 기준이며 예상치는 Bloomberg 기준, K는 천, M은 백만을 의미 미국 지표인 경우 전기대비, 다른 국가들의 경우 전년동기대비 데이터를 나타냄
  3. 3. Daily 3 Global Radar 그리스 - Grexit에서는 회복중, Grecovery는 아직 투자전략부 구종욱 769-2313 kjwow@daishin.com 드러나는 그리스의 회복 징후 - 최근 그리스의 서베이 지표들을 보면 경기가 조금씩 회복되는 것이 아닌 가 하는 징후를 보임. 경제심리지수는 6년來 최대치를 기록했고, 제조업 PMI 지수도 2011년 5월 이후 처음으로 45선을 회복 - 5월 14일, Fitch가 경제 균형 회복과 재정/경상수지 적자 완화를 이유로 그리스의 신용등급을 CCC에서 B-로 한 단계 상향조정 발목잡힌 공공부문 개혁 - 2012년 1차 총선 실패로 급락한 이후 저점에서 회복하던 주가는 5월 하순 부터 다시 급락세로 돌아섬. 그리스 최대은행인 내셔널 뱅크 오브 그리스 (NBG)의 증자 계획에 따른 우려감으로 금융주 중심의 하락 시작. 경제개 혁 과정에서의 잡음과 이로 인한 정치 불안이 겹치면서 하락 속도 더욱 빨라짐 - 국영 가스공급회사 DEPA의 민영화 입찰 실패가 향후 자산 매각 계획 차 질 우려를 키우면서 주가 급락 요인이 됨. 6월 초, DEPA의 민영화 입찰에 단독입찰한 러시아 기업 Gazprom 입찰 포기로 유찰. 유럽 내 러시아 영 향력 확대를 우려한 EU의 압력 행사가 있었다는 의견도 있었음 - DEPA(예비입찰가격 기준 9억 유로)의 매각 실패로 올해 그리스 자산 매각 목표인 26억 유로 달성 어려워짐. 또한 관련 기업인 가스공급망 운영업체 DESFA의 매각도 어려워지면서 공공부문 개혁 차질 커짐 그림 1. 서베이 지표 호전 그림 2. Fitch 신용등급 한 단계 상향 자료: CEIC 자료: 국제금융센터, 대신증권 리서치센터 30 35 40 45 50 55 60 50 70 90 110 08.1 08.4 08.7 08.10 09.1 09.4 09.7 09.10 10.1 10.4 10.7 10.10 11.1 11.4 11.7 11.10 12.1 12.4 12.7 12.10 13.1 13.4 13.7 경기심리지수 제조업 PMI (우) 0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 09.6 09.9 09.12 10.3 10.6 10.9 10.12 11.3 11.6 11.9 11.12 12.3 12.6 12.9 12.12 13.3 13.6 13.9 그리스 신용등급 (Fitch)AA- A BBB+ BBB- BB B+ B- CC SD B- Global Radar
  4. 4. DAISHIN SECURITIES 4 다시 커지는 정치적 불확실성 - 연정 재편으로 인한 정국 불안 문제도 금융시장 변동성을 키움. 그리스 정 부가 공공부문 구조조정을 위해 국영방송국인 ERT를 잠정적으로 폐쇄해 국민적 반발에 부딪힘. 결국 연립정부 내 소수정당인 민주좌파가 ERT 폐 쇄에 대한 입장 차이로 연정에서 탈퇴 - 탈퇴 발표 후 그리스 주가는 하루만에 6%의 급락세를 보임. 작년 총선 실 패 기억이 정국 불안에 따른 시장의 반응을 민감하게 만들었다는 판단 - 민주좌파의 탈퇴에도 신민당과 사회당 연립정부는 여전히 과반수 의석 (300석 중 153석)을 확보중. 의석수가 과반을 겨우 넘는 수준으로 줄어들 면서 향후 시리자를 비롯한 야당의 정치 공세를 이겨내는 데에는 어려움 을 겪을 수 있음. 특히 새 내각의 행정개혁장관(키리아코스 미트소타키스) 이 강력한 긴축론자여서 야당과의 갈등이 더욱 커질 것으로 예상 그리스의 봄은 아직 - 그리스 경제 회복을 위해서는 주력산업 성장이 필요. 주력산업인 공공부 문과 관광/운수 산업 부진으로 그리스의 성장은 아직 시간이 더 필요하다 는 판단. 해운업의 업황 부진과 함께 관광/운수 산업 성장률은 전체 산업 성장률을 훨씬 하회 - 공공 부문 역시 민영화 계획과 인원 감축(2015년까지 1만 5000명)으로 인 해 타격이 불가피. 성장을 이끌 제조업과 같은 새로운 동력이 생기는 구조 개편이 없다면 회복은 쉽지 않을 것 - 차기 구제금융 자금 수령도 험난할 것으로 전망. IMF가 자금 지급에 앞서 경제개혁 프로그램 이행을 강하게 주장하고 있는 상황. 당장 6월말로 예 정된 트로이카의 그리스 방문에서 추가 긴축을 놓고 양 측간의 갈등 우려 - 유럽은 재정정책 마련으로 성장동력 갖춰가고 있지만 구제금융 받은 국가 의 수혜는 좀 더 느릴 것. 유럽 정책의 제 1순위는 여전히 스페인과 이탈 리아이며 이미 구제금융을 받은 국가들은 그리스를 포함해서 좀 더 고난 의 행군이 불가피할 것 그림 3. 5월 하순 이후 금융시장 충격 그림 4. 과반수를 겨우 넘는 연립정부 의석수 자료: Blloomberg 자료: Wekipedia, 대신증권 리서치센터 0 5 10 15 20 25 30 35 40 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 (%)(p) 주가 국채 10년물 수익률 (우) 신민당 125 사회당 28민주좌파 14 시리자 71 독립그리스 18 황금새벽 18 공산당 12
  5. 5. Daily 5 - 향후 유로존 경기 회복 기대에 있어 구제금융국과 비구제금융국을 분리해 서 보는 시각이 필요할 듯. 구조조정의 느린 진행과 성장동력 부재를 극복 하지 못하고 있는 그리스에게 아직 봄을 기대하기는 이른 것으로 보임. 그 리스 경제 회복까지는 좀 더 시간이 필요 그림 5. 공공부문과 관광/운수의 비중이 큰 그리스 그림 6. 주력 산업인 관광/운수의 성장률 둔화 자료: CEIC, 대신증권 리서치센터 주: 산업별 부가가치 생산 비중 자료: CEIC, 대신증권 리서치센터 주: 부가가치 생산의 전년 동기 대비 성장률 행정/국방 22.78 무역/관광/ 운수 19.25부동산 18.10 제조업 14.95 금융 5.26 엔터테인먼 트 5.24 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 01.3 01.12 02.9 03.6 04.3 04.12 05.9 06.6 07.3 07.12 08.9 09.6 10.3 10.12 11.9 12.6 13.3 13.12 (%) 전체 무역/관광/운수
  6. 6. DAISHIN SECURITIES 6 파생시황 Derivatives Analyst 한세진 769-3840 seijin_han@daishin.com Summary 선물거래현황  선물 시장 동향 - KOSPI200 선물은 전일보다 3.21% 상승한 239.60p로 마감 - 외국인은 장중 매수세를 유지, 4,471계약 순매수를 기록함. 증권은 4,132계약 순매도 하였으나 차익거래 전무하여 지수 상승에 따른 차익 실현 가능성  프로그램 매매 - 외국인은 15거래일만에 KOSPI 순매수 전환. 차익 -846억원, 비차익 857억원, 비프로그램 1,038억원 매수. 차익물량은 0.3~0.4p에 집중되었고 비프로그램 매매 상당량은 삼성전자 매수 - 보험, 비차익 매매를 통해 843억원 매도, 최근 3거래일 매도 물량 822억원을 포함하면 1,665억원 이상 순매도. 2분기 실적발표를 앞두고 고유계정 수익 확정 또는 손상차손 인식 자산 처분 가능성. 영향이 장기화 되지는 않을 것으로 판단 구분 09월 선물 12월 선물 KOSPI200 KOSPI 시가 235.5 236.5 235.19 1809.55 고가 239.75 240.95 239.37 1839.52 저가 235.1 236.5 235.11 1809.4 종가 239.6 240.5 238.65 1834.7 전일대비 7.45 7.15 7.13 51.25 (%) 3.21 3.06 3.08 2.87 거래량(계약) 212,222 86 70,400 279,711 거래대금(백만) 25,284,331 10,292 3,438,424 4,052,271 미결제약정 110,214 921 전일대비 -7059 -61 자료: KOSCOM, 대신증권 리서치센터 괴리도 스프레드 구분 이론가격 괴리율 종가Basis 평균Basis 구분 종가 전일대비 거래량 09월 선물 240.02 -0.38 0.95 0.47 H9HCS 1.30 -0.05 118 12월 선물 241.62 -0.47 1.85 1.83 H9J3S 0.00 0.00 0 프로그램매매동향 (단위:백만원,%) 구분 차익거래 비차익거래 전체 비중 매도 매수 순매수 매도 매수 순매수 매도 매수 순매수 06/25 17,140 145,232 128,092 1,177,770 964,700 -213,070 1,200,247 1,243,702 43,455 27.62 06/26 75,323 20,267 -55,056 1,029,790 968,369 -61,421 1,107,013 1,018,990 -88,024 26.17 06/27 114,629 17,049 -97,580 964,689 966,752 2,062 1,101,720 985,757 -115,962 25.63 옵션거래동향 (단위: 계약, 배,%) 역사적 변동성 (단위: %) 구분 CALL PUT 합계 P/C Ratio 당일 구분 당일 52w High 52w Low 거래량 1,596,867 1,163,802 2,760,669 0.73 20일 18.57 23.04 9.00 거래대금 774,732 558,719 1,333,452 0.72 30일 16.77 21.20 10.25 미결제약정 473,619 315,412 789,031 0.67 60일 15.38 22.54 10.97 내재변동성 16 21 19 1.28 90일 14.23 21.03 11.22 현선물 베이시스 추이 전일 주체별 프로그램 매매 자료: KOSCOM, 대신증권 리서치센터 자료: KOSCOM, 대신증권 리서치센터 -1.0 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1.0 -1.7 -0.7 0.3 1.3 2.3 3.3 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04 13.07 괴리율(우) 평균베이시스(좌) 이론베이시스(좌) (p) (%) -1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000 투신 보험 금융투자 국가.지자체 외국인 연기금 (억원) 차익 비차익
  7. 7. Daily 7 ▶ 공매도 현황 최근 1주일 공매도 상위 종목 공매도 수량 전체 거래량 대비 비중(%) 주가 등락률(%) 현대차우 77,349 23.34 0.42 한라비스테온공조 475,960 21.45 -0.74 S&T모티브 33,332 16.50 0.19 신세계인터내셔날 12,065 14.80 -1.52 오리온 19,039 14.74 -6.76 골프존 32,276 13.69 -9.55 동부건설 16,470 13.66 -4.94 동부제철 128,050 13.60 -3.75 아모레퍼시픽 9,764 13.47 -1.79 SKC 솔믹스 65,335 13.44 1.83 KODEX 은행 5,500 13.39 -2.10 한화케미칼 633,469 13.38 -1.22 오상자이엘 34,620 13.11 -4.95 두산엔진 180,840 13.07 -6.08 대우건설 473,162 12.33 -2.52 하이트진로 138,587 11.99 5.80 GS건설 460,930 11.64 2.62 아이마켓코리아 54,850 10.87 -4.17 KT&G 323,039 10.72 -7.14 파라다이스 246,907 10.68 -3.14 최근 1주일 숏커버 상위 종목 주간잔고(주) 잔고증감(주) 남은 잔고 비중 (상장주 대비, %) 감소율(%) 하나금융지주 7,635,421 -3,840,219 2.63 -33.46 태림포장 1,197,156 -561,387 1.69 -31.92 두산 535,280 -222,365 2.56 -29.35 S-Oil 2,416,220 -820,942 2.15 -25.36 KT 3,826,932 -910,600 1.47 -19.22 삼성전자 2,923,004 -639,675 1.98 -17.95 삼성전기 2,170,777 -389,223 2.91 -15.20 하나투어 475,481 -84,462 4.09 -15.08 SK텔레콤 1,019,963 -169,510 1.26 -14.25 현대엘리베이 331,266 -53,090 2.43 -13.81 KCC 135,239 -20,623 1.29 -13.23 BS금융지주 3,346,706 -498,718 1.73 -12.97 한국콜마 513,107 -73,944 2.63 -12.60 현대백화점 598,701 -79,599 2.56 -11.74 동양기전 848,389 -110,440 2.68 -11.52 아모레퍼시픽 249,565 -32,012 4.27 -11.37 OCI 6,008,950 -754,501 25.2 -11.16 한진중공업홀딩스 336,058 -41,550 1.14 -11.00 한화 2,677,075 -328,437 3.57 -10.93 페이퍼코리아 2,528,210 -294,000 2.38 -10.42 주: 기존 대차잔고에서의 감소율이 높은 종목 순으로 나열하였으며, 추가적인 숏커버 여력을 판단하기 위해 남은 잔고의 상장주대비 비중이 1% 이상인 종목만 선별
  8. 8. DAISHIN SECURITIES 8 Chart Alarm 01. 주가 등락률  27일 코스피는 미국과 중국 리스크 완화로 외국인이 순매수로 전환하면서 2.87% 급등한 1,834.70에 거래를 마감  외국인은 1,046억원을 순매수한 반면 기관과 개인은 각각 664억원, 631억원의 순 매도를 기록 ▶ 국내 증시 전일 업종지수 수익률 최근 5일간 업종지수 수익률 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 최근 5일간 대형주 상승률 상위 10종목 최근 5일간 대형주 하락률 상위 10종목 주: 대형주는 KOSPI 시총 상위 100종목임 자료: Bloomberg 주: 대형주는 KOSPI 시총 상위 100종목임 자료: Bloomberg 최근 1개월 업종 수익률 연간 업종 수익률 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 0 1 2 3 4 5 6 전기… 운수… 종이… 증권 KOSPI 의료… 화학 전기… 통신업 유통업 음식료 의약품 은행 섬유… 서비… 금융업 건설업 운수… 기계 비금속 철강… 보험업 (%) -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 운수장비 운수창고 전기전자 의료정밀 화학 KOSPI 서비스업 종이목재 건설업 증권 기계 유통업 금융업 보험업 전기가스 의약품 음식료 섬유의복 철강금속 은행 비금속 통신업 (%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 대우인터내셔널 롯데하이마트 하이트진로 현대모비스 현대차 삼성엔지니어링 롯데케미칼 기아차 한국항공우주 효성 (%) -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 LG유플러스 KT&G 신세계 오리온 고려아연 영풍 CJ제일제당 제일기획 POSCO 아모레G (%) -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 운수장비 보험업 운수창고 의료정밀 유통업 금융업 통신업 KOSPI 서비스업 화학 건설업 전기전자 섬유의복 기계 철강금속 의약품 음식료 종이목재 비금속 증권 은행 전기가스 (%) -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 통신업 의료정밀 종이목재 의약품 섬유의복 비금속 전기전자 음식료 전기가스 보험업 서비스업 유통업 금융업 KOSPI 증권 운수장비 기계 화학 은행 철강금속 건설업 운수창고 (%)
  9. 9. Daily 9 ▶ 해외 증시 최근 5일간 MSCI 지역지수 등락률 최근 5일간 MSCI 산업지수 등락률 주: EAFE는 유럽, 호주, 극동아시아 지역임 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 최근 5일간 선진국 주요 증시 등락률 최근 5일간 신흥시장 주요국 증시 등락률 주: 그리스(ASE), 스페인(IBEX), 싱가포르(STI), 홍콩(HIS), 독일(DAX), 캐나다(S&P/TSX), 이탈리아(MIB), 프랑스(CAC), 유럽(SX5P), 호주(AS51), 네덜란드(AEX), 인도(SENSEX), 사우디(SASEIDX), 필리핀(PCOMP), 태국(SET), 베트남(VNINDEX), 쿠웨이트(KWSEIDX), 인도네시아(JCI), 브라질(IBOV), 한국(KOSPI), 아르헨티나(MERVAL), 멕시코(MEXBOL), 말레이시아(KLCI), 터키(XU100), 남아공(TOP40), 중국(SHCOMP), 대만(TWSE), 체코(PX), 러시아(RTSI$) 자료: Bloomberg 최근 5일간 미국 증시의 업종지수 등락률 최근 5일간 중국 업종지수 등락률 주: S&P500의 업종 지수임 자료: Bloomberg 주: 상해 A시장의 종목들로 구성된 S&P/CITIC 300의 업종 지수임 자료: Bloomberg -8 -6 -4 -2 0 2 4 선진시장 태평양 EAFE 극동 북미 유럽 북유럽 남미 유럽&중동 동유럽 신흥시장 아시아 브릭스 (%) -3 -2 -1 0 1 2 헬스케어 통신서비스 유틸리티 필수소비재 경기소비재 금융 에너지 산업재 IT 소재 선진국 신흥시장(%) -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 스위스 일본 호주 프랑스 유럽 영국 독일 네덜란드 홍콩 스페인 싱가포르 이탈리아 다우지수 S&P500 나스닥 스웨덴 캐나다 그리스 (%) -8 -6 -4 -2 0 2 4 태국 터키 러시아 인도네시아 인도 필리핀 대만 사우디 말레이시아 멕시코 한국 쿠웨이트 브라질 남아공 베트남 체코 아르헨티나 중국 (%) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 은행 유틸리티 통신서비스 부동산 제약바이오 미디어 헬스케어장비 보험 가계생활용품 음식료&담배 소매 상업서비스 운송 소비자서비스 식품판매 자동차&부품 자본재 에너지 반도체&장비 소프트웨어 다각화금융 내구재&의류 소재 하드웨어 (%) -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 헬스케어장비 반도체및장비 소프트웨어 내구재&의류 제약바이오 자동차&부품 식품판매 음식료&담배 미디어 가계생활용품 통신서비스 운송 소매 자본재 은행 부동산 소비자서비스 소재 에너지 상업서비스 다각화금융 (%)
  10. 10. DAISHIN SECURITIES 10 02. 상품가격  26일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되는 서부텍사스산원유(WTI) 8 월 인도분은 전 거래일보다 0.2% 오른 배럴당 95.50달러에 거래를 마감  금 선물 8월 인도분 가격은 전 거래일보다 3.6% 내린 온스당 1229.80달러로 거 래를 마침 CRB상품 가격과 LME 비철금속 가격 발틱 운임 지수(BDI, BCI) 주: LME비철금속지수는 알루미늄, 전기동, 납, 니켈, 주석, 아연의 현물시세 자료: Bloomberg 주: 케이프사이즈는 15만DWT 이상 최대 용량의 벌크선임 자료: Bloomberg 국제유가(WTI, 두바이유) 금, 은 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg DRAM과 NAND 현물가격 철강 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 270 275 280 285 290 295 300 305 310 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 LME비철금속지수 (좌) CRB상품가격지수 (우) (p) (p) 400 900 1,400 1,900 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 발틱운임지수(건화물) 발틱운임지수(케이프사이즈) (p) 80 85 90 95 100 105 110 90 95 100 105 110 115 120 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 두바이유 (좌) WTI유가 (우) (달러/배럴) (달러/ 배럴) 10 15 20 25 30 35 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 금 (좌) 은 (우) (달러/온스) (달러/온스) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 DDR3 1Gb 1333MHz (좌) NAND 16Gb MLC (우) NAND 32Gb MLC (우) (달러) (달러) 480 500 520 540 560 580 600 620 640 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 CIS 열연강 가격 중국 열연강 가격 (달러/톤)
  11. 11. Daily 11 LCD Panel 가격 화학제품 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 밀, 옥수수 가격 구리, 주석 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 니켈, 아연 가격 알루미늄, 납 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 40 45 50 55 60 65 70 75 80 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 19인치 모니터 패널 (좌) 32인치 TV 패널 (우) (달러) (달러) 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,030 1,080 1,130 1,180 1,230 1,280 1,330 1,380 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 에틸렌(한국) (좌) 프로필렌 (우) (달러/MT) (달러/MT) 610 630 650 670 690 710 730 750 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 밀 (좌) 옥수수 (우) (센트/bu) (센트/bu) 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 구리 (좌) 주석 (우) (달러/MT) (달러/MT) 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 12,700 13,700 14,700 15,700 16,700 17,700 18,700 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 니켈 (좌) 아연 (우) (달러/MT) (달러/MT) 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 알루미늄 (좌) 납 (우) (달러/MT) (달러/MT)
  12. 12. DAISHIN SECURITIES 12 03. 금융지표 환율/금리/리스크 지표  27일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 2.0원 내린 1152.5원 출발해 4.8원 내 린 1149.7원에 장을 마감  금융투자협회에 따르면 3년 만기 국고채 금리는 전날보다 3bp 떨어진 연 2.94% 로 거래를 마침 ▶ 환 율 주요국 기준환율의 2013년 절상률 (달러 대비) 주요국 기준환율의 2013년 절상률 (원화 대비) 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 원/달러 , 원/엔 달러화 지수와 JP모건 아시아 통화지수 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 달러/유로, 엔/달러 중국 위안화 현선물 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg -10 -5 0 5 10 15 중국 미국 홍콩 인도네시아 유로 태국 타이완 싱가포르 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 브라질 영국 러시아 터키 아르헨티나 인도 이집트 호주 일본 남아공 (%) -10 -5 0 5 10 15 중국 미국 홍콩 인도네시아 유로 태국 타이완 싱가포르 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 브라질 영국 러시아 터키 아르헨티나 인도 이집트 호주 일본 남아공 (%) 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 원/달러 (좌) 원/엔 (우) (원/달러) (원/엔) 78 79 80 81 82 83 84 85 86 110 112 114 116 118 120 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 JP모건아시아통화지수 (좌) 달러화지수 (우) (p)(p) 83 88 93 98 103 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 달러/유로 (좌) 엔/달러 (우) (달러/유로) (엔/달러) 6.00 6.05 6.10 6.15 6.20 6.25 6.30 6.35 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 중국위안 3개월 선물 중국 위안 현물환 (위안)
  13. 13. Daily 13 ▶ 금리 및 리스크 지표 국고채3년, CD금리와 장단기 금리차 미국 국채 10년물, 2년물과 장단기 금리차 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 신흥시장 국채 가산금리와 한국 CDS 가산금리 스페인, 이탈리아 CDS 가산금리 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg TED 스프레드 S&P500 지수와 VIX 지수 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 장단기 금리차 (좌) 국고채 3년 (우) CD금리 (우) (%p) (%) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 장단기금리차 (좌) 미국채10년물 (우) 미국채2년물 (우) (%p) (%) 50 60 70 80 90 100 110 120 200 250 300 350 400 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 신흥시장 국채 가산금리 (좌) 한국 CDS 가산금리 (우) (bp) (bp) 100 150 200 250 300 350 400 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 스페인 CDS 가산금리 이탈리아 CDS가산금리 (bp) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 TED 스프레드 (좌) 리보금리 (우) T-Bill (우) (%)(%p) 9 11 13 15 17 19 21 23 25 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 12/28 01/27 02/26 03/28 04/27 05/27 06/26 S&P500지수 (좌) VIX지수 (우) (p)(p)
  14. 14. DAISHIN SECURITIES 14 매매 및 자금 동향 ▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장: 순매수 금액) (단위: 십억원) 구분 6/27 6/26 6/25 6/24 6/21 06월 누적 13년 누적 개인 -57.9 197.3 -95.2 146.1 103.3 2,340 2,463 외국인 114.7 -211.8 -134.9 -243.1 -800.9 -5,486 -10,479 기관계 -69.9 21.1 212.3 93.9 700.8 3,092 8,568 금융투자 -93.4 17.9 104.2 23.0 114.6 467 1,906 보험 -91.6 -96.6 8.1 -20.1 24.5 88 1,068 투신 36.0 44.5 72.8 67.4 336.6 1,629 -102 은행 -8.0 -25.8 -46.4 -17.0 14.9 -36 -29 기타금융 4.1 -4.7 -4.3 3.9 -7.1 34 -330 연기금 66.1 43.7 38.6 27.4 121.9 649 4,356 사모펀드 25.6 39.1 23.9 11.6 56.6 145 284 국가지자체 -8.8 3.2 15.3 -2.3 38.9 117 1,415 자료: Bloomberg ▶ 종목 매매동향 유가증권 시장 (단위: 십억원) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 삼성전자 95.6 KB 금융 21.6 기아차 26.2 SK 하이닉스 54.2 현대차 57.9 NHN 17.7 롯데케미칼 10.6 삼성전자 39.2 SK 하이닉스 36.6 KT&G 8.7 LG 화학 10.1 삼성전기 22.6 기아차 28.3 고려아연 8.5 코오롱글로벌 9.4 삼성전자우 11.3 현대모비스 21.6 대림산업 7.7 현대모비스 7.6 현대중공업 7.8 삼성전자우 18.5 LG 화학 7.3 삼성화재 7.1 GS 건설 7.0 삼성중공업 10.0 삼성생명 7.0 NHN 6.4 POSCO 6.2 LG 생활건강 6.8 BS 금융지주 7.0 삼성엔지니어링 6.2 LG 생활건강 5.2 롯데하이마트 5.1 삼성화재 5.5 BS 금융지주 5.5 KT 5.2 LG 유플러스 4.7 한국타이어 5.5 우리금융 5.5 LG 디스플레이 5.2 자료: KOSCOM 코스닥 시장 (단위: 십억원) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 서울반도체 4.4 파트론 11.3 파트론 6.6 게임빌 4.9 KH 바텍 2.7 셀트리온 5.7 파라다이스 3.6 씨젠 1.6 CJ 오쇼핑 2.4 컴투스 4.9 서울반도체 2.4 제닉 1.5 잉크테크 2.0 위메이드 2.3 다음 1.6 유아이엘 1.4 인터파크 1.8 게임빌 2.3 아이센스 1.5 유진테크 1.3 유진테크 1.3 파라다이스 2.1 엑세스바이오KDR 1.4 와이지-원 1.1 한국사이버결제 1.3 성우하이텍 1.3 위메이드 1.4 GS 홈쇼핑 1.0 크루셜텍 1.3 다음 1.3 루멘스 1.2 성광벤드 0.9 성광벤드 1.1 태광 1.0 SK 브로드밴드 1.1 코텍 0.9 인터플렉스 1.1 플렉스컴 1.0 서원인텍 1.1 케이엠더블유 0.9 자료: KOSCOM
  15. 15. Daily 15 ▶ 최근 5일 외국인 및 기관 순매수, 순매도 상위 종목 외국인 (단위: %, 십억원) 기관 (단위: %, 십억원) 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 SK 하이닉스 38.9 -0.5 삼성전자 421.2 1.1 삼성전자 254.2 1.1 SK하이닉스 92.4 -0.5 삼성전자우 36.3 7.2 KT 83.8 -1.8 현대차 71.0 7.9 SK텔레콤 33.2 -3.8 기아차 26.9 7.4 LG화학 67.8 2.3 기아차 68.2 7.4 POSCO 28.5 0.0 SK 텔레콤 25.9 -3.8 KT&G 55.9 -2.9 현대모비스 51.1 6.6 삼성전기 25.8 -1.1 LG 유플러스 16.9 -9.0 현대모비스 48.0 6.6 KT 50.3 -1.8 현대중공업 18.5 -1.4 S-Oil 14.6 2.0 한국전력 43.4 -1.9 KT&G 41.4 -2.9 S-Oil 16.1 2.0 오리온 9.6 -2.8 LG디스플레이 38.2 -1.1 LG 화학 38.9 2.3 대한항공 15.8 -1.2 POSCO 9.1 0.0 삼성화재 37.4 1.6 NHN 38.1 0.7 대우조선해양 15.6 -0.8 현대차 8.8 7.9 고려아연 36.0 -2.2 삼성생명 37.9 -3.2 GS건설 12.5 -2.0 아모레퍼시픽 8.7 -1.0 신한지주 33.7 0.0 삼성화재 33.9 1.6 현대제철 12.0 4.4 자료: KOSCOM 자료: KOSCOM ▶ 아시아증시의 외국인 순매수 (단위: 백만달러) 구분 6/27 6/26 6/25 6/24 6/21 06월 누적 13년 누적 한국 99.3 -162.1 -110.4 -238.1 -693.3 -4,911 -8,449 대만 38.2 -73.5 -320.0 -564.3 -588.6 -4,167 -83 인도 -- -93.8 -221.2 -255.5 -294.4 -1,625 13,480 태국 179.4 -542.5 -68.9 -74.9 -112.0 -1,966 -2,692 인도네시아 5.1 -15.6 -120.6 -68.0 -227.1 -2,131 -151 필리핀 36.7 27.9 -42.9 -12.7 -51.7 -323 1,414 베트남 -2.1 0.0 -6.3 -8.4 -17.3 -73 181 주: 대만 외국인 투자자 순매수 현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market)의 합산 데이터임. GTSM은 우리나라의 코스닥에 해당되는 General Board와 프리보드 역할을 하는 이머징 스탁 마켓 등으로 구분. 이머징 스탁 마켓은 General Board로 건너가기 위한 가교 역할을 수행 자료: Bloomberg, 각국 증권거래소 ▶ Compliance Notice  본 자료에 수록된 내용은 당 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.  자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 위 애널리스트는 재산적 이해관계가 없습니다.  본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하였습니다. 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

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