独立成分分析の金融への応用
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• この他,時系列データ予測(為替の値動き等)に用いた
例などもある(下記)
– ICAで推定された独立成分に対して自己回帰モデル(ARモデル)
を適用する
– 独立成分は観測信号よりも少ない情報量で表現されがち
• 値動きの主要な要因のみを用いて自己回帰する方が良い?
– とはいえ,ICAを用いた金融解析はそれほど盛んにもならず
– ディープニューラルネットワークが三度復活し機械学習大ブーム
真っ只中の今となっては枯れたお話に・・・
S. Malaroiu, K. Kiviluoto and E. Oja, “Time series prediction with independent component analysis,” Proc. Int.
Conf. on Advanced Investment Technology, 2000.
ICA+非線形平滑化
円米ドル
ユーロ円
成分1
成分2
この先の値動き
をARで予測
AR
モデル