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Pressegespräch zur europäischen
Umsetzung von Basel IV und den
Empfehlungen der EBA
Dr. Christian Ossig, Hauptgeschäftsfüh...
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Call for Advice – Worum geht es?
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Europäisches
RechtLegislativentwurf Europäische Kommi...
©BundesverbanddeutscherBankene.V.
Quantitative Auswirkungen - Übersicht
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Das Ziel, die Kapitalanforderungen nicht signifi...
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Quantitativer Auswirkungen –
Verteilung über analysierte Banken
Signifikanter
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Quantitative Auswirkungen – Kritik zentraler EBA-
Aussagen
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Kapitalanforderungen nach Ländern
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Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 1:
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Ansätze zur Umsetzung des Outputfloors
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Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 2:
Der KMU-Unterstützungsfaktor
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Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 3:
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CVA-Charge: Kapitalanforde...
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Operationelles Risiko
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Pressegespräch zur europäischen Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen der EBA

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Der Bankenverband hat am 23. August 2019 ein Pressegespräch in Frankfurt am Main durchgeführt. Dabei wurde die Präsentation gezeigt zur Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen der European Banking Authority. Das Basel-IV-Paket geht zu Lasten von Banken und Wirtschaft in Europa. Der Bankenverband zeigt die quantitativen Auswirkungen auf und erläutern die negativen Konsequenzen einer strikten Umsetzung.

Published in: Economy & Finance
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Pressegespräch zur europäischen Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen der EBA

  1. 1. Pressegespräch zur europäischen Umsetzung von Basel IV und den Empfehlungen der EBA Dr. Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer Dr. Uwe Gaumert, Direktor Christian Saß, Referent Frankfurt am Main, 23. August 2019
  2. 2. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Call for Advice – Worum geht es? 2 Europäisches RechtLegislativentwurf Europäische Kommission Baseler Standards As part of the implementation process, the Commission services are seeking technical advice from the EBA to assess the potential impact of the various elements of the package of reforms published in December 2017 by the BCBS, as well as the final FRTB standards, on the EU banking sector and the wider economy, and […] Genauere Analyse Marktrisiko (FRTB) und Kreditbewertungsanpassung CVA Zweiter Teil bis Ende 2019 Analyse Auswirkungen auf Gesamtwirtschaft Nachbesserungsbedarf aus Sicht der Europäischen Kommission (Output Floor, Beteiligungen, Spezialfinanzierungen, TLAC/MREL) CRR III
  3. 3. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Quantitative Auswirkungen - Übersicht 3 Das Ziel, die Kapitalanforderungen nicht signifikant steigen zu lassen (< 10 %), würde bei einer Eins-zu-Eins-Umsetzung des Baseler Reformpakets in Europa weit verfehlt 135 Mrd. € ist der Bedarf an zusätzlichem Eigenkapital zur Erfüllung der harten, regulatorischen und aufsichtlichen Mindestanforderungen Um den derzeitigen Kapitalkoeffizienten von 17,9 % aufrechterhalten zu können, wäre ein zusätzlicher Betrag nötig, der deutlich höher liegt Die 135 Mrd. € beziehen sich lediglich auf das Sample, nicht auf den gesamten europäischen Bankenmarkt Gesamteffekt Haupttreiber Δ Total Δ OpRisk Δ CVA Δ Output Floor + 24,4 % + 3,3 % + 3,9 % + 9,1 % Veränderung der Kapitalanforderung (gesamtes Sample) aktueller Koeffizient Koeffizient nach Basel IV zusätzlicher Kapitalbedarf 17,9 % 14,3 % 135,1 Mrd. € Kapitalkoeffizienten und Kapitalbedarf (Gesamtkapital - Total Capital)
  4. 4. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 4 Quantitativer Auswirkungen – Verteilung über analysierte Banken Signifikanter Anstieg Kein signifikanter Anstieg ~10% Kapitalanforderungen steigen für die Hälfte der Institute im Sample signifikant Betroffen sind Institute aller Größenklassen
  5. 5. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Quantitative Auswirkungen – Kritik zentraler EBA- Aussagen 5 EBA Aussagen Reduktion des Shortfalls von 135 auf 59 Mrd. € bei Gewinn- thesaurierung in Transitions- phase Für 50 % der Banken Auswirkungen unter 10,6 % Anstieg der Kapitalanforde- rungen für kleine Institute auf 5,5 % beschränkt Einordnung Ja, aber… Die 50 % der Banken, für die der Anstieg (teils extrem) signifikant ist, decken deutlich mehr als 50 % des Marktes ab Theoretischer Fall Annahme, dass die Banken ihre Gewinne bis 2027 vollständig einbehalten könnten, ist unrealistisch Im Durchschnitt ja, aber… Selbst das begrenzte Sample enthält bereits zahl- reiche kleinere und mittelgroße Institute mit deutlich stärkeren Anstiegen
  6. 6. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. 6 Quantitative Auswirkungen auf Kapitalanforderungen nach Ländern
  7. 7. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. IRBA-Portfolio Ø Risikogewicht Ist (%) Ø Risikogewicht Basel IV (%) Delta (%) Private Baufinanzierung 13 29 125 Projektfinanzierung 32 57 78 Sonstige Privatkunden-Kredite 31 53 70 KMU-Finanzierungen 36 56 56 7 Gegenüberstellung: BdB-Impact-Studie Ergebnisse: Bei allen Portfolios ist der Output-Floor der zentrale Treiber der Erhöhungen! Die EBA-Ergebnisse auf oberer Portfolioebene werden sehr deutlich überschritten! → Auswirkungen auf Kunden
  8. 8. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 1: der Output-Floor 8  Worum geht es? Der Outputfloor gibt eine Mindestkapitalanforderung auf Basis der Standardansätze vor (illustratives Beispiel):  EBA-Empfehlung: Der Output-Floor soll auf alle Kapitalanforderungen angewendet werden, auch auf solche, die der Baseler Ausschuss nicht nennt. → Gold-Plating der Baseler Vorgaben 100 40 72.5 Nur Standardansätze Standardansätze + Modelle Floor
  9. 9. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Ansätze zur Umsetzung des Outputfloors Verwendung der Floor-RWA nach EBA-Empfehlung Verwendung der Floor-RWA nur als 2nd Backstop (DK-Forderung) 9 Die gefloorten RWA werden ausschließlich auf die explizit im Basler Text genannten Kapitalanforderungen angewandt Leverage Ratio „normale“ risikobasierte Anforderung 1st Backstop Leverage Ratio 2nd Backstop Outputfloor SREP (P2R) (RWApre-floor) A-SRI-Puffer (RWApre-floor) Kapitalerhal- tungspuffer (RWApre-floor) 8 % Gesamtkapital (RWApre-floor) „normale“ risikobasierte Anforderung A-SRI-Puffer (RWAfloored) SREP (P2R) (RWAfloored) Anforderung nach EBA-Empfehlung 8 % Gesamtkapital (RWAfloored) Kapitalerhal- tungspuffer (RWAfloored) SREP (P2R) (RWApre-floor) A-SRI-Puffer (RWApre-floor) Kapitalerhal- tungspuffer (RWApre-floor) 8 % Gesamtkapital (RWApre-floor) Anwendung der gefloorten RWA auf alle Kapital- anforderungen 8 % Gesamtkapital (RWAfloored) Kapitalerhal- tungspuffer (RWAfloored)
  10. 10. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 2: Der KMU-Unterstützungsfaktor 10  Worum geht es? Im Zuge der CRR-Einführung wurden Erleichterungen im KSA und im IRBA bei der Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko gegenüber KMU eingeführt: Multiplikation mit Faktor 0,76 Begründung: Geringeres Ausfallrisiko, niedrigere unerwartete Verluste, stark diversifiziertes Portfolio der KMU-Forderungen, Rücknahme der höheren Kapitalanforderungen durch Basel III (Teil I)  Basel IV: KMU im Segment „Unternehmen“ erhalten im KSA ein Risikogewicht von 85 %  EBA empfiehlt Abschaffung des KMU-Unterstützungsfaktors und Einführung des Baseler Ansatzes, um eine „Doppelbegünstigung“ zu vermeiden  Zur Sicherstellung Kreditversorgung: Sinnvoll wäre es, nur den KMU- Unterstützungsfaktor fortzuführen, auch so wird eine Doppelbegünstigung vermieden
  11. 11. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 3: CVA 11  Worum geht es? CVA-Charge: Kapitalanforderung für das Risiko einer Kreditbewertungsanpassung (nicht des Ausfallrisikos) bei Derivategeschäften CRR-Regelung: Ausnahme für eine Reihe von Geschäften, z. B. mit nichtfinanziellen Gegenparteien und Staaten  In Basel IV sind die Ausnahmen nicht enthalten  EBA-Empfehlung: Offizielle Empfehlung fehlt noch (wird noch im Laufe des Jahres nachgereicht), aber: „central scenario“ geht von Abschaffung der Ausnahmen aus, EBA wird voraussichtlich entsprechende Empfehlung geben  Fortführung der CVA-Ausnahmen nötig, ansonsten:  verteuern sich Absicherungsgeschäfte für Unternehmen und Staaten  unterbleiben Absicherungen und wirtschaftliche Aktivitäten werden womöglich ins Ausland verlagert  sind adverse Effekte auf Wachstum und Beschäftigung in der EU zu befürchten
  12. 12. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Wichtigste EBA-Empfehlungen – Teil 4: Operationelles Risiko 12  Worum geht es? Nach Baseler Vorgabe werden alle existierenden Ansätze der CRR durch einen neuen „one-size-fits-all“-Standardansatz ersetzt  Methodik (vereinfacht): Kapitalanforderungen ergibt sich in Abhängigkeit der Institutsgröße und der Verlusterfahrungen der letzten 10 Jahre (Verlustmultiplikator- ILM)  EBA empfiehlt, Verlustmultiplikator einzuführen  Deutsche Kreditwirtschaft fordert Begrenzung des ILM auf 1  Die drastischen Erhöhungen der Kapitalanforderungen für operationelle Risiken wird begrenzt  Gleichzeitig wird der von der EBA herausgestellte positive Anreizeffekt in Bezug auf das Risikomanagement beibehalten
  13. 13. ©BundesverbanddeutscherBankene.V. Autor: Funktion: E-Mail: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Bundesverband deutscher Banken Dr. Uwe Gaumert und Christian Saß Geschäftsbereich Bankenaufsicht, Bilanzierung uwe.gaumert@bdb.de; christian.sass@bdb.de

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