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Analyse et modélisation du UK Spark Spread pour la création d’une stratégie systématique de trading
 

Analyse et modélisation du UK Spark Spread pour la création d’une stratégie systématique de trading

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On fixera le cadre de l’étude par une présentation du cadre générale du marché financier anglais de l’électricité et du gaz, dans une seconde partie, nous explorerons nos données en ...

On fixera le cadre de l’étude par une présentation du cadre générale du marché financier anglais de l’électricité et du gaz, dans une seconde partie, nous explorerons nos données en utilisant SAS et dans une troisième, nous modéliseront nos données. Enfin, dans une dernière partie nous examineront les résultats financiers du système de trading que l’on aura mis en place sur la base de nos modélisations.
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Document in French - We'll define the framework of the study by a general introduction to the UK power and gas market, in the second part, we'll perform data exploration using SAS and in the third part we'll parform data modeling. Then, in the last part we'll check the P&L of the systematic trading system built with the identified models.

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