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My auto trade protfolio project Version 1

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    My auto trade protfolio project Version 1 My auto trade protfolio project Version 1 Presentation Transcript

    • My AutoTrade Protfolio project DR . Fat Tim Wang 知道風險在那裏 , 就不在過度害怕風險 避開風險的果實也就是享受獲利
      • 投資市場的 8/2 法則
      • But … 個人確認為交易市場只有 9/1 法則
      • 邏輯正確 , 市場真實體驗過 , 方法正確但始終無法克服 Real Time 的〔人性〕弱點 .
      • ! 找一套好工具用 Autotrade 來克服人性是長期獲利的唯一出路!
      • 標地 : 台灣指數期貨 . FITX
      • 程式 . 10 隻 . ( 目前 )
      • 手續費 . 2 點 + 2.5 點可實現滑價損失 ( 4.5 點 )
      • 內容摘要 . 3 留倉 + 7 DT
      • 週期 . (1)5min , (2)10min, (3)15min, (3)30min, (1)60min
      • 加碼 : 2 隻採順勢加碼 . 8 隻單口進出場
      • 進出場 . 每隻程式採單一進場策略 , 混搭 3-4 種出場策略 , 出場策略共 7 種配合運用 .
      • 回測 : 2004 – 2011( 現在 ) 省略 2004 年前資料以避免程式績效過度美化
    • 1a , 30min , 當沖
      • Profit 120 萬 . 勝率 47.59 %
      • Profit Factor 1.51 , MDD 10.5 萬
    • 1a , 30min, 當沖
    • 1b , 5min , 當沖
      • Profit 229 萬 . 勝率 43 %
      • Profit Factor 1.47 , MDD 14 萬
    • 1b , 5min , 當沖
    • 1c , 10min , 當沖 Profit 119 萬 . 勝率 46.5 % Profit Factor 1.78 , MDD 9 萬
    • 1c , 10min , 當沖
    • 1d ,10min 當沖 Profit 194 萬 . 勝率 43 % Profit Factor 1.52 , MDD 8.3 萬
    • 1d ,10min 當沖
    • 1e , 15min 當沖加碼 max(3) Profit 382 萬 . 勝率 42.5 % Profit Factor 1.54 , MDD 25 萬
    • 1e , 15min 當沖加碼 max(3)
    • 1g ,15min 當沖 Profit 151 萬 . 勝率 45.7 % Profit Factor 1.58 , MDD 11 萬
    • 1g ,15min 當沖
    • @Mini , 15min , 當沖 Profit 208 萬 . 勝率 36 % Profit Factor 1.47 , MDD 20 萬
    • @Mini , 15min , 當沖
    • Jeff!Cool! 30min , 留倉 Profit 348 萬 . 勝率 37 % Profit Factor 1.4 , MDD 22 萬
    • Jeff!Cool! 30min , 留倉
    • 1-2kc ,60min, 留倉 Profit 170 萬 . 勝率 42.1 % Profit Factor 1.8 , MDD 9.6 萬
    • 1-2kc ,60min, 留倉
    • Longtrade2 ,30min 留倉 , 加碼 max(2) Profit 285 萬 . 勝率 50 % Profit Factor 1.77 , MDD 26.4 萬
    • Longtrade2 ,30min 留倉 , 加碼 max(2)
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