Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor

on

  • 4,619 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,619
Views on SlideShare
4,024
Embed Views
595

Actions

Likes
3
Downloads
35
Comments
0

6 Embeds 595

http://www.sbaonline.sk 569
http://www.slideshare.net 22
http://209.85.129.132 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
http://translate.googleusercontent.com 1
http://www.google.sk 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor Presentation Transcript

  • Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor
    Ladislav Unčovský
    Slovenská banková asociácia
  • Agenda
    Aktuálne hospodárenie bánk
    Príčiny poklesu zisku bánk
    Úrokové príjmy
    Opravné položky
    Devízové príjmy
    Doplnok : Úrokové marže v retailovom segmente
  • Aktuálne hospodárenie bánk
  • Aktuálne hospodárenie bánk
  • Aktuálne hospodárenie bánk
    Hrubý zisk (pred zdanením) bankového sektora v prvom polroku 2009 sa medziročne znížil o 50 na úroveň 256,372 mil. EUR.
    Rovnako (o 50%) klesol za rovnaké obdobie aj čistý zisk (204,931 mil. EUR)
    Ide o najväčší prepad zisku od privatizácie bankového sektora.
  • Príčiny poklesu zisku bánk
  • Príčiny poklesu zisku bánk
    Zložky hrubého zisku
    (v mil. EUR, január - júl príslušného roku)
  • Príčiny poklesu zisku bánk
    Najväčší podiel na poklese zisku sektora majú:
    spomalenie rastu tempa úrokových príjmov (kríza),
    zvýšená tvorba opravných položiek (kríza)
    úbytok devízových príjmov (zavedenie eura a čiastočne aj dôsledok krízy).
  • 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov
    Tvorba finančného výnosu (rok 2007)
  • 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov
    Slovenské banky tradične podstatnú časť svojich ziskov tvorili a (aj naďalej tvoria) z úrokových príjmov.
    Napríklad podľa údajov OECD v roku 2007 čisté úrokové príjmy na čistom finančnom výnose na Slovensku tvorili 65%, kým napríklad v Rakúsku to bolo 42%. Priemer sledovaných krajín bol 56,4%.
  • 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov
    Marža (nové úvery -3M Euribor)
    Sadzby na nové úvery a 3M Euribor
  • 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov
    Pokles krátkodobých úrokových sadzieb sa prejavil znížením sadzieb novo poskytnutých úverov pre podniky a úroková marža sa mierne zvýšila,
    Naopak v prípade retailu zníženie základných sadzieb sa nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov.
    Prečo?
    (vysvetlenie na záver)
  • 2. príčina: Zvýšená tvorba opravných položiek
    Podiel zlyhaných úverov
  • 3. príčina: úbytok devízových príjmov
    Okrem krízy aj zavedenie eura sa prejavilo negatívne aj na hospodárení bankového sektora. Okrem priamych nákladov súvisiacich so zavedením eura (najmä IT náklady), banky stratili aj príjmy z devízových operácií.
    Banky na Slovensku mali v posledných rokoch pomerne významný zdroj príjmu práve z devízových operácií
  • 3. príčina: úbytok devízových príjmov
    Slovensko - podiel zložiek čistého finančného výnosu
  • Doplnok – Úrokové marže retailu
    ....alebo prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov pre retail
  • Aktuálny stav
    Úroková marža (nové úvery - 3M Euribor)
  • Ako sa tvorí úroková sadzba na hypotéky – príklad
    Hypotéka na 10 rokov s 1-ročnou fixáciou
    Čistá marža banky – pokrývajúca personálne a materiálne náklady a zisk banky
    ČM
    Úroková sadzba klienta
    Riziková marža – závislá od konkrétneho klienta resp. skupiny klientov
    RM
    LM
    Likvidná marža – závislá od maturity úveru. Zahŕňa v sebe aj riziko krajiny a banky.
    (s nárastom maturity úveru rastie aj likvidná marža)
    ZS
    Základná úroková sadzba závislá od fixácie
    (napr. 1-ročný EURIBOR, 1-ročné vklady)
  • Základná úroková sadzba
    Vývoj 12-mesačnej medzibankovej sadzby
    Zdroj: NBS
  • Likvidná marža
    Vývoj „zjednodušenej“ likvidnej marže (št. dlhopis SK)
    Zdroj: NBS, BCPB
  • Riziková marža
    Čistá tvorba opravných položiek
    Rast nezamestnanosti
    Zdroj: Eurostat
    Zdroj: NBS
  • prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov pre retail?
    Marža (nové úvery -3M Euribor)
    Zníženie sa premietlo tak, ako to trhové podmienky umožňujú. Tento graf však
    nezohľadňuje riziko štátu
    nezachytáva vývoj rizikovej a likvidnej marže
  • Riziko krajiny- spready 10- ročných štátnych dlhopisov
    Zdroj: Bloomberg, Slovensko (rozdiel výnosu do splatnosti SD 204 a príslušného Bundu)
  • Ďakujem