Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor<br />Ladislav Unčovský <br />Slovenská banková asociácia<br />
Agenda<br />Aktuálne hospodárenie bánk <br />Príčiny poklesu zisku bánk <br />Úrokové príjmy<br />Opravné položky<br />Dev...
Aktuálne hospodárenie bánk<br />
Aktuálne hospodárenie bánk <br />
Aktuálne hospodárenie bánk <br />Hrubý zisk (pred zdanením)  bankového sektora v prvom polroku 2009  sa medziročne znížil ...
Príčiny poklesu zisku bánk <br />
Príčiny poklesu zisku bánk<br />Zložky hrubého zisku<br /> (v mil. EUR, január - júl príslušného roku)<br />
Príčiny poklesu zisku bánk<br />Najväčší podiel na poklese zisku sektora majú:<br />spomalenie rastu tempa úrokových príjm...
1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Tvorba finančného výnosu (rok 2007)<br />
1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Slovenské banky tradične podstatnú časť  svojich ziskov tvorili ...
1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Marža (nové úvery -3M Euribor)<br />Sadzby na nové úvery a 3M Eu...
1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Pokles krátkodobých úrokových sadzieb sa prejavil znížením sadzi...
2. príčina: Zvýšená tvorba opravných položiek<br />Podiel zlyhaných úverov <br />
3. príčina: úbytok devízových príjmov <br />Okrem krízy aj zavedenie eura sa prejavilo negatívne aj na hospodárení bankové...
3. príčina: úbytok devízových príjmov <br />Slovensko - podiel zložiek čistého finančného výnosu<br />
Doplnok – Úrokové marže retailu<br />....alebo prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu s...
Aktuálny stav <br />Úroková marža (nové úvery - 3M Euribor)<br />
Ako sa tvorí úroková sadzba na hypotéky – príklad <br />Hypotéka na 10 rokov s 1-ročnou fixáciou <br />Čistá marža banky –...
Základná úroková sadzba<br />Vývoj 12-mesačnej medzibankovej sadzby  <br />Zdroj: NBS<br />
Likvidná marža<br />Vývoj „zjednodušenej“ likvidnej marže (št. dlhopis SK)<br />Zdroj: NBS, BCPB<br />
Riziková marža<br />Čistá tvorba opravných položiek<br />Rast nezamestnanosti <br />Zdroj: Eurostat<br />Zdroj: NBS<br />
prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov pre retail?<br ...
Riziko krajiny- spready 10- ročných štátnych dlhopisov<br />Zdroj: Bloomberg, Slovensko (rozdiel výnosu do splatnosti SD 2...
Ďakujem <br />
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor

3,096
-1

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,096
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor

  1. 1. Vplyv hospodárskej krízy na slovenský bankový sektor<br />Ladislav Unčovský <br />Slovenská banková asociácia<br />
  2. 2. Agenda<br />Aktuálne hospodárenie bánk <br />Príčiny poklesu zisku bánk <br />Úrokové príjmy<br />Opravné položky<br />Devízové príjmy<br />Doplnok : Úrokové marže v retailovom segmente<br />
  3. 3. Aktuálne hospodárenie bánk<br />
  4. 4. Aktuálne hospodárenie bánk <br />
  5. 5. Aktuálne hospodárenie bánk <br />Hrubý zisk (pred zdanením) bankového sektora v prvom polroku 2009 sa medziročne znížil o 50 na úroveň 256,372 mil. EUR.<br />Rovnako (o 50%) klesol za rovnaké obdobie aj čistý zisk (204,931 mil. EUR) <br />Ide o najväčší prepad zisku od privatizácie bankového sektora. <br />
  6. 6. Príčiny poklesu zisku bánk <br />
  7. 7. Príčiny poklesu zisku bánk<br />Zložky hrubého zisku<br /> (v mil. EUR, január - júl príslušného roku)<br />
  8. 8. Príčiny poklesu zisku bánk<br />Najväčší podiel na poklese zisku sektora majú:<br />spomalenie rastu tempa úrokových príjmov (kríza), <br />zvýšená tvorba opravných položiek (kríza)<br />úbytok devízových príjmov (zavedenie eura a čiastočne aj dôsledok krízy).<br />
  9. 9. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Tvorba finančného výnosu (rok 2007)<br />
  10. 10. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Slovenské banky tradične podstatnú časť svojich ziskov tvorili a (aj naďalej tvoria) z úrokových príjmov. <br />Napríklad podľa údajov OECD v roku 2007 čisté úrokové príjmy na čistom finančnom výnose na Slovensku tvorili 65%, kým napríklad v Rakúsku to bolo 42%. Priemer sledovaných krajín bol 56,4%.<br />
  11. 11. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Marža (nové úvery -3M Euribor)<br />Sadzby na nové úvery a 3M Euribor<br />
  12. 12. 1. príčina: spomalenie rastu tempa úrokových príjmov<br />Pokles krátkodobých úrokových sadzieb sa prejavil znížením sadzieb novo poskytnutých úverov pre podniky a úroková marža sa mierne zvýšila, <br />Naopak v prípade retailu zníženie základných sadzieb sa nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov. <br />Prečo? <br />(vysvetlenie na záver)<br />
  13. 13.
  14. 14. 2. príčina: Zvýšená tvorba opravných položiek<br />Podiel zlyhaných úverov <br />
  15. 15.
  16. 16. 3. príčina: úbytok devízových príjmov <br />Okrem krízy aj zavedenie eura sa prejavilo negatívne aj na hospodárení bankového sektora. Okrem priamych nákladov súvisiacich so zavedením eura (najmä IT náklady), banky stratili aj príjmy z devízových operácií. <br />Banky na Slovensku mali v posledných rokoch pomerne významný zdroj príjmu práve z devízových operácií<br />
  17. 17. 3. príčina: úbytok devízových príjmov <br />Slovensko - podiel zložiek čistého finančného výnosu<br />
  18. 18.
  19. 19. Doplnok – Úrokové marže retailu<br />....alebo prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov pre retail<br />
  20. 20. Aktuálny stav <br />Úroková marža (nové úvery - 3M Euribor)<br />
  21. 21. Ako sa tvorí úroková sadzba na hypotéky – príklad <br />Hypotéka na 10 rokov s 1-ročnou fixáciou <br />Čistá marža banky – pokrývajúca personálne a materiálne náklady a zisk banky<br />ČM<br />Úroková sadzba klienta<br />Riziková marža – závislá od konkrétneho klienta resp. skupiny klientov<br />RM<br />LM<br />Likvidná marža – závislá od maturity úveru. Zahŕňa v sebe aj riziko krajiny a banky.<br />(s nárastom maturity úveru rastie aj likvidná marža) <br />ZS<br />Základná úroková sadzba závislá od fixácie<br />(napr. 1-ročný EURIBOR, 1-ročné vklady)<br />
  22. 22. Základná úroková sadzba<br />Vývoj 12-mesačnej medzibankovej sadzby <br />Zdroj: NBS<br />
  23. 23. Likvidná marža<br />Vývoj „zjednodušenej“ likvidnej marže (št. dlhopis SK)<br />Zdroj: NBS, BCPB<br />
  24. 24. Riziková marža<br />Čistá tvorba opravných položiek<br />Rast nezamestnanosti <br />Zdroj: Eurostat<br />Zdroj: NBS<br />
  25. 25. prečo sa zníženie základných sadzieb nepremietlo v plnej výške do poklesu sadzieb novo poskytnutých úverov pre retail?<br />Marža (nové úvery -3M Euribor)<br />Zníženie sa premietlo tak, ako to trhové podmienky umožňujú. Tento graf však<br />nezohľadňuje riziko štátu <br />nezachytáva vývoj rizikovej a likvidnej marže <br />
  26. 26. Riziko krajiny- spready 10- ročných štátnych dlhopisov<br />Zdroj: Bloomberg, Slovensko (rozdiel výnosu do splatnosti SD 204 a príslušného Bundu) <br />
  27. 27. Ďakujem <br />
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×