EJERCICIOS ECONOMETRIA 1

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  • 1. ECONOMETRÍA 1 PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN 1. Con la siguiente información, calcule la varianza del estimador lineal y explique el significado de la prueba t-student con un ejemplo sobre el estimador calculado. Y X 6 23 7 24 8 24 7 25 7 24 8 26 9 27 11 31 10 32 13 35 2. Explique que son las Variables Proxy y cuándo se utilizan con un ejemplo para la variable de interés. Luego realice un modelo con variables Dummy para representar la selección por género [Hombre, Mujer], la selección por carrera universitaria [Ingeniería, Economía, Medicina y Humanidades] y la selección por años de estudios [1er, 2do, 3er, 4to, 5to]. a. Anide el modelo. b. Presente el caso: Hombre de Ingeniería en 3re año. c. Presente el caso: Mujer de Humanidades en 1er año d. Presente el caso: Hombre de Medicina de 5to año. e. Mujer de Economía de 4to año. 3. Derive por completo el estimador MCO y sus propiedades de insesgadés, eficiencia y consistencia. Explique cada resultado. 4. Explique el test de Breush-Pagan, que es? para que sirve? como se aplica? que resultados se pueden obtener? Utilice los ejemplos que considere necesarios. 5. Explique el test de Goldfeld-Quant, que es? para que sirve? como se aplica? que resultados se pueden obtener? Utilice los ejemplos que considere necesarios. 6. Explique la definición y/o la interpretación de: test t-student, Wald, F-statistic, Durbin Watson. 7. Explique las consecuencias sobre el modelo lineal, por el no cumplimiento del supuesto 1 del MCRL, luego por el no cumplimiento del supuesto 2 y finalmente del supuesto 3. 8. Presente el test de hipótesis para modelos multivariados y para modelos restringidos y derive sus distribuciones. 9. Explique que es una esperanza matemática y luego explique que es: la función de probabilidad, la función de densidad, la distribución marginal.
  • 2. 10. Recuerde que: además: Desv.Est.(b) = y que: Considere la siguiente información: (a) (b) (c) Y X Y X Y T Y (con shock) 132,24 116,13 108,97 121,64 5975 1 5975 145,71 118,63 115,36 121,62 6707 2 6707 163,83 122,35 118,15 124,05 7386 3 7386 171,54 123,50 115,70 124,80 7917 4 7917 184,71 124,26 111,23 125,86 8505 5 8505 188,70 122,47 110,02 125,14 8297 6 2797 197,38 121,77 113,44 124,95 8412 7 2912 200,53 118,92 111,53 125,42 8154 8 2654 202,38 117,34 112,77 125,62 7917 9 2417 209,14 117,10 114,74 126,77 8093 10 2593 218,42 127,68 124,83 140,44 8784 11 3284 230,21 156,61 148,93 160,06 9574 12 4074 240,06 183,65 176,06 190,51 11521 13 11521 260,96 222,53 210,94 219,73 13215 14 13215 284,21 250,52 236,56 244,77 13864 15 13864 - Con (a) calcule y el t-student. - Con (b) aplique el test de Breush-Pagan (recuerder la variable auxiliar g) - Con (c) calcule un modelo entre [Y; T], luego compute [Y(con shok);T], luego aplique una variable Dummy. Para la variable D, considere (f) [la matriz (x´x)-1] (f) (h) 0,31522248 -0,02669789 -0,07494145 0,79340659 -0,2043956 0,01098901 -0,02669789 0,00374707 -0,00702576 -0,2043956 0,06562702 - 0,00387847 -0,07494145 -0,00702576 0,28103044 0,01098901 - 0,00387847 0,0002424 Con (c) aplique el Test de Reset (recuerde que debe calcular el t-student para la variable añadida que corresponde al regresor al cuadrado, utilice (h) [la matriz (x´x)-1]). 11. Explique y grafique los test asintóticamente equivalentes. 12. Presente y Explique los 6 supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal, luego derive el estimador de mínimos cuadrados ordinarios y en la derivación Explique las propiedades de insesgadés y mínima varianza. Para éste último apóyese en el teorema de Gauss- Markov. 13. Con la siguiente información, obtenga el coeficiente de regresión MCO. Luego aplique un test para probar si existe heteroscedasticidad.
  • 3. AÑO CONSUMO INGRESO 1990 2447,1 3776,3 1991 2476,9 3843,1 1992 2503,7 3760,3 1993 2619,4 3906,6 1994 2746,1 4148,5 1995 2865,8 4279,8 1996 2969,1 4404,5 1997 3052,2 4539,9 1998 3162,4 4718,6 1999 3223,3 4838,0 2000 3260,4 4877,5 2001 3240,8 4821,0 (x'x)-1 9,07142616 - 0,002077607 - 0,00207761 4,80241E-07 14. Explique la metodología clásica de econometría (con un ejemplo) y proponga una definición para esta rama del conocimiento económico. 15. Explique el problema de cambio de régimen (que significa, cómo se detecta, cómo se soluciona). 16. Explique el problema de heterocedasticidad (qué es, cómo se detecta, cómo se soluciona?). 17. Explique el problema de Autocorrelación (qué es, cómo se detecta, cómo se soluciona?)