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MAE - Informe dia MAE - Informe dia Document Transcript

  • Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296 INFORME DIARIO Nº 69 / 2014 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014
  • - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 13 13 4 14 14 9 13
  • IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 18 18 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 15 18 18 18 19
  • 4 INFORME DIARIO Nº 69 / 2014 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 6.763,26 58.881,50 RENTA FIJA 239,06 3.979,48 FOREX 221,55 2.412,07 OCT 86,20 525,10 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.310,08 65.798,15 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 01-Abr-14 03-Abr-14 04-Abr-14 07-Abr-14 08-Abr-14 09-Abr-14 10-Abr-14 11-Abr-14 14-Abr-14 15-Abr-14 16-Abr-14 21-Abr-14 22-Abr-14 23-Abr-14 24-Abr-14 25-Abr-14 28-Abr-14 29-Abr-14 30-Abr-14 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -1,15 %
  • 5 Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO II - RENTA FIJA Nº 69 / 2014 A - INFORMACIÓN GENERAL 84,83% 14,62% 0,00% 0,55% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 171,14 - -0,06% 0,00% 3.375,78 0,10 3,70% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 67,92 - -1,38% 0,00% 581,76 21,84 -3,46% 0,00% Total Bonos 239,06 - -0,44% 0,00% 3.957,54 21,94 2,65% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,0018 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 01-Abr-14 03-Abr-14 04-Abr-14 07-Abr-14 08-Abr-14 09-Abr-14 10-Abr-14 11-Abr-14 14-Abr-14 15-Abr-14 16-Abr-14 21-Abr-14 22-Abr-14 23-Abr-14 24-Abr-14 25-Abr-14 28-Abr-14 29-Abr-14 30-Abr-14 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) -10,66 %
  • 6 Mercado Abierto Electrónico Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 B - ÍNDICES 100,00 108,00 116,00 124,00 132,00 140,00 148,00 156,00 164,00 172,00 180,00 188,00 196,00 204,00 212,00 220,00 228,00 236,00 244,00 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 30-08-13 08-12-13 18-03-14 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 28-04-00 28-12-00 28-08-01 28-04-02 28-12-02 28-08-03 28-04-04 28-12-04 28-08-05 28-04-06 28-12-06 28-08-07 28-04-08 28-12-08 28-08-09 28-04-10 28-12-10 28-08-11 28-04-12 28-12-12 28-08-13 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 31M ar 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 14-04-14 135,09 -0,132% 131,48 2,75% 143,11 -5,61% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 31M ar 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 14-04-14 239,1557 0,205% 237,1361 0,85% 225,1410 6,22% Diario Mensual Anual
  • 7 INFORME DIARIO Nº 69 / 2014 Mercado Abierto Electrónico B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 B - CREDIT DEFAULT SWAPS 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 19-08-13 17-11-13 15-02-14 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 09-04-13 24-04-13 10-05-13 27-05-13 11-06-13 28-06-13 16-07-13 31-07-13 15-08-13 02-09-13 17-09-13 02-10-13 18-10-13 04-11-13 20-11-13 06-12-13 23-12-13 13-01-14 28-01-14 12-02-14 27-02-14 18-03-14 04-04-14 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 14-03-14 2010 17-03-14 2000 18-03-14 1950 19-03-14 1956 20-03-14 1909 21-03-14 1876 25-03-14 1894 26-03-14 1902 27-03-14 1873 28-03-14 1844 31-03-14 1821 01-04-14 1821 03-04-14 1777 04-04-14 1703 07-04-14 1670 08-04-14 1698 09-04-14 1637 10-04-14 1637 11-04-14 1644 14-04-14 1667 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 31M ar 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 14-04-14 544,8038 0,100% 523,8170 4,007% 425,0509 28,174% Diario Mensual Anual
  • 8 Nº 69 / 2014 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Dolares CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AD20P* 23-Dic-13 23-Dic-20 BP+ 300 pb 4,5 100,00 S/C AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,6 100,00 S/C AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,6 100,00 S/C AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,3 100,00 98,90 33,22 2,1 1,9 AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,5 100,00 S/C AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,8 50,02 64,56 30,47 0,8 0,7 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,7 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,6 100,00 283,25 7,91 9,3 9,0 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,6 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,9 45,24 169,40 3,98 1,9 1,9 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,5 65,20 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,0 100,00 100,00 7,96 15,1 14,6 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,8 16,84 S/C PR13 @ 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,9 99,17 258,25 6,63 4,4 4,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,5 12,50 S/C CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D @ 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,8 100,00 S/C AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 4,2 100,00 S/C AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,9 100,00 S/C DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,8 100,00 S/C PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,4 100,00 S/C Tipo de Cambio = 8,0018 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 26,3750 MATURITY DURATION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
  • 9 Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 22 24,50 29 24,85 36 25,40 43 26,10 50 27,05 57 27,40 64 27,60 71 28,45 78 28,40 86 28,50 134 29,05 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
  • 10 Mercado Abierto Electrónico Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 TIREA-en% PLAZO RESIDUAL - en años - Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos Series1 Curva Teórica de Tasa CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 106,15 26,17 -2,44 BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,18 100,00 102,40 30,56 1,20 N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,35 100,00 104,50 30,87 1,45 N23L4 19-Feb-14 23-Jul-14 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/C N24S4 19-Feb-14 24-Sep-14 Badlar bp + 2,5% 0,45 100,00 S/C (1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 26,3750 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR MATURITY
  • 11 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 Mercado Abierto Electrónico Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr13 Bono Cons.enM.N.6ºSerie 258,25 NR 0,49% 2,55 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d Vto.2017enU$S- 8,75% 939,46 -1,94% 9,49 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden2015U$S 936,14 -1,14% 220,28 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d(1) Bonar Vto.2017 879,50 ----- 36,79 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto.2015 64,56 PP 0,25% 0,00 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto.2018 169,40 -0,06% 21,19 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICP Discount en$ 283,25 -0,09% 9,70 No Cot ----- ---- DICY Discount enU$SleyN.Y 1129,74 ----- 23,74 No Cot ----- ---- PARA Par enU$SleyArg. 429,57 ----- 0,01 No Cot ----- ---- PARP Par en$ 100,00 0,10% 0,41 No Cot ----- ---- PARY Par enU$SleyN.Y 411,79 -3,56% 20,67 No Cot ----- ---- TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 66,00 NR 0,99% 0,01 No Cot ----- ---- TVPP V.N.PBI$ 4,95 -3,89% 2,31 No Cot ----- ---- TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 66,50 -1,01% 20,96 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S
  • 12 Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Mercado Abierto Electrónico 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar 19-Mar 26-Mar 01-Abr 08-Abr 14-Abr Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 6,50 6,90 7,30 7,70 8,10 8,50 8,90 9,30 9,70 10,10 10,50 10,90 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar 19-Mar 26-Mar 01-Abr 08-Abr 14-Abr Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
  • 13 Mercado Abierto Electrónico Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 08 de Abril de 2014 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 6.441 0 26 0 0 0 6.467 Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas presentadas 14.069 0 84 0 0 320 14.473 Adjudicado 14.049 0 84 0 0 110 14.243 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 141% 0% 0% 0% 0% 0% 145% Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 34% 98% * solo tramo predeterminado 0 110 7.7767.608 0 58 0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 16/04/14 30/04/14 14/05/14 28/05/14 11/06/14 25/06/14 10/07/14 23/07/14 06/08/14 20/08/14 03/09/14 17/09/14 01/10/14 15/10/14 05/11/14 19/11/14 03/12/14 17/12/14 07/01/15 21/01/15 04/02/15 18/02/15 11/03/15 25/03/15 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 28,63% 28,88% 29,02% 29,26% 29,50% 29,82% 30,28% 27,40% 27,39% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 77 98 105 112 147 168 189 252 364 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 08-04-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
  • 14 Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 69 / 2014 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 01-Abr-14 03-Abr-14 04-Abr-14 07-Abr-14 08-Abr-14 09-Abr-14 10-Abr-14 11-Abr-14 14-Abr-14 15-Abr-14 16-Abr-14 21-Abr-14 22-Abr-14 23-Abr-14 24-Abr-14 25-Abr-14 28-Abr-14 29-Abr-14 30-Abr-14 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 2,55 % Stock de pases al día 14-04-2014 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 15-Abr-14 13.503,20 16-Abr-14 108,80 Total hoy 13.907,10 21-Abr-14 295,10 Total Ayer 14.698,60 Diferencia -791,50 Var. % -5,38% en adelante - TOTAL 13.907,10 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 12,50% 8,00% 21,00% 9,00% 10,75% 16548,70 147 7 DIAS 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 55,00 3 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
  • 15 INFORME DIARIO Nº 69 / 2014 IV - FOREX - MAE Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 Mercado Abierto Electrónico DIARIO T o tal A bril Total 2013 DIARIO T o tal A bril Total 2013 221,55 2.412,07 50.411,02 19,94 212,71 3.922,95 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 8,000 8,200 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 01-Abr-14 03-Abr-14 04-Abr-14 07-Abr-14 08-Abr-14 09-Abr-14 10-Abr-14 11-Abr-14 14-Abr-14 15-Abr-14 16-Abr-14 21-Abr-14 22-Abr-14 23-Abr-14 24-Abr-14 25-Abr-14 28-Abr-14 29-Abr-14 30-Abr-14 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE 63,41 % Cierre Forex: 8,0000 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 8,0050 #N/A 12:00 8,0050 #N/A 13:00 8,0015 8,0000 14:00 8,0005 8,0012 15:00 8,0005 8,0006 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 7,9970 7,9980 7,9990 8,0000 8,0010 8,0020 8,0030 8,0040 8,0050 8,0060 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
  • 16 V - OCT - MAE Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-Abr-14 63.000.000 8,0528 15,06% 14,54% 30-May-14 8.000.000 8,2000 19,84% 19,65% 30-Jun-14 15.000.000 8,3685 21,83% 21,72% 31-Jul-14 - 8,5500 23,23% 23,15% 29-Ago-14 - 8,7585 25,26% 25,19% 30-Sep-14 200.000 8,9950 26,86% 26,81% 31-Oct-14 - 9,2225 27,89% 27,84% Total 86.200.000 0 50 100 150 200 250 300 Prom.Ma.13 Prom.Abr.13 Prom.Mayo13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct13 Prom.Nov13 Prom.Dic13 Prom.En14 Prom.Feb14 Prom.Mar14 Prom.Abr14 01-Abr-14 03-Abr-14 04-Abr-14 07-Abr-14 08-Abr-14 09-Abr-14 10-Abr-14 11-Abr-14 14-Abr-14 15-Abr-14 16-Abr-14 21-Abr-14 22-Abr-14 23-Abr-14 24-Abr-14 25-Abr-14 28-Abr-14 29-Abr-14 30-Abr-14 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -74,32 % DICIEMBRE 2013 2.996.700.000 ENERO 2014 3.792.700.000 FEBRERO 2014 1.552.300.000 MARZO 2014 1.135.100.000 ABR. 2014 ACUM. 525.100.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
  • 17 Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) 00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 0 0 0 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- VTO. P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. Montos negociados en millones de $ MARZO 2013 1180,0 ABRIL 2013 549,9 MAYO 2013 110,0 JUNIO 2013 80,0 JULIIO 2013 150,0 AGOSTO 2013 200,0 SEPTIEMBRE 2013 247,7 OCTUBRE 2013 300,0 NOVIEMBRE 2013 0,0 DICIEMBRE 2013 0,0 ENERO 2014 0,0 FEBRERO 2014 0,0 MARZO 2014 0,0 ABRIL 2014 AC. 0,0 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 00-Ene-00 en%n.a. Tasas de cierre Tasas Spot implícitas Tasas del 14/04/2014
  • 18 Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ANTERIOR 31-03-14 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.327,99 1.318,42 0,73 % 1284,01 3,43 % MERVAL 6.398,31 -1,09% PETROLEO 94,24 94,95 -0,75 % 93,17 1,15 % BVPA 51.596,55 -0,52% CRB SPOT 311,09 309,39 0,55 % 305,21 1,93 % DJI 16.173,24 0,91% BT2Y 0,37 0,36 1,00 bp 0,42 -5,00 bp DAX 9.339,17 0,26% BT5Y 1,61 1,57 4,00 bp 1,72 -11,00 bp FTSE 6.583,76 0,34% BT10Y 2,65 2,62 3,00 bp 2,72 -7,00 bp IBEX35 10.188,20 -0,17% BT30Y 3,49 3,48 1,00 bp 3,56 -7,00 bp LIBOR 180 0,32 0,32 0,07 bp 0,33 -0,62 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,25 0,50 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 11,00 10,75 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 14-04-14 1,3821 2,2141 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 14-04-14 0,25 -75 bp 28-Feb-14 7,8782 2,7647 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 25-02-14 27-02-14 05-03-14 07-03-14 11-03-14 13-03-14 17-03-14 19-03-14 21-03-14 26-03-14 28-03-14 01-04-14 04-04-14 08-04-14 10-04-14 14-04-14 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 25-02-14 27-02-14 05-03-14 07-03-14 11-03-14 13-03-14 17-03-14 19-03-14 21-03-14 26-03-14 28-03-14 01-04-14 04-04-14 08-04-14 10-04-14 14-04-14 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-Ene-06 02-Abr-06 01-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 08-Sep-10 07-Dic-10 07-Mar-11 05-Jun-11 03-Sep-11 02-Dic-11 01-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 23-Ago-13 21-Nov-13 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1327,99 PETROLEO 94,24 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Ago-13 Dic-13 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
  • TED Spread (*) 19 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO FECHA RENDIMIENTO 14-03-14 2,65 17-03-14 2,69 18-03-14 2,67 19-03-14 2,77 20-03-14 2,77 21-03-14 2,74 25-03-14 2,75 26-03-14 2,69 27-03-14 2,69 28-03-14 2,72 31-03-14 2,72 01-04-14 2,75 03-04-14 2,80 04-04-14 2,72 07-04-14 2,70 08-04-14 2,68 09-04-14 2,69 10-04-14 2,65 11-04-14 2,62 14-04-14 2,65 T. Bond 10Y (*) 2,500 2,550 2,600 2,650 2,700 2,750 2,800 2,850 14-03-14 17-03-14 18-03-14 19-03-14 20-03-14 21-03-14 25-03-14 26-03-14 27-03-14 28-03-14 31-03-14 01-04-14 03-04-14 04-04-14 07-04-14 08-04-14 09-04-14 10-04-14 11-04-14 14-04-14 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 06/02/14 01/04/14 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED Spread
  • 20 Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% Jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% Sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 90.000 130.000 170.000 210.000 250.000 290.000 330.000 370.000 410.000 450.000 490.000 530.000 570.000 610.000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  • 21 Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Feb-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Oct-07 Dic-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13 Ene-14 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  • 22 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado Ene-14 1,01% 1,25% Dic-13 1,64% 3,92% Feb-13 26,75% 34,08% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. Feb-14 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2014 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS) Media 18,6512 Mediana 17,7500 Moda 15,1875 Desviación estándar 3,6768 Rango 13,0000 Mínimo 13,9375 Máximo 26,9375 Coef. de Var. 19,71% Cantidad de observaciones 308 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2013 / 2014 Variación diaria (promedio) 0,0006 Desvío estándar 0,0178 Volatilidad anualizada 28,32% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
  • 23 Resumen del día Lunes 14 de Abril de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 69 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 04/04/2014 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 359.061 349.184 349.360 9.877 2,83% 9.701 2,78% Circ. Monetaria 269.749 265.162 271.278 4.587 1,73% -1.529 -0,56% en el público 242.513 236.405 242.386 6.108 2,58% 127 0,05% en Ent. Fin. 27.236 28.757 28.892 -1.521 -5,29% -1.656 -5,73% Cta. Cte. E.F. en BCRA 89.312 84.022 78.082 5.290 6,30% 11.230 14,38% Pases Pasivos 15.945 29.007 6.323 -13.062 -45,03% 9.622 152,17% Depósitos en Pesos 696.775 710.753 685.613 -13.978 -1,97% 11.162 1,63% Del Sector Privado (*) 522.300 510.366 504.653 11.934 2,34% 17.647 3,50% A la vista 250.489 241.698 248.937 8.791 3,64% 1.552 0,62% A plazo 253.865 251.194 236.682 2.671 1,06% 17.183 7,26% Del Sector Público (*) 174.475 200.387 180.960 -25.912 -12,93% -6.485 -3,58% A la vista 72.038 97.078 79.508 -25.040 -25,79% -7.470 -9,40% A plazo 93.568 94.900 90.038 -1.332 -1,40% 3.530 3,92% Depósitos en u$s 8.328 8.281 8.701 47 0,57% -373 -4,29% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.261 7.806 8.586 455 5,83% -325 -3,79% Efectivo en E.F. en U$S 593 540 530 53 9,81% 63 11,89% Préstamos al Sector Privado En $ 474.904 475.529 476.868 -625 -0,13% -1.964 -0,41% En U$S 3.743 3.692 3.578 51 1,38% 165 4,61% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009-2014) Promedio mensual