1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
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Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
INFORME DIARIO
Nº 76 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
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INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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ÍNDICE (Cont.)
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21
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4. 4
Nº 76 / 2015
Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Nº 76 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 8.453,68 92.593,97
RENTA FIJA 471,79 9.109,99
FOREX 120,18 2.670,73
OCT 181,70 870,00
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 9.227,35 105.244,70
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
01-abr-15
06-abr-15
07-abr-15
08-abr-15
09-abr-15
10-abr-15
13-abr-15
14-abr-15
15-abr-15
16-abr-15
17-abr-15
20-abr-15
21-abr-15
22-abr-15
23-abr-15
24-abr-15
27-abr-15
28-abr-15
29-abr-15
30-abr-15
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-14,31 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
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INFORME DIARIO
91,99%
7,91%
0,00%
0,10%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 411,68 - -0,81% 0,00% 8.380,51 - -0,93% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 60,00 0,11 -0,71% 0,00% 720,51 8,97 -0,08% 0,00%
Total Bonos 471,69 0,11 -0,80% 0,00% 9.101,02 8,97 -0,86% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,8935
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
01-abr-15
06-abr-15
07-abr-15
08-abr-15
09-abr-15
10-abr-15
13-abr-15
14-abr-15
15-abr-15
16-abr-15
17-abr-15
20-abr-15
21-abr-15
22-abr-15
23-abr-15
24-abr-15
27-abr-15
28-abr-15
29-abr-15
30-abr-15
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
3,68%
6. 6
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INFORME DIARIO
Nº 76 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00 02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
28-08-07
28-12-07
28-04-08
28-08-08
28-12-08
28-04-09
28-08-09
28-12-09
28-04-10
28-08-10
28-12-10
28-04-11
28-08-11
28-12-11
28-04-12
28-08-12
28-12-12
28-04-13
28-08-13
28-12-13
28-04-14
28-08-14
28-12-14
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31mar 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
27-04-15 171,83 0,582% 169,61 1,31% 147,02 16,87%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31mar 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
27-04-15 305,3358 0,039% 299,3945 1,98% 282,3260 8,15%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Mercado Abierto Electrónico
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B - ÍNDICES (Cont.)
Nº 76 / 2015
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40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
760
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
15-04-14
06-05-14
21-05-14
05-06-14
23-06-14
08-07-14
24-07-14
08-08-14
26-08-14
10-09-14
25-09-14
10-10-14
28-10-14
13-11-14
01-12-14
17-12-14
07-01-15
22-01-15
06-02-15
25-02-15
12-03-15
31-03-15
17-04-15
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
27-03-15 3262
30-03-15 3262
31-03-15 3262
01-04-15 3262
06-04-15 3262
07-04-15 3262
08-04-15 3262
09-04-15 3262
10-04-15 3262
13-04-15 3262
14-04-15 3262
15-04-15 3262
16-04-15 3262
17-04-15 3262
20-04-15 3262
21-04-15 3262
22-04-15 3262
23-04-15 3262
24-04-15 3262
27-04-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31mar 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
27-04-15 700,0656 -0,333% 704,8336 -0,676% 580,5773 20,581%
Diario Mensual Anual
8. 8
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Mercado Abierto Electrónico
C - RENDIMIENTOS
Nº 76 / 2015
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Series2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,6 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,8 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,6 100,00 99,20 27,40 1,6 1,5
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,0 100,00 99,75 27,39 2,5 2,4
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,4 16,70 S/C
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,3 100,00 100,00 27,14 1,2 1,2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,0 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 366,00 7,04 9,2 8,8
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,4 33,48 142,40 8,39 1,3 1,3
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,9 58,00 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,1 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 6,76 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,4 89,21 279,00 6,90 3,9 3,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,9 100,00 96,0000 9,62 1,87 1,8
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,8 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,4 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,1 100,00 S/C
AO16D @ 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,5 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,4 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,9 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,4 100,00 98,0000 13,63 0,44 0,4
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
8 19,50
15 20,00
22 21,27
30 22,00
36 23,75
43 24,00
50 23,00
57 24,45
65 24,00
72 24,50
78 25,75
86 25,25
93 24,76
100 25,70
113 25,90
134 26,35
142 26,65
149 27,00
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
5
35
65
95
125
155
185
215
245
275
305
335
365
395
425
455
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
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D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4ºSerie 2% 31,50 PP -1,56% 0,00 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 279,00 0,00% 13,16 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1167,94 -0,77% 353,41 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1149,30 -0,39% 129,67 No Cot ----- ----
Nf18p BogarVto. 2018 142,40 PP ----- 4,56 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1628,82 -0,74% 29,64 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 366,00 PP -0,87% 7,32 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S ley Arg. 701,00 NR 0,14% 0,02 No Cot ----- ----
PARY Paren U$S ley N.Y 674,00 ----- 0,17 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 112,25 PP 1,13% 0,06 No Cot ----- ----
TVPP V.N. PBI$ 7,15 -1,79% 14,30 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
11. 11
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D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
01-ago
07-ago
13-ago
20-ago
26-ago
01-sep
05-sep
11-sep
17-sep
23-sep
29-sep
03-oct
09-oct
16-oct
22-oct
28-oct
03-nov
10-nov
14-nov
20-nov
27-nov
03-dic
10-dic
16-dic
22-dic
30-dic
07-ene
13-ene
19-ene
23-ene
29-ene
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-mar
06-mar
12-mar
18-mar
26-mar
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
01-ago
07-ago
13-ago
20-ago
26-ago
01-sep
05-sep
11-sep
17-sep
23-sep
29-sep
03-oct
09-oct
16-oct
22-oct
28-oct
03-nov
10-nov
14-nov
20-nov
27-nov
03-dic
10-dic
16-dic
22-dic
30-dic
07-ene
13-ene
19-ene
23-ene
29-ene
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-mar
06-mar
12-mar
18-mar
26-mar
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12. 12
Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
Mercado Abierto Electrónico
F - LICITACIÓN
INFORME DIARIO
Nº 76 / 2015
Licitación del día martes 21 de abril de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 8.352 0 207 0 0 0 8.559
Llamado a licitación * 8.000 0 0 0 0 0 8.000
Posturas presentadas 21.867 0 226 0 0 0 22.093
Adjudicado 18.126 0 226 0 0 0 18.352
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 273% 0% 0% 0% 0% 0% 276%
Adjudicado / Posturas 83% 0% 100% 0% 0% 0% 83%
* solo tramo predeterminado
0 0 9.7949.774 0 20 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
29/04/15
13/05/15
27/05/15
10/06/15
24/06/15
08/07/15
22/07/15
05/08/15
19/08/15
02/09/15
16/09/15
30/09/15
14/10/15
28/10/15
11/11/15
25/11/15
09/12/15
23/12/15
06/01/16
20/01/16
03/02/16
17/02/16
02/03/16
16/03/16
30/03/16
13/04/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,22%
26,89% 27,19%
27,90%
28,50%
29,05%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
6.300
6.600
6.900
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 119 140 196 252 301
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 21-04-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Nº 76 / 2015
Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
III - PASES
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
01-abr-15
06-abr-15
07-abr-15
08-abr-15
09-abr-15
10-abr-15
13-abr-15
14-abr-15
15-abr-15
16-abr-15
17-abr-15
20-abr-15
21-abr-15
22-abr-15
23-abr-15
24-abr-15
27-abr-15
28-abr-15
29-abr-15
30-abr-15
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-16,79%
Stock de pases al día 27-04-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
27-abr-15 17.607,70
28-abr-15 234,90 Total hoy 19.734,40
29-abr-15 669,00
30-abr-15 645,70 Total Ayer 19.285,70
04-may-15 98,10
05-may-15 162,20 Diferencia 448,70
06-may-15 203,50
07-may-15 98,50 Var. % 2,33%
15-may-15 14,80
en adelante -
TOTAL 19.734,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 12,00% 10,00% 14,50% 13,00% 13,07% 17348,00 148
7 DIAS 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 200,00 1
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
Nº 76 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
IV - FOREX - MAE
DIARIO T o tal A bril Total 2014 DIARIO T o tal A bril Total 2014
120,18 2.670,73 39.226,34 5,50 686,15 5.850,29
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
01-abr-15
06-abr-15
07-abr-15
08-abr-15
09-abr-15
10-abr-15
13-abr-15
14-abr-15
15-abr-15
16-abr-15
17-abr-15
20-abr-15
21-abr-15
22-abr-15
23-abr-15
24-abr-15
27-abr-15
28-abr-15
29-abr-15
30-abr-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-43,22%
Cierre Forex: 8,8945
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,8895 #N/A
12:00 8,8930 #N/A
13:00 8,8945 8,8949
14:00 8,8945 8,8949
15:00 8,8945 8,8945
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,8860
8,8870
8,8880
8,8890
8,8900
8,8910
8,8920
8,8930
8,8940
8,8950
8,8960
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
V - OCT - MAE
Nº 76 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-abr-15 84.000.000 8,9100 21,20% 22,57%
29-may-15 42.600.000 9,0520 20,20% 20,33%
30-jun-15 25.100.000 9,2050 19,91% 19,98%
31-jul-15 6.000.000 9,3550 19,89% 19,94%
31-ago-15 - 9,5088 20,01% 20,04%
30-sep-15 9.000.000 9,6520 19,93% 19,95%
30-oct-15 - 9,8150 20,31% 20,33%
30-nov-15 - 10,0025 20,95% 20,97%
29-ene-16 - 10,6150 25,49% 25,51%
29-feb-16 - 10,9186 26,97% 26,98%
31-mar-16 15.000.000 11,2260 28,22% 28,24%
Total 181.700.000
0
50
100
150
200
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
01-abr-15
06-abr-15
07-abr-15
08-abr-15
09-abr-15
10-abr-15
13-abr-15
14-abr-15
15-abr-15
16-abr-15
17-abr-15
20-abr-15
21-abr-15
22-abr-15
23-abr-15
24-abr-15
27-abr-15
28-abr-15
29-abr-15
30-abr-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
54,79 %
DICIEMBRE 2014 1.373.900.000
ENERO 2015 1.580.400.000
FEBRERO 2015 1.441.100.000
MARZO 2015 1.952.200.000
ABRIL 2015 ACUM. 870.000.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
ene-16
feb-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Nº 76 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
HOY ANTERIOR 31-03-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.201,93 1.179,44 1,91 % 1183,54 1,55 % MERVAL 12.052,70 -2,87%
PETROLEO 52,80 54,79 -3,63 % 47,55 11,04 % BVPA 55.534,50 -1,87%
CRB SPOT 223,97 224,05 -0,04 % 211,86 5,72 % DJI 18.037,97 -0,23%
BT2Y 0,52 0,50 2,00 bp 0,56 -4,00 bp DAX 12.039,16 1,93%
BT5Y 1,34 1,32 2,00 bp 1,37 -3,00 bp FTSE 7.103,98 0,47%
BT10Y 1,92 1,91 1,00 bp 1,92 0,00 bp IBEX35 11.640,20 1,17%
BT30Y 2,61 2,61 0,00 bp 2,54 7,00 bp
LIBOR 180 0,41 0,41 0,02 bp 0,40 0,62 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 12,75 12,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 27-04-15 1,0891 2,9170
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
27-04-15 0,25 -75 bp 31-mar-15 8,8197 2,60
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
10-03-15
12-03-15
16-03-15
18-03-15
20-03-15
26-03-15
30-03-15
01-04-15
07-04-15
09-04-15
13-04-15
15-04-15
17-04-15
21-04-15
23-04-15
27-04-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
10-03-15
12-03-15
16-03-15
18-03-15
20-03-15
26-03-15
30-03-15
01-04-15
07-04-15
09-04-15
13-04-15
15-04-15
17-04-15
21-04-15
23-04-15
27-04-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1201,93 PETROLEO 52,8
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Resumen del día lunes 27 de abril de 2015
Nº 76 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
feb-15 2,88% 2,01%
dic-14 7,66% 4,98%
mar-14 33,66% 21,46%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
mar-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 22,1094
Mediana 21,1563
Moda 20,1250
Desviación estándar 2,2979
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,39%
Cantidad de observaciones 312
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑOS 2014 / 2015
Variación diaria (promedio) 0,0025
Desvío estándar 0,0350
Volatilidad anualizada 55,53%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 17/04/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 457.375 463.002 455.974 -5.627 -1,22% 1.401 0,31%
Circ. Monetaria 347.752 352.295 343.334 -4.543 -1,29% 4.418 1,29%
en el público 315.613 318.710 309.566 -3.097 -0,97% 6.047 1,95%
en Ent. Fin. 32.139 33.585 33.768 -1.446 -4,31% -1.629 -4,82%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 109.623 110.707 112.640 -1.084 -0,98% -3.017 -2,68%
Pases Pasivos 18.847 13.221 14.197 5.626 42,55% 4.650 32,75%
Depósitos en Pesos 897.846 895.191 895.405 2.655 0,30% 2.441 0,27%
Del Sector Privado (*) 694.506 691.070 669.536 3.436 0,50% 24.970 3,73%
A la vista 328.458 329.893 321.317 -1.435 -0,43% 7.141 2,22%
A plazo 343.598 337.144 327.375 6.454 1,91% 16.223 4,96%
Del Sector Público (*) 203.340 204.121 225.869 -781 -0,38% -22.529 -9,97%
A la vista 100.452 109.576 102.264 -9.124 -8,33% -1.812 -1,77%
A plazo 90.170 82.163 112.093 8.007 9,75% -21.923 -19,56%
Depósitos en u$s 9.462 9.648 9.772 -186 -1,93% -310 -3,17%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.475 7.599 8.567 -124 -1,63% -1.092 -12,75%
Efectivo en E.F. en U$S 630 1.014 1.026 -384 -37,87% -396 -38,60%
Préstamos al Sector Privado
En $ 584.533 586.306 573.411 -1.773 -0,30% 11.122 1,94%
En U$S 3.942 3.844 3.581 98 2,55% 361 10,08%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
430.000
450.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2015
Marzo
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual