1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 32 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
16
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
18
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Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
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18
4. 4
INFORME DIARIO
Nº 32 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 2.443,77 71.863,17
RENTA FIJA 419,69 5.893,34
FOREX 106,28 1.218,05
OCT 2,00 314,20
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 2.971,74 79.288,76
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
02-feb-15
03-feb-15
04-feb-15
05-feb-15
06-feb-15
09-feb-15
10-feb-15
11-feb-15
12-feb-15
13-feb-15
18-feb-15
19-feb-15
20-feb-15
23-feb-15
24-feb-15
25-feb-15
26-feb-15
27-feb-15
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
50,56 %
5. 5
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Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 32 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
94,31%
5,68%
0,00%
0,01%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 380,54 - 0,01% 0,00% 5.557,90 - 1,29% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 39,15 - 0,37% 0,00% 334,81 0,62 2,85% 0,00%
Total Bonos 419,69 - 0,05% 0,00% 5.892,71 0,62 1,38% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,6898
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
02-feb-15
03-feb-15
04-feb-15
05-feb-15
06-feb-15
09-feb-15
10-feb-15
11-feb-15
12-feb-15
13-feb-15
18-feb-15
19-feb-15
20-feb-15
23-feb-15
24-feb-15
25-feb-15
26-feb-15
27-feb-15
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
25,86%
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
B - ÍNDICES
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
28-08-07
28-12-07
28-04-08
28-08-08
28-12-08
28-04-09
28-08-09
28-12-09
28-04-10
28-08-10
28-12-10
28-04-11
28-08-11
28-12-11
28-04-12
28-08-12
28-12-12
28-04-13
28-08-13
28-12-13
28-04-14
28-08-14
28-12-14
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 ene 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
18-02-15 162,37 1,235% 152,81 6,26% 147,02 10,44%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 ene 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
18-02-15 291,4210 0,206% 288,1249 1,14% 282,3260 3,22%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 32 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
06-02-14
21-02-14
12-03-14
28-03-14
15-04-14
06-05-14
21-05-14
05-06-14
23-06-14
08-07-14
24-07-14
08-08-14
26-08-14
10-09-14
25-09-14
10-10-14
28-10-14
13-11-14
01-12-14
17-12-14
07-01-15
22-01-15
06-02-15
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
20-01-15 3262
21-01-15 3262
22-01-15 3262
23-01-15 3262
26-01-15 3262
27-01-15 3262
28-01-15 3262
29-01-15 3262
30-01-15 3262
02-02-15 3262
03-02-15 3262
04-02-15 3262
05-02-15 3262
06-02-15 3262
09-02-15 3262
10-02-15 3262
11-02-15 3262
12-02-15 3262
13-02-15 3262
18-02-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 ene 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
18-02-15 626,4934 0,127% 603,8501 3,750% 580,5773 7,909%
Diario Mensual Anual
8. 8
Nº 32 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10 12 14
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,2 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 1,0 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,8 100,00 99,06 28,00 1,7 1,6
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,1 100,00 S/C
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,3 33,36 43,00 28,40 0,3 0,3
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,4 100,00 100,00 27,85 1,3 1,3
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,2 100,00 185,00 9,21 12,5 12,0
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,1 100,00 S/C
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,1 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,5 35,44 S/C
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 3,0 59,20 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,2 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,4 8,44 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,5 90,87 261,25 8,40 3,9 3,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 2,0 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 3,0 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,5 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,3 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,7 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,6 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 2,1 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,9 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,9 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,6 100,00 S/C
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
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INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
6 25,50
13 25,81
20 25,90
27 25,95
34 26,00
41 24,50
48 26,00
55 26,25
70 26,30
76 26,80
83 27,00
90 26,25
97 26,51
105 26,95
111 27,00
118 27,19
139 27,80
146 27,30
160 28,10
168 28,10
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 261,25 NR 1,26% 0,26 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1249,56 -0,20% 96,11 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1232,00 1,23% 126,84 No Cot ----- ----
As15p BonarVto. 2015 43,00 PP ----- 1,51 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
CUAP Cuasiparen $ 185,00 -0,54% 0,07 No Cot ----- ----
DICA Discount en U$S leyArg. 1553,00 0,19% 5,74 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S leyArg. 645,00 ----- 3,87 No Cot ----- ----
TVPP V.N. PBI$ 5,85 NR ----- 0,35 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
11. 11
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
01-ago
07-ago
13-ago
20-ago
26-ago
01-sep
05-sep
11-sep
17-sep
23-sep
29-sep
03-oct
09-oct
16-oct
22-oct
28-oct
03-nov
10-nov
14-nov
20-nov
27-nov
03-dic
10-dic
16-dic
22-dic
30-dic
07-ene
13-ene
19-ene
23-ene
29-ene
04-feb
10-feb
14-feb
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
01-ago
07-ago
13-ago
20-ago
26-ago
01-sep
05-sep
11-sep
17-sep
23-sep
29-sep
03-oct
09-oct
16-oct
22-oct
28-oct
03-nov
10-nov
14-nov
20-nov
27-nov
03-dic
10-dic
16-dic
22-dic
30-dic
07-ene
13-ene
19-ene
23-ene
29-ene
04-feb
10-feb
14-feb
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12. 12
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día miércoles 18 de febrero de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 11.132 0 86 0 0 0 11.218
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 12.216 0 55 0 0 0 12.271
Adjudicado 13.366 0 55 0 0 0 13.421
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 122% 0% 0% 0% 0% 0% 123%
Adjudicado / Posturas 109% 0% 100% 0% 0% 0% 109%
* solo tramo predeterminado
0 0 2.2042.234 0 -31 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
18/02/15
04/03/15
18/03/15
01/04/15
15/04/15
29/04/15
13/05/15
27/05/15
10/06/15
24/06/15
08/07/15
22/07/15
05/08/15
19/08/15
02/09/15
16/09/15
30/09/15
14/10/15
28/10/15
11/11/15
25/11/15
09/12/15
23/12/15
06/01/16
20/01/16
03/02/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,56%
27,24% 27,87%
28,41% 28,68% 28,81% 28,94%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 133 140 182 189 252 294 357
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 18-02-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 32 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
02-feb-15
03-feb-15
04-feb-15
05-feb-15
06-feb-15
09-feb-15
10-feb-15
11-feb-15
12-feb-15
13-feb-15
18-feb-15
19-feb-15
20-feb-15
23-feb-15
24-feb-15
25-feb-15
26-feb-15
27-feb-15
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
55,30%
Stock de pases al día 18-02-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
19-feb-15 5.749,70
20-feb-15 1.653,67 Total hoy 8.641,40
25-feb-15 1.218,10
16-mar-15 19,93 Total Ayer 14.758,27
Diferencia -6.116,87
Var. % -41,45%
en adelante -
TOTAL 8.641,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 22,00% 13,00% 26,25% 13,00% 19,68% 4253,50 110
7 DIAS 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 1573,00 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
INFORME DIARIO
Nº 32 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal F ebrero Total 2014 DIARIO T o tal F ebrero Total 2014
106,28 1.218,05 39.226,34 2,60 181,20 5.850,29
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
02-feb-15
03-feb-15
04-feb-15
05-feb-15
06-feb-15
09-feb-15
10-feb-15
11-feb-15
12-feb-15
13-feb-15
18-feb-15
19-feb-15
20-feb-15
23-feb-15
24-feb-15
25-feb-15
26-feb-15
27-feb-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-40,71%
Cierre Forex: 8,6880
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,6950 #N/A
12:00 8,6895 #N/A
13:00 8,6905 #N/A
14:00 8,6915 8,6920
15:00 8,6890 8,6898
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,6860
8,6880
8,6900
8,6920
8,6940
8,6960
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
V - OCT - MAE
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
27-feb-15 1.000.000 8,7330 21,01% 20,16%
31-mar-15 - 8,9150 23,26% 23,07%
30-abr-15 - 9,1173 25,40% 25,29%
29-may-15 1.000.000 9,3140 26,30% 26,22%
30-jun-15 - 9,5189 26,45% 26,38%
31-jul-15 - 9,7435 27,20% 27,15%
31-ago-15 - 9,9494 27,32% 27,27%
Total 2.000.000
0
50
100
150
200
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
02-feb-15
03-feb-15
04-feb-15
05-feb-15
06-feb-15
09-feb-15
10-feb-15
11-feb-15
12-feb-15
13-feb-15
18-feb-15
19-feb-15
20-feb-15
23-feb-15
24-feb-15
25-feb-15
26-feb-15
27-feb-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-56,35 %
OCTUBRE 2014 1.339.100.000
NOVIEMBRE 2014 627.900.000
DICIEMBRE 2014 1.373.900.000
ENERO 2015 1.580.400.000
FEB 2015 ACUM. 314.200.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-01-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.209,77 1.222,15 -1,01 % 1283,83 -5,77 % MERVAL 9.513,16 -0,51%
PETROLEO 51,59 52,57 -1,86 % 46,84 10,14 % BVPA 51.280,36 1,27%
CRB SPOT 227,28 229,19 -0,83 % 218,84 3,86 % DJI 18.030,17 0,06%
BT2Y 0,60 0,64 -4,00 bp 0,45 15,00 bp DAX 10.961,00 -0,02%
BT5Y 1,52 1,53 -1,00 bp 1,15 37,00 bp FTSE 6.898,08 0,36%
BT10Y 2,08 2,04 4,00 bp 1,65 43,00 bp IBEX35 10.805,30 0,61%
BT30Y 2,71 2,63 8,00 bp 2,22 49,00 bp
LIBOR 180 0,38 0,38 0,50 bp 0,36 2,40 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 12,25 11,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 18-02-15 1,1411 2,8390
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
18-02-15 0,25 -75 bp 30-dic-14 8,5520 2,60
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
05-01-15
07-01-15
09-01-15
13-01-15
15-01-15
19-01-15
21-01-15
23-01-15
27-01-15
29-01-15
02-02-15
04-02-15
06-02-15
10-02-15
12-02-15
18-02-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
05-01-15
07-01-15
09-01-15
13-01-15
15-01-15
19-01-15
21-01-15
23-01-15
27-01-15
29-01-15
02-02-15
04-02-15
06-02-15
10-02-15
12-02-15
18-02-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1209,77 PETROLEO 51,59
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
nov-14 4,07% 3,03%
dic-13 28,94% 20,24%
dic-13 28,94% 20,24%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
dic-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 22,3190
Mediana 21,3750
Moda 20,1250
Desviación estándar 2,4101
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,80%
Cantidad de observaciones 268
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑOS 2014 / 2015
Variación diaria (promedio) 0,0011
Desvío estándar 0,0204
Volatilidad anualizada 32,32%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día miércoles 18 de febrero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 32 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 06/02/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 452.703 447.994 458.744 4.709 1,05% -6.041 -1,32%
Circ. Monetaria 348.572 341.071 356.105 7.501 2,20% -7.533 -2,12%
en el público 316.407 307.947 315.514 8.460 2,75% 893 0,28%
en Ent. Fin. 32.165 33.124 40.591 -959 -2,90% -8.426 -20,76%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 104.131 106.923 102.639 -2.792 -2,61% 1.492 1,45%
Pases Pasivos 26.427 23.627 25.877 2.800 11,85% 550 2,13%
Depósitos en Pesos 884.247 898.639 871.212 -14.392 -1,60% 13.035 1,50%
Del Sector Privado (*) 663.480 656.891 650.140 6.589 1,00% 13.340 2,05%
A la vista 340.274 337.503 340.503 2.771 0,82% -229 -0,07%
A plazo 301.749 298.448 287.622 3.301 1,11% 14.127 4,91%
Del Sector Público (*) 220.767 241.748 221.072 -20.981 -8,68% -305 -0,14%
A la vista 89.414 107.029 138.531 -17.615 -16,46% -49.117 -35,46%
A plazo 121.260 124.464 71.276 -3.204 -2,57% 49.984 70,13%
Depósitos en u$s 9.029 9.073 9.163 -44 -0,48% -134 -1,46%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.067 8.197 8.301 -130 -1,59% -234 -2,82%
Efectivo en E.F. en U$S 604 597 709 7 1,17% -105 -14,81%
Préstamos al Sector Privado
En $ 563.638 565.300 562.387 -1.662 -0,29% 1.251 0,22%
En U$S 3.486 3.500 3.359 -14 -0,40% 127 3,78%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
430.000
450.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
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