Your SlideShare is downloading. ×
Movimiento browniano y proceso wiener
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Movimiento browniano y proceso wiener

1,814
views

Published on

Fundamentos matemáticos en cálculos de riesgo financiero

Fundamentos matemáticos en cálculos de riesgo financiero

Published in: Economy & Finance

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,814
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. MovimientoBrowniano y proceso Wiener
    Carlos Gabriel Contreras Msc.
    Estadístico y Actuario.
    University of California LA
    Duke University.
    Fundamentos matemáticos para la gestión de riesgos financieros.
    Bogotá Colombia. mialnsc@hotmail.com. 3123643498
  • 2. Introduccion:Procesos Estocásticos.
    Es un modelo matemático del comportamiento en el tiempo de un fenómeno aleatorio.
    La aleatoriedad del fenómeno se captura a traces de un espacio medible
    En otras palabras, un espacio muestral y un sigma algebra del conjunto de eventos o sucesos relevantes.
    Conjunto de variables aleatorias T es un conjunto finito o infinito de tiempo.
    Las variables aleatorias X están definidas en un espacio medible y toman valores en otro espacio medible en donde es la sigma algebra de Borel sobre
    La sigma algebra de Borel es la mínima sigma algebra que contiene a todos los intervalos de la forma es decir es la intersección de todas las sigma algebras que contienen a los intervalos de la forma
  • 3. Introduccion:Procesos Estocásticos.
    El concepto de proceso estocástico es fundamental para el desarrollo de la teoría financiera en tiempo continuo e en ambientes de riesgo e incertidumbre.
    Los procesos estocásticos son importantes para describir el comportamiento aleatorio de las variables financieras en el tiempo tales como: los precios de los activos, las tasas de interés, los tipos de cambio, los índices bursátiles, etc.
    Sea un espacio de probabilidad, es decir, un espacio muestral, una sigma algebra sobre es una medida de probabilidad. Sea T un intervalo de tiempo, específicamente se supone que Un proceso estocástico de dimensión 1 es un mapeo tal que para cada t pertenezca T la funcion
    Satisface que es decir, Xt es una funcion medible. Si Xt es un proceso estocástico, entonces para w