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Metodo Montecarlo

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Calcular comportamiento futuro.

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Transcript

  • 1. Método MontecarloUsando MS Excel
    Carlos M. Martínez Bonilla
    Juan G. Vélez Rodríguez
  • 2. Método Montecarlo
    También se conoce como Simulación Montecarlo.
    Montecarlo es un sector del Principado de Mónaco, famoso por su casino.
  • 3. Método Montecarlo
    Es un método de simulación computarizado surgido para:
    Estimar la probabilidad de que la reacción en cadena, necesaria para que la detonación de una bomba atómica, pudiera ser exitosa.
  • 4. Usos
    Estimar el retorno de la inversión y el riesgo de productos.
    Pronosticar costos e ingresos.
    Pronosticar la capacidad óptima de producción de plantas.
  • 5. Usos
    Estimar cantidades óptimas para pedidos y ventas.
    Estimar las opciones reales de un proyecto.
    Definir estrategias de inversión.
  • 6. Método MontecarloVariable Aleatoria Discreta
  • 7. Funciones
    RAND
    Entrega un número aleatorio entre 0 y 1.
    No necesita argumento.
    Sintaxis:
    = RAND()
  • 8. Funciones
    VLOOKUP
    Busca en el rango de la primera columna de un conjunto de celdas y entrega el valor de cualquier celda, en dicho conjunto de celdas, que cumplan con la búsqueda.
  • 9. Funciones
    VLOOKUP
    Sintaxis:
    =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num)
    lookup_value: valor que busca en la primera columna.
    table_array: conjunto de celdas que conforman la tabla.
    col_index_num: número de la columna de la tabla donde se buscara el valor según la primera columna.
  • 10. Ejemplo
    Una empresa necesita determinar cuántas tarjetas pedir para vender el Día de San Valentín.
    Precio unitario de venta: $4
    Costo unitario variable: $1.5
    Costo de destrucción: $0.2
  • 11. Ejemplo
    Se sabe que la demanda esta gobernada por la siguiente tabla:
  • 12. Introduzca la tabla de demanda
  • 13. 2. Utilice un número aleatorio (RAND) y relaciónelo con la demanda (VLOOKUP)
  • 14. 3. Ingrese los valores contables
  • 15. 4. Hacer un número grande de iteraciones para cada posible cantidad de tarjetas producidas.
    Para esto:
    Cree una columna con las iteraciones.
    Una fila con las posibles cantidades a producir.
    Use Data/ What-IfAnalysis/ Data Table, para todas las iteraciones. MS Excel 2007
    Use Data/ Table. MS Excel 2003
  • 16.
  • 17. Halle la media y la desviación estándar para cada conjunto de iteraciones.
    La media será la ganancia pronosticada.
    La desviación estándar el riesgo. A mayor desviación, mayor el riesgo de dicha alternativa
  • 18.
  • 19. 6. Intervalo de confianza para la ganancia media.
  • 20. Método MontecarloVariable Aleatoria Normal
  • 21. Funciones
    NORMINV
    Retorna el inverso de la distribución acumulativa normal, para cierta media y cierta desviación estándar.
    Sintaxis:
    = NORMINV(Probabilidad, Media, Desviación Estándar)
    En este caso la probabilidad será un número aleatorio, función RAND.
  • 22. Ejemplo
    Un negocio desea pronosticar su ingreso, sabiendo que su media es $155,000 y su desviación estándar es $20,000
  • 23. Ingrese la media y la desviación estándar.
  • 24. Escriba una columna con una cantidad grande de números aleatorios (RAND).
    Para cada número aleatorio encuentre un ingreso normal (NORMINV).
  • 25. Halle la media pronosticada del ingreso (Average).
    Halle la desviación estándar pronosticada del ingreso (STDV).
  • 26. 6. Intervalo de confianza de 95%