Modelos econometricos

T1. Modelos econom´tricos
e

Rigoberto P´rez y Ana J. L´pez
e o

Dpto Econom´ Aplicada. Universidad de Oviedo
ıa

Curso 2010-2011

Rigoberto P´rez y Ana J. L´pez (Dpto Econom´ Aplicada. Universidad de etricos
e o ıa T1. Modelos econom´ Oviedo) Curso 2010-2011 1 / 16

´
Indice

1 La modelizaciń econom´trica
o e
Tipolog´ de los modelos econom´tricos.
ıa e

2 Construcciń de modelos econom´tricos: etapas.
o e

3 Teor´ y realidad. La informaciń econ´mica
ıa o o

4 La informaciń estad´
o ıstica y sus fuentes


Modelos econom´tricos
e
Competencias

Este primer tema tiene un carćter introductorio y pretende familiarizar a
a
los estudiantes con los conceptos fundamentales de la asignatura.
Los alumnos a su finalizaciń deberń estar en condiciones de:
o a
Identificar las variables que intervienen en un modelos econom´trico
e
Conocer los distintos tipos de informaciń muestral
o
Conocer las principales fuentes de informaciń econ´mica
o o


La modelizaciń econom´trica
o e Tipolog´ de los modelos econom´tricos.
ıa e

Elementos de un modelo econom´trico
e

Denominamos modelo econom´trico a una descripciń no determinista de
e o
la relaciń entre varias magnitudes econ´micas, mediante una expresiń
o o o
funcional concreta y variables especificadas en t´rminos estad´
e ısticos.

Y = f(X) + u

Variable dependiente Variable independiente Perturbaciń aleatoria
o


ıa e

Realidad econ´mica y modelos econom´tricos
o e

Representaciń simplificada
o → Modelo
de la realidad

↓
Comportamiento de → Modelo econ´mico
o
agentes econ´micos
o

↓
Explicitaciń funcional
o
Especificaciń estad´
o ıstica → Modelo econom´trico
e
Perturbaciń aleatoria
o


ıa e

Ilustraciń
o
Teor´ Macroecon´mica
ıa o
La demanda agregada de un bien es funciń de su precio, de la renta, del
o
precio de bienes sustitutivos y complementarios...

Modelo econ´mico de demanda
o
qd = f(p, y, ps , pc )

Modelo econom´trico de demanda
e
Especificaciń lineal
o
Variables estad´
ısticas
Inclusiń de componente aleatoria u
o
Hip´tesis probabil´
o ısticas sobre u

qd = β1 + β2 p + β3 y + β4 ps + β5 pc + u


ıa e

Elementos de un modelo econom´trico
e


No observables


o latentes (u)


 
Variables End´genas
 o

Observables

 Ex´genas
o

 Predeterminadas
End´genas retardadas
o
 

Parametros estructurales

De comportamiento



Tecnol´gicas
o
Ecuaciones
Institucionales



Identidades


ıa e

Tipolog´ de modelos econom´tricos
ıa e
Est´ticos
a
Tratamiento de la evoluciń temporal
o →
Din´micos
a

Explicativos

Finalidad del modelo → Predictivos

De decisiń
o


Lineales
Forma matem´tica de las ecuaciones
a →
No lineales
Uniecuacionales
N´mero de ecuaciones
u →
Multiecuacionales
Interdependientes
Direcciń de causalidad
o →
Recursivos


ıa e

Modelos interdependientes y recursivos

Modelos interdependientes
Son aqu´llos cuyas variables end´genas estń relacionadas y por tanto se
e o a
determinan simultńeamente
a

Modelos recursivos
Son aqu´llos en los que es posible determinar un orden de causalidad entre
e
las variables end´genas, de modo que su determinaciń se realiza de forma
o o
escalonada


ıa e

Ilustraci´n
o

Ct = β1 + β2 Yt + ut
Yt = Ct + It

Modelo Interdependiente


ıa e

Ilustraci´n
o

Ct = β1 + β2 Yt−1 + ut
Yt = Ct + It

Modelo Recursivo


Construcci´n de modelos econom´tricos: etapas.
o e

Modelizaci´n econom´trica: etapas
o e

Especificación

Estimación

Contraste

Aplicación


Teor´ y realidad. La informaciń econ´mica
ıa o o

La informaciń econ´mica
o o

Datos de serie temporal (Yt )
Evoluciń de una magnitud a lo largo de una serie de aõs, meses,
o n
trimestres, d´ ...
ıas,

Datos de corte transversal o cross section (Yi )
Observaciones de una magnitud en distintas unidades como individuos,
hogares, empresas, pa´
ıses, regiones, ...

Datos de panel (Yit )
Observaciones de una magnitud en distintas unidades transversales a lo
largo de una serie de tiempo, ...


Teor´ y realidad. La informaciń econ´mica
ıa o o

Informaciń y especificaciń de modelos
o o
Modelo para Y: N´mero de turistas extranjeros
u

Modelo temporal
La afluencia de turistas en un mes t depende de los precios, el tipo de
cambio del d´lar, si dicho mes es temporada estival, ....
o

Modelo transversal
La afluencia de turistas en una regiń i depende de los precios regionales,
o
la extensiń de litoral de la regiń, la temperatura media, ....
o o


La informaciń estad´

Fuentes de informaciń
o

o ıstica necesaria para estimar un modelo puede
proceder de:
Registros propios o encuestas realizadas por el investigador
Estad´
ısticas previamente generadas por otros organismos:
Publicaciones estad´ ısticas: colecciones de datos de periodicidad m´s
a
o menos regular, bien de carćter espec´
a ıfico o recopilatorio.
Bases de datos: colecciones de series ordenadas y sistematizadas, que
actualmente suelen encontrarse en Internet



Fuentes de informaciń
o

Las nuevas Tecnolog´ de la Informaciń y la Comunicaciń (TIC),
ıas o o
especialmente Internet, han tenido un gran impacto en la informacińo
estad´
ıstica, facilitando su obtenciń, su difusiń y su tratamiento
o o
Banco de Espaã: www.bde.es
n
Banco Mundial: www.worldbank.org
EUROSTAT: europa.eu.int/comm/eurostat
FMI: www.imf.org
INE: www.ine.es
Ministerio de Econom´ y Hacienda: www.meh.es
ıa
OCDE: www.oecd.org
ONU: www.un.org
SADEI: www.sadei.es


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