І.В. Волошин, к.т.н.
науково-практичний семінар
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ»
24 квітня 2014 р.
ДЕ...
 Головною передумовою активізації соціально-
економічного розвитку України є швидке
відновлення та розширення кредитуванн...
 Відновлення та розширення кредитування
нерозривно пов’язане з вирішенням задачі
ефективного управління кредитним ризиком...
4
5
6
Приріст
депозитів
Приріст
кредитів
Приріст
процентних
доходів
Зміна
відрахувань
у резерви
Приріст
процентних
витрат
Зміна
...
 Резерви під знецінення кредитів y(t) за початкової умови y(0) на
момент часу t дорівнюють:
 , (1)
 де Q(t) – надходжен...
9
10
 Фактичні дані як до-, так і післякризового
періодів підтверджують існування ризику
зниження спроможності банку формувати...
 Головною особливістю управління
кредитним ризиком в умовах швидкого
росту є вплив темпу приросту кредитного
портфеля на ...
 Доцільно застосування динамічних моделей
для розробки стратегії швидкого росту як
окремого банку, так і банківської сист...
 Побудова моделі взаємодії банківського та
реального секторів економіки в умовах
швидкого економічного зростання.
 Ця мо...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ В УМОВАХ ШВИДКОГО РОСТУ

411 views

Published on

The mechanism of credit risk management under rapid growth of a bank is investigated. It is developed a dynamic model of banking which takes into account the requirements of profitability, impairment provisioning and sufficient liquidity. The influence of the main factors including a growth rate on a bank’s capability to create provisions for impairment of loans is studied. It is proposed improved tools for credit risk management under rapid growth of the bank.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ В УМОВАХ ШВИДКОГО РОСТУ

  1. 1. І.В. Волошин, к.т.н. науково-практичний семінар «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ» 24 квітня 2014 р. ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ»
  2. 2.  Головною передумовою активізації соціально- економічного розвитку України є швидке відновлення та розширення кредитування реальної економіки банківським сектором.  Звісно, що відновлення кредитування стане можливим тільки після відновлення ресурсної бази банків, що, в свою чергу, стане можливим тільки після подолання поточної політичної і фінансової кризи 2013-2014рр. та повернення довіри до банківської системи. 2
  3. 3.  Відновлення та розширення кредитування нерозривно пов’язане з вирішенням задачі ефективного управління кредитним ризиком.  Розширене кредитування характеризується високими темпами приросту кредитів.  Презентація присвячена особливостям управління кредитним ризиком в умовах очікуваного росту.  До зростання кредитування слід підготуватися заздалегідь, виходячи з існуючого досвіду банківської системи. 3
  4. 4. 4
  5. 5. 5
  6. 6. 6
  7. 7. Приріст депозитів Приріст кредитів Приріст процентних доходів Зміна відрахувань у резерви Приріст процентних витрат Зміна резервів під знецінення Вимоги до якості кредитів 7
  8. 8.  Резерви під знецінення кредитів y(t) за початкової умови y(0) на момент часу t дорівнюють:  , (1)  де Q(t) – надходження, спрямовані на формування резервів, RL – процентна ставка за кредитами.  Обсяг кредитного портфеля L(t) (брутто-кредити) в момент часу t дорівнює:  L(t) = D(t) – C(t) – FA + y(t) + E(t), (2)  де D(t) – депозити, C(t) – буфер ліквідності, FA – вартість основних засобів, E(t) – власний капітал банку.  Прирости депозитів та капіталу підкоряються закону експоненційного росту:  D(t) = D(0)∙exp(α∙t), (3)  E(t) = E(0)∙exp(ROE∙t), (4)  де α – плановий темп приросту депозитів, ROE – цільова рентабельність капіталу.  Коефіцієнт резервування (t) дорівнює: (t) = y(t) / L(t). (5) 8
  9. 9. 9
  10. 10. 10
  11. 11.  Фактичні дані як до-, так і післякризового періодів підтверджують існування ризику зниження спроможності банку формувати резерви в умовах швидкого росту.  Періоди швидкого росту банківської системою характеризуються зниженням адекватності капіталу, що згодом призводить до необхідності докапіталізації банків.  Системність ризиків швидкого росту банківського сектору вимагає посилення стандартів пруденційного нагляду. 11
  12. 12.  Головною особливістю управління кредитним ризиком в умовах швидкого росту є вплив темпу приросту кредитного портфеля на спроможність банку формувати резерви, що призводить до необхідності посилення стандартів кредитування. 12
  13. 13.  Доцільно застосування динамічних моделей для розробки стратегії швидкого росту як окремого банку, так і банківської системи в цілому.  Управління кредитним ризиком доцільно представити процесом узгодження спроможності банку взяти на себе кредитний ризик з пропозицією з боку позичальників надати кредитний ризик.  Доцільно вдосконалити регулятивні вимоги до формування резервів під знецінення кредитів шляхом врахування циклічності в спроможності банку формувати резерви. 13
  14. 14.  Побудова моделі взаємодії банківського та реального секторів економіки в умовах швидкого економічного зростання.  Ця модель дасть змогу отримати відповіді на такі важливі питання: ◦ які обсяги кредитування потрібні економіці; ◦ як буде зміцнюватися кредитоспроможність економічних учасників; ◦ який обсяг кредитів спроможна надати банківська система з адекватним покриттям ризиків; ◦ скільки треба надати державних гарантій; ◦ яка потрібна буде докапіталізація банків, тощо. 14

×