Modelos ARIMA Box-Jenkins Econometría Pronósticos
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Introducción a los modelos ARIMA - econometría
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- 51. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 52. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 53. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(2): y t = 0 + 1 y t-1 + 2 y t-2 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 54. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(2): y t = 0 + 1 y t-1 + 2 y t-2 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 55. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(1): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 56. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(1): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 57. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(2): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 – W 2 e t-2 Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 58. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(2): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 – W 2 e t-2 Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 59. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 60. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 61. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 62. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 63. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes Decrecimiento rápido sin llegar a anularse Decrecimiento rápido sin llegar a anularse ARMA(p,q) Se anula para retardos superiores a p Decrecimiento rápido sin llegar a anularse AR(p) Decrecimiento rápido sin llegar a anularse Se anula para retardos superiores a q MA(q) FAP FAC
- 68. Modelos ARIMA en Gretl -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
- 80. 248,05 42 241,48 28 223,56 14 261,5 55 251,07 41 241,14 27 222,54 13 259,3 54 251,8 40 238,31 26 220,3 12 258,6 53 250,68 39 236,17 25 218,25 11 254,7 52 247,81 38 235 24 219,32 10 251,4 51 247,76 37 233,05 23 219,69 9 248 50 247,57 36 229,99 22 217,33 8 249,3 49 246,45 35 228,96 21 216,4 7 247,8 48 249,9 34 229,3 20 219,61 6 248,8 47 249,61 33 229,69 19 220,05 5 252 46 248,78 32 226,82 18 218,88 4 253,4 45 248,83 31 227,6 17 221,17 3 251,7 44 248,73 30 225,36 16 222,24 2 249,8 43 246,74 29 223,07 15 222,34 1 PCierre n PCierre n PCierre n PCierre n