COLLATERAL MANAGEMENTGerrard MahonyBusiness Development Director
Agendariskart SpA – IntroduzioneCollateral Management Module - architettura e posizionamentoCollateral Management Workflow...
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External                         Market                                             CounterpartyWorkflow Management       ...
Archittetura e posizionamento                                                                 Riskart                     ...
Collateral Management Workflow                                                      File import – XML, FPML,              ...
Collateral Management Workflow           • Gerarchia Credit Support AnnexGestione           • Haircut, regole CSA ecc. CSA...
Collateral Management Workflow            • Calcolo esposizione netta per controparteMargine            • Processo automat...
Funzioni Reconciliazione  •   Motore Riconciliazione multi-uso (Collateral,      Trade Confirmation, Cash-flows ecc.)  • A...
Tecnologia   Qualità:        sviluppato con standard e metodologie open        modularità (concetto di “engine”)        ...
Riskart Integration Framework (RIF)Communication technology: gestisce diverse tipologie di messaggi, per es. MQ Series,JMS...
Riskart Integration Framework (RIF) Interface definition: l’utilizzo di APIs semplifica il costante invio di richieste d’i...
Vantaggi competitiviSPECIALIZZAZIONE – riskart ha sviluppato una forte specializzazione constaff altamente qualificato nel...
Contacts  www.riskart.com       +39 02.45506393  Sales & Marketing       g.mahony@riskart.com  Management       f.marinott...
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  1. 1. COLLATERAL MANAGEMENTGerrard MahonyBusiness Development Director
  2. 2. Agendariskart SpA – IntroduzioneCollateral Management Module - architettura e posizionamentoCollateral Management WorkflowFunzioni ReconciliationTecnologia – Riskart Integration Framework (RIF)Vantaggi competitivi
  3. 3. riskart SpA è una società italiana che fornisce una piattaforma disoftware finanziario e ha più di 15 anni di esperienza sul mercatonel campo dello sviluppo di prodotti e soluzioni per la gestione di derivati OTC in middle/back office presso banche, società di risparmio gestito ed aziende industriali.
  4. 4. External Market CounterpartyWorkflow Management Front Office Middle and Back Office Forex & Money Market : OTC Derivatives: Cash instruments: Time Deposit, Currency Spot, IRS, FRA, OIS, CCS, CDS, Index Equity, Fixed Income, Repos, Outright, Forex Swap, Currency Option Swap, Cap, Floor, Collar, Futures, Options, Commodities Swaptions, Equity Swap, Inflation Swap, Options, Structured Products Software Functionality Deal entry • Counterparty Checks • Deal Confirmation• NAV Calculation • Generation of Accounting Entries • Hedge Accounting • Settlement • Management Reporting • Regulatory Reporting • Reconciliation • Collateral Management • Sub-ledger Counterparty Market data Accounting Supervisory Reporting communication
  5. 5. Archittetura e posizionamento Riskart Integration MARKET DEALS DEAL Portfolio MANUAL DEALS Framework CAPTURE Mgmt, Trading Systems Counterparties Adapter IMPORT Reconciliation PROPRIETORY THIRD PARTY ACCOUNT ACCOUNT Portfolio Management (manual and automatic) IAS Risk, Margins, Hedging Collateral Management Settlement Adapter Adapter NAV Reporting IAS/IFRS PRISMA Adapter Accounting Plan PUMA 2 ACCOUNTING ROUTER ACCOUNTING
  6. 6. Collateral Management Workflow File import – XML, FPML, CSV, MXML ecc. RECONCILIATION MODULE COLLATERAL MANAGEMENT MODULEGESTIONE ANAGRAFICA MOTORE CALCOLI MOTORE REPORTING SETTLEMENT- Collateral Support - Netting - StandardAgreement (CSA) - Esposizone -SWIFT Message Reports- Global Master - Interessi - Lettera - CustomizedRepurchase Agreement (GMRA) - Transaction - e-mail Reports- Securities Lending Exposure (repo) - FacsAgreement (SLA) Market data/ Counterparty Internal applications Regulatory Reporting Validated prices communication
  7. 7. Collateral Management Workflow • Gerarchia Credit Support AnnexGestione • Haircut, regole CSA ecc. CSA • Importazione MTM prezzi di mercato/prezzi teoriciPricing • Valorizzazione portafoglio Collateral • Definizione scenari/tolleranze per controparteRiconci • Importazione file controparte (Xml, MxML,.CSV ecc.)liazione • Confronto tra portafogliRiconci • Alert e-mail – risultati Riconciliazioneliazione
  8. 8. Collateral Management Workflow • Calcolo esposizione netta per controparteMargine • Processo automatizzato Call/Re-call • Generazione e-mail/lettera/facs/messaggio SWIFTCall/Re- call • Gestione dispute • Calcolo interessi portafoglio CollateralInteressi • Generazione notifica pagamento • Generazione reports customizzati (esposizione, assetsReporting ecc.)
  9. 9. Funzioni Reconciliazione • Motore Riconciliazione multi-uso (Collateral, Trade Confirmation, Cash-flows ecc.) • Acquisizione automatica file esterni • Gestisce più formati (xml, fpml, .csv etc.) • Confronto file •Interno vs esterno •Esterno vs interno • “Scenari” definiti dal cliente • Regole per ogni “scenario” definiti dal cliente • Generazione automatica di e-mails • Produzione di report standard o customizzati
  10. 10. Tecnologia Qualità: sviluppato con standard e metodologie open modularità (concetto di “engine”) interfaccia grafica omogenea, funzionale e professionale Standard: XML, C++, C-Sharp/.Net Multipiattaforma: Windows/Unix/Linux Oracle/MS Sql/Db2/Postgres Client HTML puro (MS Explorer, Firefox ecc.) Integrazione: Riskart Integration Framework (RIF)
  11. 11. Riskart Integration Framework (RIF)Communication technology: gestisce diverse tipologie di messaggi, per es. MQ Series,JMS, database queries, file polling, custom APIs etc.Message format: MxML, FpML, XML, .CSV ecc. Offre anche compatibilità indiretta per es.l’Application A produce un file .CSV, RIF garantisce la compatibilità con FpML e traduce ilFpML in XML per l’Application B, riskart.
  12. 12. Riskart Integration Framework (RIF) Interface definition: l’utilizzo di APIs semplifica il costante invio di richieste d’informazioni (per es. dettagli trade, numero trade ecc.). Trade Life Cycle: l’identificazione di record incompleti, l’arrichimento di records da fonti esterne, la gestione delle code, la gestione degli errori ecc.
  13. 13. Vantaggi competitiviSPECIALIZZAZIONE – riskart ha sviluppato una forte specializzazione constaff altamente qualificato nel campo dei derivati OTC e nell’area Back OfficeFOCUS DERIVATI OTC – riskart investe esclusivamente nel miglioramento difunzionalità per il middle/back office (per es. Collateral, Reconciliation)CUSTOMIZZAZIONE SOLUZIONI – riskart customizza soluzioni per leesigenze specifiche del cliente (workflow + strumenti) tramite la puraparametrizzazione del softwareMANTENIMENTO DELL’INVESTIMENTO DEL CLIENTE – il software riskartsi aggiorna costantemente con l’evoluzione del mercato dei derivati OTCPIATTAFORMA SOFTWARE STANDARD ED APERTA – riskart facilital’integrazione con l’ambiente del cliente
  14. 14. Contacts www.riskart.com +39 02.45506393 Sales & Marketing g.mahony@riskart.com Management f.marinotti@riskart.com Product e.vallini@riskart.com riskart S.p.A. Via Montebello, 25 - 20121 Milan Tel.: +39 02.45506393 - Fax: +39 02.6592724

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