Stress Testing: percorso logico e processo di analisi

STRESS TESTING:processi, applicazionied esperienze in atto Workshop Centro Studi Risk Management e Valore CUOA, Altavilla Vicentina, 14 marzo 2011 Intervento di Marco Berlanda Servizio Risk Management

1. Elementi definitoriPossibile definizione di stress testing (nel settore finanziario): tecnica complementare a quelle statistiche, che stima l’impatto prodotto da scenari avversi, storici o ipotetici, sulla stabilità di una azienda o di un sistema di aziende; - analisi di sensitività al variare di specifici fattori di rischio/analisi di scenario; - scenari plausibili, ma in genere privi di grado di probabilità; - scenari da avversi a estremi; - scenari istantanei o prolungati; - passività/reazione gestionale; - reverse stress test

2. Ambiti di utilizzo1. Analisi di vigilanza (top down o bottom up) circa la stabilità del sistema finanziario;2. esercizio di vigilanza sulla stabilità del singolo operatore;3. tecnica delle Autorità di vigilanza per calibrare requisiti minimi;4. autovalutazione dell’operatore circa: la propria stabilità (processo Icaap); l’adeguatezza dei modelli interni ai fini patrimoniali; la robustezza dei propri modelli di pricing; ecc.5. tecnica utilizzata da Autorità pubbliche, agenzie di rating ecc.

Stress Testing: percorso logico e processo di analisi

by Fondazione CUOA on Mar 18, 2011

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