F2 estrategias especulativas con opciones 2011

Derivados. Opciones.EstrategiasEspeculativasFinanzas II Universidad Católica Argentina Octubre 2011

IndexAgendaEstrategias Especulativas con Opciones

Estrategias Especulativas con Opciones1) BULL SPREADQue compro/Vendo?Compro 1 Call y vendo 1 Call, con distinto Strike Price.Cómo queda mi posición? 3,75 3,50 Call Spread 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 Resul Total 1,50 tado 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 - -0,25 -0,50 11 13 15 17 Cotización Activo 19 21 -0,75 -1,00 -1,25 SubyacenteCuando uso esta estrategia?

Estrategias Especulativas con Opciones2) BEAR SPREADQue compro/Vendo?Compro 1 Put y vendo 1 Put, con distinto Strike Price.Cómo queda mi posición? $ 3 ,7 5 $ 3 ,5 0 B e a r S pr e a d $ 3 ,2 5 $ 3 ,0 0 $ 2 ,7 5 $ 2 ,5 0 $ 2 ,2 5 $ 2 ,0 0 $ 1 ,7 5 Result $ 1 ,5 0 Total $ 1 ,2 5 ado $ 1 ,0 0 $ 0 ,7 5 $ 0 ,5 0 $ 0 ,2 5 $ 0 ,0 0 ($ 0 ,2 5 ) 5 ($ 0 ,5 0 ) 6 7 8 9 10 Cotización Activo 11 12 13 14 ($ 0 ,7 5 ) ($ 1 ,0 0 ) Subyacente ($ 1 ,2 5 )Cuando uso esta estrategia?

Estrategias Especulativas con Opciones3) BUTTERFLYQue compro/Vendo?Compro 2 Calls de distinto Strike Price, y Vendo 2Calls con Strike Price promedio de los que compré.Cómo queda mi posición? $ 3,75 $ 3,50 $ 3,25 Butterfly $ 3,00 $ 2,75 $ 2,50 $ 2,25 Resultado $ 2,00 $ 1,75 $ 1,50 $ 1,25 Total $ 1,00 $ 0,75 $ 0,50 $ 0,25 $ 0,00 ($ 0,25)7,00 Cotización Activo 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 ($ 0,50) ($ 0,75) Subyacente ($ 1,00) ($ 1,25) ($ 1,50) ($ 1,75)Cuando uso esta estrategia?

Estrategias Especulativas con Opciones4) STRADDLEQue compro/Vendo?Compro 1 Call y 1 Put, de igual Strike PriceCómo queda mi posición? .2 ,5 0 .2 ,2 5 S t r a d d le .2 ,0 0 .1 ,7 5 .1 ,5 0 .1 ,2 5 Resultad .1 ,0 0 o Total .0 ,7 5 .0 ,5 0 .0 ,2 5 .0 ,0 0 ( 0 ,2 5 ) 6 ( 0 ,5 0 ) 7 8 9 10 11 Cotización Activo 12 13 14 ( 0 ,7 5 ) Subyacente ( 1 ,0 0 ) ( 1 ,2 5 )Cuando uso esta estrategia?

Estrategias Especulativas con Opciones5) STRANGLEQue compro/Vendo?Compro 1 Call y 1 Put, de distinto Strike Price (el SP del Put menorque el del call)Cómo queda mi posición? 2,50 2,25 S t r a n g le 2,00 1,75 1,50 1,25 Resultad 1,00 o Total 0,75 0,50 0,25 0,00 ( 0 ,2 5 ) 4 5 6 7 8 9 Cotización1Activo 10 1 12 13 ( 0 ,5 0 ) Subyacente ( 0 ,7 5 ) ( 1 ,0 0 ) ( 1 ,2 5 )Cuando uso esta estrategia? En qué se diferencia del Straddle??

F2 estrategias especulativas con opciones 2011

by finanzas_uca on Oct 28, 2011

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