1                      Construction                d’indicateurs prospectifs    Formation - 6 novembre 2012           Stép...
2        Plan de la présentationI.   ContexteII. Construction d’un indicateur prospectifIII. Applications
3I. Contexte
41. Prédiction, prévision ou anticipation ?    Prédiction :   L’avenir est défini à partir de lois déterministes basées s...
52. Anticipation de cycles                            Objectif : anticipation des                             changements ...
6II. Construction d’un indicateur prospectif
71. Recherche d’indicateurs avancés                      Indicateur avancé de 6 mois
81. Recherche d’indicateurs avancés  On calcule la variance de la variable à anticiper (loi binomiale : hausse ou  baisse)...
92. Principe de la construction d’un indicateur prospectif     Entre janvier 2011 et juillet 2011                         ...
102. Principe de la construction d’un indicateur prospectif     Base de données :     Indicateurs macro-économiques, indu...
112. Principe de la construction d’un indicateur prospectif            Exemple de triplets permettant l’anticipation des c...
122. Principe de la construction d’un indicateur prospectif                             Choix du meilleur triplet     Cri...
132. Principe de la construction d’un indicateur prospectif                                Anticipation                   ...
14Rappel         Objectif : anticipation des          changements de cycles         plusieurs mois à l’avance
15IV. Applications
161. Activités industrielles                             89% des hausses détectées                             80% des bai...
171. Activités industrielles        98% des hausses détectées        77% des baisses détectées
182. Finance             Périodes de mauvaises                  anticipations                         93% des hausses déte...
192. Finance                                 Période de mauvaise                                     anticipation     93% ...
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Scm indicateurs prospectifs_2012_11_06

  1. 1. 1 Construction d’indicateurs prospectifs Formation - 6 novembre 2012 Stéphan MiquelSociété de Calcul Mathématique, S. A. Algorithmes et Optimisation
  2. 2. 2 Plan de la présentationI. ContexteII. Construction d’un indicateur prospectifIII. Applications
  3. 3. 3I. Contexte
  4. 4. 41. Prédiction, prévision ou anticipation ?  Prédiction : L’avenir est défini à partir de lois déterministes basées sur l’observation du présent et du passé  Cela ne concerne pas l’approche probabiliste  Prévision : La prévision vise à estimer la valeur future d’une variable en prenant en compte les incertitudes de l’avenir  Approche déterministe et/ou probabiliste qui nécessite des informations spécifiques sur la variable à prévoir  Anticipation : L’anticipation probabiliste des cycles de variation d’une variable est basée sur la construction d’indicateurs prospectifs  Approche probabiliste ne nécessitant pas la compréhension des phénomènes induisant les cycles de variation
  5. 5. 52. Anticipation de cycles Objectif : anticipation des changements de cycles plusieurs mois à l’avance ? ? ? ?
  6. 6. 6II. Construction d’un indicateur prospectif
  7. 7. 71. Recherche d’indicateurs avancés Indicateur avancé de 6 mois
  8. 8. 81. Recherche d’indicateurs avancés On calcule la variance de la variable à anticiper (loi binomiale : hausse ou baisse) conditionnée par les hausses et les baisses de l’indicateur avec une avance de k mois. On classe toute la base de données des indicateurs en fonction de la variance conditionnelle (de la plus faible à la plus forte)  Jamais un indicateur ne permet d’anticiper à lui seul une variable 0  En combinant les indicateurs avancés ayant un variance conditionnelle très faible, on n’obtient pas de meilleurs résultats
  9. 9. 92. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Entre janvier 2011 et juillet 2011 Entre juillet 2011 et janvier 2012 Anticipation : 6 mois Indicateur 1: Prix du nickel : 80 % Indicateur 2: Baisse observée 16 fois sur 20 Indicateur 3: dans l’historique (variance conditionnelle faible) Entre janvier 2011 et juillet 2011 Entre juillet 2011 et janvier 2012 Anticipation : 6 mois Indicateur 1: Prix du nickel : 75% Indicateur 2: Hausse observée 30 fois sur 40 Indicateur 3: dans l’historique (variance conditionnelle faible) Pour 1 triplet d’indicateurs : 8 combinaisons associées à une hausse ou une baisse du prix du nickel (avec variance conditionnelle faible)
  10. 10. 102. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Base de données : Indicateurs macro-économiques, industriels et financiers Sources : Bloomberg Nombre de triplets : De 1991 à 2011 : 498 indicateurs 20 460 496 triplets De 1996 à 2011 : 571 indicateurs 30 865 405 triplets De 1999 à 2011 : 1 413 indicateurs 469 194 186 triplets
  11. 11. 112. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Exemple de triplets permettant l’anticipation des cycles  Chacune des combinaisons doit avoir une variance conditionnelle à ne pas dépasser (ici, le % de cas avec hausse ou avec baisse ne doit pas être inférieur à 83%)
  12. 12. 122. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Choix du meilleur triplet  Critère d’efficacité : le triplet doit permettre de détecter le plus de hausses et de baisses possible 0  Critère de robustesse : la répartition des cas suivant les différentes combinaisons doit être la plus homogène possible
  13. 13. 132. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Anticipation d’une hausse Anticipation d’une baisse 88% des hausses détectées 88% des baisses détectées
  14. 14. 14Rappel Objectif : anticipation des changements de cycles plusieurs mois à l’avance
  15. 15. 15IV. Applications
  16. 16. 161. Activités industrielles 89% des hausses détectées 80% des baisses détectées
  17. 17. 171. Activités industrielles 98% des hausses détectées 77% des baisses détectées
  18. 18. 182. Finance Périodes de mauvaises anticipations 93% des hausses détectées 76% des baisses détectées
  19. 19. 192. Finance Période de mauvaise anticipation 93% des hausses détectées 68% des baisses détectées
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