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BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC
 

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Apresentação de Risco Operacional na ABBC

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    BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC BICBANCO - Apresentação de Risco Operacional na ABBC Presentation Transcript

    • + + "# ! # ! ! " "' "( '( $ $ " " %% ) & & , , ) ! ) ! * *
    • - ! Controles / Riscos Auditoria (Freqüente) (Pontual) (Periódico) Conferência das Atividades - Monitoração freqüente Avaliações Periódicas (diária, semanal) realizada nas - Monitoração não unidades de negócio em freqüente (mensal, conjunto com as atividades trimestral) definida para operacionais, para assegurar avaliação periódica da a aderência às políticas estrutura de controles estabelecidas. internos.
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    • " Escala de Avaliação da Eficácia dos controles Grau Impacto Escala Atribuição Descrição Perdas que acarretam em acentuado declínio da N/A O controle não é aplicável Alto acima de 1 milhão lucratividade da Companhia. 1 O controle não está sendo executado Perdas que afetam, de forma razoável, o resultado da O controle está sendo executado, porém de maneira não Médio até 1 milhão 2 Companhia. uniforme ou com freqüência inferior a ideal O controle está sendo executado na maioria das vezes de Pequenas perdas que não afetam significantemente o 3 Baixo até 200 mil maneira uniforme resultado da Companhia. O controle está sempre sendo executado de maneira 4 uniforme Escala de Probabilidade de materialização de Risco Escala de Avaliação da Eficiência dos controles Grau Probabilidade Escala Atribuição Descrição N/A O controle não é aplicável Eventos comuns, facilmente observáveis e de amplo A execução do controle demanda um grande volume de Alto mais de 1 por mês conhecimento dos envolvidos no processo. 1 trabalho e consequente aumento dos custos em função da quantidade de operações Eventos ocasionais, as vezes inesperados, mas com A execução do controle é compatível com a quantidade de Médio até 1 por mês histórico disponível na Companhia. 2 operações podendo ser impactado caso haja um aumento Eventos não esperados para gestão e operação do temporário ou permanente destas operações Baixo processo, cujo histórico nem sempre é disponível, mas é de até 1 por ano A execução do controle demanda um volume reduzido de 3 conhecimento dos gestores do processo. trabalho e consequentemente representa um baixo custo
    • ) 1 2 Acompanhamento Avaliação dos Implementação dos Histórico de Perdas dos Indicadores Controles Planos de Ação Recursos Planejamento Humanos Alto ALTO Mudança da Avaliação dos MÉDIO Impacto Disponibilidade Médio Processos Trabalhistas Fraude Interna Riscos Atividade Não Autorizada Integridade Baixo BAIXO Regulamentação Custo de Segurança das Oportunidade Informações Baixa Média Alta Probabilidade
    • 3 Registro da Proposta Início R01 R02 R03 R01 R02 R01 Ambiente Externo Agência Agência Agência Cliente Gerentes Comerciais Gerentes Comerciais SUPAG/Gerente Registro das Envio à agência da informações dos Análise e emissão Registro da proposta solicitação de crédito clientes no Sistema do parecer de de crédito no e documentos SUC e envio da aprovação no Sistema SGC. iniciais. documentação à Sistema SGC. GESEA. Aprovação da Sim Sistema SUC Sistema SGC 1 proposta? Não Fim Legenda Fluxo Processo Decisão Inf. Sistema Risco Manual/Área
    • 3 Análise de Crédito DICRE Sistemas Legados Central Administrativa Ambiente Externo Ambiente Externo Analistas de Crédito Sistema PAF Back Office Técnicos Sisbacen Serasa Registro das informações Envio de Envio das Envio de parecer Envio de financeiras dos informações de informações técnico para informações de R01 1 clientes no Sistema restrições financeiras ao operações endividamento ao legado PAF financeiras ao Sistema SGC específicas. Sistema SGC. (Planilha Análise Sistema SGC. Financeira) R03 R01 R01 R06 R01 DICRE R03 Analistas de Crédito 2 Sim Sistema SGC Proposta aprovada? R06 Atribuição do nível do cliente no Não Sistema SCR. Fim Comitê Superior Crédito Comitê Executivo DIREG/DIREX DICRE Sistemas Legados R01 Presidente e Comitê Exec. DIREG/DIREX e DICRE Diretores Analistas/Diretor Crédito Sistema SCR Análise das Análise das Análise das informações informações Análise e emissão de informações R07 disponíveis e disponíveis e Envio do rating e do parecer final à disponíveis e emissão de parecer emissão de parecer nível do cliente ao proposta de crédito emissão de parecer de crédito final ou de crédito final ou Sistema SGC. no Sistema SGC. de aprovação no R08 R01 parcial, conforme parcial, conforme Sistema SGC. alçada. alçada. Nota b Notas: R09 R07 R08 R09 R01 R07 R08 R01 R01 R07 R08 R09 R09 Legenda Fluxo Processo Decisão Inf. Sistema Risco Manual/Área
    • + Concentração Formalização Fraude Externa Alto Inadimplência ALTO Integridade Regulamen- Atividade Não tação Autorizada País Garantias Fraude Interna Médio MÉDIO & Recursos Baixo BAIXO Humanos Disponibilidade Baixa Média Alta Probabilidade
    • 99 99 ") " &6 ) &6 ) ) ) ) ") " &6 = ) - ) &6 = ) - ) ) &9 ) "&9 )" " " & " " & - - 99 ; ; "< "& <& ") " &6 >7 ?, ) &6 > ?, 7 " ) ," " ) ," " & " & ) " + 9 , 99 " 9 ) + , & & - , - , &9 99 &9 9:9 9:9 ,7& ) ,7& ) 8 8 &") 7 ) &" 7 " " - 4 56 - 4 56 $ # $ # 2004 2005 2006
    • ! 3 ) ! : 3 .
    • 1 @ " ; 6
    • 25 6 Histórico Distribuição 20 15 10 =9 5 < 0 67 64 61 57 54 51 48 41 38 35 Numero de Eventos (Freqüência) Simulação de Monte + Carlo Acontecimento Freqüência de / > 30 Histórico . 25 20 Lognormal 15 10 5 0 + ):46 + 1 21 41 28 97 3 15 4 15 8 5 8 93 Severidade ? ) + 3 + 1 "5 @ 73 >
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