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蟑螂投資術
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蟑螂投資術

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  • 1. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 1 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 2. as of 2010/12/31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2000 0.00 -6.14 -15.55 -13.81 -5.18 -9.76 -41.54 4,743.94 2001 25.13 -4.41 2.17 -7.18 -6.18 -3.28 -10.86 3.59 -19.35 7.33 13.77 25.00 17.02 5,551.24 2002 5.78 -3.00 8.28 -1.65 -6.43 -9.20 -4.14 -3.55 -12.03 9.24 1.48 -4.18 -19.79 4,452.45 2003 12.64 -11.62 -2.51 -4.01 9.83 6.94 9.16 6.25 -0.70 7.73 -4.52 2.06 32.30 5,890.69 2004 8.23 5.88 -3.38 -6.20 -2.29 -2.32 -7.17 6.36 1.39 -2.39 2.43 5.05 4.23 6,139.69 2005 -2.37 3.56 -3.25 -3.13 3.33 3.83 1.12 -4.41 1.41 -5.79 7.62 5.56 6.66 6,548.34 2006 -0.25 0.45 0.80 8.43 -4.53 -2.08 -3.73 2.44 4.10 2.01 7.78 3.38 19.48 7,823.72 2007 -1.59 2.63 -0.22 -0.11 3.42 9.06 4.55 -3.29 4.78 3.18 -11.58 -0.93 8.72 8,506.28 2008 -11.58 11.86 1.90 4.05 -3.37 -12.71 -6.64 0.31 -18.83 -14.84 -8.42 2.93 -46.03 4,591.22 2009 -7.48 7.28 14.34 15.00 14.98 -6.65 10.04 -3.56 10.01 -2.25 3.30 7.99 78.34 8,188.11 2010 -6.69 -2.67 6.51 1.06 -7.87 -0.60 5.88 -1.86 8.16 0.60 1.03 7.17 9.58 8,972.50Source: Edited by Fund Strategy Research免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 2 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 3. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 3 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 4. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 4 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 5. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 5 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 6. as of 2010/12/31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1987 10.70 10.60 10.48 28.99 3.62 -12.23 24.22 50.14 45.00 -38.95 8.46 -20.75 125.18 2,339.86 1988 21.54 23.04 -3.58 23.25 7.64 8.26 28.93 22.93 9.41 -25.91 9.45 -24.87 118.78 5,119.11 1989 20.28 13.76 5.51 7.36 23.93 -6.38 3.25 4.42 2.58 4.14 -11.31 2.36 88.00 9,624.18 1990 25.25 -3.26 -7.77 -13.61 -21.54 -30.74 11.26 -35.29 -25.59 22.68 31.90 3.49 -52.93 4,530.16 1991 -11.18 25.09 2.12 15.20 -5.24 2.80 -10.23 -12.99 8.02 -9.81 -0.26 5.07 1.56 4,600.67 1992 17.19 -4.62 -6.64 -6.35 0.01 0.61 -9.18 -3.95 -10.70 3.05 1.19 -8.11 -26.60 3,377.06 1993 -0.07 29.93 10.05 -5.42 -6.48 -6.38 -0.88 -1.73 -1.52 7.80 5.38 39.43 79.76 6,070.56 1994 0.73 -11.45 -3.06 9.30 2.69 0.70 13.27 4.29 1.18 -7.96 -2.49 11.96 17.36 7,124.66 1995 -11.46 3.19 0.23 -11.04 -2.23 -4.05 -4.86 -7.15 4.64 -4.29 -0.83 8.30 -27.38 5,173.73 1996 -7.93 0.72 4.89 21.90 -2.73 9.95 -6.91 3.56 2.85 -1.21 6.22 1.58 34.02 6,933.94 1997 5.04 8.13 1.64 6.02 -3.80 10.62 11.47 -2.37 -11.38 -16.02 6.62 5.00 18.08 8,187.27 1998 -1.24 13.82 -1.21 -8.66 -4.83 -4.49 1.39 -14.42 4.33 3.91 1.07 -10.57 -21.60 6,418.43 1999 -6.77 5.59 8.91 7.11 -0.74 15.73 -12.45 10.04 -6.85 1.42 0.18 9.43 31.63 8,448.84 2000 15.34 -3.17 4.44 -10.46 1.31 -7.54 -1.82 -6.14 -15.55 -13.81 -5.18 -9.76 -43.85 4,743.94 2001 25.13 -4.41 2.17 -7.18 -6.18 -3.28 -10.86 3.59 -19.35 7.33 13.77 25.00 17.02 5,551.24 2002 5.78 -3.00 8.28 -1.65 -6.43 -9.20 -4.14 -3.55 -12.03 9.24 1.48 -4.18 -19.79 4,452.45 2003 12.64 -11.62 -2.51 -4.01 9.83 6.94 9.16 6.25 -0.70 7.73 -4.52 2.06 32.30 5,890.69 2004 8.23 5.88 -3.38 -6.20 -2.29 -2.32 -7.17 6.36 1.39 -2.39 2.43 5.05 4.23 6,139.69 2005 -2.37 3.56 -3.25 -3.13 3.33 3.83 1.12 -4.41 1.41 -5.79 7.62 5.56 6.66 6,548.34 2006 -0.25 0.45 0.80 8.43 -4.53 -2.08 -3.73 2.44 4.10 2.01 7.78 3.38 19.48 7,823.72 2007 -1.59 2.63 -0.22 -0.11 3.42 9.06 4.55 -3.29 4.78 3.18 -11.58 -0.93 8.72 8,506.28 2008 -11.58 11.86 1.90 4.05 -3.37 -12.71 -6.64 0.31 -18.83 -14.84 -8.42 2.93 -46.03 4,591.22 2009 -7.48 7.28 14.34 15.00 14.98 -6.65 10.04 -3.56 10.01 -2.25 3.30 7.99 78.34 8,188.11 2010 -6.69 -2.67 6.51 1.06 -7.87 -0.60 5.88 -1.86 8.16 0.60 1.03 7.17 9.58 8,972.50Source: Edited by Fund Strategy Research免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 6 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 7. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 7 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 8. 11.5 22 -33.78% 120 1 2008/05/19 2008/11/20 -56.00% 185 2 2000/02/17 2000/12/27 -54.77% 314 3 1990/02/10 1990/05/25 -50.81% 104 4 1990/08/01 1990/08/24 -45.67% 23 5 1990/06/02 1990/07/05 -42.41% 33 6 1992/02/06 1993/01/07 -41.84% 336 7 2002/04/22 2002/10/11 -40.42% 172 8 1994/10/03 1995/08/14 -37.31% 315 9 1991/05/09 1991/10/22 -35.15% 166 10 2001/02/15 2001/07/24 -33.80% 159 11 1990/09/01 1990/10/01 -32.05% 30 12 1997/08/26 1997/10/29 -29.92% 64 13 1991/01/02 1991/01/16 -26.80% 14 14 2001/08/16 2001/10/03 -26.48% 48 15 1998/11/24 1999/02/05 -26.37% 73 16 1993/04/07 1993/09/16 -24.90% 162 17 2007/10/29 2008/01/23 -24.48% 86 18 2004/03/04 2004/08/04 -24.41% 153 19 1998/03/02 1998/06/12 -23.28% 102 20 1990/12/05 1990/12/19 -23.26% 14 21 1998/07/20 1998/09/03 -22.32% 45 22 1999/06/22 1999/08/06 -20.74% 45免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 8 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 9. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 9 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 10. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 10 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 11. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 11 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 12. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 12 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 13. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 13 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 14. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 14 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 15. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 15 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 16. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 16 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 17. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 17 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 18. EDCA1. (free launch) ( )2. ( ) EDCA3 EDCA免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 18 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 19. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 19 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 20. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 20 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 21. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 21 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 22. 債券型EDCA投資組合 MSCI新興市場指數 2001年起投資 2001年起投資 年度 年度績效% 年度績效% 1000元價值 1000元價值 2001 3.34 $1,033 -4.91 $951 2002 8.99 $1,126 -7.97 $875 2003 51.59 $1,707 51.59 $1,327 2004 16.29 $2,327 22.45 $2,450 2005 11.26 $2,589 30.31 $3,193 2006 24.33 $3,219 29.18 $4,124 2007 20.24 $2,410 36.48 $2,735 2008 -12.83 $2,101 -54.48 $1,245 2009 70.92 $3,590 74.50 $2,173 2010 10.16 $2,211 11.75 $2,243免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 22 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 23. (%) Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 -2.16 2.36 0.15 2011 -1.18 0.98 1.50 1.29免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 23 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 24. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 24 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 25. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 25 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 26. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 26 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 27. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 27 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 28. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 28 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 29. 現金+元大巴菲特基金現金 元大巴菲特基金: 元大巴菲特基金此處庫藏基金為現金 統一參數之策略條件: 統一參數之策略條件此處戰鬥基金為元大巴菲特基金 停利點 : 15%統一參數:統一參數 扣款金額: 原始投入金額的 2.5%以台灣加權指數 台灣加權指數為標的,透過 EDCA 程式 台灣加權指數 程式分 下跌幅度: 當下跌超過 20%時,進行加碼析,所產生出來的參數,當作所有基金統一的 加碼金額: 扣款金額的 100%策略條件。 減碼金額: 不進行減碼免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 29 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 30. 現金+元大巴菲特基金現金 元大巴菲特基金: 元大巴菲特基金此處庫藏基金為現金此處戰鬥基金為元大巴菲特基金蟑螂投資術:蟑螂投資術 蟑螂投資術之策略條件: 蟑螂投資術之策略條件以個別基金 個別基金為標的,透過 EDCA 程式分析 個別基金 程式分析,所產 依個別基金而定-利用 依個別基金而定 利用 EDCA 程式分析個生出來的參數,每檔基金會有不同的策略條件。 別基金其加碼、減碼、 別基金其加碼、減碼、停利點的參數 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士, 免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 30 不負擔任何盈虧的法律責任! 險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 31. 投資回報的衡量 投資回報的衡量: 的衡量 風險統計指標: 風險統計指標 年化報酬: 年化報酬 年化標準差: 年化標準差 1. 將基金期間總回報,化成每年應有的報酬率,也就是 1. 衡量基金報酬率的離散程度,即基金的波動度。 計算出基金每年固定以多少利率成長,會達到目前的 2. 當標準差的值愈大,表示波動度愈大,投資風險也愈高。 總回報率,此利率即為年化報酬率。 2. 將基金報酬率加以年化之後,有利於比較不同期間的 最大跌幅: 最大跌幅 同類型基金間的績效比較。 1. 最大跌幅是計算基金淨值最大一次自高峰至谷底下跌的 平均月報酬: 平均月報酬 下跌幅度。 將基金在特定期間的總回報率,除以總月份數,即基 2. 最大跌幅值表示基金曾經面臨的最大損失,是衡量基金 金每月的算術平均報酬率。 風險的重要指標。 2011/3/14 基金 Code A05019 / 資料始日 2000/9/1 資料迄日 2010/12/31 NAV 10.00 NAV 21.37 10.33 113.70% YTD 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y Max 5Y Powered by Fund Advisor 10Y 20Y 30Y Statistical Analysis Summary 報酬分配 年化報酬 7.63% 年化標準差 22.57% 正報酬月數 69 23.70 2007/10/29 平均月報酬 0.92% Sharpe*指數 0.25 負報酬月數 54 5.80 2001/10/9 累計報酬 113.70% 索丁諾*指數 0.13 零報酬月數 1 5 45.97% 最佳報酬月份 20.47% -52.19% 正報酬比例 55.65% YTD 13.01% 最差報酬月份 -16.19% 負報酬比例 43.55% MTD 5.37% * 365 52 12 *Riskless rate 2% Historical Chart 27.2 22.2 17.2 12.2 7.2 2.2 00 9 01 1 01 5 01 9 02 1 02 5 02 9 03 1 03 5 03 9 04 1 04 5 04 9 05 1 05 5 05 9 06 1 06 5 06 9 07 1 07 5 07 9 08 1 08 5 08 9 09 1 09 5 09 9 00 1 00 5 00 9 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 1 .0 2 1 .0 2 1 .0 Monthly Return Distribution Bear Market Dow nside Analysis 18 熊市確立:高點下跌 -20% 熊市結束:低點反彈 +10% 熊市多久來一次? 熊市下跌次數 平均跌幅 平均天數 16 1.7 6 -32.47% 133 14 2008/05/19 2009/01/20 -43.99% 246 12 2001/03/30 2001/10/09 -35.12% 193 2000/09/06 2000/12/28 -31.76% 113 10 2007/10/29 2008/01/31 -31.39% 94 8 2004/04/21 2004/08/12 -30.38% 113 2006/05/12 2006/06/22 -22.19% 41 6 4 2 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 0 -3 ~- 8 -2 ~- 6 -2 ~- 4 -2 ~- 2 -2 ~- 0 -2 ~- 8 -1 ~- 6 -1 ~- 4 -1 ~- 2 -1 ~- 0 0~2 2~4 4~6 6~8 0 -0 0 8 -8~-6 -6~-4 -4~-2 -2~0 >0 8~1 1 ~1 1 ~1 1 ~1 1 ~1 1 ~2 2 ~2 2 ~2 2 ~2 2 ~2 2 ~3 0 2 8 2 6 2 4 2 2 2 0 1 8 1 6 1 4 1 2 1 3 -1 ~- <3 Return (%) Monthly Performanc e (%) as of 2010/12/31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2000 -8.10 -13.71 -2.65 -8.03 -29.00 7.10 2001 13.66 3.47 6.71 -5.84 -9.42 -0.66 -7.42 1.29 -12.43 0.00 15.16 19.19 19.86 8.51 2002 9.99 -1.71 3.15 1.16 -3.23 -7.86 10.98 -0.95 -7.33 7.34 2.88 0.31 13.51 9.66 2003 3.93 -9.36 -0.77 -0.44 2.34 5.43 13.71 1.81 2.94 3.20 0.08 0.25 23.91 11.97 2004 6.18 8.58 -3.70 1.88 -8.94 -13.79 -4.99 5.54 4.32 -1.80 1.28 4.88 -3.09 11.60 2005 -3.79 5.38 -1.53 -2.68 -0.98 3.85 6.13 -0.41 -1.22 -7.44 13.66 15.00 26.21 14.64 2006 -3.28 -3.53 2.20 10.82 -4.85 -8.90 -0.22 3.44 4.84 0.07 3.37 5.93 8.61 15.90 2007 0.75 4.74 3.28 0.58 4.88 8.86 14.27 -3.91 6.50 -0.64 -14.45 -1.92 22.01 19.40 2008 -16.19 12.42 1.70 3.66 -5.76 -12.94 -3.42 -3.14 -14.40 -1.26 2.40 -4.14 -36.75 12.27 2009 -7.33 4.84 9.90 11.15 20.47 -6.84 5.88 -7.34 9.67 -1.88 2.67 6.78 54.12 18.91 2010 -5.66 -3.25 6.78 0.38 -9.89 2.58 8.01 1.84 6.70 -0.45 1.50 5.37 13.01 21.37 Source: Lipper FSR Edited by Fund Strategy Researc h 投資的資本值及其收益可升亦可跌。投資標的過往的績效並不代表未來的表現。 此投資標的資料簡介並無構成於任何司法管轄地區授權任何人士派發任何資料,或提出發售或招徠,而該等派發資料或提 出發售或招徠乃屬違法之行為。 本公司相信此簡介所載的資料均屬正確及可信,但不會對準確性作出任何保證,而本公司或其任何董事或僱員將不會就任 何錯誤或遺漏承擔任何責任 (包括第三者責任)。投資前,應先充份參考有關的說明書或說明書摘要。績效評估指標:績效評估指標 基金每月績效表現: 基金每月績效表現夏普指數:夏普指數 每月月份報酬率%: 每月月份報酬率1. 每承擔一單位的風險,投資人可以獲得的「超額報酬」 以基金每月月底淨值與上月月底淨值比較 計算當月上漲或下跌的百 ,2. 超額報酬-指基金報酬超過無風險利率的部分,本書無風險 分比。 利率設定為 2% 年度回報: 年度回報3. 夏普指數愈大愈好。夏普指數愈大,表示在同樣承擔一單 以基金每年年底淨值與去年年底淨值比較 計算當年度上漲或下跌的 , 位的風險時,所獲得的超額報酬愈高。 百分比。索丁諾指數:索丁諾指數 年底淨值:基金在當年度最後一個交易日的基金淨值。 年底淨值1. 每承擔一單位的「下方風險」,投資人可以獲得的「超額 報酬」 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士, 免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 31 險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任! 不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 32. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 32 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!
  • 33. 免責聲明:本 所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,免責聲明 本文所包含之資料及意見僅供參考,任何流覽本文的人士,需自行承擔一切風 33 不負擔任何盈虧的法律責任!險,本公司不負擔任何盈虧的法律責任!