• Save
Štěpán Onder: Využití informací a znalostí třetích osob
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Štěpán Onder: Využití informací a znalostí třetích osob

on

  • 1,111 views

BRKI/NRKI využití v úvěrovém procesu...

BRKI/NRKI využití v úvěrovém procesu
SOLUS využití v úvěrovém procesu
Využití nástrojů CBCB a SOLUS v úvěrovém procesu
Statistické S/W (SPSS) a jejich využití v úvěrovém procesu

Statistics

Views

Total Views
1,111
Views on SlideShare
1,111
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Štěpán Onder: Využití informací a znalostí třetích osob Štěpán Onder: Využití informací a znalostí třetích osob Presentation Transcript

  • Využití informací a znalostí třetích osob Štěpán Onder, Ph.D. Ředitel odboru řízení rizikRaiffeisen stavební spořitelna a.s. • zpracoval: Ing. Štěpán Onder, PhD• odbor Řízení rizik datum: 14.12.2011
  • Řízení rizik a informace• Datové informace jsou pro řízení rizik nepostradatelné.• Banka si často nevystačí pouze s interními zdroji informací a proto vyuţívá informace poskytované od třetích osob.• V rámci řízení rizik se informace třetích stran pouţívají pro veškerá kvantifikovatelná rizika (úvěrové, trţní, likviditní a operační riziko). 2
  • Řízení rizik• V rámci řízení rizik v bance se obvykle největší pozornost váţe k úvěrovému riziku.• Proto rovněţ existuje největší mnoţství řešení a produktů třetích stran v oblasti úvěrového rizika.• Nicméně ani trţní, likviditní a operační riziko nelze bez informací třetích stran kvalitně řídit. 3
  • Tržní riziko• V oblasti trţního rizika se vyuţívá informací ze zdrojů Bloomberg/Reuters pro zabezpečení aktuálních trţních cen dluhopisů, úrokových sazeb, apod.• Na pomezí trţního a úvěrového rizika je hodnocení rizika protistran, kde banky vyuţívají informace ratingových agentur (S&P, Moody’s, Fitch). 4
  • Operační riziko• V oblasti operačního rizika se vyuţívá informací ze zdrojů různých konsorcií, které se věnují sběru extrémních ztrát z operačního rizika pro modelování málo četných a velkých ztrát.• Sběru informací pro prevenci ztrát operačního rizika se věnují rovněţ rozličné registry (např. registr odcizených dokladů, registr třetích stran provozovaných organizací a nebo registry provozované státem – katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík,obchodní rejstřík, apod.). 5
  • Úvěrové riziko• V oblasti úvěrového rizika existuje velké mnoţství externích zdrojů s nutností jejich integrace pro rozhodování.• Ve schvalovacím procesu se během analýzy úvěrové ţádosti rozhoduje o přijetí/nepřijetí úvěrového rizika.• Existují různé segmenty úvěrových klientů (banky, státy, korporace, SME, retail) a dle povahy segmentu jsou jiné zdroje externích informací. 6
  • Úvěrové riziko• Banky ve své práci při řízení kreditního rizika vyuţívají rovněţ informace dle své časové povahy :a) Historické informace (finanční výsledky, platební morálka, aplikační a behaviorální scoring, rating, apod.);b) Trţní informace (ceny státních a korporátních dluhopisů, kotace úvěrových spreadů, kotace CDS, apod.). 7
  • Zdroje externích informací• Centrální registr úvěrů (provozuje ČNB);• Bankovní registr klientských informací/nebankovní registr (provozuje CBCB);• Registr FO, Registr IČ (provozuje SOLUS);• Katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, registr odcizených dokladů (provozuje stát). 8
  • Credit Info Solution• Připojení FI k bankovním i nebankovním registrům, databázím a registrům v ČR i SR.• Modulární systém.• Moţnost online práce s daty registrů.• Provádění dotazů do více registrů najednou.• Automatizace rozhodování nad daty• Realizace dávkových dotazů. 9
  • Credit Info Solution• Architektura Bureau Connectoru 10
  • Credit Info Solution• Systém Sledování Vazeb • Rychlé a pohodlné zjištění finanční kondice potencionálních a stávajících obchodních partnerů a s nimi spjatých ekonomických skupin• Bureau Connector • Vyuţití pro integraci externích registrů (CBCB, SOLUS) do interního prostředí• Evaluation • Vyhodnocení informací z úvěrové zprávy (CBCB) dle nastavené rizikové tolerance banky 11
  • CBCB• Bankovní registr klientských informací (BRKI) • FO, která má nebo měla uzavřenou úvěrovou smlouvu • FO, která o uzavření smlouvy ţádá• Nebankovní registr klientských informací (NRKI) • Evidence i PO 12
  • CBCB• Obsah evidence BRKI/NRKI • Výše současné nebo minulé splátky (FO/PO) • Počet úvěrových smluv • Výše částek jednotlivých úvěrů • Výše pravidelných splátek • Historie splácení • Informace o zajištění • Informace o nových ţádostech o úvěr 13
  • CBCB• BRKI • Souhlas klienta není potřeba • Výměna informací je povolena v zákoně o bankách• NRKI • Souhlas klienta je nutný• Negativní i pozitivní údaje BRKI/NRKI 14
  • CBCB• Ţádost o informaci BRKI/NRKI je podmíněna podepsáním smlouvy s provozovatelem daného registru.• Aktualizace dat 1x měsíčně.• Informace uchovávány po dobu smluvního vztahu + další 4 roky po skončení vztahu. 15
  • CBCB• Portfolio Lab SUMMARY • Agregované informace z úvěrové zprávy • Vhodné pro sledování změn portfolia, rizikovosti skupin klientů, přehodnocování limitů • Vyuţití pro behaviorální scoring, resp. jeho obohacení o informace z ostatních FI• Portfolio Lab ALERT • Seznam klientů se zhoršující se platební disciplínou, či jinými signály neodpovědného zadluţování • Vhodné pro procesy v rámci vymáhání• CBS • Vyuţití jako aplikační scoring, resp. jeho obohacení o informace z ostatních FI 16
  • SOLUS• Registr FO, Registr IČ • Bonita • Důvěryhodnost • Platební morálka• Povaha porušení • Pohledávka po splatnosti >30 dní• Nutný souhlas klienta se zpracováním údajů• Minimálně 1x za měsíc aktualizace• Údaje zpracovány po dobu trvání úvěr. smlouvy + 3 další roky po jejím ukončení 17
  • SOLUS• Registr 3. stran • Informace o zprostředkovatelích, distribuční sítě • Bonita • Důvěryhodnost • Platební morálka• Údaje zpracovány po dobu trvání úvěr. smlouvy + 4 další roky po jejím ukončení 18
  • IBM SPSS Modeler• Statistické zpracování dat• Datamining• Příprava a čištění dat• Vlastnosti : • Optimalizace rozsáhlých datových souborů • Vizualizace klíčových algortimů 19
  • IBM SPSS Modeler• Data mining • Histogram, distribuční grafy• Reporting• Modelling • Aplikační, behaviorální scoring• Vývoj scoringové fce (aplikační scoring)• Vývoj behaviorálního scoringu (PD, LGD)• Dataminingové aplikace pro risk management 20
  • OtázkyDěkuji za pozornostIng. Štěpán Onder, Ph.D.Raiffeisen stavební spořitelna a. s.ředitel odboru řízení rizikKoněvova 2747/99, 130 45 Praha 3tel.: +420 271 032 203fax: +420 271 033 055mailto: sonder@rsts.czhttp://www.rsts.cz 21