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  • 1. CURRICULUM VITAEGuillermo Sierra JuárezINFORMACIÓN GENERALE- mail: gsierraj@yahoo.com.mx,gsierraj@hotmail.com, gsierraj@comunidad.unam.mx HISTORIAL ACADÉMICODr. En Ciencias Financieras (2002-2007)Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey CCMPropuesta de Mención HonoríficaTesis: Procesos Hurst y Movimientos Brownianos Fraccionales en Mercados FractalesEspecialidad Derivados y Administración de Riesgos FinancierosMaestría en Economía (1996-1998)El Colegio de México Centro de Estudios EconómicosTesis: Tamaño y tiempo de ajuste óptimos en un tipo de Cambio Real dentro de una bandaModelo teórico basado en la construcción de una función de costos para el tipo de cambio real enuna banda y cuyo objetivo es minimizar dicho costo.Maestría en Investigación de Operaciones (1992-1995)Universidad Nacional Autónoma de México Postgrado de IngenieríaMedalla Gabino BarredaTesis: Análisis para la creación de pequeñas y medianas empresas (Estudio de Costo- Beneficio,ventajas y desventajas de las pequeñas empresas)Mención HonoríficaLicenciatura en Física (1987-1992)Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de CienciasServicio Social: Instituto de Ciencias NuclearesTesis: Estudio de la Ecuación de Dirac en Sistemas No Inerciales.
  • 2. EXPERIENCIA LABORALSubdirector de Estructuración de Derivados y Nuevos Productos (2007-2008)BANCO SANTANDER(Tesorería)Valuación de nuevos productos derivados exóticos y validación en sistema MurexSubdirector de Riesgo de Mercado (2006)Bolsa Mexicana de Valores VALMER( Valor de Mercado)Coordinar el análisis de riesgos de mercadoSubdirector de Análisis Estructural y Tesorería (2003-2006)BBVA Bancomer (Dirección de Metodología y Análisis Estructural)Medir la exposición a riesgos de interés y liquidez del balance estructural con los modelosInstitucionales y preparar la Información para el Comité de Activos y Pasivos (COAP), además deproponer medidas correctivas o de reducción de exposición al riesgo de tasas y liquidezJefe de Optimización de Operaciones (2002-2003)Instituto Mexicano del Seguro Social Coordinación de Riesgos Institucionales yCoordinación para la Optimización de ActivosProponer y diseñar esquemas de optimización de procesos y de optimización de activos de lainstitución, así como proponer una metodología de medición de los Riesgos institucionales desde elpunto de vista financiero, específicamente aplicada a los riesgos inmobiliarios.Secretario Técnico y Coordinador del Comité de Ciencias Sociales y Economía(1998-2001)Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Dirección de Apoyo a la InvestigaciónPublicación estadística de los resultados de los procesos de asignación de recursos y encargado delproceso de evaluación del Comité de Ciencias Sociales y Economía EXPERIENCIA DOCENTEProfesor Invitado de la Universidad de Guadalajara (CUCEA)Seminario de Investigación Maestría en EconomíaTópicos de Finanzas Maestría en Estudios Negocios y Estudios EconómicosLicenciatura Estadística IIProfesor del Curso de Finanzas InternacionalesITESM Campus GuadalajaraMaestría en Finanzas
  • 3. Profesor del Curso de Administración de RiesgosLicenciatura Finanzas Universidad Panamericana Campus Guadalajara 2011Profesor del Curso de Derivados FinancierosUniversidad Panamricana Campus Guadalajara 2012Profesor del Curso de Administración de RiesgosLicenciatura en Administración Financiera Instituto Tecnológico de Monterrey (CCM)2007 I y II , 2008 I y II, 2009 IProfesor del Curso de Administración de RiesgosLicenciatura en Administración Financiera Instituto Tecnológico de Monterrey (CEM)Verano 2007, 2008Profesor del Curso de Ingeniería FinancieraLicenciatura en Administración Financiera Instituto Tecnológico de Monterrey (CEM)Verano 2007, 2008Profesor del Curso de Derivados e Ingeniería FinancieraLicenciatura en Administración Financiera Instituto Tecnológico de Monterrey (CCM)2009 II, 2010 I y IIProfesor del Curso de Administración de RiesgosMaestría en Finanzas Instituto Tecnológico de Monterrey (CCM) 2007Profesor de Administración de RiesgosPosgrado de Ingeniería, Maestría de Optimación Financiera Universidad Nacional Autónoma deMéxico 2007 I y 2008 I 2009 IProfesor de Modelos de Tasas de InterésPosgrado de Ingeniería, Maestría de Optimación Financiera Universidad Nacional Autónoma deMéxico 2007 II y 2008 II 2009 IIProfesor de Seminario de InvestigaciónPosgrado de Ingeniería, Maestría de Optimación Financiera Universidad Nacional Autónoma deMéxico 2007 Iy II, 2008 I y II, 2009 I y IIProfesor del Curso de Administración de RiesgosLicenciatura en Administración Financiera Universidad del Mayab (Yucatán)Verano 2007Profesor de Estadística e Investigación de OperacionesLicenciatura en Administración, Universidad del Valle de México 1994, 1995, 1996
  • 4. DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADESInstructor del Diplomado Riesgos Financieros (ITESM-Banco de Pichincha QuitoEcuador Octubre 2010) Modulo de Riesgo FinancieroInstructor del Diplomado Avances Recientes en Productos Derivados yAdministración de Riesgos ( junio 2010) Mercados Fractales y Valuación de DerivadosInstructor del Diplomado de Finanzas Empresariales (2009) Matemáticas FinancierasCoordinador del Diplomado en Derivados (Banobras)Instituto Tecnológico de Monterrey (C.Santa Fe), además de Instructor del Modulo II (2008)Instructor del Curso de Riesgo CreditoEspecialidad en Administración de Riesgo (2008-I 2010-II)Diplomado Tecnológico de Monterrey-BBVA Bancomer “Desarrollo de Líder” (2005)Participante IDIOMASInglés 100% (Curso Toefl Universidad Alberta, Canadá)Francés Comprensión de Lectura PREMIOS y DISTINCIONES1er Lugar Premio Nacional de Derivados 2007Mención Honirifica y Medalla Gabino Barrera UNAMMiembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I1er Lugar Premio Nacional de Derivados (Tesis) 20111, paraestudiante dirigido en tesis de maestría UNAM
  • 5. PUBLICACIONESSierra G. Alva A,”  “Opciones Climáticas para el Sector Pesquero del Pacífico Mexicano”  Volumen IINumero 11 Julio-Diciembre 2010Sierra G, Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de riesgos, Volumen 1,Capítulo 3, “Modelación de la volatilidad del IPC y el tipo de cambio con Brownano Fraccional”Sierra G, “Aplicación del método H-J-B para la modelación estocástica de la volatilidad en seriescon persistencia: El caso del IPC en México”, Eseconomía, Número 20, Octubre-Diciembre 2008, pp73-99Sierra G, “Valuación de opciones europeas y modelos de estructura de plazos Vasicek sobresubyacentes con características de memoria larga: El caso de México”, Panorama Económico,Volumen III, Numero 6, Enero-Junio 2008, pp 67-94Sierra G, Procesos Hurst y Movimiento Browniano Fraccional en Mercados Fractales: Valuación yaplicación a los derivados y Finanzas. Concurso Mexder  Sierra G,”Procesos Hurst y Movimientos Brownianos Fraccionales’”, Revista de Administración,Finanzas y Economía, Volumen 1, Numero 1, Enero-junio 2007, pp1-21Sierra, G, “El proceso de evaluación de proyectos, convocatoria 1998” Marzo- Abril 2000 No 3Ciencia y Desarrollo, Serie de documentos CONACYTSierra, G, “Ciencia en México Casos de Éxito”, editorial SEP-CONACYTArbitro Externo “El trimestre económico” ( 2004)Arbitro Externo ”Econoquantum”(2011)Arbitro Externo “REMEF”Arbitro Externo ”Revista de Educación Matemática” CONGESOS, SEMINARIOS y CONFERENCIASInternational Congress Complex System (2011) Boston ExpositorInternational Congress Econophysics (2011)Shanghai China ExpositorGlobal derivatives (2011) Paris Francia Asistente
  • 6. Congreso de Ciencias de la Complejidad UNAM (2010) Mercados Fractales y valuaciónde Derivados Financieros AsistenteQUANT Congress USA (2009) NY AsistenteCongreso de Matemáticas MAFEMAR (2010) Expositor y asistente“Finanzas Cuantitativas y Geometría Diferencial”“Dinámica de punto crítico de la bolsa de valores”Congreso de Matemáticas MAFEMAR (2009) Expositor y asistenteModelo de Volatilidad Implícita Asintótica GeneralCongreso de Matemáticas MAFEMAR (2008) Expositor y asistenteProcesos Hurst y Movimientos brownianos fraccionalesSeminario Administración de Riesgos IMEF (2008) Expositor en el modulo “Medidasde Rentabilidad y Riesgo”Seminario Banco de México (2008) Expositor Procesos Hurst y Movimientos brownianosfraccionales: Valuación y aplicaciones al caso de FinanzasSeminario del Posgrado de Economía IPN (2007) Expositor Procesos Hurst yMovimientos brownianos fraccionalesSeminario de Investigación de Finanzas (Agosto 2006) Expositor ITESM CCMCongress Quantitative Risk Managment (QRM) Chicago, Illinois Estados Unidos(2005) Participante1er Congreso de Administración de Riesgos ITESM Campus Ciudad de México 2003participante2º Congreso de Administración de Riesgos ITESM Campus Ciudad de México 2004participanteCURSOSAlgorithmic Trading and high frecuency, Riskmathics 2010Finanzas Computacionales, Riskmathics 2010
  • 7. Summer Bootcamp. “Advanced Risk and Portolio Management” Baruch   College  Master’s  in  Financial  Engineering  Bloomberg  ALPHA,  Portfolio  Analytics  and  Risk  2009  Attilio  Meucci    NY  Participante  (2009)    Trading Volatility RiskMathics, Avellaneda M., Natenberg S., Stephens P., Ciudad de MexicoParticipante(2009)Option, Pricing and Trading Sheldon Natenberg Ciudad de MéxicoParticipante (2007)Programa “Estilo Directivo” BBVA –Bancomer Ciudad de México 2005ParticipanteCurso Prevención del Lavado de Dinero (2004)ParticipanteCurso de Políticas y Procedimientos Proyecto SOX (2004)ParticipanteCursos Planning & Forecasting, VaR and Markets & Volatilties (QRM) 2004Chicago Illinois US ParticipanteCurso Turbo Training QRM 2004 Chicago Illinois USParticipante Dirección de Tesis y SinodalSinodal de Tesis de Doctorado de Ciencias Financieras (ITESM) (5 alumnos )Sinodal de Tesis de Maestría de Optimación Financiera Posgrado de la UNAM(15 alumnos)Sinodal de Tesis de Maestría UDG CUCEA (3 alumnos)Director de Tesis de Maestría Optimación FinancieraConcluidasDeterminantes monetarios implícitos de los costos de captación, Balbuena Campuzano FernandoDiseño de un software para el cálculo del VaR, Emmanuel Malagon BolañosAplicación del riesgo operativo en los procesos de una PYME, Marco Antonio ValenzuelaValuación de Activo mineros mediante opciones, Hugo Manuel Pineda SaavedraComparación de Metodologías no tradicionales para la selección de un portafolio, Arturo TrevillaOpciones climaticas para el sector pesquero en el pacifico mexicano, Abraham Alva Vazquez